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证券市场的有效性研究
被引量：
4
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作者
杨兵
苏锦霞
周宁
《兰州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第5期19-23,共5页
随机选取沪、深两市各 2 5家上市公司的日收盘价的收益率为样本 ,通过正态性检验、自相关性检验等各种统计量的分析研究 ,结果表明 :收益率序列呈显著的尖峰厚尾及非正态性分布 ,并呈现出很高的序列相关性 .由此得出结论 ,沪。
关键词
证券市场
市场有效
性
序列无关性
正态
性
检验
自相关
性
检验
金融市场
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职称材料
题名
证券市场的有效性研究
被引量：
4
1
作者
杨兵
苏锦霞
周宁
机构
兰州大学数学系
出处
《兰州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第5期19-23,共5页
基金
甘肃省软科学计划资助项目 (RS0 0 2 - A6 5 - 0 6 9
RS0 0 2 - B6 5 - 0 90 )
文摘
随机选取沪、深两市各 2 5家上市公司的日收盘价的收益率为样本 ,通过正态性检验、自相关性检验等各种统计量的分析研究 ,结果表明 :收益率序列呈显著的尖峰厚尾及非正态性分布 ,并呈现出很高的序列相关性 .由此得出结论 ,沪。
关键词
证券市场
市场有效
性
序列无关性
正态
性
检验
自相关
性
检验
金融市场
Keywords
efficiency of market
testing for serially uncorrelated
testing for normality
testing for auto-correlatedness
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F224. [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
证券市场的有效性研究
杨兵
苏锦霞
周宁
《兰州大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2002
4
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