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学习带边信息专家意见的在线投资组合策略
1
作者 杨兴雨 郑丽娜 +1 位作者 林虹 黄帅 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期48-60,共13页
针对以往学习专家意见的在线投资组合策略中专家策略并未考虑有助于提高投资者收益的边信息的不足,选取在相同边信息状态下投资相同单只股票、不同边信息状态下可能投资不同单只股票的策略为专家意见,基于指数加权平均算法(EWA)提出了... 针对以往学习专家意见的在线投资组合策略中专家策略并未考虑有助于提高投资者收益的边信息的不足,选取在相同边信息状态下投资相同单只股票、不同边信息状态下可能投资不同单只股票的策略为专家意见,基于指数加权平均算法(EWA)提出了学习带边信息专家意见的在线投资组合策略(EWAES).然后,从理论上证明了对任何的股票价格序列该策略都能够追踪最优专家意见.最后,采用中美金融市场实际股票数据对EWAES策略进行了数值分析,结果说明了该策略的有效性. 展开更多
关键词 在线投资组合 边信息 专家意见 指数加权平均算法
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我国知识产权证券化中的基础资产组合策略研究--基于投资组合框架的多案例比较分析
2
作者 刘澄 史燚 王丽 《北京联合大学学报（人文社会科学版）》 2024年第1期55-65,共11页
知识产权证券化是缓解我国科技型中小企业融资困境、推动科技创新发展的重要融资方式,然而,知识产权证券化项目面临诸多风险。将多个企业的知识产权组合构成基础资产池,一定程度上能够分散风险,但需明确两个研究问题:一是入池资产的选择... 知识产权证券化是缓解我国科技型中小企业融资困境、推动科技创新发展的重要融资方式,然而,知识产权证券化项目面临诸多风险。将多个企业的知识产权组合构成基础资产池,一定程度上能够分散风险,但需明确两个研究问题:一是入池资产的选择,二是入池资产的配置。基于我国知识产权证券化的4种模式,结合典型性、全面性和数据可获性的标准,本文选取了4个典型案例,以投资组合理论为框架,比较分析其基础资产组合方式。研究发现:我国知识产权证券化产品基础资产池呈现知识产权多元化、行业区域集中化、债权合同长期化的特征。基础资产池的底层资产标的物以纯专利权为主,同时包含著作权、商标权等其他类型知识产权;此外,当前发行的知识产权证券化产品具有明显的行业和地域倾向,基础资产池集中度较高;由于知识产权证券化项目持续时间较长,因此入池资产一般是长期债权的组合。研究结论有助于丰富知识产权证券化基础资产组合的相关研究,提供基础资产组合思路,助力我国知识产权证券化的发展。 展开更多
关键词 知识产权证券化 底层资产 案例分析 基础资产池 投资组合理论
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基于改进Black-Litterman模型的投资组合优化
3
作者 黄羿 蒋文正 《吉首大学学报（自然科学版）》 CAS 2024年第2期89-96,共8页
考虑到金融市场“非完全有效性”且投资者“非完全理性”,通过贝叶斯框架建立了投资者观点与多渠道信息相结合的改进Black-Litterman模型,由此确定了最优的个性化投资策略.在中国股票市场的实证研究中,利用SVM-ARIMA-GARCH模型解决了投... 考虑到金融市场“非完全有效性”且投资者“非完全理性”,通过贝叶斯框架建立了投资者观点与多渠道信息相结合的改进Black-Litterman模型,由此确定了最优的个性化投资策略.在中国股票市场的实证研究中,利用SVM-ARIMA-GARCH模型解决了投资者观点量化的问题.对比几类参考策略,改进Black-Litterman模型所确定的最优投资策略的样本外绩效表现更加稳健,在不同市场行情下均能获得较高的夏普比率和较低的换手率. 展开更多
关键词 BLACK-LITTERMAN模型 贝叶斯框架 投资者观点 投资组合优化
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基金网络、基金业绩与投资组合集中度
4
作者 廖昕 杨娜 《生产力研究》 2024年第2期140-144,共5页
文章以2013年1月至2022年12月股票型基金季度数据为研究样本,利用基金共同持股关系构建基金网络,实证研究了基金网络对基金业绩的影响以及投资组合集中度对二者关系的调节作用。研究发现:网络中心度越高,基金业绩越好。投资组合集中度越... 文章以2013年1月至2022年12月股票型基金季度数据为研究样本,利用基金共同持股关系构建基金网络,实证研究了基金网络对基金业绩的影响以及投资组合集中度对二者关系的调节作用。研究发现:网络中心度越高,基金业绩越好。投资组合集中度越高,网络中心度对基金业绩的正向影响越大。 展开更多
关键词 基金网络 基金业绩 投资组合集中度
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基于投资组合高阶矩分析的电力系统灵活性评估
5
作者 刘颖杰 陈红坤 +1 位作者 田圆 高鹏 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期116-127,共12页
针对现有灵活性指标形式主要集中于低阶统计量,仅能反映系统灵活性的平均水平与集中程度,而忽视了灵活性的高阶特征这一问题,引入投资组合高阶矩分析理论对电力系统灵活性进行刻画,以揭示系统灵活性的调节潜力与风险。首先,通过分析投... 针对现有灵活性指标形式主要集中于低阶统计量,仅能反映系统灵活性的平均水平与集中程度,而忽视了灵活性的高阶特征这一问题,引入投资组合高阶矩分析理论对电力系统灵活性进行刻画,以揭示系统灵活性的调节潜力与风险。首先,通过分析投资组合的均值-方差-偏度-峰度模型(mean-variance-skewness-kurtosismodel,MVSK Model),给出了灵活性单元组合的定义,基于多元Copula函数构建考虑空间相关性的灵活性单元概率模型。其次,基于灵活性单元组合的各阶矩建立灵活性评估指标,并给出基于核密度估计与蒙特卡洛模拟的指标计算方法。最后,通过FTS-213测试系统与德国某电网的历史数据对所提指标进行了测算和验证。算例表明所提指标能够反映系统灵活性调节能力的平均水平、稳定程度、潜力与风险,且能量化评估灵活性资源种类与投建地区对系统灵活性的影响,为后续的灵活性资源规划提供理论支持。 展开更多
关键词 电力系统灵活性 投资组合 高阶矩 MVSK模型 COPULA函数 指标评估
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多期贝叶斯强化学习鲁棒投资组合选择模型
6
作者 李柔佳 段启宏 +1 位作者 冯卓航 刘嘉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期232-244,共13页
在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合... 在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合动态规划和渐进对冲算法,设计了两层分解求解框架。下层通过求解一系列二阶锥规划来得到给定模型参数下子问题的最优策略,上层使用贝叶斯公式得到可实施的非预期投资策略。基于美国股票市场的实证结果表明:多期鲁棒强化学习投资组合选择模型相较传统模型具有更好的样本外投资表现。 展开更多
关键词 贝叶斯强化学习 鲁棒风险度量 投资组合 二阶锥规划
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一种新的混合共轭梯度法及其在投资组合中的应用
7
作者 高子雯 杨月婷 《北华大学学报（自然科学版）》 CAS 2024年第3期281-289,共9页
考虑无约束优化问题,在不同维数的空间上获得具有充分下降性的搜索方向,进而提出一个新的混合共轭梯度方法,在梯度Lipschitz连续条件下,证明了算法的全局收敛性。数值实验表明,该算法具有一定竞争力,将该方法应用于求解Markowitz投资组... 考虑无约束优化问题,在不同维数的空间上获得具有充分下降性的搜索方向,进而提出一个新的混合共轭梯度方法,在梯度Lipschitz连续条件下,证明了算法的全局收敛性。数值实验表明,该算法具有一定竞争力,将该方法应用于求解Markowitz投资组合问题,得到不同收益率下的投资组合策略。 展开更多
关键词 无约束优化 共轭梯度算法 全局收敛性 Markowitz投资组合
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基于Shapley值与全局和声搜索算法的电网投资组合策略
8
作者 康朋 孙安黎 +2 位作者 唐立波 刘子毅 张金良 《浙江电力》 2024年第2期49-57,共9页
随着新型电力系统建设的加速推进,电网投资的力度持续攀升,企业须探索更加合理高效的电网投资策略,以实现最优的综合效益。为此,从经济、社会、环保和安全的维度出发,以电网项目投资的综合效益为优化目标,对投资组合策略进行研究。首先... 随着新型电力系统建设的加速推进,电网投资的力度持续攀升,企业须探索更加合理高效的电网投资策略,以实现最优的综合效益。为此,从经济、社会、环保和安全的维度出发,以电网项目投资的综合效益为优化目标,对投资组合策略进行研究。首先,应用Shapley值法对各效益函数的占比进行分摊,以呈现不同效益指标的特性。其次,在考虑投资能力、负荷需求等关键约束的基础上,设计了电网项目投资组合优化模型,并采用全局和声搜索算法进行求解。最后,构建算例对投资组合策略进行验证。算例结果表明,所提方法能够协助决策者在新形势下制定最优的电网投资策略。 展开更多
关键词 电网投资组合 全局和声搜索算法 综合效益 SHAPLEY值 投资策略
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基于动态选择预测器的深度强化学习投资组合模型
9
作者 赵淼 谢良 +1 位作者 林文静 徐海蛟 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第4期344-352,共9页
近年来,投资组合管理问题在人工智能领域得到了广泛的研究,但现有的基于深度学习的量化交易方法还存在一些问题。首先,对股票的预测模式单一,通常一个模型只能训练出一个交易专家,交易决策也仅根据模型预测结果作出;其次,模型使用的数... 近年来,投资组合管理问题在人工智能领域得到了广泛的研究,但现有的基于深度学习的量化交易方法还存在一些问题。首先,对股票的预测模式单一,通常一个模型只能训练出一个交易专家,交易决策也仅根据模型预测结果作出;其次,模型使用的数据源相对单一,只考虑了股票自身数据,忽略了整个市场风险对股票的影响。针对上述问题,提出了基于动态选择预测器的强化学习模型(DSDRL)。该模型分为3部分,首先提取股票数据的特征并传入多个预测器中,针对不同的投资策略训练多个预测模型,用动态选择器得到当前最优预测结果;其次,利用市场环境评价模块对当前市场风险进行量化,得到合适的投资金额比例;最后,在前两个模块的基础上建立了一种深度强化学习模型模拟真实的交易环境,基于预测的结果和投资金额比例得到实际投资组合策略。文中使用中证500和标普500的日k线数据进行测试验证,结果表明,此模型在夏普率等指标上均优于其他参照模型。 展开更多
关键词 强化学习 LSTM 投资组合 股市预测 神经网络
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模糊环境下基于遗传差分协同进化的多阶段投资组合模型
10
作者 胡晨阳 高岳林 孙滢 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期39-52,共14页
现实经济活动中投资一般是不确定的和随机的,投资者对于风险资产的选择大多情况下是多阶段的。基于该现实因素,在模糊环境下考虑多个摩擦因素,利用交易限制引入资产的基数约束,建立可能性均值–下半方差–熵多阶段投资组合优化模型(V-S-... 现实经济活动中投资一般是不确定的和随机的,投资者对于风险资产的选择大多情况下是多阶段的。基于该现实因素,在模糊环境下考虑多个摩擦因素,利用交易限制引入资产的基数约束,建立可能性均值–下半方差–熵多阶段投资组合优化模型(V-S-M),该模型是一个多阶段混合整数规划问题。同时,给出了求解该模型的一个遗传差分协同进化算法(GAHDE),并对不同风险态度下的投资组合策略进行了分析,同时将所得数值结果与可能性均值–下半方差模型(V-M)和可能性均值–熵模型(S-M)进行模型对比,与标准的遗传算法和差分进化算法进行了算法对比,结果验证了所建模型和设计算法的优越性与有效性。 展开更多
关键词 投资组合 多阶段 模糊环境 遗传算法 差分进化算法
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考虑投资者过程效用影响的投资组合模型
11
作者 盛积良 吴志明 刘元秀 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2024年第3期191-197,共7页
传统的投资组合模型只考虑投资结果,而未考虑投资过程带来的效用影响。事实上组合投资期间投资者持有的股票价格的每一次波动都牵动着投资者的神经,带来或正或负的效用,影响投资者的投资决策。分析投资者过程效用的影响因素,设计出风险... 传统的投资组合模型只考虑投资结果,而未考虑投资过程带来的效用影响。事实上组合投资期间投资者持有的股票价格的每一次波动都牵动着投资者的神经,带来或正或负的效用,影响投资者的投资决策。分析投资者过程效用的影响因素,设计出风险投资者的投资过程效用函数。并假设投资者的总效用函数为过程效用函数和结果效用函数的线性组合,构建考虑投资行为过程效用的投资组合模型,对模型的解进行数值模拟分析。研究结果表明:对损失过于敏感的投资者受过程影响越大,则投资风险资产的资金比例越低,对损失不敏感的投资者受过程影响越大,投资风险资产的资金比例越高。因此,对损失越不敏感且受过程效用影响越严重的投资者,越容易推高市场风险。对模型的投资绩效进行了实证检验,结果发现:受投资者过程效用影响大的投资组合模型在股市持续上涨阶段的投资表现较好,而在股市盘整阶段和持续下跌阶段表现较差。表明受过程效用影响大的投资者会在股市持续上涨时积极入市,在股市持续下跌时迅速退市,从而加剧股市震荡。 展开更多
关键词 过程效用 损失厌恶 行为金融 投资组合
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集成的深度强化学习投资组合模型
12
作者 龙杰 谢良 徐海蛟 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第1期300-310,共11页
投资组合问题是量化交易领域中的热点问题。针对现有基于深度强化学习的投资组合模型无法实现自适应的交易策略和有效利用有监督信息的缺陷,提出一种集成的深度强化学习投资组合模型(IDRLPM)。首先,采用多智能体方法构造多个基智能体并... 投资组合问题是量化交易领域中的热点问题。针对现有基于深度强化学习的投资组合模型无法实现自适应的交易策略和有效利用有监督信息的缺陷,提出一种集成的深度强化学习投资组合模型(IDRLPM)。首先,采用多智能体方法构造多个基智能体并设计不同交易风格的奖励函数,以表示不同的交易策略;其次,利用集成学习方法对基智能体的策略网络进行特征融合,得到自适应市场环境的集成智能体;然后,在集成智能体中嵌入基于卷积块注意力模块(CBAM)的趋势预测网络,趋势预测网络输出引导集成策略网络自适应选择交易比重;最后,在有监督深度学习和强化学习交替迭代训练下,IDRLPM有效利用训练数据中的监督信息以增强模型盈利能力。在上证50的成分股和中证500的成分股数据集中,IDRLPM的夏普比率(SR)达到了1.87和1.88,累计收益(CR)达到了2.02和1.34;相较于集合式的深度强化学习(EDRL)交易模型,SR提高了105%和55%,CR提高了124%和79%。实验结果表明,IDRLPM能够有效解决投资组合问题。 展开更多
关键词 深度强化学习 投资组合模型 集成学习 卷积块注意力模块 趋势预测
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具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究
13
作者 张鹏 李璟欣 +1 位作者 崔淑琳 曾永泉 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2024年第1期205-211,共7页
从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,... 从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略,文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型,证明最优解的近似度,并运用离散迭代算法求解。最后,使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-方差 交易成本 时间一致性策略 离散迭代法
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基于深度强化学习算法的投资组合策略与自动化交易研究
14
作者 杨旭 刘家鹏 +1 位作者 越瀚 张芹 《现代电子技术》 北大核心 2024年第6期154-160,共7页
投资组合策略问题是金融领域经久不衰的一个课题,将人工智能技术用于金融市场是信息技术时代一个重要的研究方向。目前的研究较多集中在股票的价格预测上,对于投资组合及自动化交易这类决策性问题的研究较少。文中基于深度强化学习算法... 投资组合策略问题是金融领域经久不衰的一个课题,将人工智能技术用于金融市场是信息技术时代一个重要的研究方向。目前的研究较多集中在股票的价格预测上,对于投资组合及自动化交易这类决策性问题的研究较少。文中基于深度强化学习算法,利用深度学习的BiLSTM来预测股价的涨跌,以强化学习的智能体进行观测,更好地判断当期情况,从而确定自己的交易动作;同时,利用传统的投资组合策略来建立交易的预权重,使智能体可以在自动化交易的过程中进行对比,从而不断优化自己的策略选择,生成当期时间点内最优的投资组合策略。文章选取美股的10支股票进行实验,在真实的市场模拟下表明,基于深度强化学习算法的模型累计收益率达到了86.5%,与其他基准策略相比,收益最高,风险最小,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 投资组合策略 自动化交易 深度强化学习 BiLSTM 深度确定性策略梯度(DDPG) 权重对比
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完备市场和不确定性风险下的养老金投资组合
15
作者 王洁 吕吴俊 卓赛伟 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第2期160-169,共10页
为了更好地契合实际金融市场,同时为模糊厌恶的养老投资者提供最优的投资策略,将价格扩散不确定性、波动扩散不确定性及跳跃过程的不确定性整合到具有罕见事件的传统股票市场中,推导出半封闭形式的稳健动态衍生品投资策略。通过数值分析... 为了更好地契合实际金融市场,同时为模糊厌恶的养老投资者提供最优的投资策略,将价格扩散不确定性、波动扩散不确定性及跳跃过程的不确定性整合到具有罕见事件的传统股票市场中,推导出半封闭形式的稳健动态衍生品投资策略。通过数值分析,得出以下结论:在波动率跳跃幅度较大的情况下,投资者倾向于在负价格跳跃时增加对价格和波动率的风险敞口,并减少对市场跳跃的敞口。股票和波动率风险的最优敞口主要受到投资者对股票价格和波动率风险因素的模糊厌恶的影响,而市场跳跃风险的最优敞口则受到投资者对波动率和罕见事件风险因素的模糊厌恶的显著影响。 展开更多
关键词 养老金计划 投资组合 完备市场 不确定性风险 罕见事件 随机波动率 模糊厌恶 薪酬过程
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基于ESG-CVaR模型的投资组合研究
16
作者 闫海波 孟燕 《当代经济》 2024年第1期74-84,共11页
ESG投资,作为一种契合绿色投资价值观和方法论的理念,不仅能够推动上市公司提升治理水平,同时也能降低投资风险。基于此背景,将ESG投资理念融入风险量化前沿的CVaR技术,构建ESG-CVaR投资组合优化模型。在新冠疫情前、中、后三个时期,对... ESG投资,作为一种契合绿色投资价值观和方法论的理念,不仅能够推动上市公司提升治理水平,同时也能降低投资风险。基于此背景,将ESG投资理念融入风险量化前沿的CVaR技术,构建ESG-CVaR投资组合优化模型。在新冠疫情前、中、后三个时期,对三组不同的投资组合进行风险测度,并将测度结果与大盘风险进行了对比分析。研究结果显示,首先,ESG投资组合的风险相对于大盘风险更低,从而验证了所提出的ESG-CVaR投资组合风险测度方法优于传统方法的观点;其次,在新冠疫情前、后两个时期,高ESG投资组合的风险测度值最低,这说明相对于传统投资策略,将ESG因素纳入投资组合能更全面地规避风险。此外,在新冠疫情期间,高低混合ESG投资组合的风险最低,这可能是因为新冠疫情对ESG投资组合的表现产生了一定的影响。 展开更多
关键词 ESG 投资组合 VAR CVAR 风险测度
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直觉模糊多目标证券投资组合决策
17
作者 张倩生 李锦云 《科技和产业》 2024年第5期26-31,共6页
针对证券投资产品收益的直觉模糊不确定性,运用直觉模糊数来弹性评估投资产品预期收益,并通过直觉模糊可能性均值和方差来度量投资组合收益和风险。接着基于投资组合收益最大和风险最小及信息熵最小等多个目标构建一个新的直觉模糊投资... 针对证券投资产品收益的直觉模糊不确定性,运用直觉模糊数来弹性评估投资产品预期收益,并通过直觉模糊可能性均值和方差来度量投资组合收益和风险。接着基于投资组合收益最大和风险最小及信息熵最小等多个目标构建一个新的直觉模糊投资组合决策模型,进而再运用线性加权方法将其转化为单目标模型来快速获取最优投资组合策略。最后通过真实股票投资实例表明该投资组合模型方法的有效性,且投资者可根据不同目标偏好适时调整优化投资策略。 展开更多
关键词 直觉模糊数 多目标投资组合 均值 方差 熵
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基于强化学习PPO算法的上市公司投资组合管理
18
作者 代一方 《中国管理信息化》 2024年第5期140-143,共4页
传统的投资组合管理方法往往依赖于经验规则或数学模型,难以充分利用市场信息和动态调整投资策略。为了解决这一问题,文章提出一种基于强化学习PPO(Proximal Policy Optimization)算法的新方法。使用上市公司的历史数据进行训练和测试,... 传统的投资组合管理方法往往依赖于经验规则或数学模型,难以充分利用市场信息和动态调整投资策略。为了解决这一问题,文章提出一种基于强化学习PPO(Proximal Policy Optimization)算法的新方法。使用上市公司的历史数据进行训练和测试,与传统投资策略和其他强化学习算法进行比较,实验结果表明,基于强化学习PPO算法的投资组合管理方法在投资回报率和风险控制方面取得了显著的改进。 展开更多
关键词 强化学习 PPO算法 投资组合管理 上市公司
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基于机器学习的选股模型及投资组合研究
19
作者 卢相刚 王泽仁 《数据挖掘》 2024年第1期43-63,共21页
股票是金融市场重要的组成部分,其变化存在着一定的内在规律,但是也受到多种因素的制约与影响。因此,如何能够选取好的股票进行操作也成为了很多从业者的研究方向。传统的选股策略有两种,一种为多元回归法,其缺点是对于极端值较为敏感,... 股票是金融市场重要的组成部分,其变化存在着一定的内在规律,但是也受到多种因素的制约与影响。因此,如何能够选取好的股票进行操作也成为了很多从业者的研究方向。传统的选股策略有两种,一种为多元回归法,其缺点是对于极端值较为敏感,极端值的存在会影响回归结果,另一种是多因子打分法,其缺点是需要人为给定各个因子的权重,主观性对选股结果有很大影响。本文使用基于决策树的Adaboost模型进行选股,并且构建了投资组合的优化模型,有效提升了投资的收益率。本文的主要工作包括:(1) 建立股票特征指标库,选取更能解释模型的特征指标并对其进行有效性分析和相关性分析;(2) 构建基于决策树的Adaboost选股模型,对模型参数进行优化并且对模型的泛化能力进行评估;(3) 对马科维兹的投资组合模型进行改进,提出一种新的投资组合模型,使得能在降低总体风险的同时将投资收益维持在一个相对高的水平。 展开更多
关键词 选股模型 机器学习 投资组合
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基于资管新规背景下的企业理财产品投资组合方案优化研究
20
作者 王天昊 《中国经贸》 2024年第1期244-246,共3页
随着金融市场的飞速发展和经济环境的变化,我国企业理财产品市场呈现出快速增长的趋势。企业理财产品作为企业运营资金、闲置资金等的一种理财工具,被广泛应用于企业资产配置和财富管理等领域,自然也受到越来越多企业的关注和重视。毫... 随着金融市场的飞速发展和经济环境的变化,我国企业理财产品市场呈现出快速增长的趋势。企业理财产品作为企业运营资金、闲置资金等的一种理财工具,被广泛应用于企业资产配置和财富管理等领域,自然也受到越来越多企业的关注和重视。毫无疑问,企业理财投资管理已经成为一个重要的领域,而优化企业理财产品投资组合方案,则成为企业理财投资管理的关键所在。然而,随着企业理财市场不断扩大,市场竞争也逐渐加剧。许多理财产品已经成为不同金融机构的主打业务之一。 展开更多
关键词 理财投资 闲置资金 投资组合 运营资金 金融机构 金融市场 理财工具 理财市场
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