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题名模糊随机环境下的连续型变额生命年金
被引量：1
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作者
顾建忠
严广乐
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机构
上海理工大学管理学院
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出处
《经济数学》
2014年第4期47-51,共5页
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基金
上海市一流学科(系统科学)项目资助(S1201YLXK)
上海市研究生创新基金(JWCXSL1302)
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文摘
采用模糊随机理论,构建连续支付型变额生命年金模型.假定利率为三角模糊数,死亡率为随机变量.结合精算理论,给出了连续支付型变额生命年金精算现值的期望、方差以及分布函数和分位数的模糊表达式.最后,通过实证分析计算出一个在养老保险中常见的生命年金的相关值,验证模型的可行性.
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关键词
模糊随机变量
三角模糊数
α截集
生命年金
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Keywords
fuzzy random variables
triangle fuzzy number
α- cut
life annuity
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分类号
F840.67
[经济管理—保险]
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题名生命年金终值的计算原理及其应用
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作者
谭邦永
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出处
《中国保险管理干部学院学报》
1995年第4期13-15,共3页
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文摘
一、问题的提出 在李铭译的《寿险数学》(美国ROBERT E.LARSON及ERWIN A.GAUMNITZ原著)中述及唐丁基金的计算方法。现年X岁者lx乙人,每年初出资1元,n年期满时,所积资金的本利和,由届时生存者l-(x+n)人平均分得。这种方式所积的基金称唐丁基金。因首创者为意大利人唐丁而得名。期满生存者所分得的金额称生存分红年金,记为nux。
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关键词
生命年金终值
计算原理
应用
保险
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名按比例递增的生命年金保险
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作者
文学
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机构
PICC湖北省分公司
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出处
《保险研究》
北大核心
1994年第5期58-60,共3页
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文摘
变动的生命年金保险,是年金保险及人寿保险中有待开发的组成部分。由于该类保险能较好地适应国民经济和居民收入的变化情况,因而比固定的生命年金保险具有更强的生命力。由于每年按比例递减的生命年金保险极为罕见,故本文只打算就每年按比例递增的生命年金保险进行求算。
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关键词
生命年金
年金保险
按比例
责任准备金
养老金
居民收入水平
养老年金
年金现值
人寿保险
固定金额
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分类号
F842.6
[经济管理—保险]
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题名一类随机利率模型下的年金精算现值
被引量：3
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作者
王彬
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机构
复旦大学数学科学学院
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出处
《应用数学与计算数学学报》
2007年第1期77-81,88,共6页
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文摘
年金在日常生活中被广泛应用,但已往大多研究的是固定年金以及随机利率下的确定年金.本文在前人研究成果的基础上考虑了利率随机波动对生命年金的影响,运用随机利率模型,得出年金精算现值较为简单的递推关系式,并举例说明利率的随机波动对年金精算现值的影响程度,结果表明利率的波动对年金的定价影响非常大,绝对不容忽视.
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关键词
确定年金
生命年金
随机利率
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Keywords
annuity, life annuity, random interest rate
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分类号
F840.6
[经济管理—保险]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟
被引量：3
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作者
张连增
段白鸽
卜林
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机构
南开大学经济学院
南开大学商学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第14期7-12,共6页
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基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
教育部重大资助项目(309009)
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文摘
传统的寿险精算理论往往假设利率在评估期内保持不变,这显然是不太符合实际的。随着市场利率的频繁波动以及精算理论研究的深入发展,最近10多年来,随机利率逐渐被引入到寿险精算的研究和应用中。文章考虑在Markov链随机利率下,如何应用随机模拟的方法得到精算函数变量的概率分布,并采用当前国际上日益流行的R软件,编程实现数值计算。文章对精算函数变量的概率分布的完整描述,有助于深入理解寿险产品的内在风险。
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关键词
MARKOV链
随机利率
两全保险
定期生命年金
随机模拟
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分类号
F842
[经济管理—保险]
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