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非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型 被引量:16
1
作者 王红军 田铮 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期875-881,共7页
提出了一类用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(MARMA).该模型是由K个平稳或非平稳的ARMA分量经过混合得到的.讨论了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.给出了MARMA模型参数估计的期望极大化(expectation maximization)算... 提出了一类用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(MARMA).该模型是由K个平稳或非平稳的ARMA分量经过混合得到的.讨论了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.给出了MARMA模型参数估计的期望极大化(expectation maximization)算法.运用贝叶斯信息准则(Bayes information criterion)来选择该模型.MARMA模型分布形式富于变化的特征使得它能够对具有多峰分布以及条件异方差的序列进行建模.通过两个实例验证了该模型,并和其他模型进行比较,结果表明MARMA模型能够更好地描述这些数据的特征. 展开更多
关键词 混合自回归滑动平均模型 自相关 平稳性 期望极大化算法 条件异方差
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基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计
2
作者 安潇潇 单锐 +1 位作者 刘文 杨洋 《数学理论与应用》 2007年第4期1-5,共5页
研究了一类用于时间序列建模的混合自回归滑动平均模型.该模型是由m个ARMA分量经过混合得到的,给出了混合自回归滑动平均模型参数估计的期望极大化(EM)算法,从而得到了混合系数和分量模型的参数,通过仿真说明了其有效性.
关键词 混合自回归滑动平均模型 期望极大化算法 ARMA模型
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混合自回归滑动平均模型——MARMA 被引量:9
3
作者 王红军 田铮 韩四儿 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2006年第11期108-115,共8页
提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(Mixture autoregressive movingaverage model简记MARMA).该模型条件分布富于变化的特点使得它能够描述非对称、多峰、以及条件异方差等非Gauss特征.研究得到了MARMA模型... 提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(Mixture autoregressive movingaverage model简记MARMA).该模型条件分布富于变化的特点使得它能够描述非对称、多峰、以及条件异方差等非Gauss特征.研究得到了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.利用BIC(Bayes informationcriterion)准则来选择模型.运用EM(expectation maximization)算法估计模型的参数.将MARMA模型应用于一组金融数据,并和其它模型做比较.结果表明MARMA模型能够更准确地描述该数据的特征. 展开更多
关键词 混合自回归滑动平均模型 自相关 平稳性 EM算法 条件异方差
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自回归滑动平均混合模型在红细胞供应量预测中的应用 被引量:7
4
作者 黄国军 王乐三 +4 位作者 张统宇 胡玲玲 周伟标 施建华 何江江 《中国输血杂志》 CAS 北大核心 2016年第2期140-144,共5页
目的探讨建立月悬浮红细胞供应量预测模型,为采供血提供参考。方法分别以浦东血站2007年1月-2014年6月的月红细胞供应总量、A+、B+、O+和AB+4种血型红细胞月供应量作为标本建立自回归滑动平均混合模型(ARIMA),用2014年7月-12月的实际值... 目的探讨建立月悬浮红细胞供应量预测模型,为采供血提供参考。方法分别以浦东血站2007年1月-2014年6月的月红细胞供应总量、A+、B+、O+和AB+4种血型红细胞月供应量作为标本建立自回归滑动平均混合模型(ARIMA),用2014年7月-12月的实际值作为检验标本,用建立的最优模型预测2015年1-6月本站红细胞月供血量。结果经过序列平稳化、模型识别、建模和模型检验等步骤,月红细胞供应总量建立ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12模型,调整决定系数(R2)=0.82,平均绝对百分比误差(MAPE)=5.98;A+型红细胞月供应量建立ARIMA(1,1,2)(1,1,1)12模型,调整R2=0.81,MAPE=8.42;B+型红细胞月供应量建立ARIMA(4,1,0)(1,1,1)12模型,调整R2=0.84,MAPE=7.23;O+型红细胞月供应量建立ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12模型,调整R2=0.83,MAPE=6.63;AB+型红细胞月供应量建立ARIMA(1,1,0)(1,1,1)12模型,调整R2=0.80,MAPE=8.41。结论 ARIMA是一种短期预测精度较高模型,可用于红细胞供应量的预测。 展开更多
关键词 采供血 时间序列 自回归滑动平均混合模型
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基于混合自回归滑动平均潜周期模型的短期电价预测 被引量:10
5
作者 曾勇红 王锡凡 冯宗建 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期184-188,共5页
应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测.对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数.为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自... 应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测.对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数.为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自回归滑动平均模型拟合残差随机分量,采用赤池信息准则确定模型的阶数,参数则由矩估计得到.该模型不要求预先假设电价序列的周期尺度,周期的个数和大小由模型计算确定,方法简单.采用美国宾夕法尼亚、新泽西、马里兰电力市场的实际电价数据对模型进行了检验,验证了模型的有效性. 展开更多
关键词 潜周期 电价预测 自回归滑动平均模型
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基于混合优化策略的自回归—滑动平均模型建模 被引量:4
6
作者 郭敬 董彦良 +1 位作者 赵克定 于金盈 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期229-233,共5页
自回归—滑动平均(ARMA)模型参数估计一直是ARMA模型建模问题的难点和重点,目前的模型参数估计方法都采用传统最小二乘法及其推广算法,预测精度低。采用基于混合优化策略的遗传模拟退火算法进行ARMA模型参数估计,克服了传统算法的缺点,... 自回归—滑动平均(ARMA)模型参数估计一直是ARMA模型建模问题的难点和重点,目前的模型参数估计方法都采用传统最小二乘法及其推广算法,预测精度低。采用基于混合优化策略的遗传模拟退火算法进行ARMA模型参数估计,克服了传统算法的缺点,并在此基础上利用遗传模拟退火算法可以确定ARMA阶次的特点,提出基于混合优化策略的ARMA模型建模方法。利用这种建模方法和传统建模方法对组合炮控系统精度进行建模比较,证明基于混合优化策略的ARMA模型建模方法收敛快,精度高。 展开更多
关键词 自回归滑动平均(ARMA)模型 混合优化策略 遗传模拟退火算法
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季节性自回归滑动平均混合模型及其在电力负荷预测中的应用 被引量:9
7
作者 叶舟 黄婷 +1 位作者 戴韧 陈康民 《四川电力技术》 2001年第1期5-8,25,共5页
电力负荷多具趋势性及周期性特性 ,并非所有预测模型都与此特性相吻合。重点分析季节性自回归滑动平均混合模型的预测特性 ,并通过具体算例验证其同时具有趋势性及周期性特性 ,非常适合用于电力负荷的预测分析。同时指出自回归滑动平均... 电力负荷多具趋势性及周期性特性 ,并非所有预测模型都与此特性相吻合。重点分析季节性自回归滑动平均混合模型的预测特性 ,并通过具体算例验证其同时具有趋势性及周期性特性 ,非常适合用于电力负荷的预测分析。同时指出自回归滑动平均混合模型受时间序列数据结构的约束较少 ,并通过具体算例 。 展开更多
关键词 电力负荷 预测特性 季节性自回归滑动平均混合模型 数据结构 负荷预测 随机模型 时间序列
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回归滑动平均混合模型预测广州地区悬浮红细胞出库量的研究 被引量:1
8
作者 罗伟峰 林永桔 +4 位作者 郑晓晓 钟惠珊 张旸 滕青 聂咏梅 《中国输血杂志》 CAS 2020年第5期472-475,共4页
目的建立准确预测血站悬浮红细胞出库量模型以便科学合理地安排采供血工作。方法收集2013—2017年广州血液中心血库每月出库供应给临床的悬浮红细胞悬液数(量)据,应用SPSS 25.0统计软件建立回归滑动平均混合模型(ARIMA),预测2018年1—9... 目的建立准确预测血站悬浮红细胞出库量模型以便科学合理地安排采供血工作。方法收集2013—2017年广州血液中心血库每月出库供应给临床的悬浮红细胞悬液数(量)据,应用SPSS 25.0统计软件建立回归滑动平均混合模型(ARIMA),预测2018年1—9月红细胞悬液出库量,以届时实际的悬浮红细胞出库(临床供应)量评估ARIMA的预测效果。结果 2013—2017年广州血液中心的悬浮红细胞出库量持续增长,年均增长率3.91%,ARIMA(3,1,3)(1,1,0)12为相对最优模型,2018年1—9月悬浮红细胞出库量预测值为329 228 U,当时的实际值为309 837 U,第3季度误差相对较大(-11.43%),第1、2季度相对误差较小(-2.43%、-3.51%),平均相对误差为-5.89%。结论 ARIMA模型预测的血站短期(半年左右)悬浮红细胞出库(供应)量,可以作为血站悬浮红细胞库存量的参考阈值,为血站合理制定采供血计划提供科学工具。 展开更多
关键词 回归滑动平均混合模型 血站(库)血液出库量 悬浮红细胞 出库量预测 血库库存阈值
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煤矿工人尘肺患病水平自回归滑动平均混合模型分析 被引量:1
9
作者 刘范远 徐丽红 +2 位作者 赵瑞峰 马凯 刘桂芬 《中国药物与临床》 CAS 2011年第5期557-558,共2页
煤矿工人尘肺是由于煤尘、煤矽混合粉尘和矽尘长期混合暴露而引起的肺部弥漫性纤维化的疾病,是煤炭企业职工最常见的职业病之一。本文对28年来晋城煤业集团职业病防治所职工体检资料进行整理和分析,反映现代职工尘肺近年患发病变动趋势... 煤矿工人尘肺是由于煤尘、煤矽混合粉尘和矽尘长期混合暴露而引起的肺部弥漫性纤维化的疾病,是煤炭企业职工最常见的职业病之一。本文对28年来晋城煤业集团职业病防治所职工体检资料进行整理和分析,反映现代职工尘肺近年患发病变动趋势,为晋城煤业集团的职业病预测、监控与防治工作提供参考。 展开更多
关键词 煤矿工人 自回归滑动平均 模型分析 尘肺 职业病防治所 弥漫性纤维化 企业职工 混合粉尘
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基于自回归滑动平均模型的风力发电容量预测 被引量:14
10
作者 冬雷 王丽婕 +2 位作者 郝颖 胡国飞 廖晓钟 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期617-622,共6页
利用时间序列分析法对富锦风电场风电机组发电容量时间序列进行分析,通过长自回归模型法建立了基于这些数据的自回归模型(AR)和自回归滑动平均模型(ARMA)。在建模过程中,采用3种定阶方法分别建立了不同的ARMA模型,并在对比分析了不同模... 利用时间序列分析法对富锦风电场风电机组发电容量时间序列进行分析,通过长自回归模型法建立了基于这些数据的自回归模型(AR)和自回归滑动平均模型(ARMA)。在建模过程中,采用3种定阶方法分别建立了不同的ARMA模型,并在对比分析了不同模型的优缺点之后对其进行加权平均综合处理,最终得到较理想的预测模型,使风力发电容量短期预测的归一化平均绝对误差降到7%以内。 展开更多
关键词 风电容量预测 自回归滑动平均模型 自回归 定阶 加权平均
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统计模式识别和自回归滑动平均模型在设备剩余寿命预测中的应用 被引量:8
11
作者 廖雯竹 潘尔顺 +1 位作者 王莹 奚立峰 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1000-1005,共6页
为了对设备预知性维护研究提供支持,采用统计模式识别(SPR)方法对设备进行性能评估,获取设备健康指标;再运用自回归滑动平均模型(ARMA)对设备剩余寿命进行预测,建立了基于设备健康状况的设备剩余寿命预测模型.对生产过程中刀具加工设备... 为了对设备预知性维护研究提供支持,采用统计模式识别(SPR)方法对设备进行性能评估,获取设备健康指标;再运用自回归滑动平均模型(ARMA)对设备剩余寿命进行预测,建立了基于设备健康状况的设备剩余寿命预测模型.对生产过程中刀具加工设备寿命预测进行分析和验证结果表明,该设备评估和预测方法是有效且实用的. 展开更多
关键词 健康指标 统计模式识别 自回归滑动平均模型 剩余寿命 预测
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多元自回归滑动平均模型辨识与电力系统自适应阻尼控制 被引量:14
12
作者 陆超 吴超 +2 位作者 王天 陈湘 于同伟 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第19期31-36,共6页
传统基于离线模型参数和典型运行方式设计的电力系统阻尼控制器存在适应性问题,提出一种基于辨识的自适应控制器设计方法,可解决一般自适应控制中快速性和准确性要求之间的矛盾。所用的多元自回归滑动平均模型(auto regressive moving a... 传统基于离线模型参数和典型运行方式设计的电力系统阻尼控制器存在适应性问题,提出一种基于辨识的自适应控制器设计方法,可解决一般自适应控制中快速性和准确性要求之间的矛盾。所用的多元自回归滑动平均模型(auto regressive moving averaging vector,ARMAV)辨识在电网正常运行过程中针对由负荷等随机扰动引起的类噪声信号进行;在综合考虑辨识误差、阻尼要求和稳定裕度基础上,提出阻尼控制零极点配置基本原则,并设计相应的遗传算法优化方法。为了充分检验上述辨识与控制系统的效果,基于广域测量平台对其进行软硬件实现,并在东北电网简化系统中进行实时数字仿真(real time digital simulation,RTDS)测试,实验结果说明了所提方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 类噪声信号 自回归滑动平均模型辨识 零极点配置 遗传算法 自适应控制
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基于自回归滑动平均模型和粒子群算法的地震子波提取 被引量:7
13
作者 戴永寿 牛慧 +1 位作者 彭星 王少水 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期47-50,57,共5页
基于自回归滑动平均(ARMA)模型理论,对地震子波进行参数化建模,采用累积量拟合法精确估计参数,使地震子波提取问题最终归结为一个多参数、多极值的非线性函数优化问题。对基本粒子群算法进行改进,通过自适应参数调整和边界约束,克服基... 基于自回归滑动平均(ARMA)模型理论,对地震子波进行参数化建模,采用累积量拟合法精确估计参数,使地震子波提取问题最终归结为一个多参数、多极值的非线性函数优化问题。对基本粒子群算法进行改进,通过自适应参数调整和边界约束,克服基本粒子群算法易陷入局部极值的缺陷,同时提高算法寻优精度和计算效率。仿真数据试验结果验证了改进的粒子群算法在地震子波提取方法中的有效性和稳定性。 展开更多
关键词 地震数据处理 自回归滑动平均模型 地震子波 系统辨识 累积量拟合 粒子群算法
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一种确定自回归滑动平均模型最小阶次的新方法 被引量:6
14
作者 邢铭宗 赵飞 +1 位作者 姜歌东 梅雪松 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期99-103,共5页
针对经典Akaike信息准则(AIC)在模型定阶时缺少阶次范围下界而引起的模态遗漏问题,根据稳态图和AIC准则,提出了一种自回归滑动平均模型在模态参数辨识中的定阶方法.该方法先利用稳态图能够鉴别真假模态的特点,进行各阶模态频率的估计和... 针对经典Akaike信息准则(AIC)在模型定阶时缺少阶次范围下界而引起的模态遗漏问题,根据稳态图和AIC准则,提出了一种自回归滑动平均模型在模态参数辨识中的定阶方法.该方法先利用稳态图能够鉴别真假模态的特点,进行各阶模态频率的估计和均值的求取,进而根据模态稳定性判定准则计算出阶次范围下界,最后利用AIC准则确定最优的模型阶次.仿真结果表明,与经典AIC准则相比,所提出的方法定阶后进行模态参数的辨识,不仅识别出了经典AIC准则遗漏的第3阶模态参数(误差为0.18%),而且使第1、2阶模态参数的精度分别提高了2.31%和6.31%.对悬臂梁的模态实验结果表明:该方法不仅辨识出了经典AIC准则遗漏的第1阶模态参数,使其误差仅为0.62%,而且也大大提高了其他各阶模态参数的精度. 展开更多
关键词 Akaike信息准则 自回归滑动平均模型 稳态图 模态参数
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乘积季节自回归积分滑动平均模型在长沙市手足口病发病率预测中的应用 被引量:10
15
作者 谈婷 陈立章 刘富强 《中南大学学报(医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期1170-1176,共7页
目的:建立长沙市手足口病发病率的乘积季节自回归积分滑动平均模型(autoregressive integrated moving average model,ARIMA),探讨乘积季节ARIMA模型在手足口病疫情预测的可行性。方法:运用EVIEWS 6.0软件对长沙市2008年5月至2013年8月... 目的:建立长沙市手足口病发病率的乘积季节自回归积分滑动平均模型(autoregressive integrated moving average model,ARIMA),探讨乘积季节ARIMA模型在手足口病疫情预测的可行性。方法:运用EVIEWS 6.0软件对长沙市2008年5月至2013年8月的手足口病发病率资料建立乘积季节ARIMA模型,以2013年9月至2014年2月的发病资料作为模型预测效果的检验样本,最后再用所得到的模型对2014年3月至2014年8月的月发病率进行预测。结果:经过序列平稳化、模型识别以及模型诊断后,建立乘积季节ARIMA模型(1,0,1)×(0,1,1)12,模型拟合度R2=0.81,预测均方根误差为8.29,平均绝对误差为5.83。结论:乘积季节ARIMA模型是一种较好的预测模型,所建模型拟合度较好,能为手足口病的防治工作提供参考。 展开更多
关键词 手足口病 时间序列 乘积季节自回归积分滑动平均模型
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副伤寒的求和自回归滑动平均模型预警应用实例 被引量:5
16
作者 黄春萍 张磊 +1 位作者 邓晶 程瑾 《疾病监测》 CAS 2008年第7期422-423,共2页
目的探讨时间序列求和自回归滑动平均模型(ARIMA)在副伤寒预警中应用的可行性。方法利用SAS9.0统计软件对《国家疾病报告管理信息系统》报告的杭州市副伤寒按周发病数进行ARIMA建模。结果对副伤寒发病数序列建立三阶自回归模型AR(3),并... 目的探讨时间序列求和自回归滑动平均模型(ARIMA)在副伤寒预警中应用的可行性。方法利用SAS9.0统计软件对《国家疾病报告管理信息系统》报告的杭州市副伤寒按周发病数进行ARIMA建模。结果对副伤寒发病数序列建立三阶自回归模型AR(3),并绘制预警线图,对2007年7月发生的副伤寒暴发疫情进行了及时预警。结论模型能够较好应用于副伤寒预警,为疫情防控提供了有力帮助。 展开更多
关键词 副伤寒 求和自回归滑动平均模型 预警
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SAR图像压缩的多尺度自回归滑动平均模型方法 被引量:4
17
作者 纪建 田铮 徐海霞 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第12期2111-2114,共4页
本文研究在无需SAR图像先验知识条件下,基于多尺度自回归滑动平均MARMA模型的SAR图像压缩方法.该方法首先对SAR图像建立MARMA模型,依据MARMA模型对原始图像进行预测,然后对预测的残量进行数据压缩.将此方法用于实际SAR图像压缩,并将基于... 本文研究在无需SAR图像先验知识条件下,基于多尺度自回归滑动平均MARMA模型的SAR图像压缩方法.该方法首先对SAR图像建立MARMA模型,依据MARMA模型对原始图像进行预测,然后对预测的残量进行数据压缩.将此方法用于实际SAR图像压缩,并将基于MARMA模型和多尺度自回归MAR模型的压缩结果与相应的JPEG结果进行比较和分析,说明基于MARMA模型的SAR图像压缩方法既能达到较高的压缩比,又能取得较好的保真度,是一种很有潜力的压缩方法. 展开更多
关键词 SAR图像压缩 多尺度自回归滑动平均模型 残差图像
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基于自回归滑动平均模型的玛纳斯河洪水预报 被引量:7
18
作者 马金凤 杨广 《石河子大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第2期242-245,共4页
水文预报作为重要的防洪非工程措施,对位于高寒山区的玛纳斯河流域防汛抢险、水利工程建设和调度具有重要意义。通过对玛纳斯河水文系统的分析,确定出影响玛纳斯河径流量的主要因素,建立了玛纳斯河流域流量预报的自回归滑动平均ARMA(p,q... 水文预报作为重要的防洪非工程措施,对位于高寒山区的玛纳斯河流域防汛抢险、水利工程建设和调度具有重要意义。通过对玛纳斯河水文系统的分析,确定出影响玛纳斯河径流量的主要因素,建立了玛纳斯河流域流量预报的自回归滑动平均ARMA(p,q)模型,对肯斯瓦特水文站实测径流过程进行了预测检验。结果表明,自回归滑动平均模型对实测年径流量有很好的逼近拟合效果,相对误差很小,ARMA(p,q)模型用于径流量预测有较高的精度,是可行的。 展开更多
关键词 自回归滑动平均模型 洪水 预报 玛纳斯河
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多维自回归滑动平均模型研究与应用 被引量:8
19
作者 吴晓明 关蓬莱 《辽宁大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第1期22-27,共6页
利用时序分析方法研究 1 95 2~ 1 997年国内生产第一产业与第二产业产值的AR MAV模型 ,并用所建模型对 1 998年产值进行外延预测 。
关键词 第一产业 第二产业 多维自回归滑动平均模型 国内生产总值 时序分析 外延预测 中国 国民经济 ARMAV模型
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SAR图像分割的多尺度自回归滑动平均模型方法 被引量:2
20
作者 徐海霞 田铮 林伟 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期463-466,共4页
给出了合成孔径雷达(syntheticapertureradar简称SAR)图像多尺度自回归滑动平均(multiscaleautoregressivemovingaverage简称MARMA)模型建模的一种新方法。研究了基于MARMA模型的SAR图像多尺度随机特征提取的方法,构造了相应的分类器,... 给出了合成孔径雷达(syntheticapertureradar简称SAR)图像多尺度自回归滑动平均(multiscaleautoregressivemovingaverage简称MARMA)模型建模的一种新方法。研究了基于MARMA模型的SAR图像多尺度随机特征提取的方法,构造了相应的分类器,将这类方法用于实际SAR图像分割,并将MARMA模型与多尺度自回归(multiscaleautoregressive简称MAR)模型的分割结果进行比较,说明SAR图像的MARMA模型分割方法优于MAR模型分割方法;最后给出了评价SAR图像分割结果的区域均匀性指标方法,实际应用结果表明该评价方法是有效的。 展开更多
关键词 多尺度自回归滑动平均模型 SAR图像分割 分割评价标准
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