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基于深圳成指的股票投资收益实证研究 被引量：1
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作者 宋仁霞 《广西财经学院学报》 2008年第5期58-63,共6页
将股票交易的每个日期看作一次事件的发生,该事件服从泊松过程,将每个交易日的股指收益看作独立同分布的随机变量,从而股指累计收益服从复合泊松过程,利用复合泊松过程基于深圳成指收益数据研究股票市场投资累计收益与投资累计时期的关系。
关键词 股指日收益率 投资累计收益 投资累计时期 复合泊松过程
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