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Mlinex损失函数下反向帕累托分布形状参数的Bayes估计
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作者 何贵阳 周菊玲 《新疆师范大学学报(自然科学版)》 2024年第1期1-12,共12页
文章研究了Mlinex损失函数下反向帕累托分布的参数估计问题。在已知反向帕累托分布位置参数的情况下,给出形状参数的五种估计方法:极大似然估计、最大后验估计、经典Bayes估计、多层Bayes估计、E-Bayes估计,并推导出相应估计方法下的具... 文章研究了Mlinex损失函数下反向帕累托分布的参数估计问题。在已知反向帕累托分布位置参数的情况下,给出形状参数的五种估计方法:极大似然估计、最大后验估计、经典Bayes估计、多层Bayes估计、E-Bayes估计,并推导出相应估计方法下的具体表达式。利用MC方法在R软件下进行数值模拟,对比模拟数据确定了参数估计的最优环境,并验证了估计方法的合理性和估计结果的准确性与稳健性,得到了E-Bayes估计为最优估计方法的结论;最后利用最优估计方法对实例进行数据拟合,确定了新疆县市级城市的人均城市道路面积可以利用反向帕累托分布近似拟合,并结合最终数据给出了相应的数据分析。 展开更多
关键词 Mlinex损失函数 反向帕累托分布 E-BAYES估计 数值模拟 数据拟合
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一般指数帕累托分布下最大顺序统计量的比较
2
作者 杨永红 张正成 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第3期365-377,共13页
本文研究了基于齐次指数或者异质指数帕累托分布下样本的最大顺序统计量的随机比较问题,给出了当总体分布关于参数存在某些序条件下最大顺序统计量之间随机比较的一些充分条件.
关键词 最大顺序统计量 指数帕累托分布 似然比顺序 优化序
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Cramer-Rao下界的扩充解释及其对帕累托分布参数倒数的估计
3
作者 陶玉婷 赵海峰 《金陵科技学院学报》 2023年第2期1-8,共8页
Cramer-Rao下界是统计学中非常重要的下界,也是Fisher信息量的倒数。针对Cramer-Rao正则族成立的5个条件以及参数函数无偏估计的方差下限值,从微积分计算的角度对Cramer-Rao下界进行扩充解释,证明了帕累托分布参数倒数的最大似然估计能... Cramer-Rao下界是统计学中非常重要的下界,也是Fisher信息量的倒数。针对Cramer-Rao正则族成立的5个条件以及参数函数无偏估计的方差下限值,从微积分计算的角度对Cramer-Rao下界进行扩充解释,证明了帕累托分布参数倒数的最大似然估计能达到Cramer-Rao下界,并给出了该参数倒数的另一个无偏估计。结果表明只有在无偏估计与参数本身无关的情况下,该估计的方差下限值才是Cramer-Rao下界。 展开更多
关键词 CRAMER-RAO下界 FISHER信息量 Cramer-Rao正则族 帕累托分布 最大似然估计 无偏估计
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帕累托分布抽样基本定理及在帕累托分布参数估计中的应用
4
作者 李国安 《高等数学研究》 2019年第1期26-29,55,共5页
本文首先发现帕累托分布抽样基本定理,应用到帕累托分布参数估计中,得到了帕累托分布参数的一致最小方差无偏估计;并且得到了单总体帕累托分布参数的置信区间及联合置信区间,以及双总体帕累托分布参数比值的置信区间.
关键词 帕累托分布抽样基本定理 一致最小方差无偏估计 二参数帕累托分布 联合置信区间
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基于广义帕累托分布的地震震级分布尾部特征分析 被引量:16
5
作者 钱小仕 王福昌 盛书中 《地震学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期341-350,450,共10页
极值理论在地震危险性分析中有着重要应用,发震震级超过某一阈值的超出量分布可以近似为广义帕累托分布.基于广义帕累托分布给出了若干地震活动性参数的估计公式,包括强震震级分布、地震复发周期和重现水平、期望重现震级、地震危险性... 极值理论在地震危险性分析中有着重要应用,发震震级超过某一阈值的超出量分布可以近似为广义帕累托分布.基于广义帕累托分布给出了若干地震活动性参数的估计公式,包括强震震级分布、地震复发周期和重现水平、期望重现震级、地震危险性概率和潜在震级上限等;以云南地区震级资料为基础数据,讨论了阈值选取、模型拟合诊断和参数估计;在此基础上计算了该地区的地震活动性参数.结果表明,广义帕累托分布较好地刻画了强震震级分布,通过超阈值(POT)模型计算的复发周期与实际复发间隔统计基本一致,高分位数估计在一定阈值范围内表现稳定,为工程抗震中潜在震级上限的确定提供了一种途径. 展开更多
关键词 广义帕累托分布 POT模型 期望重现震级 云南地区
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广义帕累托分布模型:风险管理的工具 被引量:27
6
作者 欧阳资生 龚曙明 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第5期88-92,共5页
在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行... 在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行检验,可得到相应的门限值和VaR,这对金融资产管理具有重要意义。 展开更多
关键词 广义帕累托分布 VAR 门限值
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基于广义帕累托分布的桥墩温度荷载极值研究 被引量:4
7
作者 戴公连 唐宇 梁金宝 《桥梁建设》 EI CSCD 北大核心 2017年第6期48-53,共6页
针对目前混凝土桥墩缺少日照温度场长期实测样本,以及在温度数据处理中忽略尾部数据偏离主体的最大样本问题,提出采用广义帕累托分布(GPD)模型估计桥墩的温度荷载极值。以昌吉赣客运专线某大桥混凝土桥墩(墩高35m)为例,基于其1年的实测... 针对目前混凝土桥墩缺少日照温度场长期实测样本,以及在温度数据处理中忽略尾部数据偏离主体的最大样本问题,提出采用广义帕累托分布(GPD)模型估计桥墩的温度荷载极值。以昌吉赣客运专线某大桥混凝土桥墩(墩高35m)为例,基于其1年的实测温度数据,分析了不同季节沿桥墩壁厚方向的温度分布及时程变化特征,采用GPD模型对桥墩100年重现期下的温差极值进行了估计,提出了高墩温度荷载的最不利组合。结果表明:桥墩温度变化具有明显的季节性规律,最大温差分别发生在近东侧11:00左右和近西侧18:00左右;采用GPD模型估计的100年重现期温差极值能对实测最大日温差进行较好的包络;温度变形计算时,应同时考虑桥墩顺桥向、横桥向的极值温差作用。 展开更多
关键词 高速铁路桥梁 桥墩 混凝土 温度荷载 广义帕累托分布 温差极值
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基于广义帕累托分布的马尼拉海沟俯冲带地震危险性估计 被引量:5
8
作者 田建伟 刘哲 任鲁川 《地震》 CSCD 北大核心 2017年第1期158-165,共8页
选取马尼拉海沟俯冲带作为潜源区,基于广义帕累托分布,通过对一定时段内超过某一阈值的震级数据进行拟合,建立该潜源区地震危险性估计模型,估计强震重现水平和震级上限,并对估计结果的不确定性进行了分析,得到马尼拉海沟俯冲带震级上限... 选取马尼拉海沟俯冲带作为潜源区,基于广义帕累托分布,通过对一定时段内超过某一阈值的震级数据进行拟合,建立该潜源区地震危险性估计模型,估计强震重现水平和震级上限,并对估计结果的不确定性进行了分析,得到马尼拉海沟俯冲带震级上限为9.0级,10a、50a、100a、200a马尼拉海沟俯冲带的震级重现水平期望值分别为7.1级、7.6级、7.7级、7.9级。 展开更多
关键词 地震危险性估计 广义帕累托分布 震级重现水平 马尼拉海沟俯冲带
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操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用 被引量:6
9
作者 谭德俊 邹敏烨 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第6期22-25,共4页
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损... 极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。 展开更多
关键词 极值定理 广义帕累托分布 参数估计 操作风险损失 经济资本
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采用梅林变换的帕累托分布参数估计方法 被引量:1
10
作者 陈世超 罗丰 +1 位作者 雒梅逸香 胡冲 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期18-22,117,共6页
传统的海杂波帕累托分布模型参数估计方法存在估计范围受限,计算复杂,受脉冲积累个数限制等问题.针对上述问题,提出一种新的形状参数估计方法.首先对海杂波帕累托分布模型的概率密度函数进行梅林变换;然后分别计算了不同脉冲积累个数时... 传统的海杂波帕累托分布模型参数估计方法存在估计范围受限,计算复杂,受脉冲积累个数限制等问题.针对上述问题,提出一种新的形状参数估计方法.首先对海杂波帕累托分布模型的概率密度函数进行梅林变换;然后分别计算了不同脉冲积累个数时帕累托分布的第二类特征函数,详细推导了帕累托分布的前两阶对数累积量;最后通过蒙特卡罗仿真实验将所提方法与现有方法的性能进行了对比.结果表明,所提出的方法与最大似然估计法相比具有更为简洁的解析表达式,与传统矩估计法相比,可以估计所有定义域内的形状参数,且不受脉冲积累个数限制.大量仿真实验证明,所提方法可将传统方法的相对偏差降低至少90%. 展开更多
关键词 参数估计 海杂波 帕累托分布 梅林变换 对数积量
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基于帕累托分布假设的禽畜种苗交易系统入侵容忍模型分析 被引量:1
11
作者 李超建 朱晓姝 龚榆桐 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期122-125,共4页
为了进一步提高禽畜种苗交易系统的安全性与可靠性,使用入侵容忍技术,设计由多台服务器组成、基于帕累托分布的禽畜种苗交易系统入侵容忍模型,每台服务器的结构不同但禽畜种苗交易网站服务内容相同,具有响应结果一致性。使用Matlab进行... 为了进一步提高禽畜种苗交易系统的安全性与可靠性,使用入侵容忍技术,设计由多台服务器组成、基于帕累托分布的禽畜种苗交易系统入侵容忍模型,每台服务器的结构不同但禽畜种苗交易网站服务内容相同,具有响应结果一致性。使用Matlab进行仿真试验,仿真结果表明:与传统的单服务器模式相比较,本模型在受到攻击时,即使其某组件遭破坏或被控制,仍能保障禽畜种苗交易系统服务数据的安全性和完整性,对外提供正常或降级的服务,具有更显著的网络入侵容忍性。 展开更多
关键词 禽畜种苗交易 入侵容忍 帕累托分布 入侵驻留 暴露时间
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基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测 被引量:2
12
作者 吴亮 邓明 《首都经济贸易大学学报》 北大核心 2013年第4期35-43,共9页
针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种... 针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计。动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果。 展开更多
关键词 VAR 广义帕累托分布 最小密度功效散度 中位数 似然矩
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三参数广义帕累托分布的似然矩估计 被引量:7
13
作者 王芳 门慧 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2013年第3期299-312,共14页
广义帕累托分布(GPD)在极值统计的POT模型中常常被用来逼近超过阈值u的超出量X_i-u的分布.为解决经典估计方法存在的问题,Zhang(Zhang J,Likelihood moment estimation for the generalized Pareto distribution,Aust N Z J Stat,2007,4... 广义帕累托分布(GPD)在极值统计的POT模型中常常被用来逼近超过阈值u的超出量X_i-u的分布.为解决经典估计方法存在的问题,Zhang(Zhang J,Likelihood moment estimation for the generalized Pareto distribution,Aust N Z J Stat,2007,49:69-77)对两参数GPD(GP2)提出一种新的估计方法——似然矩估计(LM),它容易计算且具有较高的渐近有效性.本文将此方法从两参数的情形推广到三参数GPD(GP3),结果表明尺度参数和形状参数估计的渐近性质与以上所提到的文章完全相同.针对GP3的LM估计也具有总是存在、易于计算以及对绝大多数的形状参数具有接近于最小的偏差和均方误差的特点. 展开更多
关键词 广义帕累托分布 似然矩估计 渐近分布 极值数据
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二元帕累托分布的识别性及参数估计 被引量:1
14
作者 李国安 李卫华 《宁波大学学报(理工版)》 CAS 2015年第2期48-51,共4页
讨论了二元帕累托分布的识别性及参数估计,当只有最小值的分布已知时,那么只有一个参数可识别,当可识最小值的分布已知时,那么所有参数皆可识别,并由此得到了所有参数的最大似然估计.
关键词 二元帕累托分布 识别性 最大似然估计
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广义帕累托分布在广东重现期风速计算中的应用 被引量:3
15
作者 王志春 《气象科技》 2020年第3期428-432,共5页
利用广东省86个国家气象观测站建站以来近70a的逐月最大风速序列和近20a(1999-2018年)的逐月最大风速序列,基于POT抽样法,分别采用三参数广义帕累托分布函数对各站的重现期风速进行了概率计算,计算过程中三参数广义帕累托分布函数分别... 利用广东省86个国家气象观测站建站以来近70a的逐月最大风速序列和近20a(1999-2018年)的逐月最大风速序列,基于POT抽样法,分别采用三参数广义帕累托分布函数对各站的重现期风速进行了概率计算,计算过程中三参数广义帕累托分布函数分别采用矩估计(MOM)、极大似然估计(MLE)、似然矩估计(LM)和概率权矩估计(PWM)等4种参数估计方法,结合表征参数估计优良性的指标:均方根误差RMSE、拟合相对偏差和显著性水平为0.05的科莫戈洛夫检验拟合适度指标Kf对拟合效果进行检验,结果表明:基于POT抽样的概率权矩估计(PWM)拟合效果最好。 展开更多
关键词 风速 广义帕累托分布 参数估计 重现期
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基于帕累托分布的洪水贝叶斯分析 被引量:1
16
作者 黎协锐 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第2期24-26,共3页
文章基于帕累托分布,运用贝叶斯估计理论研究了汛期洪水水位的分布规律,给出了相关参数的计算公式,并通过具体例子进行了讨论。
关键词 帕累托分布 洪水水位 贝叶斯分析
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深沪股市收益率的非正态稳定帕累托分布研究 被引量:2
17
作者 郑伟 《商业时代》 北大核心 2013年第5期65-66,共2页
本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究。利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征。
关键词 正态分布 稳定帕累托分布 价格行为
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基于广义帕累托分布的长江中下游极端降水重现期研究 被引量:3
18
作者 牟婷婷 林爱文 方建 《国土与自然资源研究》 2018年第2期42-45,共4页
根据长江中下游地区75个站点1960-2012年逐日降水资料,选取最大日降水量作为极端降水指标,采用广义帕累托分布模型研究长江中下游地区极端降水重现期。将长江中下游地区在时间上分为1960-1980年和1981-2012年两个时间段,分别模拟十年一... 根据长江中下游地区75个站点1960-2012年逐日降水资料,选取最大日降水量作为极端降水指标,采用广义帕累托分布模型研究长江中下游地区极端降水重现期。将长江中下游地区在时间上分为1960-1980年和1981-2012年两个时间段,分别模拟十年一遇、二十年一遇、五十年一遇、百年一遇极端降水重现期的最大日降雨量。结果表明:在不同时期,不同的地区在相同重现期最大日降水量有显著区别。在不同重现期内,均是汉江流域最大日降水量较低,而长江中游干流和鄱阳湖区域最大日降水量较高;同时,在相同重现期内,不同时间段降水也有差异,1981-2012年重现期最大日降雨量平均比1960-1980年重现期最大日降雨量高5%左右。 展开更多
关键词 帕累托分布 极端降水 重现期 长江中下游
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广义帕累托分布的应力-强度可靠性的贝叶斯估计 被引量:2
19
作者 李建波 韦程东 高小琪 《广西师范学院学报(自然科学版)》 2015年第1期7-12,共6页
基于不同形状参数的广义帕累托分布,讨论应力-强度参数的贝叶斯估计.通过模拟得出在平方损失函数和0-1损失函数下的贝叶斯估计值比较相近;有先验信息条件下的贝叶斯估计的均方误差值低于无信息先验条件下的贝叶斯估计的均方误差值.
关键词 广义帕累托分布 应力-强度 贝叶斯估计
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基于帕累托分布的聚合收益率的VaR计算方法 被引量:1
20
作者 章春慧 周石鹏 《数学理论与应用》 2014年第3期48-55,共8页
极值理论在金融资产收益分析中有着重要应用,金融资产收益率的厚尾分布可以用帕累托分布来描述,但是在计算投资组合的VaR时,需要知道的是组合的分布,但是其具体的分布形式却是不可知的.所以本文就在先前研究的基础之上通过对帕累托总和... 极值理论在金融资产收益分析中有着重要应用,金融资产收益率的厚尾分布可以用帕累托分布来描述,但是在计算投资组合的VaR时,需要知道的是组合的分布,但是其具体的分布形式却是不可知的.所以本文就在先前研究的基础之上通过对帕累托总和进行分解得到2个分解总和,通过对这2个总和的分析求得其各自的分布,再由此计算出总和的近似分布,从而求得投资组合的VaR.这种方法不仅考虑了每个个体对总和的影响力度,还弥补了极端事件对结果的影响,使得计算出来的VaR值对市场风险的衡量更为的准确. 展开更多
关键词 帕累托分布 风险价值 Kupiec检验 投资组合收益率
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