期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
带随机工资的目标收益养老金计划的鲁棒最优投资和收益支付调整策略
1
作者 张欣茹 马世霞 +1 位作者 张雨萌 慕蕊 《运筹学学报(中英文)》 北大核心 2025年第1期127-141,共15页
本文在目标收益计划(TBPs)下考虑了具有违约风险和模型不确定性的最优投资和收益支付问题。养老金可以投资到无风险资产,价格服从Heston模型的股票和违约债券。特别地,TBPs成员的工资是随机的。利用随机最优控制方法,分别推导出了违约... 本文在目标收益计划(TBPs)下考虑了具有违约风险和模型不确定性的最优投资和收益支付问题。养老金可以投资到无风险资产,价格服从Heston模型的股票和违约债券。特别地,TBPs成员的工资是随机的。利用随机最优控制方法,分别推导出了违约后和违约前的鲁棒最优策略和相应的值函数。此外,还考虑了模糊中性情况下的最优策略。最后给出数值分析来说明参数对最优策略的影响,从而为养老金管理者提供了有效的决策依据。 展开更多
关键词 目标收益养老金计划 随机工资 模糊厌恶 违约风险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部