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电力期货和电力期货合约的设计 被引量：4
1
作者 周浩 陈建华 《证券市场导报》 北大核心 2003年第2期10-13,共4页
西方一些国家在实现电力市场改革后相继推出电力期货市场,其目的就是利用期货的套期保值、风险转移功能来减少价格波动带来的巨大市场风险。
关键词 电力期货 电力期货合约 设计 电力期货市场 市场风险
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应用VAR模型分析电力期货与现货价格关系 被引量：6
2
作者 何川 杨立兵 +1 位作者 李晓刚 周浩 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期36-39,57,共5页
电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(VAR)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据... 电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(VAR)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据,对电力期货与现货价格的关系进行研究。结果显示,电力期货与现货价格之间存在显著的长期均衡关系,变化趋势一致且逐渐趋于收敛,同时,电力期货对现货的引导关系远大于现货对期货的引导关系,期货市场在价格发现中起主导作用。 展开更多
关键词 电力期货 价格发现 VAR模型 协整检验 因果检验 方差分解
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关于发展电力期货市场的探讨 被引量：15
3
作者 周浩 陈建华 《中国电力》 CSCD 北大核心 2003年第6期31-34,共4页
从期货商品的特点出发,分析电力作为一种期货商品的可行性;同时又由电力期货可实现的一些功能论述电力实现市场化改革后引入电力期货的必要性。通过对美国加州电力市场相关数据的试算,说明电力期货的引入可以有效地降低电力市场的价格... 从期货商品的特点出发,分析电力作为一种期货商品的可行性;同时又由电力期货可实现的一些功能论述电力实现市场化改革后引入电力期货的必要性。通过对美国加州电力市场相关数据的试算,说明电力期货的引入可以有效地降低电力市场的价格风险。结合中国的具体情况讨论电力期货在中国的今后发展。可以预见,随着中国电力市场的逐步建立和发展,中国将来也必然会引入电力期货。因此,现在研究电力期货及其在中国实施中可能遇到的各种问题是必要的。 展开更多
关键词 电力市场 电力期货 套期保值
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发电商利用电力期货规避现货交易风险模型 被引量：8
4
作者 朱太辉 吴忠群 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第6期76-80,共5页
采用传统的期货价格决定理论分析了电力期货价格波动和远期现货价格预期的关系;在此基础上,根据期初现货电价和期货电价的数量关系详细阐述了发电商期货交易的策略选择、电力期货的套期保值机理以及电力期货的套利投机策略。在合理选择... 采用传统的期货价格决定理论分析了电力期货价格波动和远期现货价格预期的关系;在此基础上,根据期初现货电价和期货电价的数量关系详细阐述了发电商期货交易的策略选择、电力期货的套期保值机理以及电力期货的套利投机策略。在合理选择期货保值策略的情况下,电力期货将会减少发电商远期现货交易实际面对的电价波动幅度,并提高远期现货交易的预期收益。此外,电力期货的套利投机在增加发电商风险的同时也会提高其总收益。 展开更多
关键词 电力市场 电力期货 保值策略 风险管理
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电力期货市场的价格发现功能 被引量：7
5
作者 刘思东 杨洪明 童小娇 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2008年第7期57-61,共5页
价格发现功能是期货市场的基本功能之一,它在期货市场的发挥程度直接反映了期货市场的有效性。为检测电力期货市场的价格发现能力,借助协整理论和误差修正模型分析了北欧电力期货市场的"简单效率",并利用Granger因果检验、冲... 价格发现功能是期货市场的基本功能之一,它在期货市场的发挥程度直接反映了期货市场的有效性。为检测电力期货市场的价格发现能力,借助协整理论和误差修正模型分析了北欧电力期货市场的"简单效率",并利用Granger因果检验、冲击反应分析、方差分解等方法对北欧电力期货市场与现货市场的领先-滞后关系进行了研究。研究结果显示,期货电价和现货电价存在协整关系,且期货电价是现货电价的无偏估计量,北欧电力期货市场满足"简单效率";期货市场的价格变化领先于现货市场的价格变化,且期货市场在价格发现功能中处于主导作用,北欧电力期货市场具有良好的价格发现功能。 展开更多
关键词 电力期货市场 价格发现 协整关系
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美国的电力期货与电力期权 被引量：7
6
作者 周浩 林海峰 《证券市场导报》 北大核心 2003年第4期60-63,共4页
电力期货和电力期权的价格保险功能为美国电力工业提供了较好的风险管理工具,降低了因现货市场电价高度波动带来的经营风险。
关键词 美国 电力期货 电力期权 电力工业 风险管理 电价 电力经纪人机构 电力交易所 电力市场
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电力期货套期保值功能下发电商电能配置策略的仿真模拟 被引量：4
7
作者 巢剑雄 刘登高 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第1期34-40,共7页
伴随我国电力市场改革的进程,电力期货有望成为新的期货交易品种,研究其套期保值功能下的发电商电能配置策略具有必要性。基于较成熟市场数据,首先通过一系列计量研究弥补了相关理论假设的不足,特别是对两电力风险市场报酬分布进行了更... 伴随我国电力市场改革的进程,电力期货有望成为新的期货交易品种,研究其套期保值功能下的发电商电能配置策略具有必要性。基于较成熟市场数据,首先通过一系列计量研究弥补了相关理论假设的不足,特别是对两电力风险市场报酬分布进行了更准确的刻画。在此基础上,文章分析了发电商的套期保值特点,并设计了一个以远期合同电量为标的、引入电力期货风险对冲机制的发电商利润模型,通过对指定目标进行模拟与仿真,证明其具有可行性以及可操作性。该模型可以帮助发电商在市场条件下更科学地进行电能资产的配置,以提高发电商在多市场条件下的利润与风险定量化管理水平。 展开更多
关键词 电力期货 发电商 电能配置 套期保值 仿真模拟
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电力期货市场的效率研究 被引量：2
8
作者 杨洪明 刘思东 冯伟林 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期9-15,共7页
借助计量经济学方法,从期货市场的有效性、价格发现和套期保值功能三个方面,提出了电力期货市场效率的计算模型和方法。考虑到电价波动存在的异方差和非平稳的特性,提出基于方差比的电力期货市场的有效性检验方法、基于协整理论的电力... 借助计量经济学方法,从期货市场的有效性、价格发现和套期保值功能三个方面,提出了电力期货市场效率的计算模型和方法。考虑到电价波动存在的异方差和非平稳的特性,提出基于方差比的电力期货市场的有效性检验方法、基于协整理论的电力期货市场价格发现功能效率的分析方法以及基于广义自回归条件异方差的电力期货套期保值比率和效绩的估算方法。通过对北欧电力期货市场的实证研究,发现其运行基本上是有效率的,即满足市场弱式有效假设,期货与现货电价之间具有协整关系,期货电价是现货电价的无偏估计,期货市场在价格发现功能中处于主导作用,套期保值操作在一定程度上减少了交易的风险,并且2000-2003年间的运行效率要比1996-1999年间的运行效率高。虽然还存在一些无效因素,但北欧电力期货市场正逐步走向成熟。 展开更多
关键词 电力期货市场 市场有效性 价格发现 套期保值 协整
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电力期货价格的协整建模与预测 被引量：3
9
作者 刘思东 贺恩锋 +1 位作者 刘利 肖时勇 《电力科学与技术学报》 CAS 2008年第2期46-50,共5页
在电力市场环境下,电力期货价格受现货价格、利率和负荷需求等多种因素影响,变化趋势复杂,很难将所有的因素都加以考虑来建立一个准确的模型对其进行全面描述.因此,选取最重要的影响因素:电力现货价格,利用协整理论来研究电力期货价格... 在电力市场环境下,电力期货价格受现货价格、利率和负荷需求等多种因素影响,变化趋势复杂,很难将所有的因素都加以考虑来建立一个准确的模型对其进行全面描述.因此,选取最重要的影响因素:电力现货价格,利用协整理论来研究电力期货价格和现货价格之间的动态关系,并建立向量误差修正模型(VECM),对电力期货价格进行有效的预测. 展开更多
关键词 协整 电力期货价格 预测模型 误差修正模型
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PJM电力期货交易经验及对中国电力期货市场建设的启示 被引量：2
10
作者 何永秀 苏凤宇 夏雪 《广东电力》 2021年第8期37-42,共6页
当前我国电力市场改革已进入电力现货市场建设阶段,由于电价波动剧烈、电力无法储存等原因,市场参与者面临多种风险,而电力期货可以帮助市场主体有效规避多种风险,建立电力期货市场的任务越来越紧迫。为此,以美国PJM电力市场为例,总结... 当前我国电力市场改革已进入电力现货市场建设阶段,由于电价波动剧烈、电力无法储存等原因,市场参与者面临多种风险,而电力期货可以帮助市场主体有效规避多种风险,建立电力期货市场的任务越来越紧迫。为此,以美国PJM电力市场为例,总结其电力期货交易组织方式及电力期货合约条款内容,结合我国电力市场改革特点,对我国电力期货市场建设提出建议:①逐步建立完善电力期货市场监管规则;②逐步推出多元化的电力期货合约类型;③根据电力期货市场阶段及电力市场模式选择交割方式;④通过试点方式减小电力期货市场建设风险。在不同阶段针对不同市场主体规避电力市场风险的需求,建立机制逐渐合理化、产品体系逐渐丰富化、交易主体逐渐多元化、设施逐渐完备化的电力期货市场。 展开更多
关键词 电力期货 PJM 经验启示 清算方式 风险控制 信息披露
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营销侧电力期货交易方式的初探
11
作者 李伟鸣 李玉杰 +2 位作者 党丽丽 李来伟 王焕勇 《黑龙江电力》 CAS 2002年第6期461-462,共2页
在研究分析现行预付费购电制的基础上,依据电力商品的基本特性和电力市场运行的基本原则,提出了营销侧电力期货交易方式的新框架。
关键词 电力期货市场 电力期货交易方式 电力营销 电力市场 电力工业
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基于协整理论的美国电力期货市场实证研究 被引量：4
12
作者 高辉 郭希明 葛明 《科学决策》 2009年第4期7-16,49,共11页
本文基于VAR的协整理论,对美国PJM电力期货市场作了模型实证研究。因果关系检验显示下月合约价格是现货价格单向的Granger原因。协整检验结果显示电力期货价格和现货价格存在长期稳定均衡的关系,期货市场具有价格发现的功能,与现货市场... 本文基于VAR的协整理论,对美国PJM电力期货市场作了模型实证研究。因果关系检验显示下月合约价格是现货价格单向的Granger原因。协整检验结果显示电力期货价格和现货价格存在长期稳定均衡的关系,期货市场具有价格发现的功能,与现货市场相比价格发现功能较弱。方差分解结果显示,期货价格受自身的影响很大,受现货价格的影响很小;而现货价格受自身影响很大,随着滞后期的增加,受自身的影响逐渐减弱,受期货市场的影响逐步增大,期货市场在价格决定中起主导作用;脉冲响应函数同样显示现货对期货的影响较小,期货对现货的影响相对较大。 展开更多
关键词 协整 PJM电力期货市场 均衡关系 引导关系
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我国发展电力期货市场研究
13
作者 白青峰 《中国物价》 北大核心 2008年第5期66-69,共4页
本文从国内电力市场现状入手,结合国际电力期货市场的发展经验,阐述了电力商品适合作为期货品种的原因,分析了电力期货市场具有规避风险、套期保值,以及平抑电力现货市场价格波动的作用。通过对电力期货的独特性进行分析,并针对这些特... 本文从国内电力市场现状入手,结合国际电力期货市场的发展经验,阐述了电力商品适合作为期货品种的原因,分析了电力期货市场具有规避风险、套期保值,以及平抑电力现货市场价格波动的作用。通过对电力期货的独特性进行分析,并针对这些特点提出了我国发展电力期货市场及电力期货合约的设计思路。 展开更多
关键词 电力期货市场 电力商品 期货品种 电力期货合约
原文传递
中国电力期货合约设计的构想 被引量：1
14
作者 李江 《电力技术经济》 2005年第3期20-23,共4页
目前中国电力市场处于发展的前期阶段,全国电力大重组的方案已由中央批准并开始实施,接着要在全国开展大规模的电力市场化改革。根据国际经验,一般在实施并完成电力市场化改革后,就需要推出相应的电力期贷市场。因此,现在已有必要开始... 目前中国电力市场处于发展的前期阶段,全国电力大重组的方案已由中央批准并开始实施,接着要在全国开展大规模的电力市场化改革。根据国际经验,一般在实施并完成电力市场化改革后,就需要推出相应的电力期贷市场。因此,现在已有必要开始对电力期货等理论问题展开研究。 展开更多
关键词 电力期货 期货合约 风险控制
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电力期货在水火电资源优化配置中的应用 被引量：9
15
作者 邵宝珠 王优胤 宋丹 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第11期170-175,共6页
研究了电力期货在水火电发电资源优化配置中的应用。给出了考虑同一或不同区域电力市场时,2发电商之间在不同发电成本和发电收益下进行电力期货交易的实现方式和所得收益的计算模型。理论分析和具体算例都显示,水火电发电商之间进行期... 研究了电力期货在水火电发电资源优化配置中的应用。给出了考虑同一或不同区域电力市场时,2发电商之间在不同发电成本和发电收益下进行电力期货交易的实现方式和所得收益的计算模型。理论分析和具体算例都显示,水火电发电商之间进行期货交易,既可以通过置换发电资源来充分发挥丰水期水电的成本和环保优势,促进发电资源的优化配置和社会整体发电成本的降低,还可以在枯水期保障充裕的社会整体电力供给。同时期货交易还会带来额外的价差收益,发电商通过期货价格来分享这一额外收益,也符合其发电效益最大化的原则。因此电力期货是一种非常有效的水火电资源优化配置手段。 展开更多
关键词 电力期货 水火电互济 优化配置 电力市场
原文传递
电力期货的应用
16
作者 聂挺 《科技广场》 2005年第3期86-88,共3页
本文简要介绍了电力期货的概念、功能。
关键词 电力市场 电力期货 套期保值 电价 价格风险
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电力期货交易可行性分析
17
作者 何川 朱梦琼 《现代商业》 2008年第23期188-188,共1页
本文从电力期货的实施背景出发,结合电力商品的特点,对电力期货交易的可行性进行分析,揭示了电力期货实施的困难并提出解决方案。
关键词 期货交易 电力期货 可行性分析
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基于区块链技术的电力期货市场研究 被引量：11
18
作者 王华勇 杨超 《电力大数据》 2018年第6期31-36,共6页
电力体制改革背景下,电力行业将更加市场化,由此引发的电价剧烈波动问题会给市场参与者带来巨大的风险。电力期货市场发现价格以及套期保值的功能,能够很好地解决这一问题。区块链技术作为去中心化、去信任化的集体维护数据库技术,与电... 电力体制改革背景下,电力行业将更加市场化,由此引发的电价剧烈波动问题会给市场参与者带来巨大的风险。电力期货市场发现价格以及套期保值的功能,能够很好地解决这一问题。区块链技术作为去中心化、去信任化的集体维护数据库技术,与电力期货市场有很高的契合度,区块链技术如何应用于电力期货市场进行研究具有很高的实用价值。文章首先分析了开展电力期货交易的必要性与可行性,简要介绍了区块链的相关概念及其特性。然后搭建了基于区块链技术的电力期货市场交易框架,并制定了相应的智能合约,最后介绍了基于区块链技术的电力期货市场的交易流程。区块链技术在电力期货市场中的研究应用不仅可以加快电力体制改革的进程,还能推动整个电力行业的稳定发展。 展开更多
关键词 区块链 电力期货市场 智能合约 电力市场改革
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电力期货市场对发电企业的影响探讨 被引量：1
19
作者 翟星 刘剑清 《能源技术经济》 2011年第10期24-27,共4页
随着我国电力市场的推进和经营形式的变化,电力生产出现了新的问题。电力期货市场作为电力市场发展的一种新模式,成为解决煤电矛盾困局的市场化工具,也为电力行业改进生产方式提出了新的启示。对发电企业如何利用期货市场的套利保值机... 随着我国电力市场的推进和经营形式的变化,电力生产出现了新的问题。电力期货市场作为电力市场发展的一种新模式,成为解决煤电矛盾困局的市场化工具,也为电力行业改进生产方式提出了新的启示。对发电企业如何利用期货市场的套利保值机理和价格发现机制以改变发电企业传统的经营方式进行了介绍,并结合我国华东区域电力市场发电权交易的经验对电力期货市场的设计进行了探讨。 展开更多
关键词 电力市场 电力期货 煤电矛盾 套利保值机制
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电力期货市场理论 被引量：1
20
作者 王雪静 王芳芳 《中小企业管理与科技》 2014年第16期78-79,共2页
所谓电力期货交易是指在高度组织化的交易所,交易者支付一定数量的保证金并在未来某一地点和时间交割某一特定数量和质量的电力商品标准合约的买卖。虽然电力期货市场具有价格发现即市场有效性和套期保值即规避风险两大功能,但是电力期... 所谓电力期货交易是指在高度组织化的交易所,交易者支付一定数量的保证金并在未来某一地点和时间交割某一特定数量和质量的电力商品标准合约的买卖。虽然电力期货市场具有价格发现即市场有效性和套期保值即规避风险两大功能,但是电力期货却存在价格困难、市场易出现流动性不足以及价格与现货价格相关性差等问题。 展开更多
关键词 电力期货市场 价格发现 套期保值
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