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基于结构突变的国债期货已实现波动率的预测与评价
1
作者
李倩
陈浪南
段连杰
《金融学季刊》
CSSCI
2017年第3期77-102,共26页
本文在分析我国国债期货收益率特征的基础上构建了基于结构突变的16种HAR族模型并用于对我国国债期货已实现波动率进行预测，同时对预测模型进行样本内和样本外预测效果比较。研究结果表明，国债期货收益率存在明显结构变化；投机活动...
本文在分析我国国债期货收益率特征的基础上构建了基于结构突变的16种HAR族模型并用于对我国国债期货已实现波动率进行预测，同时对预测模型进行样本内和样本外预测效果比较。研究结果表明，国债期货收益率存在明显结构变化；投机活动变量可以为国债期货已实现波动率预测提供重要信息；无论在样本内还是样本外，所构建的基于结构突变的预测模型均较标准HAR-RV有更好的预测效果，而且所构建的HAR-CJ类模型具有最好的样本外预测能力。
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关键词
已实现波动率预测
HAR族模型
国债期货
结构突变
投机活动
下载PDF
职称材料
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
被引量：
19
2
作者
罗嘉雯
陈浪南
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第8期13-26,共14页
构建了包含时变系数和动态方差的贝叶斯HAR潜在因子模型(DMA(DMS)-FAHAR),并对我国金融期货(主要是股指期货和国债期货)的高频已实现波动率进行预测.通过构建贝叶斯动态潜在因子模型提取包含波动率变量、跳跃变量和考虑杠杆效应的符号...
构建了包含时变系数和动态方差的贝叶斯HAR潜在因子模型(DMA(DMS)-FAHAR),并对我国金融期货(主要是股指期货和国债期货)的高频已实现波动率进行预测.通过构建贝叶斯动态潜在因子模型提取包含波动率变量、跳跃变量和考虑杠杆效应的符号跳跃变量等预测变量的重要信息.同时,在模型中加入了投机活动变量,以考察市场投机活动对中国金融期货市场波动率预测的影响.预测结果表明,时变贝叶斯潜在因子模型在所有参与比较的预测模型当中具有最优的短期、中期和长期预测效果.同时,具有时变参数和时变预测变量的贝叶斯HAR族模型在很大程度上提高了固定参数HAR族模型的预测能力.在股指期货和国债期货的预测模型中加入投机活动变量可以获得更好的预测效果.
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关键词
已实现
波动
率
的
预测
HAR模型
金融期货
时变性
潜在因子
下载PDF
职称材料
题名
基于结构突变的国债期货已实现波动率的预测与评价
1
作者
李倩
陈浪南
段连杰
机构
华南农业大学数学与信息学院
中山大学岭南学院
出处
《金融学季刊》
CSSCI
2017年第3期77-102,共26页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA790011)
教育部人文社科一般项目(14YJA790050)资助成果之一
+1 种基金
国家自然科学基金面上项目(71673089)
中山大学科研助手计划项目(1409075)
文摘
本文在分析我国国债期货收益率特征的基础上构建了基于结构突变的16种HAR族模型并用于对我国国债期货已实现波动率进行预测，同时对预测模型进行样本内和样本外预测效果比较。研究结果表明，国债期货收益率存在明显结构变化；投机活动变量可以为国债期货已实现波动率预测提供重要信息；无论在样本内还是样本外，所构建的基于结构突变的预测模型均较标准HAR-RV有更好的预测效果，而且所构建的HAR-CJ类模型具有最好的样本外预测能力。
关键词
已实现波动率预测
HAR族模型
国债期货
结构突变
投机活动
Keywords
Realized Volatility Forecast HAR-type Models Treasury Bond Futures Structural Breaks Speculation Activity
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
被引量：
19
2
作者
罗嘉雯
陈浪南
机构
华南理工大学工商管理学院
中山大学岭南学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第8期13-26,共14页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(17YJC630099)
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(17YJA790011)
+3 种基金
中央高校基本科研业务费
广东省自然科学基金博士科研启动纵向协同管理试点资助项目(2017BQ014)
中国博士后基金面上资助项目(2017M612674)
广州市金融服务创新和风险管理基地资助项目
文摘
构建了包含时变系数和动态方差的贝叶斯HAR潜在因子模型(DMA(DMS)-FAHAR),并对我国金融期货(主要是股指期货和国债期货)的高频已实现波动率进行预测.通过构建贝叶斯动态潜在因子模型提取包含波动率变量、跳跃变量和考虑杠杆效应的符号跳跃变量等预测变量的重要信息.同时,在模型中加入了投机活动变量,以考察市场投机活动对中国金融期货市场波动率预测的影响.预测结果表明,时变贝叶斯潜在因子模型在所有参与比较的预测模型当中具有最优的短期、中期和长期预测效果.同时,具有时变参数和时变预测变量的贝叶斯HAR族模型在很大程度上提高了固定参数HAR族模型的预测能力.在股指期货和国债期货的预测模型中加入投机活动变量可以获得更好的预测效果.
关键词
已实现
波动
率
的
预测
HAR模型
金融期货
时变性
潜在因子
Keywords
realized volatility forecast
HAR model
financial futures
time-varying
latent factor
分类号
F833-5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于结构突变的国债期货已实现波动率的预测与评价
李倩
陈浪南
段连杰
《金融学季刊》
CSSCI
2017
0
下载PDF
职称材料
2
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
罗嘉雯
陈浪南
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
19
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职称材料
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