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基于广义极值分布模型的变压器寿命概率评价方法 被引量:6
1
作者 李盛伟 梁刚 +3 位作者 毕雯 郭铁军 戚艳 刘琛 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2017年第7期131-135,共5页
对变压器的寿命进行合理评价,对保持变压器的可靠、健康运行至关重要,是提高变压器抵御风险能力的重要环节。为此,该文提出基于广义极值分布模型的变压器寿命概率评价方法。首先,构建变压器绝缘纸老化的一阶模型,进而,以绝缘纸聚合度为... 对变压器的寿命进行合理评价,对保持变压器的可靠、健康运行至关重要,是提高变压器抵御风险能力的重要环节。为此,该文提出基于广义极值分布模型的变压器寿命概率评价方法。首先,构建变压器绝缘纸老化的一阶模型,进而,以绝缘纸聚合度为指标,利用基于变压器历史运行数据拟合得到的极值分布函数来模拟变压器的健康运行状态,并基于蒙特卡洛仿真方法统计得到变压器的故障概率随时间变化的趋势,以实现对变压器寿命概率评价。最后,通过典型变压器算例验证了文中所提方法的有效性。 展开更多
关键词 变压器寿命 概率评价 广义分布模型 聚合度
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基于正则逆Gamma分布和广义极值分布的VaR计算 被引量:3
2
作者 秦伟良 秦莉 达庆利 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第2期250-256,共7页
股指收益率的分布和风险价值(VaR)的计算是证券市场研究的热点问题.本文对来自上证指数和深证成指日收益率采用正则逆Gamma分布和偏T分布(SST)分别进行拟合,对极值序列(周、月极大值和极小值)建立广义极值分布函数。并由此计算VaR值,度... 股指收益率的分布和风险价值(VaR)的计算是证券市场研究的热点问题.本文对来自上证指数和深证成指日收益率采用正则逆Gamma分布和偏T分布(SST)分别进行拟合,对极值序列(周、月极大值和极小值)建立广义极值分布函数。并由此计算VaR值,度量这几种序列的风险价值.结果表明正则逆Gamma分布能更好地拟合日收益率的分布,以及采用周极值收益率的广义极值分布计算VaR值来估计风险较为合理. 展开更多
关键词 收益率分布 VAR 正则逆Gamma分布 t分布 广义分布
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基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究 被引量:1
3
作者 周孝华 姬新龙 马宁 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第1期3-8,共6页
在金融风险的度量中,拟合分布的选取直接影响到风险度量的精度问题。针对金融收益序列的动态变化,在SV模型中引入广义双曲线学生偏t分布(SV-GHSKt)拟合金融收益序列的尖峰厚尾、不对称以及杠杆效应等特征,通过马尔科夫蒙特卡洛模拟的方... 在金融风险的度量中,拟合分布的选取直接影响到风险度量的精度问题。针对金融收益序列的动态变化,在SV模型中引入广义双曲线学生偏t分布(SV-GHSKt)拟合金融收益序列的尖峰厚尾、不对称以及杠杆效应等特征,通过马尔科夫蒙特卡洛模拟的方法将收益率序列转化为标准残差序列,然后用极值理论的POT模型拟合标准残差序列尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型———基于SV-GHSKt-POT的动态VaR模型。用该模型对上证综合指数做实证研究,结果表明,SV-GHSKt-POT的动态VaR模型能很好地模拟金融收益序列的尖峰厚尾性、波动集聚性及杠杆效应,并且能够合理有效地提高风险测度的精度,尤其在高的置信水平下表现更好。 展开更多
关键词 随机波动模型 广义双曲线学生偏t分布 马尔科夫蒙塔卡罗模拟 理论
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非高斯风荷载极值估计:基于HPM转换过程的经验公式
4
作者 赵衍刚 邹春岳 +1 位作者 冀骁文 黄国庆 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期180-186,共7页
风荷载极值概率信息对于结构抗风可靠性设计十分重要,基于Hermite多项式模型(Hermite polynomial model,HPM)转换过程方法由于在估计强非高斯性风荷载极值方面表现优异,因而受到研究人员的青睐从而被广泛应用。另一方面,该方法的使用过... 风荷载极值概率信息对于结构抗风可靠性设计十分重要,基于Hermite多项式模型(Hermite polynomial model,HPM)转换过程方法由于在估计强非高斯性风荷载极值方面表现优异,因而受到研究人员的青睐从而被广泛应用。另一方面,该方法的使用过程烦琐且有较强的理论性,不利于工程应用。为此,该文基于该方法提出非高斯风荷载极值估计的经验公式,首先系统地阐述基于HPM转换过程方法,接着对风荷载的极值分布函数模型展开讨论,之后通过回归分析提出风荷载极值分布函数的经验公式,并对其适用性和精确性加以验证。研究成果表明,仅需知晓风荷载若干统计特征的情况下,经验公式可快速估计风荷载极值,精度上与HPM转换过程方法基本相同,而在效率和便捷性方面显著提升,便于在工程中推广使用。 展开更多
关键词 非高斯过程 风荷载 Hermite多项式模型 Gumbel分布 广义分布 经验公式
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概率分布模型对导线标准冰厚极值的影响
5
作者 杨加伦 朱宽军 +3 位作者 刘彬 尹泉 叶成志 李兴宇 《中国电力》 CSCD 北大核心 2015年第8期46-52,共7页
概率分布模型对输电线路导线标准冰厚不同重现期极值具有一定的影响。重点研究了皮尔逊Ⅲ型分布模型(P-Ⅲ)、广义极值分布模型(GEV)和广义帕雷托分布模型(GPD)3种概率分布模型,并且用模型对湖南南岳山气象站的南北向、东西向、二方向较... 概率分布模型对输电线路导线标准冰厚不同重现期极值具有一定的影响。重点研究了皮尔逊Ⅲ型分布模型(P-Ⅲ)、广义极值分布模型(GEV)和广义帕雷托分布模型(GPD)3种概率分布模型,并且用模型对湖南南岳山气象站的南北向、东西向、二方向较大值、二方向较小值的历史覆冰数据进行计算,分析对不同重现期覆冰厚度的影响。研究结果有助于合理确定架空输电线路导线设计中允许的覆冰厚度。 展开更多
关键词 输电线路 覆冰 分布模型 皮尔逊Ⅲ型 广义 广义帕雷托 标准冰厚 重现期
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导线覆冰极值的概率分布模拟及其应用试验 被引量:24
6
作者 江志红 刘冬 +2 位作者 刘渝 熊海星 鞠晓慧 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2010年第4期385-394,共10页
利用南方地区多个气象站和电力部门观冰站的导线覆冰逐日冰厚资料,将广义极值分布和广义帕雷托分布引入导线覆冰的概率模型研究中,通过超门限覆冰次数的泊松分布拟合检验,结合H ill图解,提出了基于超门限峰值法门限值的确定方法;对两种... 利用南方地区多个气象站和电力部门观冰站的导线覆冰逐日冰厚资料,将广义极值分布和广义帕雷托分布引入导线覆冰的概率模型研究中,通过超门限覆冰次数的泊松分布拟合检验,结合H ill图解,提出了基于超门限峰值法门限值的确定方法;对两种分布在导线覆冰极值模型拟合的适用性研究表明,广义帕雷托分布对各站覆冰冰厚极值的拟合精度最高;重现期冰厚极值估计随样本长度的变化分析表明,广义帕雷托分布模型极值估计的稳定性比广义极值分布强,一般样本容量达到25 a左右时,广义帕雷托分布重现期冰厚极值的估计趋于稳定,可以作为短序列下估计导线覆冰极值的较好方法。 展开更多
关键词 广义分布模型 广义帕雷托分布模型 导线覆冰 重现期
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基于复合极值模型的暴雨重现期研究——以川东北地区为例 被引量:6
7
作者 任照环 倪长健 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期131-137,共7页
利用川东北地区29个气象观测站1960—2010年的逐年暴雨日数和暴雨日降水量资料,根据复合极值理论,建立了泊松-广义帕累托复合极值模型,利用该模型对暴雨的重现周期进行了分析.研究结果表明:1)该地区暴雨发生日数序列服从泊松分布,暴雨... 利用川东北地区29个气象观测站1960—2010年的逐年暴雨日数和暴雨日降水量资料,根据复合极值理论,建立了泊松-广义帕累托复合极值模型,利用该模型对暴雨的重现周期进行了分析.研究结果表明:1)该地区暴雨发生日数序列服从泊松分布,暴雨日降水量序列服从广义帕累托分布;2)复合极值模型不仅综合考虑了暴雨的多要素特征,而且拟合效果良好;3)在当前气候条件下,该地区50年一遇和100年一遇的暴雨日降水量空间分布特征基本一致,总体上呈现山地降水多,平地降水少的特点. 展开更多
关键词 川东北地区 暴雨 泊松分布 广义帕累托分布 复合模型
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二元极值混合模型相关结构的研究 被引量:2
8
作者 关静 史道济 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期387-396,共10页
二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本... 二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本,用混合模型拟合可能产生的影响. 结果表明,如果以Kendallτ表示变量间的相关性,在一定范围内,混合模型能够很好的反映其它模型所具有的相关性,且对渐近独立模型边际参数估计的偏差也不太大.最后应用混合条件分布与GEV条件分布分析英镑对美元和英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性. 展开更多
关键词 二元分布 COPULA 条件分布 风险的相关性 广义分布 混合模型
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风压极值的阈值模型研究 被引量:9
9
作者 李正农 伍欢庆 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2015年第1期189-198,共10页
基于阈值模型(POT)的广义帕累托分布(GPD)能充分利用样本中较大的观测值,在极值计算上有广泛的应用。本文讨论了广义Pareto分布以及该分布在风压极值计算中的应用。采用极大似然估计方法,对风压样本进行GPD拟合,得到具有一定保证率的风... 基于阈值模型(POT)的广义帕累托分布(GPD)能充分利用样本中较大的观测值,在极值计算上有广泛的应用。本文讨论了广义Pareto分布以及该分布在风压极值计算中的应用。采用极大似然估计方法,对风压样本进行GPD拟合,得到具有一定保证率的风压极值。通过与峰值因子法(PFM)和经典极值方法(GEVD)计算的结果相比较,证明GPD拟合风压数据的效果较好,高保证率下的极值估计合理。对于高斯分布的风压样本,三种方法计算得到的结果比较接近;对于非高斯分布的样本,三种计算方法的结果存在较大差别,以GPD拟合的结果最优。应用GPD方法计算风压极值无需风压分布满足高斯假定,因而具有更广泛的适用性。 展开更多
关键词 风压 广义PAREtO分布 POt模型
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应用极值理论和EGARCH模型对深圳股市VAR测量
10
作者 康萌萌 《山东经济》 2008年第6期53-58,共6页
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文用随机波动模型将ARCH类模型和极值理论有机的结合起来,用来描述金融资产收益率尾部特征,从而计算VaR的值并用深圳成份指数进行实证分析,经过研究我们发现用随机波动模型调整估计出来VaR值... 精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文用随机波动模型将ARCH类模型和极值理论有机的结合起来,用来描述金融资产收益率尾部特征,从而计算VaR的值并用深圳成份指数进行实证分析,经过研究我们发现用随机波动模型调整估计出来VaR值比未经调整出来的值明显偏大,这说明在收益率序列不是独立同分布的情况下直接用POT模型,用GPD模型对超过阈值的数据进行拟合低估了真实的市场风险。 展开更多
关键词 Value—at—Risk 理论 EGARCH模型 广义帕雷托分布(GPD)
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光滑极值模型在股票市场中的应用技术 被引量:1
11
作者 杨慧敏 蔡霞 《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》 2007年第3期158-160,共3页
本文对于样本极值给出了一种光滑极值模型,在建立这个模型的过程中,把样条光滑量运用到了高阈值的超出量模型里去。通过求出每一年各个参数值的极大似然估计,再把这些极大似然估计通过适当的方法进行拟合,从而画出各个参数值估计的光滑... 本文对于样本极值给出了一种光滑极值模型,在建立这个模型的过程中,把样条光滑量运用到了高阈值的超出量模型里去。通过求出每一年各个参数值的极大似然估计,再把这些极大似然估计通过适当的方法进行拟合,从而画出各个参数值估计的光滑曲线,使得这些参数值是连续变化的,即可以对每年的重现水平做出一个趋势的预报,进而达到预测的目的。 展开更多
关键词 光滑模型 广义分布 广义PAREtO分布 统计 方法
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金融市场风险的极值模型及实证分析
12
作者 黎德元 叶金娥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第3期151-153,共3页
风险值(VaR)是金融市场风险的度量指标,选择好的计算方法十分重要。文章主要应用极值理论中的门限模型来研究风险值,并对2000年以来深圳综指和上证指数的日对数收益率计算风险值和期望亏损,最后对两市的风险进行了比较。
关键词 理论 门限模型 风险 期望亏损 广义帕累托分布
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空气质量指数及其含量的极值模型分析 被引量:3
13
作者 王英杰 徐付霞 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2019年第3期373-379,共7页
选取北京市2016年1月~2018年3月的日空气质量指数数据,建立广义Pareto分布模型分析空气质量指数的超阈值序列,利用轮廓似然估计确定精确的参数置信区间,得到重现水平和中度、重度、严重污染天气发生的概率.将极值理论与相关结构Copula... 选取北京市2016年1月~2018年3月的日空气质量指数数据,建立广义Pareto分布模型分析空气质量指数的超阈值序列,利用轮廓似然估计确定精确的参数置信区间,得到重现水平和中度、重度、严重污染天气发生的概率.将极值理论与相关结构Copula相结合,建立二元超阈值模型对空气质量指数含量PM2.5与PM10之间的极值相关性进行了研究,结果显示其中一个超限值的条件下另一个也超过限值的概率很大,两者具有较大的尾部相关性,它们的叠加作用加重了空气污染的程度. 展开更多
关键词 空气质量指数 广义PAREtO分布 重现水平 二元超阈模型 相关性
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基于复合极值模型的辽宁省极端降水重现期研究
14
作者 程攀 杨萌 +3 位作者 孙虹雨 张燕 肖光梁 朱宪龙 《暴雨灾害》 2022年第6期662-670,共9页
极端降水重现期的研究可提升对降水规律性的认识,对预防城市内涝、农田渍害等有重要意义。利用辽宁省14个国家气象观测站1960—2020年5—10月的逐日降水资料,选取第98个百分位值作为极端降水指标,采用泊松-广义帕累托复合极值模型对辽... 极端降水重现期的研究可提升对降水规律性的认识,对预防城市内涝、农田渍害等有重要意义。利用辽宁省14个国家气象观测站1960—2020年5—10月的逐日降水资料,选取第98个百分位值作为极端降水指标,采用泊松-广义帕累托复合极值模型对辽宁省极端降水日数和极端日降水量进行拟合并计算其重现期降水量。结果表明:辽宁省极端降水日数和极端日降水量分别服从泊松分布和广义帕累托分布(均通过α=0.05的显著性检验);辽宁省极端日降水量从西北向东南方向逐渐增多,其中丹东市的极端日降水量和极端降水日数均为最高;泊松-广义帕累托复合极值模型和经验频率法计算的重现期降水量拟合度较高,不同重现期下辽宁省东南部极端日降水量值均为最高,辽河流域中部极端日降水量较小,西北部极端日降水量最小,辽宁东部山区和辽宁西部丘陵地带极端日降水量高于辽宁中部平原区,且不同重现期分布状态一致。 展开更多
关键词 端降水 泊松分布 广义帕累托分布 复合模型 经验频率法
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中国南方6省1月份降水和极端低温的分布特征 被引量:10
15
作者 吴香华 牛生杰 +2 位作者 祁莉 许潇锋 张曦 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期807-814,共8页
采用中国南方湖南、湖北、贵州、广西、江西和安徽6省近50 a 1月份降水和气温资料,运用正交函数分解法和SYM8小波分析了它们的时空分布特征,并对极端低温的区域均值进行了广义极值模型拟合,同时研究了降水与气温的相关性。结果表明,该地... 采用中国南方湖南、湖北、贵州、广西、江西和安徽6省近50 a 1月份降水和气温资料,运用正交函数分解法和SYM8小波分析了它们的时空分布特征,并对极端低温的区域均值进行了广义极值模型拟合,同时研究了降水与气温的相关性。结果表明,该地区1月份降水量主要有全区域分布型和南北分布型,极端低温主要有全区域分布型、南北分布型和东西分布型。1月份降水量的全区域总和以及南北部差值都有先增后减的趋势。全区域的极端低温缓慢增长,南北部的差值先减后增,东西部的差值在1975年以前递增,随后几乎趋于稳定。6省1月份极端低温区域均值服从Weibull分布,在95%置信水平下,预测50 a一遇和100 a一遇的极小值达-6.78℃和-7.41℃。1月份降水量与极端低温的相关不显著,与平均气温在局部地区为负相关。 展开更多
关键词 中国南方6省 端最低气温 EOF分析 小波分析 广义分布模型
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在役桥梁动应变长期监测数据的极值估计 被引量:7
16
作者 阳霞 任伟新 +1 位作者 张静 袁平平 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第11期97-102,共6页
车辆荷载效应是桥梁安全评估及可靠性研究的关键因素,基于长期应变监测数据的应变极值估计很有意义。以往估计车辆荷载效应模型的观测样本相对较少,常用的统计模型对于样本高分位点的估计也不够准确。采用太平湖大桥120d的动应变监测数... 车辆荷载效应是桥梁安全评估及可靠性研究的关键因素,基于长期应变监测数据的应变极值估计很有意义。以往估计车辆荷载效应模型的观测样本相对较少,常用的统计模型对于样本高分位点的估计也不够准确。采用太平湖大桥120d的动应变监测数据,选取车辆荷载作用下应变峰值为研究样本,确定所需最小采样时长。采用广义的Pareto分布作为样本超阈值概率模型,滤过的泊松过程作为样本超阈值随机过程的概率模型,结合极值统计理论,估计桥梁剩余服役期内车辆荷载引起的应变极值,给出桥梁不同承载能力情况下主梁的可靠指标及失效概率。结果表明:广义的Pareto分布模型可较好地拟合出桥梁动应变的右尾分布,能够比较准确地得出车辆荷载作用下应变极值的概率分布。 展开更多
关键词 桥梁健康监测 应变 滤过的泊松过程 模拟退火算法 概率模型 广义PAREtO分布
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应用极值理论度量金融市场风险 被引量:2
17
作者 曹中 陶爱元 沈学桢 《商业研究》 北大核心 2006年第23期165-168,共4页
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
关键词 理论 POt模型 广义帕累托分布 风险价 预期超额损失
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金融资产极端日收益率数据的统计极值研究 被引量:2
18
作者 柳会珍 吴建民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第3期113-114,共2页
一、极端收益率数学模型 1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合 定理假设{XN}是独立同分布随机变量序列,Mn=max{X1,X2…,XN}如果存在数列{an〉0}和(bn}满足P{(Mn-bn)/an≤z}→G(z),G(z)是广义极值分布,则对充分大的u,... 一、极端收益率数学模型 1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合 定理假设{XN}是独立同分布随机变量序列,Mn=max{X1,X2…,XN}如果存在数列{an〉0}和(bn}满足P{(Mn-bn)/an≤z}→G(z),G(z)是广义极值分布,则对充分大的u,P{X—u≤y|X〉u}近似服从广义Pareto分布H(y)=1-(1+ξy/δ)^1λ,其中{y:y〉0,(1+ξy/δ)〉0},ξ,δ分别称为形状参数和尺度参数。 展开更多
关键词 广义分布 日收益率 广义PAREtO分布 金融资产 统计 数学模型 随机变量
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基于极值理论的轨道不平顺峰值超限管理研究 被引量:1
19
作者 何庆 汪健辉 +3 位作者 李晨钟 利璐 冯晓云 王青元 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期82-87,共6页
在高速度、高密度的现代铁路运输条件下,轨道不平顺峰值管理是指导轨道养护维修、保障列车行车安全的重要评价标准。为研究现有峰值管理办法的合理性,采用基于极值理论峰值过阈值法模型,以历史检测数据中超限数据作为建模对象,利用广义... 在高速度、高密度的现代铁路运输条件下,轨道不平顺峰值管理是指导轨道养护维修、保障列车行车安全的重要评价标准。为研究现有峰值管理办法的合理性,采用基于极值理论峰值过阈值法模型,以历史检测数据中超限数据作为建模对象,利用广义帕累托分布拟合超限数据样本,结合峰值管理的超限峰值划分及超限概率提出峰值管理建议值。相较于研究轨道动检数据整体分布情况,所提方法更关注轨道不平顺超限值的分布规律,因此,得到的峰值管理值侧重反映线路劣化区段,更符合养护维修的实际需求。研究结果表明,现有峰值管理值大部分指标及等级划分较为合理,但轨向及加速度管理值相对宽松,可根据线路实际情况适当提高标准;轨距的管理值相对严格,可适当放宽标准。 展开更多
关键词 轨道不平顺 管理 理论 过阈法-广义帕累托分布模型
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基于动态重现期的极端高温气候评估方法研究 被引量:3
20
作者 涂锴 严中伟 +1 位作者 范丽军 李珍 《气候变化研究进展》 CSCD 北大核心 2023年第1期11-22,共12页
利用全国754站逐日最高气温观测序列,在论证极端温度概率分布与非平稳性关系的基础上,构建和比较了多种非平稳广义极值模型,定义了极端高温的动态重现期和重现水平,提出了一种极端高温事件的新型评估思想和方法,并将其应用于极端气候变... 利用全国754站逐日最高气温观测序列,在论证极端温度概率分布与非平稳性关系的基础上,构建和比较了多种非平稳广义极值模型,定义了极端高温的动态重现期和重现水平,提出了一种极端高温事件的新型评估思想和方法,并将其应用于极端气候变化研究。通过该方法可以更好地解释极端事件的真实极端性,有效地增强极端事件之间的可比性,从而保留更多历史极端气候事件的信息。动态重现期的变换运用可对当前极端事件发生的真实状态和趋势提出更准确评估。该方法的提出可有效澄清学术领域和公共舆论对于多年一遇极端事件的理解上长期混淆重现期的绝对值和概率性这一分歧和谬误。 展开更多
关键词 端高温 动态重现期 广义分布 非平稳模型
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