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非保守市场的建模原则
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作者 许世蒙 《曲阜师范大学学报(自然科学版)》 CAS 1997年第3期6-9,共4页
在非保守型市场的情形下。
关键词 套利 市场建模 非保守市场 数理金融论
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电力现货市场交易运营的未来重大需求与关键技术
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作者 昌力 曹荣章 +3 位作者 吉斌 杜刚 李利利 徐帆 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期34-48,共15页
中国正在全面开展电力现货市场建设,现货试点地区结合当前市场规则及电力系统现状构建了较为完善的现货市场运营支撑体系,支撑了当前电力现货市场有效运行。随着新能源占比逐步提升的新型电力系统构建及“双碳”目标国家战略的实施,现... 中国正在全面开展电力现货市场建设,现货试点地区结合当前市场规则及电力系统现状构建了较为完善的现货市场运营支撑体系,支撑了当前电力现货市场有效运行。随着新能源占比逐步提升的新型电力系统构建及“双碳”目标国家战略的实施,现有的运营技术支撑体系将无法适应未来市场发展需要。文中在总结中国电力现货市场技术实践的基础上,分析了电力现货市场特征发生的变化及面临的技术挑战,探讨了未来在多元主体建模接入、市场出清算法、市场风险分析、可信交易环境、市场仿真等方面的关键技术,部分技术已经取得初步应用。 展开更多
关键词 电力现货市场 市场建模 市场出清 区块链 市场风险 市场仿真
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CDA市场环境模型进化研究
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作者 张重毅 刘彦斌 +2 位作者 于繁华 李继光 刘大有 《深圳大学学报(理工版)》 EI CAS 北大核心 2010年第4期413-419,共7页
研究连续双边拍卖(continuous double auction,CDA)市场,分析现有工作静态环境与现实世界CDA市场动态性要求的差异,提出一种符合市场需求的动态连续双边拍卖(dynamic continuous doubleaction,DCDA)市场模型.该模型可模拟价格上涨、下... 研究连续双边拍卖(continuous double auction,CDA)市场,分析现有工作静态环境与现实世界CDA市场动态性要求的差异,提出一种符合市场需求的动态连续双边拍卖(dynamic continuous doubleaction,DCDA)市场模型.该模型可模拟价格上涨、下跌和振荡等波动行为.将经典智能报价算法GD模型和GDX模型应用于此环境中,分析其在动态CDA市场模型中的表现.结果表明,GD模型和GDX模型在DCDA中的市场效率低于两模型在静态市场中的市场效率. 展开更多
关键词 人工智能 agent报价算法 资本市场建模 动态连续双边拍卖 报价策略 价格振荡 智能交易
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国债期货对宏观经济公告的响应:市场微观结构视角
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作者 范博伟 徐伊茗 《债券》 2023年第10期35-41,共7页
本文详细分析了国债期货市场对宏观经济公告的响应。利用tick级别数据研究发现,国债期货的价格对公告能快速作出反应,并在60秒内完成调整,达到新的均衡状态;而波动率会展现出明显的聚类效应,在快速放大后,持续5分钟才会回到非公告日水... 本文详细分析了国债期货市场对宏观经济公告的响应。利用tick级别数据研究发现,国债期货的价格对公告能快速作出反应,并在60秒内完成调整,达到新的均衡状态;而波动率会展现出明显的聚类效应,在快速放大后,持续5分钟才会回到非公告日水平。进一步对国债期货日内波动率建模,并剥离日内波动率的周期性特征、引入代表宏观公告的哑变量,最终成功刻画了国债期货市场在不同宏观公告下的短期波动率特征。 展开更多
关键词 宏观经济公告 国债期货价格发现 市场微观结构波动率 聚类效应
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金融市场的宏观建模和微观建模——从金融海啸与市场风险谈起 被引量:5
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作者 周炜星 《物理》 CAS 北大核心 2010年第1期22-27,共6页
金融市场是一个复杂系统,高风险大波动危象频仍,而传统经济金融理论对此无能为力.文章从复杂性科学视角出发,通过市场宏观建模,描绘出当前金融海啸一幅泡沫演化和湮灭的图像.文章进一步论述了一个基于市场微观模型的计算实验金融学框架... 金融市场是一个复杂系统,高风险大波动危象频仍,而传统经济金融理论对此无能为力.文章从复杂性科学视角出发,通过市场宏观建模,描绘出当前金融海啸一幅泡沫演化和湮灭的图像.文章进一步论述了一个基于市场微观模型的计算实验金融学框架,认为金融学应当重建唯象学框架,并指出金融物理学在经济学科学革命中的重要性. 展开更多
关键词 金融物理学 金融海啸 复杂性科学 市场建模
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城市园区微网系统端对端能量交易技术研究现状与展望 被引量:9
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作者 贾宏杰 王梓博 +3 位作者 余晓丹 穆云飞 徐宪东 王萧宇 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期2453-2468,共16页
随着分布式能源(distributed energy resources,DERs)以及需求侧柔性资源的广泛应用,城市园区微网系统(urban community microgrid system,UCMS)的架构、形态和运行方式将发生根本性改变,终端用户在微网中的身份将从传统的消费者转变为... 随着分布式能源(distributed energy resources,DERs)以及需求侧柔性资源的广泛应用,城市园区微网系统(urban community microgrid system,UCMS)的架构、形态和运行方式将发生根本性改变,终端用户在微网中的身份将从传统的消费者转变为兼具能量生产与消费能力的产消者。通过建立端对端(peer-to-peer,P2P)能量交易机制,各个产消者之间可以在市场的引导下实现能量资源的协调优化,有效提升经济效益、供需平衡以及可再生能源就地消纳等UCMS全局效用。为此,分别从交易机制、运营策略以及建模分析3个角度,对城市园区微网系统P2P能量交易技术的研究现状进行了分析,希望能够对未来UCMS市场化运营提供一定的思考和借鉴。 展开更多
关键词 城市园区微网系统 端对端能量交易 交易机制 运营策略 市场建模
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