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基于流动性调整的高频协方差阵的估计及其应用研究 被引量：5
1
作者 刘丽萍 马丹 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2016年第2期76-83,共8页
金融资产交易往往不具有时间的一致性,采用高频数据估计协方差阵时需要避免由于异步交易导致的"Epps"效应。常用的时间刷新技术能够解决异步交易问题,但随着资产数量增加,样本量会迅速减少。本文介绍了基于流动性调整的双频... 金融资产交易往往不具有时间的一致性,采用高频数据估计协方差阵时需要避免由于异步交易导致的"Epps"效应。常用的时间刷新技术能够解决异步交易问题,但随着资产数量增加,样本量会迅速减少。本文介绍了基于流动性调整的双频协方差阵估计方法(Rn BTSCOV),该方法可减少数据量的损失,在不对参数施加任何限制的情况下,提高估计精度。将该方法应用到投资组合中与常用的已实现协方差阵和双频协方差阵进行对比分析,研究发现Rn BTSCOV方法在所有的标准下具有更好的表现。 展开更多
关键词 双频协方差阵 基于流动性调整的双频协方差阵 等比例风险投资组合
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大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用 被引量：13
2
作者 刘丽萍 马丹 白万平 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第6期105-112,共8页
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来... 大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来刻画高维动态条件协方差阵的信息,然后将门限函数应用在矩阵的正交补中,有效地降低了数据的维度并剔除了噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较DCC模型而言,poet DCC模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。 展开更多
关键词 主成分 门限方法 主成分正交补门限DCC模型 高维协方差阵
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人类群体遗传结构的协方差阵主成分分析方法 被引量：3
3
作者 薛付忠 王洁贞 +1 位作者 郭亦寿 胡平 《人类学学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期221-231,共11页
目的:探讨基因频率矩阵的中心化(或均值化)协方差阵主成分分析方法在人类群体遗传结构研究中的适用性和合理性。方法:从基因频率矩阵的结构特征入手,分析中心化、均值化协方差阵主成分分析与标准化相关阵主成分分析在特征根、特征向量... 目的:探讨基因频率矩阵的中心化(或均值化)协方差阵主成分分析方法在人类群体遗传结构研究中的适用性和合理性。方法:从基因频率矩阵的结构特征入手,分析中心化、均值化协方差阵主成分分析与标准化相关阵主成分分析在特征根、特征向量以及降维效果等方面的差异,并通过实例比较不同方法在解释群体遗传结构特征上合理性。结果:中心化(或均值化)协方差阵的主成分不仅反映了基因变异程度的“方差信息量权”,而且反映了基因间相互影响程度的“相关信息量权”;标准化相关阵的主成分反映的仅是“相关信息量权”,不包括“方差信息量权”。通过比较中国26个汉族人群HLA-A基因座中心化协方差阵和标准化相关阵2种主成分分析结果,证实中心化协方差阵主成分分析方法在特征根与特征向量、保留主成分的个数和对主成分的群体遗传学解释的合理性等方面均优于标准化相关阵主成分分析方法。结论:在对群体遗传结构进行主成分分析时,应使用中心化(或均值化)变换消除基因频率矩阵中量级的影响,然后在用其协方差阵提取主成分。 展开更多
关键词 人类群体遗传结构 主成分分析 中心化(或均值化)协方差阵 HLA-A
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协方差阵扰动模型的影响分析 被引量：8
4
作者 朱秀娟 李宁 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1993年第4期356-370,共15页
本文建立了β(Z)与β的一些关系式,β(Z)是扰动模型未知参数向量β的BLUE,β是G-M模型β的BLUE;定义了度量扰动影响的距离测度D_z;给出了D_z的简单计算式.
关键词 协方差阵扰动 回归 目标函数
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非负定方差阵下的证券组合投资决策模型研究 被引量：4
5
作者 何宜庆 王浣尘 何宜强 《预测》 CSSCI 2001年第6期54-55,77,共3页
在用于度量投资风险的方差阵为非负定时 ,本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型 ,同时给出了计算最优投资比例系数的方法。
关键词 证券组合投资 最优投资比例系数 非负定方差阵
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奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析 被引量：4
6
作者 蒋春福 戴永隆 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期14-17,共4页
研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。
关键词 奇异协方差阵 证券组合 组合前沿 无套利分析
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基于系统误差及其协方差阵拟合的抗差自适应滤波 被引量：7
7
作者 张双成 高为广 《地球科学与环境学报》 CAS 2005年第2期60-62,共3页
动态导航数据处理中基于系统误差及其协方差矩阵拟合的自适应滤波算法在一定程度上可以抵制系统误差或区域性系统误差对动态导航定位结果的影响,但无法抵制异常扰动的干扰。考虑到观测模型和动力学模型存在异常扰动时,整体控制状态噪声... 动态导航数据处理中基于系统误差及其协方差矩阵拟合的自适应滤波算法在一定程度上可以抵制系统误差或区域性系统误差对动态导航定位结果的影响,但无法抵制异常扰动的干扰。考虑到观测模型和动力学模型存在异常扰动时,整体控制状态噪声协方差阵的方法可以减弱扰动异常的影响,因此提出一种基于系统误差及其协方差矩阵拟合的抗差自适应滤波算法。算例结果证实,该算法在减弱系统误差影响的同时,还能有效地抵制观测异常和载体状态扰动异常对动态系统参数估值的影响。 展开更多
关键词 系统误差 协方差阵 拟合 抗差 自适应滤波算法 协方差矩阵 动力学模型 导航定位 数据处理 动态导航 观测模型 状态噪声 整体控制 误差影响 参数估值 动态系统 异常 扰动 区域性 减弱
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奇异协方差阵下证券组合的有效子集 被引量：4
8
作者 蒋春福 戴永隆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期484-492,共9页
Szeg¨o曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件.
关键词 奇异协方差阵 证券组合 有效子集
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多重线性回归模型协方差阵扰动的影响分析 被引量：2
9
作者 费宇 李俊梅 白鹏 《生物数学学报》 CSCD 2000年第2期155-162,共8页
讨论多重线性回归模型协方差阵扰动的影响分析，获得了B与B(G)的一些关系式，B是原模型参数阵B的最佳线性无偏估计（BLUE），B（G）是协方差阵扰动后的模型参数阵B的BLUE；文章还给出了度量影响大小的测度DG及其多种形式；最后的实例说... 讨论多重线性回归模型协方差阵扰动的影响分析，获得了B与B(G)的一些关系式，B是原模型参数阵B的最佳线性无偏估计（BLUE），B（G）是协方差阵扰动后的模型参数阵B的BLUE；文章还给出了度量影响大小的测度DG及其多种形式；最后的实例说明了DG在影响分析时的有效性． 展开更多
关键词 多重线性回归模型 协方差阵扰动 BLUE 生物统计
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协方差阵的二次型容许估计 被引量：3
10
作者 张立振 徐兴忠 《青岛海洋大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2001年第6期950-954,共5页
该文研究协方差阵 Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yn iid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布 N β,Σ有相同的前四阶矩。其中 β=β1,β2 ,… ,βp ′∈ RP与 Σ=σij p× p>0均未知。记y=△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在损失函数 L(d,... 该文研究协方差阵 Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yn iid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布 N β,Σ有相同的前四阶矩。其中 β=β1,β2 ,… ,βp ′∈ RP与 Σ=σij p× p>0均未知。记y=△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在损失函数 L(d,Σ) =tr(d- Σ) 2下给出 Σ的二次型估计在 D={ y′ Ay∶ A≥ 0 ,A∈ Rn× n}中容许的必要条件是 y′ Ay必须具有 a S2 + nb y-y-′的形式。并进而得出当 b=0时 a S2 展开更多
关键词 容许性 二次型估计 损失函数 风险函数 协方差阵
原文传递
异方差模型中协方差阵的估计研究 被引量：4
11
作者 李顺勇 郭雅静 张晓琴 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第1期69-77,共9页
在异方差模型中,尽管回归系数的普通最小二乘(OLS)估计仍能保持无偏性,但其对应的协方差阵估计不再一致。解决异方差问题,对随机误差项协方差阵的估计显得尤为重要。基于异方差形式未知的情况下,非参数估计的良好效果,应用不同的非参数... 在异方差模型中,尽管回归系数的普通最小二乘(OLS)估计仍能保持无偏性,但其对应的协方差阵估计不再一致。解决异方差问题,对随机误差项协方差阵的估计显得尤为重要。基于异方差形式未知的情况下,非参数估计的良好效果,应用不同的非参数方法对误差项的协方差阵给出估计,进而通过估计加权最小二乘法得到回归系数的估计,并在已有的加权异方差一致协方差阵估计的基础上进行了拓展。模拟实验和实例分析表明,不同的非参数方法在回归系数的估计和模型的检验方面效果都有很大的差异。 展开更多
关键词 异方差 非参数方法 加权最小二乘法 加权异方差一致协方差阵估计
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滚动时域估计中先验估计误差协方差阵的递归算法 被引量：1
12
作者 王曌 刘志远 +1 位作者 班喜光 裴润 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2004年第3期461-464,共4页
对滚动时域状态估计问题中先验估计状态和相应的误差协方差矩阵的计算方法进行了讨论。给出了滚动时域估计中先验状态的估计方法,并导出了与先验滚动估计状态相一致的误差协方差矩阵的递归公式。与其它的滚动时域估计方法相比,本文给出... 对滚动时域状态估计问题中先验估计状态和相应的误差协方差矩阵的计算方法进行了讨论。给出了滚动时域估计中先验状态的估计方法,并导出了与先验滚动估计状态相一致的误差协方差矩阵的递归公式。与其它的滚动时域估计方法相比,本文给出的方法能够提高估计的精确性,具有更好的估计性能。 展开更多
关键词 滚动时域估计 先验估计状态 协方差阵 递归算法
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向量的加权平均值及其方差阵 被引量：2
13
作者 杨恒山 周扬眉 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2008年第3期130-132,共3页
提出了向量的算术平均值的概念,并推导出了向量的加权平均值和向量的算术平均值的方差阵和权阵的计算公式。另外,还讨论了向量的加权平均值方差阵的计算公式在多类观测值测量数据处理和GPS载波相位相对定位测量中的应用,得到了一系列有... 提出了向量的算术平均值的概念,并推导出了向量的加权平均值和向量的算术平均值的方差阵和权阵的计算公式。另外,还讨论了向量的加权平均值方差阵的计算公式在多类观测值测量数据处理和GPS载波相位相对定位测量中的应用,得到了一系列有实际应用价值的公式。并附有算例相验证。 展开更多
关键词 向量的加权平均值 向量的算术平均值 方差阵 权阵
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GPS基线向量方差-协方差阵转换到高斯平面上的研究 被引量：1
14
作者 罗三明 胡新康 +1 位作者 黄曲红 王西宁 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2009年第2期25-27,共3页
根据GPS基线解算给出的方差-协方差阵,详细推导由空间直角坐标系的方差-协方差阵转为大地坐标系的方差-协方差阵。再由大地坐标系的方差-协方差阵转为高斯平面直角坐标系的方差-协方差阵,进而导出由直角坐标系的方差-协方差阵直接转到... 根据GPS基线解算给出的方差-协方差阵,详细推导由空间直角坐标系的方差-协方差阵转为大地坐标系的方差-协方差阵。再由大地坐标系的方差-协方差阵转为高斯平面直角坐标系的方差-协方差阵,进而导出由直角坐标系的方差-协方差阵直接转到高斯平面直角坐标系方差-协方差阵的计算公式,最后通过范例给出解算结果。 展开更多
关键词 GPS基线向量方差-协方差阵 空间直角坐标系 大地坐标系 高斯平面直角坐标系 转换
原文传递
协方差阵二次型容许估计的一个必要条件 被引量：2
15
作者 张立振 徐兴忠 《青岛海洋大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2002年第2期325-328,共4页
研究协方差阵Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yniid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布N (β,Σ )有相同的前四阶矩。其中β =(β1,β2 ,… ,βp)′∈ Rp与Σ =(σij) p× p >0均未知。记 y =△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在二次损失 L ... 研究协方差阵Σ的二次型容许估计问题。设 y1,y2 ,… ,yniid,n≥ 2 ,y1与 p维正态分布N (β,Σ )有相同的前四阶矩。其中β =(β1,β2 ,… ,βp)′∈ Rp与Σ =(σij) p× p >0均未知。记 y =△ (y1,y2 ,… ,yn)′。在二次损失 L (d ,Σ ) =tr(d -Σ) 2下给出Σ的二次型估计 a S2 + nby-y-′是容许估计的必要条件为 :(n - 1) a + b + 2 max(a,b)≤ 1。 展开更多
关键词 容许性 二次型估计 损失函数 风险函数 协方差阵 线性模型
原文传递
奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究 被引量：2
16
作者 蒋福坤 刘正春 《浙江工业大学学报》 CAS 2004年第3期349-353,共5页
在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也给出了模型的有效边界。
关键词 奇异方差阵 证券组合投资 最优投资比例系数 有效边界 线性相关 收益率向量 均值-方差模型
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多元协方差阵扰动模型岭估计的影响分析 被引量：1
17
作者 张尚立 覃红 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2010年第1期157-162,共6页
本文研究了多元线性回归模型岭估计的影响分析问题。利用最小二乘估计方法,获得了多元协方差阵扰动模型与原模型参数阵之间的岭估计的一些关系式,给出了度量影响人小的基于岭估计的广义Cook距离。
关键词 多元线性回归模型 协方差阵扰动 岭估计 广义COOK距离
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基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计 被引量：1
18
作者 刘丽萍 马丹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第24期16-21,共6页
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响... 金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响也是不容忽视的,当噪声和跳跃同时存在时,还没有一种高频协方差阵估计方法能够同时考率这二者的影响。针对该问题,文章提出了新的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV估计方法,并对其进行了模拟研究。 展开更多
关键词 修正的门限预平均已实现协方差阵 修正的门限预平均已实现波动 市场微观结构噪声 跳跃
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线性模型误差方差阵的扰动对区间估计置信度及精度的影响 被引量：2
19
作者 刘建忠 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2001年第2期49-53,共5页
讨论了线性模型中误差方差阵的扰动对区间估计置信度及精度的影响问题 。
关键词 线性模型 置信区间 矩阵 谱条件数 误差方差阵 置信度 区间估计
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基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较 被引量：2
20
作者 刘丽萍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第7期15-18,共4页
使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究。
关键词 高频数据 已实现协方差阵 乔列斯基分解 CF-ARMA模型
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