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基于中国股指开盘价差与缺口的统计分析和实证研究
1
作者 司元成 《中国证券期货》 2024年第3期4-16,共13页
本文采用统计分析、假设检验和回归模型,基于历史数据深入探讨了中国股市指数中的开盘价差率和缺口现象的特征和相关假说,并验证了13个相关假说。研究结果发现,价格缺口的方向性和开盘价差率的变动幅度与市场的某些关键特性存在显著的... 本文采用统计分析、假设检验和回归模型,基于历史数据深入探讨了中国股市指数中的开盘价差率和缺口现象的特征和相关假说,并验证了13个相关假说。研究结果发现,价格缺口的方向性和开盘价差率的变动幅度与市场的某些关键特性存在显著的相关性,缺口现象对当日成交量和成交额变化率也存在显著影响。此外,通过选股回测验证了开盘价差率作为选股因子的有效性。本文为理解股市行为提供了新的视角,对投资决策和市场分析具有重要意义。 展开更多
关键词 隔夜收益 开盘价差率 交易策略 有效市场假说 股市异常
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基于事件的中药袋卷储盘开盘输送系统设计与分析
2
作者 谷洪阳 张敏良 《农业装备与车辆工程》 2023年第10期115-119,共5页
针对目前小包装中药自动配药系统药袋卷储盘开盘输送系统的研究空缺,同时为解决中药行业手工配药或半自动配药效率偏低的问题,创新设计了一种中药袋卷储盘开盘输送系统。采用SolidWorks软件进行机构建模,在SolidWorks Motion仿真分析模... 针对目前小包装中药自动配药系统药袋卷储盘开盘输送系统的研究空缺,同时为解决中药行业手工配药或半自动配药效率偏低的问题,创新设计了一种中药袋卷储盘开盘输送系统。采用SolidWorks软件进行机构建模,在SolidWorks Motion仿真分析模块下,基于事件的分类触发控制机制模拟吸附、转送药袋过程。仿真结果表明:在系统发出取药指令后,旋转取药机构的移动执行端能在1.5 s后抵达药袋尾部并在0.1 s后吸附药袋,3 s将药袋输送至平皮带传送初始端,0.1 s后药袋进入平皮带机构,3 s后旋转取袋机构恢复初始状态。整个开盘输送过程平稳且准确,仿真结果达到预期目的。 展开更多
关键词 开盘输送系统 Motion仿真分析 分类触发控制 机构设计
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日内价格行为视角下中国股指期货开盘跳跃风险管理 被引量：2
3
作者 刘晓雪 王新超 胡俞越 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第4期78-84,共7页
基于非参数方法识别中国股指期货市场日内价格跳跃行为,改进HAR-CJ波动模型分析期货开盘跳跃行为的内在机制和溢出效应,研究发现:股指期货交易日内开盘跳跃行为包括隔夜不确定性收益及其在日内波动延续;股指期货日内开盘的一般性跳跃行... 基于非参数方法识别中国股指期货市场日内价格跳跃行为,改进HAR-CJ波动模型分析期货开盘跳跃行为的内在机制和溢出效应,研究发现:股指期货交易日内开盘跳跃行为包括隔夜不确定性收益及其在日内波动延续;股指期货日内开盘的一般性跳跃行为可由反映市场预期的价格波动行为解释;股指期货开盘跳跃相较盘中密集分布跳跃行为融入市场速度更快;股指期货开盘跳跃行为对交易日价格波动和股票现货市场的溢出效应明显。在此基础上,就机构投资者和市场监管者如何加强风险管理提出相关对策建议。 展开更多
关键词 股指期货 开盘跳跃 日内价格行为 风险管理
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中国沪深股市的开盘效应与收盘效应 被引量：7
4
作者 蒋彧 龚丽 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第5期76-88,共13页
股票市场的日历效应历来受到学者和投资者的广泛关注,研究发现股市存在节日效应、月份效应与周内效应,但是针对日内效应的研究不多见.利用沪深股指2004年~2016年的高频数据,实证检验中国沪深股市是否存在日内效应,结果表明:中国沪深股... 股票市场的日历效应历来受到学者和投资者的广泛关注,研究发现股市存在节日效应、月份效应与周内效应,但是针对日内效应的研究不多见.利用沪深股指2004年~2016年的高频数据,实证检验中国沪深股市是否存在日内效应,结果表明:中国沪深股市整体上存在开盘效应与收盘效应,但在牛市、熊市期间的表现形式存在差异,股指收益在牛市期间表现出正向开盘效应,在熊市期间表现出负向开盘效应,股指波动在熊市期间的开盘效应更为明显.基于滚动窗口法的进一步研究发现:股指收益开盘效应和收盘效应的变化领先于股指走势的变化,股指收益和波动的开盘效应或收盘效应存在一定程度的替代现象.研究有助于投资者合理地制定投资策略,对监管部门维护市场秩序具有一定的参考价值. 展开更多
关键词 开盘效应 收盘效应 股指收益 股指波动 滚动窗口
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开盘对隔夜信息的揭示效率——基于A股和H股的实证研究 被引量：1
5
作者 王春峰 张颖洁 房振明 《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2011年第2期43-48,共6页
以A+H股上市公司为样本,运用加权价格贡献法比较了A股和H股开盘阶段对隔夜信息的揭示效率。研究结果发现,无论是A股还是H股,公司规模越大,开盘阶段的信息揭示效率越高;两市场开放度、成熟度、市场结构和交易机制的区别导致H股开盘阶段... 以A+H股上市公司为样本,运用加权价格贡献法比较了A股和H股开盘阶段对隔夜信息的揭示效率。研究结果发现,无论是A股还是H股,公司规模越大,开盘阶段的信息揭示效率越高;两市场开放度、成熟度、市场结构和交易机制的区别导致H股开盘阶段的信息揭示效率高于A股。 展开更多
关键词 开盘集合竞价 隔夜信息 信息揭示 A+H股
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我国股票市场开盘价与收盘价形成机制的比较与改进 被引量：2
6
作者 张文路 《东岳论丛》 北大核心 2006年第3期112-115,共4页
我国上海和深圳股票市场的开盘价均采用集合竞价,而收盘价均采用连续竞价,本文旨在通过对两种竞价方式对股票价格形成作用的检验,比较集合竞价与连续竞价对开盘价与收盘价的影响,并提出切实可行的开盘价与收盘价修正方案。
关键词 竞价机制 集合竞价 连续竞价 市场有效性 股票市场 开盘价 收盘价 中国 上海 深圳
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集合竞价市场中证券开盘价格的形成过程研究 被引量：1
7
作者 李兴绪 《经济问题探索》 CSSCI 北大核心 2002年第6期51-54,共4页
证券市场是一个信息不对称的市场 ,交易机制影响着证券价格的形成。本文对集合竞价市场中证券开盘价格的形成机制进行了数理分析 ,着重研究了自动集合竞价市场和专业经纪人参与的集合竞价市场中证券开盘价格的形成过程 ,并对两个市场中... 证券市场是一个信息不对称的市场 ,交易机制影响着证券价格的形成。本文对集合竞价市场中证券开盘价格的形成机制进行了数理分析 ,着重研究了自动集合竞价市场和专业经纪人参与的集合竞价市场中证券开盘价格的形成过程 ,并对两个市场中产生的证券开盘价格的信息效率进行了比较分析。 展开更多
关键词 证券市场 专业经纪人 信息效率 比较分析 形成机制 集合竞价市场 开盘价格
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我国深证综指前收盘价与开盘价的关系研究——基于脉冲响应和方差分解的实证研究 被引量：2
8
作者 吴林秀 《经济视角》 2016年第1期78-84,共7页
2006年7月,深圳证券交易所开始全面实施收盘集合竞价制度。本文基于该制度实施以来的深证综指前收盘价和开盘价数据,运用协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等方法,分析前收盘价对次日开盘价的影响。研究结果表明:前收... 2006年7月,深圳证券交易所开始全面实施收盘集合竞价制度。本文基于该制度实施以来的深证综指前收盘价和开盘价数据,运用协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等方法,分析前收盘价对次日开盘价的影响。研究结果表明:前收盘价和开盘价之间存在稳定的协整关系,同时也存在着单向因果关系:前收盘价引导着开盘价;对脉冲响应函数分析发现前收盘价对开盘价具有更大的冲击效应,方差分解的结果也更进一步印证了前收盘价会对开盘价产生重要影响的这一结论。这说明收盘集合竞价加强了证券市场信息传导机制,采用收盘集合竞价制度有利于促进市场的有效性。 展开更多
关键词 前收盘价 开盘价 信息传递效率
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协整技术在股票开盘价预测中的应用
9
作者 周建军 贺红波 许小苍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第03X期121-123,共3页
本文从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。然后利用协整技术建立关于开盘价和收盘价的协整模型,并运用该模型进行事后预测,并对其有效性进行... 本文从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。然后利用协整技术建立关于开盘价和收盘价的协整模型,并运用该模型进行事后预测,并对其有效性进行了检验。最后,对该模型成立的原因进行经济分析,并指出其股票价格的发现功能。 展开更多
关键词 开盘价 收盘价 股票价格 因果检验 集合竞价 协整模型 交易机制 验方 预测 原因
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证券开盘价格的形成过程研究
10
作者 李兴绪 翟勇 《云南财经大学学报》 2002年第S1期18-21,共4页
证券市场是一个信息不对称的市场 ,交易机制影响着证券价格的形成。本文对集合竞价市场中证券开盘价格的形成机制进行了数理分析 ,着重研究了自动集合竞价市场和专业经纪人参与的集合竞价市场中证券开盘价格的形成过程 ,并对两个市场中... 证券市场是一个信息不对称的市场 ,交易机制影响着证券价格的形成。本文对集合竞价市场中证券开盘价格的形成机制进行了数理分析 ,着重研究了自动集合竞价市场和专业经纪人参与的集合竞价市场中证券开盘价格的形成过程 ,并对两个市场中产生的证券开盘价格的信息效率进行了比较分析。 展开更多
关键词 竞价机制 信息 开盘价
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开盘价操纵与定价效率——基于高频数据的开盘价操纵识别模型 被引量：4
11
作者 吴崇林 刘杰 +1 位作者 李志冰 吴偎立 《经济学报》 CSSCI 2021年第4期27-56,共30页
本文利用2007—2018年中国A股上市公司作为研究样本,基于异常交易行为构建了开盘价操纵识别模型,并利用分时高频数据实现了疑似开盘价操纵行为的监测。基于识别模型侦测的疑似开盘价操纵行为,本文实证检验了开盘价操纵与定价效率之间的... 本文利用2007—2018年中国A股上市公司作为研究样本,基于异常交易行为构建了开盘价操纵识别模型,并利用分时高频数据实现了疑似开盘价操纵行为的监测。基于识别模型侦测的疑似开盘价操纵行为,本文实证检验了开盘价操纵与定价效率之间的关系。研究结果表明:开盘价操纵提升了日内股价短期收益率的可预测性,降低了定价效率。开盘价操纵吸引了散户投资者的流入,进而降低了定价效率,受操纵股票的散户投资者参与程度越高,定价效率越低。同时,信息不对称程度越高、投资者情绪越高涨、羊群行为越严重,开盘价操纵对定价效率的损害程度越大。 展开更多
关键词 开盘价操纵 定价效率 散户投资者 信息不对称 市场环境
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基于ARMA模型的股票开盘价分析及预测 被引量：3
12
作者 陈浩 兰燕鸿 何郁波 《吉首大学学报（自然科学版）》 CAS 2020年第5期86-91,共6页
以建设银行2018年1月2日至2019年12月26日的每个股票交易日开盘价的时间序列为研究对象,通过差分方法对原始序列进行平稳化处理,再采用AIC和HQ最小准则确定原始序列所满足的ARIMA模型.为了检验该模型的效果,利用模型对建设银行短期的股... 以建设银行2018年1月2日至2019年12月26日的每个股票交易日开盘价的时间序列为研究对象,通过差分方法对原始序列进行平稳化处理,再采用AIC和HQ最小准则确定原始序列所满足的ARIMA模型.为了检验该模型的效果,利用模型对建设银行短期的股票开盘价进行预测,结果表明预测值与实际值较吻合,短期误差较小. 展开更多
关键词 时间序列 ARMA模型 股票 开盘价 EVIEWS软件
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钢丝导开盘的改进
13
作者 薛光 刘雅静 《轮胎工业》 CAS 1997年第10期614-615,共2页
钢丝导开盘的改进薛光刘雅静（桦林集团有限责任公司１５７０３２）１钢丝导开盘改进前状况我厂原钢丝圈生产线上有８个钢丝导开盘，其结构见图１。图１改进前钢丝导开盘结构图１—撑丝杆；２—销钉；３—立柱；４—摩擦块；５—重砣；... 钢丝导开盘的改进薛光刘雅静（桦林集团有限责任公司１５７０３２）１钢丝导开盘改进前状况我厂原钢丝圈生产线上有８个钢丝导开盘，其结构见图１。图１改进前钢丝导开盘结构图１—撑丝杆；２—销钉；３—立柱；４—摩擦块；５—重砣；６—轴承；７—轴承套；８—螺母；９... 展开更多
关键词 橡胶 钢丝异开盘 钢丝圈 骨架材料
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基于卷积和循环神经网络模型融合的股票开盘价预测研究 被引量：2
14
作者 赵浩博 李锡祚 《智能计算机与应用》 2019年第6期55-58,64,共5页
本文提出了一种利用股票价格和相关新闻数据,基于卷积和循环神经网络模型融合的股票开盘价预测研究方法。针对股票开盘价预测的问题,考虑到股票相关信息的时序性以及新闻影响的持续性特点后,首先使用向量表示方法将新闻数据转换成向量,... 本文提出了一种利用股票价格和相关新闻数据,基于卷积和循环神经网络模型融合的股票开盘价预测研究方法。针对股票开盘价预测的问题,考虑到股票相关信息的时序性以及新闻影响的持续性特点后,首先使用向量表示方法将新闻数据转换成向量,再利用卷积神经网络模型提取出股票相关的新闻文本特征,同时使用循环神经网络模型对股票价格数据进行训练,最后将新闻特征向量和价格训练后得到的向量合并,得到股票信息的低维向量表示并输入到深度神经网络中,利用深度神经网络对股票开盘价进行预测。本文实验中使用的数据是美股道琼斯指数与相关新闻,实验结果表明,本文所提出的方法在股票开盘价预测上具有明显的优越性。 展开更多
关键词 股票开盘价预测 卷积神经网络 循环神经网络 深度学习
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从保护社会公众股股东利益的角度商榷股市的停开盘制度——以华菱管线为例
15
作者 高洁 《消费导刊》 2007年第3期38-38,共1页
目前,股权分置改革工作已经进行了近两年,针对我国证券市场的股权分置改革,证券市场的很多制度尚在健全和完善之中。本文以上市公司华菱管线为例,从保护社会公众股股东利益的角度商榷股市的停开盘制度。
关键词 股权分置 股市 停开盘制度
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新股上市开盘价现象的评述
16
作者 雷晓阳 《证券市场导报》 1995年第1期44-45,共2页
在中国股市上,看似简单的新股开盘价现象,对后市的影响却非常巨大,在管理层放开暂停新股发行的禁令以后,95年的一二级市场将可能陷入一个尴尬的局面。
关键词 开盘价 新股上市 上交所 新股发行 上市公司 承销商 二级市场 市盈率 换手率 管理层
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新华网(603888)上市 开盘当日涨停
17
《中国地市报人》 2016年第11期8-8,共1页
新华网（603888）10月28日正式挂牌上交所,开盘价报27.69元/股。集合竞价期间,新华网报33.23元/股,开盘当日即涨停。公开资料显示,新华网此次募资近14.37亿元,发行价格为27.69元/股,发行市盈率为22.99倍,
关键词 新华网 上市 发行市盈率 集合竞价 公开资料 发行价格 上交所 开盘价
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回购市场开盘价确定机制研究
18
作者 陶振伟 李希茜 《中国货币市场》 2018年第1期53-59,共7页
开盘价是预判市场行情、发现有效价格、做出准确决策的重要依据，其价格确定机制可分为简单首笔定价和区间综合定价，且在不同的市场基于各自特性而有所差异。研究表明，结合回购交易标的资金的自身特性，采用普通连续竞价机制这一区间... 开盘价是预判市场行情、发现有效价格、做出准确决策的重要依据，其价格确定机制可分为简单首笔定价和区间综合定价，且在不同的市场基于各自特性而有所差异。研究表明，结合回购交易标的资金的自身特性，采用普通连续竞价机制这一区间定价模式，更有助于为质押式回购市场提供准确、有效、合理的开盘价格。 展开更多
关键词 回购市场 开盘价格 定价模式 有效价格 质押式回购 市场行情 交易标的 竞价机制
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亿城股份:西山公馆预售有戏 6月开盘
19
《股市动态分析》 2011年第20期59-59,共1页
传闻:亿城股份(000616)会在近期拿到西山公馆的预售证。记者连线:亿城股份证券部工作人员称,公司目前还没有拿到西山公馆的预售证,公司一直在积极努力。
关键词 预售 西山 工作人员 股份 开盘 项目 证券 业绩 传闻 期望
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"嫁接"开盘
20
作者 左右能 莫怀戚 《商界》 2000年第4期43-43,共1页
关键词 故事 商业题材 房地产公司 开盘仪式 当代 中国
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