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我国股指期货保证金设定的方法及实证 被引量：6
1
作者 宋曦 杨长安 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第9期120-121,共2页
关键词 股指期货 期货保证金 新兴市场经济国家 上证180指数 金融衍生品 金融衍生产品 机构投资者 风险管理 金融体系 国家发展
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基于蒙特卡罗模拟的上海铜期货保证金研究 被引量：3
2
作者 徐毅 《运筹与管理》 CSCD 2007年第4期121-126,共6页
基于VaR技术的保证金计算方法被视为保证金制度发展的趋势,蒙特卡罗模拟则被用来解决传统VaR模型对价格波动极端状况时的低估问题。根据基于蒙特卡罗模拟的保证金算法对上海期货交易所铜期货保证金水平的实证结果,模拟的保证金算法能够... 基于VaR技术的保证金计算方法被视为保证金制度发展的趋势,蒙特卡罗模拟则被用来解决传统VaR模型对价格波动极端状况时的低估问题。根据基于蒙特卡罗模拟的保证金算法对上海期货交易所铜期货保证金水平的实证结果,模拟的保证金算法能够适应铜期货合约风险管理的需求,保证金水平反映了市场风险状况,也有效的降低了投资者交易成本。铜期货合约现行静态保证金收取方式亟需改进,5%保证金比例总体偏高,但在市场剧烈波动时又略显不足。综合考虑反馈检验,投资者交易成本,以及模型的计算时间,EGARCH-T是最佳的铜期货保证金模拟算法。 展开更多
关键词 金融工程 期货保证金 蒙特卡罗模拟 金属铜期货
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期货保证金法律制度创新研究 被引量：1
3
作者 张美玲 《湖南科技大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第3期68-73,共6页
期货保证金法律制度是期货市场风险管理的首要制度。目前,我国期货保证金监管行政化色彩过浓,静态保证金制度难以适应期货品种增多、投资者规模扩大的现状,场外交易中的履约保障安排遭遇破产法、担保法的挑战。改革路径上,应在遵循审慎... 期货保证金法律制度是期货市场风险管理的首要制度。目前,我国期货保证金监管行政化色彩过浓,静态保证金制度难以适应期货品种增多、投资者规模扩大的现状,场外交易中的履约保障安排遭遇破产法、担保法的挑战。改革路径上,应在遵循审慎原则和机会成本最小化原则的基础上,确立以期货交易所为核心的保证金监管主体地位,逐步建设动态交叉保证金制度,并构建与民商法体系协调的场外交易担保规则。 展开更多
关键词 期货保证金 交叉保证金 转让式履约保障
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期货保证金安全存管制度与期货交易风险防范 被引量：1
4
作者 柏雪冬 《财会月刊（下）》 2009年第1期37-38,共2页
本文从防范期货公司风险的角度介绍了期货保证金安全存管制度的主要内容,并从防范期货投资者风险的角度提出一些建议。
关键词 期货交易风险 期货保证金 安全存管制度
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基于VAR-GARCH模型的动态期货保证金设计 被引量：3
5
作者 龚晨晨 《科教文汇》 2007年第08X期142-143,共2页
本文在GARCH模型思想的基础上,运用VaR风险管理的方法,建立以VaR-GARCH为基础的期货动态保证金设定模型,并应用该模型对大连商品交易所的大豆期货合约的保证金水平进行了研究,实证结果认为VaR-GARCH模型较现行的静态保证金系统更有效,... 本文在GARCH模型思想的基础上,运用VaR风险管理的方法,建立以VaR-GARCH为基础的期货动态保证金设定模型,并应用该模型对大连商品交易所的大豆期货合约的保证金水平进行了研究,实证结果认为VaR-GARCH模型较现行的静态保证金系统更有效,对我国保证金制度的完善提供一定帮助。 展开更多
关键词 期货保证金 GARCH模型 VAR方法
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基于稳健型EWMA的股指期货保证金设定的实证研究
6
作者 侯隽 《理论与改革》 CSSCI 北大核心 2008年第4期99-101,共3页
本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进。文中引入基于Laplace分布发展起来的稳健型EWMA方法,建立了新的期货交易保证金模型,较好地反映了期货合约价格序列高峰厚尾的现象。同时采用cornish-Fisher(CF)方法确定出期货... 本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进。文中引入基于Laplace分布发展起来的稳健型EWMA方法,建立了新的期货交易保证金模型,较好地反映了期货合约价格序列高峰厚尾的现象。同时采用cornish-Fisher(CF)方法确定出期货价格波动系数,克服了"法则"带来的预测误差。文中将此模型应用到股指期货合约保证金水平的测定中,结果表明本文所建模型在同样保证金占用下具有更大的安全性。 展开更多
关键词 期货保证金 保证金模型 稳健型EWMA LAPLACE分布 股指期货中图分类号:F224.7 文献标识码:A
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试析挪用期货保证金行为的刑事责任
7
作者 彭真明 《华中师范大学学报（人文社会科学版）》 CSSCI 1999年第2期77-82,162,共7页
保证金制度是保障期货市场安全运行的关键所在，一旦期货保证金被挪用，将会增大期货市场风险，损害投资者的合法权益。作者从分析期货保证金的法律性质入手，认为期货保证金的法律性质为一种特殊的担保，建议在我国刑法中增设挪用保证... 保证金制度是保障期货市场安全运行的关键所在，一旦期货保证金被挪用，将会增大期货市场风险，损害投资者的合法权益。作者从分析期货保证金的法律性质入手，认为期货保证金的法律性质为一种特殊的担保，建议在我国刑法中增设挪用保证金罪，用刑罚手段制裁挪用期货保证金的行为，并对挪用期货保证金罪的构成要件。 展开更多
关键词 期货交易 挪用期货保证金 刑事责任
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基于高阶期望损失的股指期货保证金设置 被引量：1
8
作者 王勇茂 杨彤 +1 位作者 徐成贤 胡远洋 《山西财经大学学报》 CSSCI 2008年第11期77-80,共4页
股指期货交易保证金作为风险控制的手段,应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析,但现有的方差、Var测度均不满足此要求,高阶期望损失风险测度满足一致性公理要求。在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法,分... 股指期货交易保证金作为风险控制的手段,应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析,但现有的方差、Var测度均不满足此要求,高阶期望损失风险测度满足一致性公理要求。在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法,分别计算了沪深300指数、上证指数、深证成指的高阶期望损失,并进行了回报率绝对风险、波动风险的广义随机占优检验。以检验结果为依据,研究了以这三个指数为标的物的股指期货保证金比例的设置问题,为我国股指期货交易保证金的设定提供了决策参考。 展开更多
关键词 股指期货保证金 广义随机占优 期望损失
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基于VaR模型的股指期货保证金风险管理 被引量：1
9
作者 邵旭东 黄国安 《浙江金融》 北大核心 2008年第5期40-41,共2页
随着《中国金融期货交易规则》和《风险控制管理办法》以及相关配套实施细则的颁布，股指期货渐行渐近。股指期货不仅为投资者提供了风险规避工具，也提供了全新的投资品种。但是股指期货市场是一个高风险的市场，其实行保证金交易，具... 随着《中国金融期货交易规则》和《风险控制管理办法》以及相关配套实施细则的颁布，股指期货渐行渐近。股指期货不仅为投资者提供了风险规避工具，也提供了全新的投资品种。但是股指期货市场是一个高风险的市场，其实行保证金交易，具有一定的杠杆效应——不仅放大了收益也放大了风险。保证金制度是期货交易最基本的制度，是对交易各方履约的基本保证，也是期货交易中最根本的风险控制手段。 展开更多
关键词 股指期货市场 风险管理 期货保证金 VAR模型 交易规则 期货交易 保证金交易 保证金制度
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ETF标的指数的股指期货保证金设置研究
10
作者 王勇茂 杨彤 曹培慎 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第5期135-137,共3页
文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF... 文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF标的指数如上证50、上证180、深证100、沪深300指数的股指期货的保证金设置问题进行了前瞻性研究,提出了政策建议。 展开更多
关键词 股指期货保证金 广义随机占优 期望损失 顺序统计量
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建立和完善我国期货保证金制度的若干法律问题 被引量：5
11
作者 王斌 《法律科学（西北政法大学学报）》 CSSCI 北大核心 1995年第1期88-94,共7页
建立和完善我国期货保证金制度的若干法律问题王斌一、建立和完善我国期货保证金制度的意义期货交易的最大特色在于保证金交易。考察人类商品交易的演变历程，商品交易由现货交易、远期交易向期货交易过渡的关键事件之一是１８６５年１... 建立和完善我国期货保证金制度的若干法律问题王斌一、建立和完善我国期货保证金制度的意义期货交易的最大特色在于保证金交易。考察人类商品交易的演变历程，商品交易由现货交易、远期交易向期货交易过渡的关键事件之一是１８６５年１０月芝加哥交易所制定的第一个关于保... 展开更多
关键词 期货市场 期货保证金 期货交易保证金 郑州商品交易所 追加保证金 期货经纪公司 期货交易所 保证金额 建立和完善 银行保函
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设立期货保证金──风险连动机制的构想 被引量：2
12
作者 宋健 《浙江统计》 2000年第5期24-25,共2页
关键词 期货市场 期货保证金制度 风险连动机制
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我国债券作为期货保证金制度建设与展望 被引量：3
13
作者 李梦 黄静贤 《债券》 2022年第11期16-21,共6页
期货保证金制度在期货交易结算中发挥了至关重要的作用,是防范化解交易风险的关键抓手。随着我国期货市场持续发展、对外开放进程不断提速,期货保证金制度也不断完善,应用日益广泛。债券作为期货保证金制度的建立有效提升了债券资产使... 期货保证金制度在期货交易结算中发挥了至关重要的作用,是防范化解交易风险的关键抓手。随着我国期货市场持续发展、对外开放进程不断提速,期货保证金制度也不断完善,应用日益广泛。债券作为期货保证金制度的建立有效提升了债券资产使用效率,降低了市场投资者交易成本,同时也推动了期货市场安全高效发展。本文基于中央结算公司在期货交易中引入债券担保品管理机制的实践经验,梳理我国债券作为期货保证金制度的发展历程,并对该机制进行展望与思考,为进一步助力我国期货市场高效运行和对外开放提供参考借鉴。 展开更多
关键词 期货保证金制度 债券担保品 风险防范
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论我国期货保证金的监管体系
14
作者 潘莹 单艺 《法商论坛》 2012年第1期41-42,共2页
我国当前的期货保证金法律制度下对于混码交易、透支、挪用保证金等典型问题还未能解决，其中一个重要原因就是我国期货保证金监管体系的不完善。本文通过对我国期货保证金监管体系的分析以及对发达国家期货保证金监管体系比较旨在找出... 我国当前的期货保证金法律制度下对于混码交易、透支、挪用保证金等典型问题还未能解决，其中一个重要原因就是我国期货保证金监管体系的不完善。本文通过对我国期货保证金监管体系的分析以及对发达国家期货保证金监管体系比较旨在找出适合中国特色社会主义市场经济以及国情的期货保证金监管制度。 展开更多
关键词 期货保证金 监管体系 期货交易所 中国证监会
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期货保证金之质权说的法律评析
15
作者 陈顺忠 《商情》 2013年第25期279-279,共1页
目前，关于期货保证金的法律性质仍存在各种争议，尚无统一定论。例如，存在“违约金说”、“定金说”、“质权说”。本文将从法理与实践角度评析将其性质归为质权说存在的问题并给出相应理由。
关键词 期货保证金 质权说 法律评析
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中央结算发布新版《债券作为期货保证金业务操作指引》
16
《中国注册会计师》 北大核心 2018年第10期127-127,共1页
9月12日，中央国债登记结算有限责任公司发布新版《债券作为期货保证金业务操作指引》，将于10月1日起实施。《指引》要求，中国金融期货交易所的投资者、交易会员和结算会员如需开展债券作为期货保证金业务，应按照新版《指引》进行办理。
关键词 期货保证金 结算会员 业务操作 债券 中央 金融期货交易所 有限责任 投资者
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论期货保证金的法律性质
17
作者 彭真明 《黄冈师专学报》 1999年第2期7-11,共5页
期货交易中的保证金从法律性质上讲，既不同于违约金、定金、保证金，也有别于质押和预付款，它具有担保性质，但相对于担保法而言，它是一种特殊形式的担保。明确界定期货保证金的法律性质，对于指导我国司法实践具有十分重要的意义。
关键词 期货保证金 法律性质 期货交易 中国 民法
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债券作为期货保证金扩围至全部金融期货品种
18
《债券》 2019年第1期4-4,共1页
中央结算公司与中金所联合启动债券作为期货保证金业务适用范围扩大事宜。自1月21日起,将债券作为期货保证金业务的适用范围由国债期货扩大至中金所全部金融期货品种。这标志着我国债券期现货市场联动再上新台阶,能够有效推动我国的债... 中央结算公司与中金所联合启动债券作为期货保证金业务适用范围扩大事宜。自1月21日起,将债券作为期货保证金业务的适用范围由国债期货扩大至中金所全部金融期货品种。这标志着我国债券期现货市场联动再上新台阶,能够有效推动我国的债券质押规模快速扩容,从而进一步盘活债券存量,降低投资者在金融期货市场的交易成本。 展开更多
关键词 金融期货市场 期货保证金 期货品种 国债券 中央结算公司 国债期货 现货市场 交易成本
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统筹发展期货保证金存管与套期保值贷款业务
19
作者 王敬珏 王维聪 《农业发展与金融》 2020年第8期34-36,共3页
统筹推进期货保证金存管和套期保值贷款业务,需提升套期保值专项信贷业务能力、管理能力和组织能力,建立与之配套的资金调度管理方案、动态风险防控体系和差别定价制度。
关键词 套期保值 资金调度 差别定价 贷款业务 风险防控体系 期货保证金 存管 统筹发展
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存管期货保证金应由市场决定
20
作者 周义兴 《股市动态分析》 2010年第15期46-46,共1页
股指期货开户正在加速进行,但因股份制银行没有期货保证金存管资格,因此不少投资者需要转移到具有期货保证金存管资格的五大国有商业银行重新开户,这让股份制银行面临保证金流失的难题。目前,多家中小股份制银行开始积极申请期货保证金... 股指期货开户正在加速进行,但因股份制银行没有期货保证金存管资格,因此不少投资者需要转移到具有期货保证金存管资格的五大国有商业银行重新开户,这让股份制银行面临保证金流失的难题。目前,多家中小股份制银行开始积极申请期货保证金存管资格。 展开更多
关键词 期货保证金 股份制银行 国有商业银行 市场决定 股指期货 资格 行政许可 投资者 适用规则 监管机关
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