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题名中国股市的收益分布特征
被引量：1
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作者
陈其安
杨秀苔
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机构
重庆大学经济与工商管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期110-112,共3页
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文摘
本文以上证指数为例,利用现代统计方法,从频率分布、期限结构以及均值-方差有限性等方面对中国股票市场的收益分布特征进行实证研究。
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关键词
上证指数
中国
股票市场
股票价格指数
收益分布特征
实证研究
收益标准差
概率论
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名熵在数据分析中的应用研究
被引量：8
- 2
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作者
何大义
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机构
中国地质大学(北京)人文经管学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期27-29,共3页
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文摘
本文从极大熵准则出发,在信息熵定义的基础上给出了数据的等值性、等值度、等偏性以及等偏度的定义,并讨论了这些概念的一些基本性质及其应用,为数据分析提供了一种新的思路和方法。
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关键词
极大熵准则
数据分析
信息熵
熵指标模型
期望收益
收益标准差
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分类号
O236
[理学—运筹学与控制论]
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题名我国股票市场羊群行为实证研究
被引量：5
- 3
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作者
于鑫
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机构
上海财经大学金融学院
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出处
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
2008年第7期49-51,共3页
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文摘
金融市场中的羊群行为是一种非理性的行为,对于投资者的效用和整个市场的稳定都有着消极的作用。文章通过三种实证方法对深沪两市股票市场的羊群行为进行了实证检验,发现在2004年以前深沪两市A股市场存在着显著的羊群行为,但在随后的近几年里,羊群行为并不显著。最后,文章探讨了影响中国股票市场羊群行为的几点原因。
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关键词
羊群行为
横截面收益标准差
横截面绝对偏度
超常收益率相对横截面偏度
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名基于RORAC和MSD的多目标最优比例再保险
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作者
杨潇潇
梁志彬
张彩斌
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机构
南京师范大学数学科学学院
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出处
《应用数学进展》
2016年第3期455-471,共17页
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基金
国家自然科学基金项目(11471165)
江苏省自然科学基金项目(BK20141442)
江苏省普通高校研究生科研创新计划(KYLX15_0723)。
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文摘
本文引入金融行业在风险管理和绩效评估等方面所常用的指标——风险调整资本收益率(RORAC),以及单位标准差收益(MSD),在资本约束范围内与条件风险价值(CVaR)建立多目标模型。在期望保费原理下,考虑扩散逼近风险模型中基于RORAC和MSD,以及CVaR的最优比例再保险问题。利用多目标优化理论,我们得到了比例再保险的Pareto最优解。最后,通过数值举例,探讨了初始资本水平,保险年度以及风险喜恶对最优再保险策略的影响。
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关键词
多目标规划
风险调整资本收益率
单位标准差收益
条件风险价值
PARETO最优
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分类号
F2
[经济管理—国民经济]
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