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基于第三方B2B平台的线上供应链金融三方博弈研究
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作者 杜学美 李俊 +1 位作者 李美菱 黄玉洁 《金融理论与实践》 北大核心 2024年第3期22-35,共14页
基于第三方B2B平台的线上供应链金融能够有效地将资金流、信息流、物流整合运作,既降低了中小企业的融资成本,又减小了银行的融资风险,增加了银行向中小企业提供融资服务的可能性。以基于第三方B2B平台的线上供应链金融电子订单融资模... 基于第三方B2B平台的线上供应链金融能够有效地将资金流、信息流、物流整合运作,既降低了中小企业的融资成本,又减小了银行的融资风险,增加了银行向中小企业提供融资服务的可能性。以基于第三方B2B平台的线上供应链金融电子订单融资模式为研究对象,分别建立在融资银行与第三方B2B平台以联合授信和委托授信的方式进行合作的情况下,融资银行、第三方B2B平台以及融资企业三者间非合作的博弈模型,求得收益矩阵,并进行博弈分析,进而找出影响三者合作的因素,据此给出促进三者形成合作关系的相关建议。在形成合作关系的基础之上,采用Shapley值法对三者进行合作博弈分析,建立收益分配模型对三者的收益进行分配,并引入风险修正因子对Shapley值法进行了修正。算例结果表明,修正后的收益分配方式更加合理,符合实际情况,能够有效地提高合作联盟的稳定性。研究结论为基于第三方B2B平台的线上供应链金融中的融资银行、第三方B2B平台以及融资企业的长远稳定合作提供了一定的理论参考,为解决中小企业融资困难问题、实现多方共赢提供了建议。 展开更多
关键词 线上供应链金融 第三方B2B平台 三方博弈 SHAPLEY值法
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基于第三方B2B平台的线上供应链金融模式演进与风险管理研究 被引量:162
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作者 郭菊娥 史金召 王智鑫 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第1期13-22,共10页
线上供应链金融是供应链金融服务的前沿领域,也是日渐活跃的互联网金融的重要组成部分。在线上供应链金融业务中,商业银行面临的风险要素相比线下模式发生了很大变化,因此对风险的管理不容忽视。文章主要运用理论研究和对比研究等方法,... 线上供应链金融是供应链金融服务的前沿领域,也是日渐活跃的互联网金融的重要组成部分。在线上供应链金融业务中,商业银行面临的风险要素相比线下模式发生了很大变化,因此对风险的管理不容忽视。文章主要运用理论研究和对比研究等方法,对线上供应链金融的模式演进与风险要素进行了深入分析。结果发现:虽然线上供应链金融在协同运作和服务效率上有很大提升,但是针对网商的特性和线上化的特点,其风险发生了诸多变化,银行面临的风险整体有所增加。据此,从严格准入条件、明晰权责界定、提高操作水平、加强监控预警、完善补偿机制等五个方面对银行的风险管控提出了参考建议。 展开更多
关键词 B2B 线上供应链金融 模式演进 风险要素提取 风险管理
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信息混沌下银行线上供应链金融信用风险盲数评价模型构建 被引量:12
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作者 鞠彦辉 许燕 何毅 《企业经济》 CSSCI 北大核心 2018年第6期102-106,共5页
在分析银行线上供应链金融信用风险评价相关研究和盲数理论的基础上,本文从指标体系构建、指标权重的确定、指标评价值的计算、结果分析与评价等方面构建了银行线上供应链金融信用风险盲数评价模型,基于某商业银行线上供应链金融业务平... 在分析银行线上供应链金融信用风险评价相关研究和盲数理论的基础上,本文从指标体系构建、指标权重的确定、指标评价值的计算、结果分析与评价等方面构建了银行线上供应链金融信用风险盲数评价模型,基于某商业银行线上供应链金融业务平台的调研数据进行实证研究。研究表明,目标商业银行线上供应链金融信用风险处于3级"中险"水平。最后提出信用风险管理的对策建议:银行应制定总体的线上供应链金融信用风险管理战略目标和框架;从系统性风险、非系统性风险和道德风险三方面进行信用风险的识别、评估和控制;运用智能算法,有效、精准地识别信用风险影响因素;构建合理有效的贷款企业信用风险评价模型和方法;健全信用风险管控手段。 展开更多
关键词 银行线上供应链金融 信用风险评价 盲数理论
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线上供应链金融商业模式之比较——基于多案例研究 被引量:8
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作者 鞠彦辉 何毅 +1 位作者 许燕 韩文琪 《财会月刊(中)》 北大核心 2016年第8期110-113,共4页
针以线上供应链金融存在的问题并基于商业模式相关研究,对三种线上供应链金融的商业模式,从客户/市场需求、关键资源及流程、商业价值、盈利模式、授信条件和监控预警六个方面进行了比较,总结出不同类型线上供应链金融商业模式的优势和... 针以线上供应链金融存在的问题并基于商业模式相关研究,对三种线上供应链金融的商业模式,从客户/市场需求、关键资源及流程、商业价值、盈利模式、授信条件和监控预警六个方面进行了比较,总结出不同类型线上供应链金融商业模式的优势和劣势。研究表明,只有那些与线上供应链金融本身业务类型相适应的商业模式才能保证其可持续健康发展。发展线上供应链金融应从模式选择、产品创新、风险预警、多方合作、供应链优化和信息系统建设等方面着手。 展开更多
关键词 线上供应链金融 商业模式 服务创新 多案例研究
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线上供应链金融操作风险管理研究 被引量:25
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作者 田菁 宋玉田 《天津商业大学学报》 2015年第2期26-29,38,共5页
线上供应链金融是我国商业银行在互联网金融发展背景下改造传统供应链金融业务的大势所趋。线上化操作一方面给商业银行开展供应链金融服务提供了极大便利,另一方面也给商业银行带来了新的操作风险。本文依据风险的成因对线上供应链金... 线上供应链金融是我国商业银行在互联网金融发展背景下改造传统供应链金融业务的大势所趋。线上化操作一方面给商业银行开展供应链金融服务提供了极大便利,另一方面也给商业银行带来了新的操作风险。本文依据风险的成因对线上供应链金融操作风险进行分类,分析了我国商业银行线上供应链金融操作风险管理中存在的问题并据此提出了相应的对策建议。 展开更多
关键词 线上供应链金融 操作风险 风险管理
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线上供应链金融参与主体竞合演进动力机制研究——基于保兑仓融资模式 被引量:6
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作者 宋平 古晨 杨琦峰 《武汉金融》 北大核心 2014年第12期21-24,32,共5页
线上供应链金融参与主体之间的竞合关系通过不断演进,最终达到多方共赢的有效竞合状态,实现平台化繁荣。选取线上供应链金融的保兑仓融资模式,研究线上供应链金融参与主体之间的竞合关系和演进规律。通过构建参与主体声誉测评指标及方法... 线上供应链金融参与主体之间的竞合关系通过不断演进,最终达到多方共赢的有效竞合状态,实现平台化繁荣。选取线上供应链金融的保兑仓融资模式,研究线上供应链金融参与主体之间的竞合关系和演进规律。通过构建参与主体声誉测评指标及方法,剖析协同利润在参与主体之间的分配机理,制定线上供应链金融服务的市场定价机制,以揭示线上供应链金融参与主体竞合演进的动力机制:声誉机制、利润分配机制和市场定价机制。 展开更多
关键词 线上供应链金融 保兑仓融资模式 动力机制
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中小企业融资创新研究线上供应链金融 被引量:16
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作者 孙爱丽 牛淑珍 《商业时代》 北大核心 2014年第1期66-69,共4页
融资难依然是后金融时代制约中小企业发展的一个突出问题。在这种情况下,线上供应链金融作为一种为中小企业量身定做的新型融资模式,能很好地解决融资瓶颈问题。文章对线上供应链金融的相关理论作系统性的研究,从而揭示经济全球化背景... 融资难依然是后金融时代制约中小企业发展的一个突出问题。在这种情况下,线上供应链金融作为一种为中小企业量身定做的新型融资模式,能很好地解决融资瓶颈问题。文章对线上供应链金融的相关理论作系统性的研究,从而揭示经济全球化背景下发展"供应链协同电子商务平台+线上供应链金融系统"将成为解决我国中小企业融资的创新路径。 展开更多
关键词 供应金融 线上供应链金融 融资创新
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线上供应链金融信用风险研究——基于解释结构模型 被引量:8
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作者 刘宏 吴屏 朱一鸣 《财会月刊(中)》 北大核心 2015年第3Z期97-101,共5页
在电子化迅速发展的今天,线上供应链金融弥补了供应链金融的空缺,成为解决我国中小企业融资难题的又一创新路径。但是,针对网商的特性和线上化的特点,其信用风险是商业银行所面临的挑战。本文将运用解释结构模型得出线上供应链金融信用... 在电子化迅速发展的今天,线上供应链金融弥补了供应链金融的空缺,成为解决我国中小企业融资难题的又一创新路径。但是,针对网商的特性和线上化的特点,其信用风险是商业银行所面临的挑战。本文将运用解释结构模型得出线上供应链金融信用风险各因素之间的结构关系,从而为风险测量结构的模型开发提供理论基础,同时也为商业银行进行风险控制提供基本依据。 展开更多
关键词 线上供应链金融 信用风险 解释结构模型
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区块链+B2B线上供应链金融的运作模式及收益分配 被引量:17
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作者 董兴林 聂乐杰 《财会月刊》 北大核心 2021年第7期44-51,共8页
线上供应链金融模式是供应链金融服务的前沿领域,可以有效解决中小企业融资困难的问题,但其业务无法覆盖整个供应链,长此以往容易产生信息孤岛等问题。而区块链技术具有去中心化、不可篡改和数据加密透明等特性,且其与线上供应链金融具... 线上供应链金融模式是供应链金融服务的前沿领域,可以有效解决中小企业融资困难的问题,但其业务无法覆盖整个供应链,长此以往容易产生信息孤岛等问题。而区块链技术具有去中心化、不可篡改和数据加密透明等特性,且其与线上供应链金融具有较高的匹配特性。通过构建区块链+B2B线上供应链金融模式,解决线上供应链金融业务的痛点。在此基础上,运用修正的Shapley值法对线上供应链融资联盟的合作收益进行分配,并结合算例进行分析和论证。研究表明,修正后的Shapley值法有利于提高收益分配的公平公正性和合理性,同时“区块链+B2B线上供应链金融”模式可以降低各业务节点的风险,提高参与成员的收益。 展开更多
关键词 线上供应链金融 区块 B2B SHAPLEY值法 收益分配
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基于线上供应链金融的银行和B2B电商激励约束机制探讨 被引量:6
10
作者 李小金 胡雯莉 《财会月刊(中)》 北大核心 2017年第4期106-111,共6页
本文基于银行和B2B电商联合授信模型,通过计算和分析参与约束、激励约束及帕累托最优条件下银行的最优收益分配比例变化,揭示业界实践中银行和B2B电商双方从联合授信走向委托授信的内在原因,并运用算例分析验证了相关结论。最后通过委... 本文基于银行和B2B电商联合授信模型,通过计算和分析参与约束、激励约束及帕累托最优条件下银行的最优收益分配比例变化,揭示业界实践中银行和B2B电商双方从联合授信走向委托授信的内在原因,并运用算例分析验证了相关结论。最后通过委托授信模型中银行和B2B电商收益矩阵一次性博弈分析,从进入门槛、信息反馈和声誉机制三方面为银行提供建议,以降低B2B电商向银行推荐低信用企业的道德风险。 展开更多
关键词 授信模型 激励约束 线上供应链金融 B2B电商
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基于贝叶斯网络的线上供应链金融操作风险探讨 被引量:5
11
作者 杨琦峰 杨启乾 宋平 《财会月刊(中)》 北大核心 2016年第11期95-100,共6页
首先以供应链金融保兑仓融资的重复质押风险为视角,提出了利用贝叶斯网络分析和量化供应链金融操作风险的方法和步骤,然后通过对供应链金融重复质押风险发生诱因进行分析与建模,研究了利用贝叶斯网络的因果推理和诊断推理来分析供应链... 首先以供应链金融保兑仓融资的重复质押风险为视角,提出了利用贝叶斯网络分析和量化供应链金融操作风险的方法和步骤,然后通过对供应链金融重复质押风险发生诱因进行分析与建模,研究了利用贝叶斯网络的因果推理和诊断推理来分析供应链金融操作风险发生原因的方法,发现供应链金融业务的信息化程度对操作风险的发生频率有显著影响,从风险控制角度为银行开展线上供应链金融业务提供了理论支持。最后,给出了银行供应链金融业务完整的操作风险贝叶斯网络拓扑结构。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 线上供应链金融 保兑仓融资 操作风险 重复质押风险
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线上供应链金融研究综述 被引量:22
12
作者 李林凤 《商业经济研究》 北大核心 2015年第31期103-104,共2页
"互联网+"理念已经融入到了供应链金融服务领域。随着电子商务、物联网、云计算等信息技术的发展,供应链金融已经逐步从线下走向线上。有关线上供应链金融的研究从不同的角度定义和分析,亟待归纳总结从而达成共识。文章厘清... "互联网+"理念已经融入到了供应链金融服务领域。随着电子商务、物联网、云计算等信息技术的发展,供应链金融已经逐步从线下走向线上。有关线上供应链金融的研究从不同的角度定义和分析,亟待归纳总结从而达成共识。文章厘清了线上供应链金融与互联网供应链金融的关系,总结出了线上供应链金融的一种分类,并从概念、模式、风险等方面及供应链管理的角度对线上供应链金融相关文献进行总结归纳,以期为后续研究提供参考。 展开更多
关键词 供应金融 线上供应链金融 互联网+ 理论综述
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B2B平台线上供应链金融风险识别与防控 被引量:12
13
作者 李雅琪 《商业经济研究》 北大核心 2015年第18期89-90,共2页
本文探讨了基于B2B平台的线上供应链金融运行机制,以及服务小微企业的作用和价值,并通过对比分析线上供应链金融与线下供应链金融风险增减情况,识别线上供应链金融主要风险,主要从银行金融机构角度提出了防控的策略和建议。
关键词 线上供应链金融 风险要素信息流 资金流 物流
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基于B2B平台的线上供应链金融参与主体委托代理关系研究 被引量:2
14
作者 李小金 胡雯莉 刘捷萍 《牡丹江大学学报》 2017年第6期6-8,共3页
本文通过将B2B平台引入线上供应链金融的必要性及可行性论证,以上游电子订单融资流程为例分析了参与主体间的委托授信、委托监控、委托保管及融资担保四层委托代理关系,并针对线上供应链金融参与主体间的信息不对称,提出了参考建议。
关键词 B2B平台 委托代理 线上供应链金融
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线上供应链金融信用风险评估实证研究——基于C-SMOTE-RF模型 被引量:6
15
作者 蒋先玲 张庆波 《广西大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2018年第1期69-74,共6页
在互联网+时代背景下,供应链金融服务方式从线下转移到线上,供应链金融信用风险也出现了新的特点。相应的风险评估方法和管理手段也应该不断改善,为更好管理控制供应链金融风险,基于线上供应链金融的视角将SMOTE算法和随机森林模型结合... 在互联网+时代背景下,供应链金融服务方式从线下转移到线上,供应链金融信用风险也出现了新的特点。相应的风险评估方法和管理手段也应该不断改善,为更好管理控制供应链金融风险,基于线上供应链金融的视角将SMOTE算法和随机森林模型结合,对线上供应链金融融资模式特点进行分析的基础上,建立相应的信用风险评价指标体系,并对其进行主成分分析,使用C-SMOTE-RF模型得出较为准确可靠的结论,并提出有效的对策建议。 展开更多
关键词 商业银行 线上供应链金融 信用风险 C-SMOTE-RF模型 随机森林模型
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基于DBN的线上供应链金融信用风险研究 被引量:4
16
作者 徐荣贞 何梦珂 《会计之友》 北大核心 2021年第11期61-67,共7页
"互联网+"背景下,针对如何解决深度挖掘线上供应链金融大数据背后信用风险的问题,提出了一种基于深度信念网络(DBN)的线上供应链金融信用风险评估方法。首先,建立了由受限玻尔兹曼机(RBM)和分类器SOFTMAX构成的深度信念网络... "互联网+"背景下,针对如何解决深度挖掘线上供应链金融大数据背后信用风险的问题,提出了一种基于深度信念网络(DBN)的线上供应链金融信用风险评估方法。首先,建立了由受限玻尔兹曼机(RBM)和分类器SOFTMAX构成的深度信念网络评估模型,并利用该模型对三类数据集进行性能评估测试;其次,运用因子分析法从21个指标中甄选8个指标,输入到RBM中进行转换,形成更为科学的评估指标,再将指标输入到SOFTMAX中进行评估;最后,将这种基于DBN的线上供应链金融信用风险评估方法应用到实例中进行了验证。结果表明:该方法的评估准确率达96.04%,与SVM法、Logistic法相比较,具有更高的评估准确率和更好的合理性。 展开更多
关键词 线上供应链金融 信用风险 深度学习神经网络 DBN模型 因子分析
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线上供应链金融缓解中小企业融资约束研究——基于中小上市公司的实证分析 被引量:6
17
作者 汪芳 窦智宏 《北京邮电大学学报(社会科学版)》 2020年第3期68-77,共10页
利用现金现金流模型,以Wind数据库中小企业2008—2017年财务数据作为样本,依据企业所有制进行分组,对线上供应链金融缓解中小企业融资约束的作用进行实证分析。研究表明:融资约束现象普遍存在于中小企业之中,而非国有企业面临的融资约... 利用现金现金流模型,以Wind数据库中小企业2008—2017年财务数据作为样本,依据企业所有制进行分组,对线上供应链金融缓解中小企业融资约束的作用进行实证分析。研究表明:融资约束现象普遍存在于中小企业之中,而非国有企业面临的融资约束更为严重;供应链金融能一定程度上缓解融资约束,而线上供应链金融能更有效地缓解中小企业面临的融资约束,且二者对非国有企业融资约束的缓解效果好于对国有企业的效果。 展开更多
关键词 线上供应链金融 中小企业融资 融资约束 现金现金流模型
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区块链对线上供应链金融的影响探究 被引量:12
18
作者 林泓 《内蒙古财经大学学报》 2017年第5期11-14,共4页
作为比特币的底层技术和基础框架,区块链是由信用记录及信用记录清算构成的体系,具有去中心化、去信任、匿名性和数据信息不可篡改等特性。基于大数据的线上供应链金融在解决中小企业融资难题上有着独到的优势,但也存在新的运作及监管... 作为比特币的底层技术和基础框架,区块链是由信用记录及信用记录清算构成的体系,具有去中心化、去信任、匿名性和数据信息不可篡改等特性。基于大数据的线上供应链金融在解决中小企业融资难题上有着独到的优势,但也存在新的运作及监管风险。将区块链技术应用于线上供应链金融领域,通过区块链与线上供应链金融的协同发展,对线上供应链金融领域的风险防控具有重要意义。但作为一项新的技术,区块链技术还处在摸索研究阶段,硬件基础设施建设、专业人才、区块链共识机制等方面仍面临诸多挑战。 展开更多
关键词 区块 线上供应链金融 比特币
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基于B2B电商平台的线上供应链金融模式及其风险管理研究 被引量:1
19
作者 李小金 胡雯莉 《黑龙江工业学院学报(综合版)》 2019年第5期113-118,共6页
线上供应链金融是"互联网+"供应链金融的前沿领域,现对线上供应链金融四种融资模式的流程及其风险要素进行系统梳理,总结。结果发现:线上供应链金融协同效率有较大担升,但网商的特性和线上化的特点,使其道德风险、业务操作风... 线上供应链金融是"互联网+"供应链金融的前沿领域,现对线上供应链金融四种融资模式的流程及其风险要素进行系统梳理,总结。结果发现:线上供应链金融协同效率有较大担升,但网商的特性和线上化的特点,使其道德风险、业务操作风险和贸易背景真实性风险亦有所增加。据此,在建立信息共享机制、引入区块链技术和强化软硬件运营环境等方面风控建议。 展开更多
关键词 电商平台 线上供应链金融 融资模式 风险
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线上供应链金融银行和B2B平台博弈分析 被引量:1
20
作者 胡雯莉 《牡丹江大学学报》 2017年第12期35-38,49,共5页
本研究从银行和B2B平台博弈的角度分析双方授信审查过程中的道德风险,通过建立博弈模型导出银行和平台各自审查概率的具体表达式。研究表明,银行审查概率与其审查费用、质押率、平台所获利息收益分配比例正向变动,与质押物处置渠道畅通... 本研究从银行和B2B平台博弈的角度分析双方授信审查过程中的道德风险,通过建立博弈模型导出银行和平台各自审查概率的具体表达式。研究表明,银行审查概率与其审查费用、质押率、平台所获利息收益分配比例正向变动,与质押物处置渠道畅通性反向变动。平台审查概率与其审查费用、名誉损失、额外收取的免审查好处费正向变动,与平台所获利息收益分配比例、贷款提成反向变动。最后,探讨了内在原因并提出相应的对策建议。 展开更多
关键词 线上供应链金融 银行 B2B平台 博弈
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