破产论研究综述 被引量：140

1

作者 成世学 《数学进展》 CSCD 北大核心 2002年第5期403-422,共20页

本文在保险数学（亦称为精算数学）的范畴内,对破产论近百年的研究进展作了综述性的回顾.首先,给出了Lundbeg-Cramér经典破产模型的确切表述、基本假定和主要结论,并以当代研究破产论的两种主要途径:Feller的更新论证和 Gerber的... 本文在保险数学（亦称为精算数学）的范畴内,对破产论近百年的研究进展作了综述性的回顾.首先,给出了Lundbeg-Cramér经典破产模型的确切表述、基本假定和主要结论,并以当代研究破产论的两种主要途径:Feller的更新论证和 Gerber的鞅方法给出了这一模型主要结论的严格证明.其次,重点阐述了当代研究破产论的权威学者 Gerber及其合作者的主要研究成果,并更为简明地介绍了当代破产论研究中其他的主要进展和理论研究热点.最后,以精算学术界泰斗HansBühlmann关于第三类精算师的评述作为全文的总结. 展开更多

关键词 破产概率 破产时赤字 破产前瞬时盈余 调节系数 更新论证 鞅方法 保险数学

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离散风险模型破产问题的进一步研究 被引量：2

2

作者 蒲冰远 唐应辉 刘燕 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第S1期382-383,391,共3页

研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题.利用递推关系,获得了终极破产概率、破产前瞬时盈余和破产时赤字所满足的积分公式.这些积分公式简洁,便于作数... 研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题.利用递推关系,获得了终极破产概率、破产前瞬时盈余和破产时赤字所满足的积分公式.这些积分公式简洁,便于作数值计算,有实际应用价值,并推广了相应文献的结果. 展开更多

关键词 破产时赤字 离散风险模型 破产前瞬时盈余 终极破产概率

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基于标准索赔额的破产模型

3

作者 魏瑛源 《河西学院学报》 2009年第5期15-21,共7页

本文将文[1]建立的破产模型转化为Lundberg-Cramer经典破产模型,明确定义了该模型的破产时刻、破产概率Ψ(u)、调节系数R、破产前瞬时盈余和破产赤字等概念,并且运用鞅方法和更新理论技巧,得到了Ψ(u)的Lundberg上界、Ψ(u)的Lundberg-C... 本文将文[1]建立的破产模型转化为Lundberg-Cramer经典破产模型,明确定义了该模型的破产时刻、破产概率Ψ(u)、调节系数R、破产前瞬时盈余和破产赤字等概念,并且运用鞅方法和更新理论技巧,得到了Ψ(u)的Lundberg上界、Ψ(u)的Lundberg-Cramer近似式、Ψ(0)以及破产前瞬时盈余和破产赤字的一些重要结果。 展开更多

关键词 标准索赔额 破产概率 破产前瞬时盈余 破产赤字 更新理论 鞅

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带部分风险投资的风险模型的破产问题

4

作者 陈传钟 《海南师范学院学报（自然科学版）》 2005年第4期299-305,共7页

引进了一类带部分风险投资因素的风险模型,得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式,还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的,由此得到了破产概率的上下界的表示.

关键词 风险投资 破产概率 破产前瞬时的盈余分布 破产后瞬时的盈余分布

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随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文) 被引量：10

5

作者 姚定俊 汪荣明 徐林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第3期319-326,共8页

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研... 本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论. 展开更多

关键词 随机保费 积分方程 罚金函数 破产时刻 破产时赤字 破产前瞬时盈余

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常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型

6

作者 贺飞跃 刘向增 +2 位作者 贺兴时 赵文芝 李志华 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2011年第4期530-535,共6页

考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所满足的积分-微分方程.利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字... 考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及带干扰的情况下罚金折现函数所满足的积分-微分方程.利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的具体表达式.该模型有利于降低公司最终破产的概率. 展开更多

关键词 罚金折现期望函数 破产概率 积分-微分方程 破产赤字 破产前瞬时盈余

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随机保费下带红利的期望贴现惩罚函数

7

作者 刘再明 李曼曼 张炜 《系统工程》 CSCD 北大核心 2008年第7期52-58,共7页

利用Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题,推广了Albrecher、Kainhofer(2002)和Bao Zhen-hua(2006)中的结论。首先本文考虑了索赔到达间隔服从普通概率分布时的期望贴现惩罚函数,并得到无红利... 利用Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题,推广了Albrecher、Kainhofer(2002)和Bao Zhen-hua(2006)中的结论。首先本文考虑了索赔到达间隔服从普通概率分布时的期望贴现惩罚函数,并得到无红利边界时的极限解;再将红利边界固定为常数,考虑了平稳更新过程和PH更新过程中的结果。最后本文将结论应用于破产概率、破产前盈余的概率分布及破产前盈余过程到达红利边界的概率等实例,并进行了数值实现。 展开更多

关键词 破产时赤字 破产前瞬时盈余 贴现惩罚函数 随机保费 非线性红利边界 PH分布

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一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究

8

作者 杨鹏 林祥 蔡佐威 《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2009年第3期434-437,共4页

研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.

关键词 破产概率 破产前瞬时盈余分布 破产持续时间分布

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一类马尔可夫风险模型罚金函数的期望(英文)

9

作者 熊双平 《上海师范大学学报（自然科学版）》 2007年第1期12-16,共5页

研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程及破产赤字的分布函数、破产赤字与破产前瞬时盈余的联合分布函数所满足的积分方程．

关键词 积分方程 风险过程 罚金函数 破产赤字 破产前瞬时盈余

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按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：1

10

作者 王玲芝 张春生 +1 位作者 占学宝 高庆武 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页

根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.

关键词 复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字

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马氏环境下双Cox风险模型的研究 被引量：1

11

作者 张立飞 王勇 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 北大核心 2009年第2期30-33,共4页

研究了马氏环境下双Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率、破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.

关键词 马尔可夫链 COX风险模型 折现罚金函数 破产概率 破产前瞬时盈余 破产赤字

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概率方法求Gerber-Shiu折现罚金函数

12

作者 肖菊霞 史建红 《重庆工商大学学报（自然科学版）》 2015年第7期20-25,共6页

相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基... 相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基本性质及Gerber-Shiu折现罚金函数的确切解. 展开更多

关键词 相位分布更新风险模型 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字

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变保费率Cox风险模型的研究 被引量：1

13

作者 王慧丽 赵选民 王文波 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2006年第12期85-90,共6页

研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率,破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.最后给出当理赔额服从指数分布,理... 研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率,破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.最后给出当理赔额服从指数分布,理赔强度为两状态的马氏过程时破产概率的拉普拉斯变换,对一些具体数值计算出了破产概率的表达式. 展开更多

关键词 COX风险模型 折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余 破产时赤字

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