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国际原油期货对中国新能源股指影响:从多项式拟合到复杂网络 被引量：5
1
作者 李盼盼 董志良 武天娇 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2021年第5期1355-1368,共14页
中国传统能源对外依存度不断攀升及环境污染等问题日益严重,新能源的发展越来越受到政府和学者的关注.为研究国际原油期货对中国新能源股指的影响以及传导规律,文章将多项式拟合与复杂网络方法相结合,以WTI原油期货价格与中证内地新能... 中国传统能源对外依存度不断攀升及环境污染等问题日益严重,新能源的发展越来越受到政府和学者的关注.为研究国际原油期货对中国新能源股指的影响以及传导规律,文章将多项式拟合与复杂网络方法相结合,以WTI原油期货价格与中证内地新能源主题指数为样本数据,将多项式拟合模型作为节点,节点间传导关系作为边构建网络.结果表明,油价对中国新能源股指的影响及传导方式具有规律性,关键节点具有较高影响力、吸引力和媒介力显著影响着网络信息传输;关键节点的传导方式也并非随机;原油对新能源股指的影响程度在年中最强.通过研究为相关交易提供理论支持,也为研究原油对中国新能源股指的影响提供了新视角. 展开更多
关键词 多项式拟合 复杂网络 原油 中国新能源股指
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基于残差修正模型的新能源产业发展趋势探究
2
作者 况永圣 《通讯世界》 2022年第8期121-123,共3页
因为股指序列受多种因素的交互影响,往往呈现为非线性的时间序列,而新能源股指也有同样的特征。影响新能源股指的因素有市场的基本因素、税收政策、宏观经济、国家政治、新能源产业现状及投资者情绪等,并且影响程度大小不一。从全球经... 因为股指序列受多种因素的交互影响,往往呈现为非线性的时间序列,而新能源股指也有同样的特征。影响新能源股指的因素有市场的基本因素、税收政策、宏观经济、国家政治、新能源产业现状及投资者情绪等,并且影响程度大小不一。从全球经济市场来看,各国的新能源产业具有联动和传染效应,因而传统的ARMA模型对中证新能源股指预测并不可靠。本文基于新能源股指序列的非线性特征和波动聚集效应,在ARMA模型拟合该序列的基础上,利用GARCH模型拟合波动部分,基于ARMA-GARCH模型,引入SVR模型进一步修正模型残差,通过GARCH-SVR组合模型对股指数据进行预测,有效提升预测的精度和效度。 展开更多
关键词 新能源股指 ARMA-GARCH 支持向量回归
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