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题名INAR模型的条件最小密度功效散度估计及应用
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作者
杨凯
孙明昱
赵志文
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机构
长春工业大学数学与统计学院
吉林师范大学数学与计算机学院
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出处
《吉林师范大学学报（自然科学版）》
2024年第4期34-45,共12页
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基金
国家自然科学基金项目(11901053)
吉林省科技发展计划项目(20220101038JC,20210101151JC)。
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文摘
为了克服极大似然估计对异常值的敏感性,提出了一种条件最小密度功效散度估计,研究了该估计的渐近性质,包括强相合性和渐近正态性.通过数值模拟研究了该估计的估计效果.通过对季度地震数据的拟合与预测,证明了当数据集中存在异常值时,条件最小密度功效散度估计的参数估计结果比极大似然估计的结果更加准确.
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关键词
整数值时间序列
整数值自回归模型
最小密度功效散度估计
稳健估计
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Keywords
integer-valued time series
integer-valued autoregressive model
minimum density power divergence estimation
robust estimation
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测
被引量：2
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作者
吴亮
邓明
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机构
阜阳师范学院数学与计算科学学院
厦门大学经济学院
中国社会科学院城市发展与环境研究所
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出处
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2013年第4期35-43,共9页
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基金
中国博士后科学基金项目<城市间土地财政的竞争外溢与房价的空间传导>(2012M510670)
全国统计科研计划项目<时变系数的空间面板数据模型--理论与应用>(2012LY015)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究一般项目<空间似无关回归模型--参数估计
设定检验及其应用>(13YJC910003)
阜阳师范学院校级自然科学研究项目<阜阳市居民消费结构定量研究>(2012FSKJ09)
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文摘
针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计。动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果。
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关键词
VAR
广义帕累托分布
最小密度功效散度
中位数
似然矩
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Keywords
VaR
generalized pareto distribution
minimum density power divergence
median
likelihood moment
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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