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平衡损失函数下的信度模型 被引量：18
1
作者 温利民 林霞 王静龙 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期553-560,共8页
保险公司对保费进行定价时,一般是有一个目标保费.本文结合信度定价原理,考虑保费的目标估计,得到平衡损失函数下的信度估计.并对其未知参数进行估计,得到相应的经验Bayes信度估计.
关键词 目标估计 信度原理 平衡损失函数
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平衡损失函数下具有共同效应的信度保费(英文) 被引量：9
2
作者 黄维忠 吴贤毅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第2期203-216,共14页
在经典的信度理论中,一个保单组合的各风险之间是相互独立的,同时从二次损失函数中推导出信度保费.(Wen et al.,2009)给出了风险间具有共同效应的特殊的相关结构的信度保费表达式.本文在平衡损失函数下考虑此种风险结构的信度理论,特别... 在经典的信度理论中,一个保单组合的各风险之间是相互独立的,同时从二次损失函数中推导出信度保费.(Wen et al.,2009)给出了风险间具有共同效应的特殊的相关结构的信度保费表达式.本文在平衡损失函数下考虑此种风险结构的信度理论,特别地得到了Bühlmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费表达式. 展开更多
关键词 信度保费 共同效应 平衡损失函数
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平衡损失函数下Cox模型的可靠性分析:记录值样本情形 被引量：4
3
作者 王亮 师义民 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第6期787-793,共7页
本文在记录值样本下,分别讨论了一类指数分布可靠性指标的经验贝叶斯估计以及未来失效样本的预测问题.通过ML-II方法估计超参数,进而在平衡均方损失和平衡Linex损失下,获得了相关指标的经验贝叶斯估计,并给出未来记录值样本的经验贝叶... 本文在记录值样本下,分别讨论了一类指数分布可靠性指标的经验贝叶斯估计以及未来失效样本的预测问题.通过ML-II方法估计超参数,进而在平衡均方损失和平衡Linex损失下,获得了相关指标的经验贝叶斯估计,并给出未来记录值样本的经验贝叶斯预测区间.利用Monte-Carlo模拟方法给出了一个数值算例,研究了结果的精确性. 展开更多
关键词 记录值 经验贝叶斯估计 平衡损失函数 MONTE-CARLO模拟
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基于平衡损失函数的具有时间效应的多合同信度模型 被引量：2
4
作者 李新鹏 朱坤 +2 位作者 孙维霞 杨丽 吴黎军 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2016年第8期165-168,共4页
利用信度理论的方法,考虑制定的保费的公平性、合理性,以及各风险组之间具有特殊的相依效应(时间效应),得到了平衡损失函数下具有时间效应的多合同模型的信度保费和多合同Bühlmann模型的信度保费,同时给出了结构参数的无偏估计,推... 利用信度理论的方法,考虑制定的保费的公平性、合理性,以及各风险组之间具有特殊的相依效应(时间效应),得到了平衡损失函数下具有时间效应的多合同模型的信度保费和多合同Bühlmann模型的信度保费,同时给出了结构参数的无偏估计,推广了经典信度理论。 展开更多
关键词 多合同信度模型 平衡损失函数 时间效应
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平衡损失函数下风险等相关的信度模型 被引量：2
5
作者 张强 崔倩倩 张娟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第20期84-86,共3页
文章通过考虑保费的目标估计来对具有等相关性风险保费进行了研究,得到了平衡损失函数下的信度估计。结果表明,得到的信度估计仍具有经典信度保费公式的加权形式。
关键词 平衡损失函数 风险等相关 信度估计
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平衡损失函数下具有风险相依结构的信度模型（英文） 被引量：4
6
作者 李新鹏 吴黎军 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第5期457-468,共12页
在经典信度理论中,一个保单组合各个保单索赔额之间是相互独立的,同时在均方损失函数下推导出信度保费.温利民等(2012)给出了一个保单过去索赔额间具有一种相依结构——被称为时间变化效应的信度模型的保费表达式.本文将这种被称为时间... 在经典信度理论中,一个保单组合各个保单索赔额之间是相互独立的,同时在均方损失函数下推导出信度保费.温利民等(2012)给出了一个保单过去索赔额间具有一种相依结构——被称为时间变化效应的信度模型的保费表达式.本文将这种被称为时间变化效应的相依结构推广到一个保单组合各个保单索赔额间,在平衡损失函数下,得到了Büglmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费表达式. 展开更多
关键词 信度保费 风险相依结构 平衡损失函数
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平衡损失函数下具有时间效应和通胀因子的信度估计 被引量：2
7
作者 张强 陈萍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第14期20-23,共4页
文章考虑时间分量上的相依性,在平衡损失函数下,研究了具有时间效应及通胀因子的信度模型。通过正交投影方法,得到了未来保费的非齐次和齐次信度估计,并给出了结构参数的无偏估计。通过数值例子验证模型的有效性。结果表明,所得到的信... 文章考虑时间分量上的相依性,在平衡损失函数下,研究了具有时间效应及通胀因子的信度模型。通过正交投影方法,得到了未来保费的非齐次和齐次信度估计,并给出了结构参数的无偏估计。通过数值例子验证模型的有效性。结果表明,所得到的信度估计是经典信度模型的一个推广。 展开更多
关键词 平衡损失函数 时间效应 通胀因子 信度估计
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平衡损失函数下的双相依信度估计 被引量：2
8
作者 腾叶 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第6期13-17,共5页
文章结合信度定价原理,考虑保费的目标估计,各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,得到平衡损失函数下具有双相依结构的信度估计,进一步,导出相应的Bühlmann和Bühl-mann-straub信度估计,从而推广了经典... 文章结合信度定价原理,考虑保费的目标估计,各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,得到平衡损失函数下具有双相依结构的信度估计,进一步,导出相应的Bühlmann和Bühl-mann-straub信度估计,从而推广了经典的信度原理。 展开更多
关键词 平衡损失函数 共同效应 时间变化效应
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平衡损失函数下具有时间变化效应的信度保费 被引量：2
9
作者 李新鹏 吴黎军 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2013年第4期133-137,共5页
在经典信度理论中,一个保单组合中各风险之间是相互独立的,并且对于这组保单的某一特定的个体,没有考虑其在过去各年索赔额的时间变化效应,在均方损失函数下推导出它的信度保费。为此,在研究个体过去索赔额序列间具有时间变化效应的特... 在经典信度理论中,一个保单组合中各风险之间是相互独立的,并且对于这组保单的某一特定的个体,没有考虑其在过去各年索赔额的时间变化效应,在均方损失函数下推导出它的信度保费。为此,在研究个体过去索赔额序列间具有时间变化效应的特殊相关结构的信度保费表达式的基础上,采用平衡损失函数考虑此种风险结构的信度理论,得到了Bühlmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费。 展开更多
关键词 信度保费 时间变化效应 平衡损失函数
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平衡损失函数下风险相依回归信度模型 被引量：2
10
作者 黄维忠 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期30-40,共11页
首先,给出了平衡损失函数下信度保费估计与二次损失函数下的信度保费估计的关系;然后,给出了在平衡损失函数下具有风险相依的回归信度保费表达式;并讨论了平衡损失函数下,目标估计为特殊情况的回归信度保费和风险等相关;以及具有共同效... 首先,给出了平衡损失函数下信度保费估计与二次损失函数下的信度保费估计的关系;然后,给出了在平衡损失函数下具有风险相依的回归信度保费表达式;并讨论了平衡损失函数下,目标估计为特殊情况的回归信度保费和风险等相关;以及具有共同效应时,二种回归信度保费表达式. 展开更多
关键词 平衡损失函数 风险相依 回归信度
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在平衡损失函数下的泛最小二乘估计 被引量：2
11
作者 胡宏昌 《商丘师范学院学报》 CAS 2008年第12期29-32,共4页
从平衡损失函数的角度研究线性回归模型的泛最小二乘估计.用L-曲线的方法得到了平衡参数的简单而又实用的公式,研究了泛最小二乘估计量的风险函数,并用一个实际应用说明了本文的结论.
关键词 线性回归模型 泛最小二乘估计量 风险函数 平衡损失函数
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基于平衡损失函数下的信度模型 被引量：2
12
作者 王天宇 韩萱 杨永愉 《北京化工大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期119-122,共4页
在平方损失的基础上引入惩罚项,构成一种非对称的平衡损失函数。基于这种平衡损失函数,运用贝叶斯统计推断理论得到了贝叶斯保费;结合Bühlmann信度模型和Bühlmann-Straub信度模型,给出了最优线性保费的估计结果。
关键词 信度保费 平衡损失函数 贝叶斯决策
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平衡损失函数下随机B-F准备金的信度估计 被引量：3
13
作者 张庆莉 谭涛 吴黎军 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第5期509-522,共14页
在B-F准备金模型中,为了让事故年均值的估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式,采用信度方法,在文献[10]模型的基础上考虑索赔额在同一事故年不同进展年存在某种关系,在平衡损失函数下得到事故年索赔均值的最优非齐次与齐次信度估计.... 在B-F准备金模型中,为了让事故年均值的估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式,采用信度方法,在文献[10]模型的基础上考虑索赔额在同一事故年不同进展年存在某种关系,在平衡损失函数下得到事故年索赔均值的最优非齐次与齐次信度估计.特别地,当ω=0时,结果与原模型结果一致,对原模型进行推广. 展开更多
关键词 平衡损失函数 B-F模型 信度理论 未决赔款准备金
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平衡损失函数下几乎无偏估计的统计性质 被引量：1
14
作者 王文钐 赵世舜 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期871-876,共6页
在平衡损失函数下,讨论线性回归模型中几乎无偏Liu估计与几乎无偏Stein岭型主成分估计的统计性质.分别给出几乎无偏Liu估计与几乎无偏Stein岭型主成分估计在平衡损失函数下的风险,并在不同条件下讨论这两种风险的关系.
关键词 线性模型 几乎无偏Liu估计 几乎无偏Stein岭型主成分估计 平衡损失函数
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加权平衡损失函数下逆伽马分布的Bayes估计
15
作者 罗琼 周菊玲 《曲阜师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第2期19-24,共6页
在逆伽马分布尺度参数的先验分布为其共轭先验分布伽马分布Γ(a,b)时,给出了其在加权平衡损失函数下的Bayes估计、E-Bayes估计和多层Bayes估计.最后通过数值模拟,说明了此3种估计具有较高的稳健性和精确性,其中多层Bayes估计的稳健性最... 在逆伽马分布尺度参数的先验分布为其共轭先验分布伽马分布Γ(a,b)时,给出了其在加权平衡损失函数下的Bayes估计、E-Bayes估计和多层Bayes估计.最后通过数值模拟,说明了此3种估计具有较高的稳健性和精确性,其中多层Bayes估计的稳健性最好,E-Bayes估计的精确性最好. 展开更多
关键词 加权平衡损失函数 逆伽马分布 BAYES估计 E-BAYES估计 多层BAYES估计
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基于平衡损失函数和最大熵方法的信度估计
16
作者 戴鑫 吴黎军 《伊犁师范学院学报（自然科学版）》 2020年第1期1-7,共7页
在保险精算领域,信度理论是一种计算保费的经验模型,根据过去的风险和数据,精算师可利用信度理论计算可行的保费.而事实上,过去几期的保费并不服从某种具体的分布,因此引入最大熵方法,在仅已知部分历史信息的前提下,对保费进行合理推断... 在保险精算领域,信度理论是一种计算保费的经验模型,根据过去的风险和数据,精算师可利用信度理论计算可行的保费.而事实上,过去几期的保费并不服从某种具体的分布,因此引入最大熵方法,在仅已知部分历史信息的前提下,对保费进行合理推断.此外,考虑到正负误差引起的损失不同,采用了一种非对称损失函数——平衡损失函数.基于该平衡函数,经过最大熵优化,得到了信度保费的估计.最后,通过数值模拟,验证了此方法比经典信度估计更优. 展开更多
关键词 信度估计 平衡损失函数 最大熵 拉格朗日乘子
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平衡损失函数下具有两水平共同效应的信度模型
17
作者 王思敏 李岩 +1 位作者 纪彩玲 买淑萍 《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2022年第2期58-65,共8页
在保险实务中,组合风险间与个体风险间分别具有一定的相依性,考虑保费的目标估计,采用正交投影的方法,在平衡损失函数下得到了未来保费的非齐次与齐次信度估计,进而给出了结构参数的无偏估计。结果表明,得到的信度估计具有经典信度模型... 在保险实务中,组合风险间与个体风险间分别具有一定的相依性,考虑保费的目标估计,采用正交投影的方法,在平衡损失函数下得到了未来保费的非齐次与齐次信度估计,进而给出了结构参数的无偏估计。结果表明,得到的信度估计具有经典信度模型的加权形式。 展开更多
关键词 平衡损失函数 共同效应 正交投影 信度估计
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净保费在平衡损失函数下的回归信度估计
18
作者 再努尔·木塔力甫 吴黎军 《新疆大学学报（自然科学版）（中英文）》 2021年第1期25-28,共4页
本文讨论了非寿险精算中的回归信度模型,将回归模型嵌入到信度理论.本模型考虑到通货膨胀,刻画了净保费随时间的变化,用矩阵论中的求逆公式以及投影公式推导出平衡损失函数下的净保费回归信度表达式,推广了平方损失函数下的净保费回归... 本文讨论了非寿险精算中的回归信度模型,将回归模型嵌入到信度理论.本模型考虑到通货膨胀,刻画了净保费随时间的变化,用矩阵论中的求逆公式以及投影公式推导出平衡损失函数下的净保费回归信度表达式,推广了平方损失函数下的净保费回归信度模型. 展开更多
关键词 平衡损失函数 回归信度 净保费
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广义加权平衡指数损失函数下的信度保费 被引量：5
19
作者 张强 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期89-91,共3页
在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式... 在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式,从而得出Bayes保费可以写成信度保费形式。 展开更多
关键词 指数保费原理 信度保费 广义加权平衡指数损失函数 Bayes保费
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加权平衡熵损失函数下Poisson分布参数的Bayes估计 被引量：3
20
作者 程建华 毛施云 王德辉 《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2019年第4期839-843,共5页
首先,基于平衡损失函数的形式,给出一个加权平衡熵损失函数,并将其应用到Poisson分布中,得到了该损失函数下参数的Bayes估计.其次,在先验分布为Gamma分布的条件下,给出估计量的显式表达式,证明估计量的相合性,并利用QQ图的方法检验估计... 首先,基于平衡损失函数的形式,给出一个加权平衡熵损失函数,并将其应用到Poisson分布中,得到了该损失函数下参数的Bayes估计.其次,在先验分布为Gamma分布的条件下,给出估计量的显式表达式,证明估计量的相合性,并利用QQ图的方法检验估计量的渐近正态性。 展开更多
关键词 加权平衡熵损失函数 BAYES估计 随机模拟 相合性 渐近正态性
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