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时变参数模型及其在非平稳振动分析中的应用 被引量:9
1
作者 张龙 熊国良 +2 位作者 柳和生 邹慧君 陈慧 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期49-53,共5页
对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频... 对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频仿真信号进行分析并与典型时频分析方法进行比较,结果表明TVAR具有时频分辨率高、无交叉干扰项以及对噪声不敏感等优点。基于TVAR分析了转子实验台正常及故障工况下连续变速过程中采集的振动信号,实验表明TVAR能够有效地分析非平稳振动信号,并具有较强的信号特征提取能力,为非平稳工况下转子故障诊断及模态分析等提供了一种有效的分析方法。 展开更多
关键词 时变参数模型 TVAR 非平稳信号 故障诊断
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基于时变参数模型的中国区域碳排放权价格调控机制研究 被引量:7
2
作者 王庆山 李健 《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第1期31-38,共8页
区域碳排放权价格的差异制约了中国全国性碳市场的建立,亟需寻求价格调控方式。本文通过Phillips and Sul模型分析了北京、深圳、上海等碳排放权价格收敛性,结果显示单纯市场作用无法形成统一价格,进而运用状态空间方法构建时变参变量模... 区域碳排放权价格的差异制约了中国全国性碳市场的建立,亟需寻求价格调控方式。本文通过Phillips and Sul模型分析了北京、深圳、上海等碳排放权价格收敛性,结果显示单纯市场作用无法形成统一价格,进而运用状态空间方法构建时变参变量模型,从能源价格、经济发展和政策制度等角度,分析了碳排放权价格差异的影响因素组成结构,提出了价格调控机制。认为降低焦炭价格、减缓经济发展速度、提升交易市场活跃程度以及加大违约处罚力度,是缩小中国区域碳排放权价格差异,形成统一价格的有效调控方式,为建立和完善中国统一的碳排放权交易体系提供了决策支持。 展开更多
关键词 碳排放权 价格调控 时变参数模型 中国区域碳市场
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人民币汇率的价格传递效应——基于时变参数模型的分析 被引量:8
3
作者 王培辉 袁薇 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2010年第4期86-95,共10页
本文利用时变参数模型分两阶段考察了自1995年1月至2009年12月人民币汇率变动与国内物价之间的动态关系,并分析了影响人民币汇率传递的主要因素。实证结果表明:在样本区间内,人民币汇率传递效应是不完全的,第一阶段和第二阶段均出现了... 本文利用时变参数模型分两阶段考察了自1995年1月至2009年12月人民币汇率变动与国内物价之间的动态关系,并分析了影响人民币汇率传递的主要因素。实证结果表明:在样本区间内,人民币汇率传递效应是不完全的,第一阶段和第二阶段均出现了先降后升的趋势。第一阶段传递的下降主要发生在20世纪90年代中后期,随后逐渐小幅度上升,2008年末大幅上升,呈现U型;第二阶段传递的下降同样发生在20世纪90年代中后期,随后稳步回升,呈现V型。核心通货膨胀率、产出缺口、汇率波动率是影响汇率传递变化的主要因素,核心通货膨胀率与汇率传递存在正相关关系,汇率波动率与汇率传递存在负相关关系,其中核心通货膨胀率的影响最为显著。 展开更多
关键词 汇率传递效应 两阶段 时变参数模型
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跨境贸易人民币结算如何影响出口价格汇率传递?——基于时变参数模型的经验证据 被引量:3
4
作者 阙澄宇 马斌 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2017年第9期37-46,共10页
本文采用时变参数模型检验了跨境贸易人民币结算对出口价格汇率传递程度和非对称性的影响。结果表明:(1)近年来,人民币汇率变化对出口价格的传递程度依然较高,跨境贸易人民币结算可以降低汇率变化对出口价格的传递程度,且这一影响效应... 本文采用时变参数模型检验了跨境贸易人民币结算对出口价格汇率传递程度和非对称性的影响。结果表明:(1)近年来,人民币汇率变化对出口价格的传递程度依然较高,跨境贸易人民币结算可以降低汇率变化对出口价格的传递程度,且这一影响效应有不断上升之势。(2)即使不考虑跨境贸易人民币结算背景,人民币汇率变化方向对出口价格的传递也呈现非对称性,跨境贸易人民币结算发展可以使出口价格的汇率传递产生新的非对称性,并进而增强汇率传递的非对称效应。(3)与贬值相比,人民币升值时,汇率变化对出口价格的传递程度相对较低,跨境贸易人民币结算的发展可以进一步降低人民币升值下出口价格的汇率传递程度。(4)跨境贸易人民币结算发展可以提高汇率变化对出口贸易调节的效用,但其对汇率传递程度和非对称效应影响程度依然较低,这主要是由当前跨境贸易人民币结算在出口中所占比重较低以及跨境贸易人民币计价发展滞后于结算发展所致。因此,未来的政策着力点应是:一方面,深入推动跨境贸易人民币结算进程的同时,着力推进跨境贸易人民币计价的发展;另一方面,继续推动人民币汇率形成机制改革,扩大人民币汇率波动幅度,并注意保持其与资本账户开放的协调。 展开更多
关键词 跨境贸易人民币结算 出口价格 汇率传递 时变参数模型
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我国总消费函数的时变参数模型 被引量:2
5
作者 白雪梅 赵松山 《预测》 CSSCI 1999年第5期50-53,共4页
为描述经济、政治、社会环境的变化引起的消费者行为的变化,本文建立了一个时变参数消费模型,主要参数为长期、短期边际消费倾向和长期平均消费倾向。该模型以Friedm an 永久收入假说为基础,采用了Kalm an 滤波方法。... 为描述经济、政治、社会环境的变化引起的消费者行为的变化,本文建立了一个时变参数消费模型,主要参数为长期、短期边际消费倾向和长期平均消费倾向。该模型以Friedm an 永久收入假说为基础,采用了Kalm an 滤波方法。实证结果显示,该时变参数模型能很好地反映出消费者行为随时间的变化情况。 展开更多
关键词 消费函数 时变参数模型 TVP 中国
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基于时变参数模型的中国房地产投资研究 被引量:2
6
作者 张金梅 沈悦 卢文兵 《人文地理》 CSSCI 北大核心 2010年第6期84-88,共5页
房地产投资能够直接带动国民经济增长,但发展过快也会给经济带来负效应,协调好房地产投资与国民经济发展的关系尤为重要。本文首先综述国内外相关研究成果,发现现有定量研究无法真实反映房地产业本身结构的变化;其次,建立时变参数模型,... 房地产投资能够直接带动国民经济增长,但发展过快也会给经济带来负效应,协调好房地产投资与国民经济发展的关系尤为重要。本文首先综述国内外相关研究成果,发现现有定量研究无法真实反映房地产业本身结构的变化;其次,建立时变参数模型,对房地产投资与国民经济发展之间的关系进行了实证研究;最后得出研究结论和政策建议。本文的研究结论:一是房地产投资对GDP拉动作用显著;二是房地产投资受GDP、国内银行贷款以及利率的影响各不相同。与现有研究文献相比较,本文在研究视角和方法上均有—定的突破。 展开更多
关键词 房地产投资 国民经济发展 时变参数模型 状态空间模型
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基于时变参数模型的中长期负荷预测 被引量:2
7
作者 李翔 陈昊 《电力需求侧管理》 2009年第2期32-34,共3页
提出了一种基于状态空间时变参数模型的中长期负荷预测建模新方法,将状态变量纳入可观模型求解,反映了变量间均衡关系的变化规律。实证部分使用中国年度用电量与国内生产总值时间序列建立了模型,对2002—2005年度的用电量进行了测算,检... 提出了一种基于状态空间时变参数模型的中长期负荷预测建模新方法,将状态变量纳入可观模型求解,反映了变量间均衡关系的变化规律。实证部分使用中国年度用电量与国内生产总值时间序列建立了模型,对2002—2005年度的用电量进行了测算,检验了方法的有效性。 展开更多
关键词 负荷预测 卡尔曼滤波 状态空间 时变参数模型
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改革开放三十年政府支出对二元经济的转化效果——基于时变参数模型的动态分析 被引量:1
8
作者 张峁 张红中 郭春桥 《西部论坛》 2010年第3期69-75,共7页
基于中国1978—2008年时间序列数据,采用时变参数模型对我国政府支出对二元经济结构转化效果进行分析,结果表明:改革开放30年来,我国政府支出对城乡二元经济结构转化的影响曲线呈U形;政府分类支出方面,不同时期,政府分类支出对二元经济... 基于中国1978—2008年时间序列数据,采用时变参数模型对我国政府支出对二元经济结构转化效果进行分析,结果表明:改革开放30年来,我国政府支出对城乡二元经济结构转化的影响曲线呈U形;政府分类支出方面,不同时期,政府分类支出对二元经济结构转化效果的影响不同。近年来,政府行政性支出和民生性支出对二元经济结构转化具有一定正向影响,但影响效果在不断下降;而基本建设支出对二元经济转化产生了负向影响。要通过制度创新调整政府支出结构,以促进二元经济结构向好的方向转化。 展开更多
关键词 改革开放 政府支出 行政性支出 民生性支出 基本建设支出 二元经济 时变参数模型
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我国居民消费的时变参数模型 被引量:1
9
作者 蒋翠侠 《统计与决策》 北大核心 2002年第6期34-34,30,共2页
一、消费者行为分析 我国正处在经济体制和政治体制双重改革之中,这种“非常态”的制度变革、组织创新和观念转变必然导致消费者行为的变异。 1.消费心理和观念的变化。城镇居民依赖心理明显减弱,风险意识显著增强,伴随着小城镇化建设... 一、消费者行为分析 我国正处在经济体制和政治体制双重改革之中,这种“非常态”的制度变革、组织创新和观念转变必然导致消费者行为的变异。 1.消费心理和观念的变化。城镇居民依赖心理明显减弱,风险意识显著增强,伴随着小城镇化建设步伐的加快,农村居民的消费观念也发生了显著变化。 展开更多
关键词 中国 消费行为 统计分析 居民消费 时变参数模型
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一种时变参数模型法在连续变速颤振试验信号处理中的应用研究
10
作者 宋叔飚 裴承鸣 刘帅 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期195-198,共4页
针对连续变速颤振试验信号的非平稳特点及在线分析需求,提出了一种基于基函数的时变参数模型分析方法。该方法采用递推最小二乘算法对数据建立时变的参数模型,并将时变参数用基函数的加权和来表示,从而将1个线性非平稳问题转化为线性时... 针对连续变速颤振试验信号的非平稳特点及在线分析需求,提出了一种基于基函数的时变参数模型分析方法。该方法采用递推最小二乘算法对数据建立时变的参数模型,并将时变参数用基函数的加权和来表示,从而将1个线性非平稳问题转化为线性时不变问题。数值仿真及低速风洞气弹模型的试验结果证明了文中方法的计算精度和速度可以满足连续变速颤振试验的要求。 展开更多
关键词 连续变速颤振试验 时变参数模型 基函数 递推最小二乘算法
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谐波级数表示与周期时变参数模型间关系
11
作者 曲强 金明录 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期767-770,共4页
以循环平稳随机过程的参数模型表示为研究对象,提出一种由循环平稳随机过程谐波级数表示(HSR)获得信号周期时变参数模型的方法.首先采用滑动平均参数模型(MA)来描述谐波级数表示中的联合平稳随机过程,然后利用谐波级数表示中谐波信号的... 以循环平稳随机过程的参数模型表示为研究对象,提出一种由循环平稳随机过程谐波级数表示(HSR)获得信号周期时变参数模型的方法.首先采用滑动平均参数模型(MA)来描述谐波级数表示中的联合平稳随机过程,然后利用谐波级数表示中谐波信号的周期性构造周期时变参数模型,最后通过仿真验证了模型的一致性.理论分析和仿真结果均表明在满足一定精度的条件下,可以由循环平稳随机过程的谐波级数表示获得周期时变参数模型. 展开更多
关键词 谐波级数表示 周期ARMA模型 循环平稳随机过程 周期时变参数模型
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基于随机时变参数模型的FDI对通货膨胀影响研究
12
作者 段俊 张保帅 田盈 《重庆师范大学学报(社会科学版)》 2019年第3期83-94,共12页
为了反映FDI对通货膨胀影响的时变和非线性特征,文章从货币效应、投资效应以及汇率效应三个方面探讨了FDI对通货膨胀的作用机制和路径,在此基础上引入随机波动模型和时变参数的VAR模型,构建基于SV-TVP-VAR脉冲响应模型。实证研究表明,FD... 为了反映FDI对通货膨胀影响的时变和非线性特征,文章从货币效应、投资效应以及汇率效应三个方面探讨了FDI对通货膨胀的作用机制和路径,在此基础上引入随机波动模型和时变参数的VAR模型,构建基于SV-TVP-VAR脉冲响应模型。实证研究表明,FDI对通货膨胀的影响明显存在时变特征,冲击作用大小在不同滞后期存在显著性差异,且滞后期越长,作用越弱;此外,FDI流入对通货膨胀影响的敏感性在前9期更为显著,但在9期之后其影响基本上可以忽略。最后,稳健性检验表明,文章的研究结论是可靠的。 展开更多
关键词 随机时变参数模型 外商直接投资 通货膨胀 货币效应 投资效应 汇率效应
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基于时变参数模型的我国一次能源消费量研究
13
作者 刘致秀 《现代工业经济和信息化》 2015年第2期5-6,共2页
我国政府提出到2020年要实现碳强度硬性指标,而我国的经济发展一定程度上依赖于一次能源的消费。因此要实现这一指标,对我国一次能源消费量的预测至关重要。文章通过我国1978—2013年一次能源消费量数据,运用时变参数模型预测2014—202... 我国政府提出到2020年要实现碳强度硬性指标,而我国的经济发展一定程度上依赖于一次能源的消费。因此要实现这一指标,对我国一次能源消费量的预测至关重要。文章通过我国1978—2013年一次能源消费量数据,运用时变参数模型预测2014—2020年我国一次能源消费量。 展开更多
关键词 一次能源 消费量 时变参数模型
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辽宁省就业和经济增长关系的时变参数模型 被引量:4
14
作者 陈阳 《统计与信息论坛》 2007年第5期77-80,共4页
在讨论就业和经济增长之间关系的理论基础上,分析辽宁省就业弹性偏低和奥肯定律发生重大变异的机理,然后指出随时间变化的就业弹性系数才是分析辽宁省就业和经济增长之间关系的重要前提,最后构建辽宁省就业与经济增长之间关系的时变参... 在讨论就业和经济增长之间关系的理论基础上,分析辽宁省就业弹性偏低和奥肯定律发生重大变异的机理,然后指出随时间变化的就业弹性系数才是分析辽宁省就业和经济增长之间关系的重要前提,最后构建辽宁省就业与经济增长之间关系的时变参数模型。 展开更多
关键词 就业弹性 经济增长 奥肯定律 时变参数模型
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三次产业发展对就业拉动的动态分析——基于时变参数模型和广义脉冲响应函数 被引量:1
15
作者 李娟 《商业时代》 北大核心 2010年第36期102-103,共2页
本文建立时变参数模型,利用Kalman滤波方法估计了改革开放以来三次产业的动态就业弹性,整体而言三次产业的就业弹性都经历了先上升后下降的过程,但波动程度很小,第一产业的就业弹性最小,对就业的带动作用微弱,第二产业的就业效应主要依... 本文建立时变参数模型,利用Kalman滤波方法估计了改革开放以来三次产业的动态就业弹性,整体而言三次产业的就业弹性都经历了先上升后下降的过程,但波动程度很小,第一产业的就业弹性最小,对就业的带动作用微弱,第二产业的就业效应主要依赖于建筑业的发展,第三产业的就业弹性在三次产业中最大。继而本文通过建立VAR模型及借助于广义脉冲响应函数,分析了对三次产业产值的冲击给就业人数所带来的影响,结果表明对第一产业的冲击会对就业人数带来相反作用,对第二、三产业的正向冲击都会带来就业人数的增加。 展开更多
关键词 三次产业 就业弹性 时变参数模型 广义脉冲响应函数
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人民币名义均衡汇率估计——基于时变参数模型的实证分析 被引量:2
16
作者 尹相颐 刘东坡 《经济与管理评论》 CSSCI 北大核心 2019年第2期128-137,共10页
利用时变参数模型,选择泰勒规则作为经济基本面因素,对2009年第二季度至2016年第二季度人民币兑美、日、欧元的名义均衡汇率及其失调程度进行测算。结果显示:2012年以前,人民币兑美、日、欧元的名义汇率整体上呈现低估状态,2012年以后,... 利用时变参数模型,选择泰勒规则作为经济基本面因素,对2009年第二季度至2016年第二季度人民币兑美、日、欧元的名义均衡汇率及其失调程度进行测算。结果显示:2012年以前,人民币兑美、日、欧元的名义汇率整体上呈现低估状态,2012年以后,人民币兑美、日、欧元的名义汇率总体上处于高估状态。从汇率的失调程度来看,人民币兑美、日、欧元汇率的最高失调程度分别为5.56%、25.46%、13%。2015年"811汇改"以来,人民币兑美、日、欧元汇率高估幅度不断降低,但是当前仍有不同程度的贬值空间。今后,应当坚持汇率改革的主动性,不断修正人民币汇率的失调,但是要注意把握好人民币汇率调整的步伐和节奏,针对不同的货币进行差异化的调整。 展开更多
关键词 名义均衡汇率 泰勒规则 时变参数模型
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作物产量动态系统预报的时变参数模型及应用
17
作者 李德 《中国农业气象》 CSCD 北大核心 1990年第1期54-57,共4页
作物产量系统是一个“开放”系统,受到多因子的影响,本文提出一种作物产量动态系统预报的新方法,该方法不仅引入影响产量的“主导因子”,也考虑了其他因子的协同作用。实例计算和误差统计结果,显示出该方法的有效性。
关键词 作物 产量预报 时变参数模型
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沪深300股指期货动态套期保值比率研究——基于时变参数模型的实证分析
18
作者 陈海波 郑玮 《金融纵横》 2012年第3期41-44,共4页
沪深300股指期货上市交易已经一年半,套期保值功能满足了交易者规避系统风险的需求。本文选择股指期货各期主力合约构建出完整的股指期货收益率序列,基于时变参数模型,通过卡尔曼迭代算法模拟动态最优套期保值率。实证结果表明动态套期... 沪深300股指期货上市交易已经一年半,套期保值功能满足了交易者规避系统风险的需求。本文选择股指期货各期主力合约构建出完整的股指期货收益率序列,基于时变参数模型,通过卡尔曼迭代算法模拟动态最优套期保值率。实证结果表明动态套期保值效果优于静态估计方法。 展开更多
关键词 沪深300 套期保值 时变参数模型
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一种新的时变参数AR模型分析方法 被引量:9
19
作者 张海勇 马孝江 盖强 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期238-241,共4页
提出了一种新的非平稳信号的时变参数 AR模型分析方法——局域波分解及其时变参数 AR模型 .该方法先用局域波分解方法把待处理信号分解成有限个基本模式分量 ,再对分解得到的基本模式分量建立时变参数 AR模型 ,从而得出时频平面上的时... 提出了一种新的非平稳信号的时变参数 AR模型分析方法——局域波分解及其时变参数 AR模型 .该方法先用局域波分解方法把待处理信号分解成有限个基本模式分量 ,再对分解得到的基本模式分量建立时变参数 AR模型 ,从而得出时频平面上的时变参数 AR模型谱 .它扩大了传统的时变参数模型法的应用范围 。 展开更多
关键词 时变参数AR模型 局域波分解 时频分析 非平稳信号 信号分析 时变参数模型分析法
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一种非平稳随机信号模型的时变参数估计算法性能研究 被引量:19
20
作者 王文华 王宏禹 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第1期97-102,共6页
采用递推最小二乘算法求解非平稳随机信号模型的时变参数.该方法的主要特点是计算量小,占用存贮空间少,没有矩阵求逆的问题.应用该方法对分段线性调频信号、多个线性调频信号及非线性调频信号进行分析。
关键词 信号分析 随机信号模型 参数估计 时变参数模型
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