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光学陀螺随机误差特性的混合理论方差方法分析 被引量:3
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作者 汤霞清 程旭维 高军强 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期1688-1695,共8页
为更有效地测试和分析光学陀螺的随机误差特性,提出采用混合理论方差(Theo H)的方法全面表征和分析陀螺输出数据。该方法建立在Allan方差和去偏的#1理论方差(Theo1)的基础上,解决了Allan方差计算的平均时间只能够达到数据持续时间长度... 为更有效地测试和分析光学陀螺的随机误差特性,提出采用混合理论方差(Theo H)的方法全面表征和分析陀螺输出数据。该方法建立在Allan方差和去偏的#1理论方差(Theo1)的基础上,解决了Allan方差计算的平均时间只能够达到数据持续时间长度的一半,以及长相关时间下置信度下降的问题,同时构造的新方法能够自动去除Theo1方差相对于Allan方差的偏差。对比分析了新方法对白噪声特性以及光纤陀螺实测数据中随机噪声的类型和噪声水平的辨识结果。实验结果表明,通过去除偏差和提高方差估计的置信度,新混合理论方差方法对估计各种白噪声以及长相关时间下光纤陀螺噪声特性提取更有效,精度更高,同时能够兼容Allan方差对量化噪声、角度随机游走、零偏不稳定性、速度随机游走、速率斜皮5种噪声进行无偏估计。 展开更多
关键词 兵器科学与技术 惯性导航系统 陀螺 #1混合理论方差 随机噪声
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混合整数GNSS函数模型及随机模型参数估计理论与方法 被引量:5
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作者 李博峰 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第3期330-330,共1页
关键词 模型参数 混合整数 估计理论 函数模型 随机模型 GNSS 参数估计方法 方差分量
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基于TheoH方差的陀螺随机误差系数动态提取
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作者 朱战辉 汪立新 +1 位作者 陈伟峰 薛亮 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期18-25,共8页
针对运用动态Allan方差提取陀螺随机误差系数时,用截断窗截取原始信号造成方差估计置信度降低的问题,提出运用混合理论方差(Theo H方差)来代替Allan方差对截断窗内的数据进行分析,并提取出随时间变化的陀螺随机误差系数。Theo H方差改善... 针对运用动态Allan方差提取陀螺随机误差系数时,用截断窗截取原始信号造成方差估计置信度降低的问题,提出运用混合理论方差(Theo H方差)来代替Allan方差对截断窗内的数据进行分析,并提取出随时间变化的陀螺随机误差系数。Theo H方差改善了Allan方差计算时相关时间只能达到信号总时间的二分之一及长相关时间下方差估计置信度降低的问题,其计算的相关时间可以达到数据总时间的四分之三,有效改善了动态算法因数据截取造成误差系数估计置信度下降的缺陷。从对仿真信号和光学陀螺实测数据处理结果上来看,本文方法既能准确地对动态条件下陀螺量测信号的随机误差进行细化辨识,又能大幅提高中、长相关时间下方差估计的置信度。 展开更多
关键词 陀螺 随机误差系数 动态Allan方差 混合理论方差(theo H方差) 窗函数
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去异方差交易量与价格波动关系研究 被引量:10
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作者 文凤华 饶贵添 +1 位作者 张小勇 杨晓光 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期64-72,共9页
在去除交易量时间趋势与自回归的基础上,大量的实证检验发现即期交易量与价格波动之间存在正相关关系.然而交易量序列同时还存在异方差现象.用同时去除时间趋势、自相关与异方差的交易量作为信息流的代表,来研究价格波动与交易之间的关... 在去除交易量时间趋势与自回归的基础上,大量的实证检验发现即期交易量与价格波动之间存在正相关关系.然而交易量序列同时还存在异方差现象.用同时去除时间趋势、自相关与异方差的交易量作为信息流的代表,来研究价格波动与交易之间的关系,结果发现,新的交易量序列能更好地解释收益率的异方差特征,而且市场成熟度不同的国家,交易量序列的这种解释能力也不同. 展开更多
关键词 信息理论模型 混合分布假说 去异方差交易量 波动丛聚性
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MDH理论与日历效应下的中国股市量价关系 被引量:4
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作者 夏天 胡日东 《华侨大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2007年第4期444-448,共5页
基于分布混合假说(MDH)理论的数学推导,以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,检验原始交易量、包含自相关性的交易量对广义自回归条件异方差模型(GARCH)效应的解释效果,并分析日历效应对交易量与股价波动性关系的特殊影响.结果表明,GARC... 基于分布混合假说(MDH)理论的数学推导,以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,检验原始交易量、包含自相关性的交易量对广义自回归条件异方差模型(GARCH)效应的解释效果,并分析日历效应对交易量与股价波动性关系的特殊影响.结果表明,GARCH模型可以很好地拟合中国股市的股价波动持续性问题;当引入原始交易量以后,股价波动性在一定程度上可以为原始交易量所解释,而包含自相关性的交易量对股市GARCH效应并无很好的解释力.经实证分析证实,股价的日历效应对于上海市场中交易量对股价波动性的解释有着推波助澜的作用. 展开更多
关键词 分布混合假说理论 日历效应 广义自回归条件异方差模型 股价波动性 交易量 中国股市
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信息流与量:中国证券市场实证分析
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作者 史美景 邱长溶 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第05X期119-121,共3页
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当... 股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当成交量引入条件方差模型,收益率波动的持久性减弱甚至消失,和发达成熟股票市场的分析结论一致。 展开更多
关键词 实证分析 中国证券市场 信息流 市场微观结构理论 股票价格波动 混合分布假设 中国股票市场 GARCH 方差模型 成交量 新信息 持久性 收益率 流入 交易 发达
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Separability of Pure and Mixed States of the Quantum Network of Four Nodes
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作者 QIANShang-Wu GUZhi-Yu 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2003年第4X期395-400,共6页
This article discusses the separability of the pure and mixed states of the quantum network of four nodes by means of the criterion of entanglement in terms of the covariance correlation tensor in quantum network theory.
关键词 混合 纯净态 缠结准则 离子网络理论 方差相关性张量 非零相关性张量
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