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对我国财政乘数的估计——基于结构向量自回归模型 被引量:3
1
作者 靳玉英 张志栋 《石河子大学学报(哲学社会科学版)》 2015年第6期88-99,共12页
该文运用结构向量自回归模型,采取Blanchard和Perotti(2002)的识别方法,在脉冲反应函数的基础上测算出我国的财政乘数,深入分析我国财政政策对产出和价格水平的影响。研究结果显示:增加政府支出和减税的产出乘数均为正,且大于1;在短期,... 该文运用结构向量自回归模型,采取Blanchard和Perotti(2002)的识别方法,在脉冲反应函数的基础上测算出我国的财政乘数,深入分析我国财政政策对产出和价格水平的影响。研究结果显示:增加政府支出和减税的产出乘数均为正,且大于1;在短期,增加政府支出的经济刺激效应更显著,在长期,减税对产出的刺激效应更持久;考虑到进出口的影响,政府支出增加和减税都会在短期内减少净出口,但财政乘数变大,这意味着短期内的政府支出增加和减税对私人消费和投资产生挤入效应;财政基本盈余与价格水平呈负向关系,即扩张性财政政策令价格水平上升。 展开更多
关键词 财政政策 政府支出 税收 财政乘数 结构向量自回归模型
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我国通货膨胀的国际影响因素分析——基于结构向量自回归模型的实证研究 被引量:2
2
作者 郭莹莹 《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2012年第9期104-109,共6页
全球金融危机爆发以来,美元持续贬值引起国际原材料价格上涨和国际资本流动扩大。在全球流动性泛滥的背景下,我国通货膨胀屡创新高。文章从美元贬值导致的国际原材料价格波动、国内外利率因素、人民币预期升值三个角度,分别结合国内经... 全球金融危机爆发以来,美元持续贬值引起国际原材料价格上涨和国际资本流动扩大。在全球流动性泛滥的背景下,我国通货膨胀屡创新高。文章从美元贬值导致的国际原材料价格波动、国内外利率因素、人民币预期升值三个角度,分别结合国内经济增长,探讨了国际因素对我国通货膨胀的影响。研究发现,国内经济的过热增长是我国通货膨胀的主导因素,但外部冲击特别是国际原油价格对我国通货膨胀的影响也不容忽视。我国不完善的汇率和利率机制,推动了外部因素对我国通货膨胀的冲击,国际因素对我国工业领域通货膨胀的影响相对消费领域而言偏高。 展开更多
关键词 美元贬值 通货膨胀 结构向量自回归模型 脉冲响应 方差分解
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非线性结构向量自回归模型因果关系的图模型辨识方法(英文)
3
作者 魏岳嵩 杜翠真 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期733-744,共12页
确定变量间的因果关系是时间序列分析的重要内容.传统的图模型因果推断算法有着明显的局限性,要求模型是线性的且噪声项服从Gauss分布.本文利用图模型方法辨识非线性结构向量自回归模型变量间的因果关系,给出了一种基于互信息和条件互... 确定变量间的因果关系是时间序列分析的重要内容.传统的图模型因果推断算法有着明显的局限性,要求模型是线性的且噪声项服从Gauss分布.本文利用图模型方法辨识非线性结构向量自回归模型变量间的因果关系,给出了一种基于互信息和条件互信息的非线性结构向量自回归因果图模型结构的非参数辨识方法.数值模拟结果验证了方法的有效性. 展开更多
关键词 非线性结构向量自回归模型 模型 条件独立 条件互信息
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结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法 被引量:2
4
作者 魏岳嵩 田铮 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2010年第2期373-380,共8页
本文研究了结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法.利用局部密度估计法以及Bootstrap方法,给出了时间序列链图模型的概念以及模型结构识别方法.模拟结果显示本方法能有效地识别结构向量自回归模型变量间的相依关系.
关键词 结构向量自回归模型 链图模型 条件独立 BOOTSTRAP方法
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传统能源、可再生能源电力生产与经济增长--基于半参数结构全局向量自回归模型的实证分析 被引量:4
5
作者 陈丛波 叶阿忠 《华南理工大学学报(社会科学版)》 2021年第1期60-72,共13页
中国地区的经济增长和传统能源、可再生能源电力生产存在较大区域差异和区域联系。经济增长和电力生产不仅在各地区内部存在复杂关系,而且在地区间也存在动态影响关系。为测算我国各地区和地区间经济增长与传统能源、可再生能源电力生... 中国地区的经济增长和传统能源、可再生能源电力生产存在较大区域差异和区域联系。经济增长和电力生产不仅在各地区内部存在复杂关系,而且在地区间也存在动态影响关系。为测算我国各地区和地区间经济增长与传统能源、可再生能源电力生产相互的动态影响关系,构建半参数结构全局向量自回归模型,使用广义脉冲响应函数和非参数方法测算各地区和地区间主要变量的相互响应。研究发现:“西电东输”主要地区内部经济增长与电力生产在长期没有显著的相互影响;北京、上海的经济增长与外地传统能源电力生产符合反馈假说,广东经济增长与可再生能源电力生产大省(自治区)四川、贵州、内蒙古的可再生能源电力生产符合保护假说。最后,围绕电力生产结构优化目标和区域性措施,提出一些政策建议。 展开更多
关键词 传统能源 可再生能源 电力生产 经济增长 半参数结构全局向量自回归模型
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非线性结构向量自回归因果图的广义似然比辨识方法
6
作者 魏岳嵩 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2016年第2期143-152,共10页
利用图模型方法研究非线性结构向量自回归模型的因果性问题.构建了非线性结构向量自回归因果图模型,提出图模型因果性的广义似然比辨识方法.构造同期因果关系和滞后因果关系的广义似然比统计量,使用bootstrap方法来确定检验统计量的原分... 利用图模型方法研究非线性结构向量自回归模型的因果性问题.构建了非线性结构向量自回归因果图模型,提出图模型因果性的广义似然比辨识方法.构造同期因果关系和滞后因果关系的广义似然比统计量,使用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布,模拟研究论述了方法的有效性. 展开更多
关键词 非线性结构向量自回归模型 因果图 条件独立 广义似然比 BOOTSTRAP方法
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外部冲击与我国物价水平的决定——基于结构VAR模型的分析 被引量:30
7
作者 中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2009年第8期91-104,共14页
文章建立结构VAR模型考察了1997年1月至2008年8月期间外部冲击(国际石油价格和人民币名义有效汇率)对我国国内物价水平及其分类价格指数的传递效应。结果表明,价格和汇率传递都是不完全的、滞后的和沿价格链递减的,且对分类价格指数的... 文章建立结构VAR模型考察了1997年1月至2008年8月期间外部冲击(国际石油价格和人民币名义有效汇率)对我国国内物价水平及其分类价格指数的传递效应。结果表明,价格和汇率传递都是不完全的、滞后的和沿价格链递减的,且对分类价格指数的传递差异较大;相比人民币名义有效汇率,国际石油价格冲击对我国进口价格指数、生产者价格指数和消费者价格指数的传递率更高,影响更大;我国近期消费者价格指数的上扬较多地是受到上游价格链冲击、需求冲击、货币政策冲击和供给冲击的影响,人民币升值的抑制通胀效应较弱。 展开更多
关键词 汇率传递 国际石油价格 人民币名义有效汇率 结构向量自回归模型
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减税和扩大政府支出对经济增长和扩大内需的效率与效力比较——基于SVAR模型的分析 被引量:17
8
作者 李树培 白战伟 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2009年第5期19-25,共7页
本文运用SVAR模型考察了改革开放30年来,税收与政府支出对经济增长、居民消费和企业投资的影响关系。结果显示,在弹性关系层面无法确定政府支出、税收和经济增长之间是否存在协整关系。但在增长率层面政府支出对于经济增长和扩大内需均... 本文运用SVAR模型考察了改革开放30年来,税收与政府支出对经济增长、居民消费和企业投资的影响关系。结果显示,在弹性关系层面无法确定政府支出、税收和经济增长之间是否存在协整关系。但在增长率层面政府支出对于经济增长和扩大内需均有促进作用,而税收的作用则相反。扩大政府支出对于促进经济增长和扩大居民消费而言,比减税的影响效率与效力都强,但减税对企业投资的促进效率与效力则优于扩大政府支出所产生的影响。 展开更多
关键词 减税 扩大政府支出 经济增长 扩大内需 结构向量自回归模型
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基于SVAR模型的碳排放量及其影响因素分析——以湖北省为例 被引量:4
9
作者 徐映梅 陈青养 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第2期73-79,共7页
省际经济体碳排放及其影响因素的计量分析对于国家一级碳排放目标的分散控制和推行低碳经济发展模式具有重要意义。基于能源、经济、社会和环境一体化分析框架基础上,采用结构向量自回归模型,利用湖北省1980—2008年的时序数据建立了碳... 省际经济体碳排放及其影响因素的计量分析对于国家一级碳排放目标的分散控制和推行低碳经济发展模式具有重要意义。基于能源、经济、社会和环境一体化分析框架基础上,采用结构向量自回归模型,利用湖北省1980—2008年的时序数据建立了碳排放量与影响因素关系的实证模型,利用脉冲响应函数和方差分解探索影响系数大小和时期变化规律。结果表明:经济增长和产业结构对湖北省碳排放量具有正向影响,能源效率则具有抑制作用,人口发展、能源价格和城市化水平的影响作用不显著;湖北省碳排放量的变化受自身冲击影响逐渐递减,经济增长、城市化水平和能源效率对湖北碳排放量波动的贡献由弱增强。因此,优化产业结构、提升能源利用技术和能源资源的优化配置等都将成为湖北低碳经济发展模式中的核心内容。 展开更多
关键词 低碳经济 结构向量自回归模型 脉冲响应 方差分解
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我国能源强度与国际贸易结构的动态交互响应分析 被引量:1
10
作者 吕峰 陈建国 +1 位作者 曾雪琴 郭松影 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第17期127-131,共5页
文章从国际贸易结构角度出发,利用1985-2010年相关数据,确定货物贸易、技术贸易、服务贸易和能源强度最大滞后阶数,并对其进行平稳性检验,接着对国际贸易结构和能源强度进行Johansen协整检验。检验通过后建立SVAR模型,并运用脉冲响应函... 文章从国际贸易结构角度出发,利用1985-2010年相关数据,确定货物贸易、技术贸易、服务贸易和能源强度最大滞后阶数,并对其进行平稳性检验,接着对国际贸易结构和能源强度进行Johansen协整检验。检验通过后建立SVAR模型,并运用脉冲响应函数分析三种贸易方式及能源强度自身变化对能源强度的脉冲效应。最后,通过方差分解确定三种贸易方式对能源强度的贡献度,并提出调整和优化国际贸易结构来提高能源综合利用率、降低能源强度。 展开更多
关键词 能源强度 平稳性检验 协整检验 结构向量自回归模型 脉冲响应 方差分解
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基于SVAR模型的土地供给调控政策绩效研究 被引量:1
11
作者 黄凌翔 范晓莉 +1 位作者 卢静 刘戈 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第6期114-116,共3页
通过分析土地供给量与宏观经济诸多变量的互动机理,运用定性分析和结构向量自回归模型的方法来研究土地供给调控政策的绩效。研究结果显示,土地供给调控政策对宏观经济三个变量的影响均体现出明显的滞后性,其中对经济增长影响的滞后期... 通过分析土地供给量与宏观经济诸多变量的互动机理,运用定性分析和结构向量自回归模型的方法来研究土地供给调控政策的绩效。研究结果显示,土地供给调控政策对宏观经济三个变量的影响均体现出明显的滞后性,其中对经济增长影响的滞后期主要表现为一个季度,对物价影响的滞后期主要表现为2年,对就业影响的滞后期主要表现为1年。而土地供给量受三个变量的影响差异很大,其中经济增长对土地供给量起到了正向促进作用,物价水平和就业增长率在第2季度以后均呈现负向影响效应。 展开更多
关键词 土地供给调控 宏观经济 结构向量自回归模型
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全球流动性输入对中国经济的影响——基于SVAR模型的实证研究 被引量:13
12
作者 徐震宇 《审计与经济研究》 CSSCI 北大核心 2010年第5期90-95,111,共7页
在经济金融全球化的背景下,全球流动性输入会对一国的宏观经济产生重要影响。在运用SVAR模型及其方差分解定量分析流动性过剩对中国宏观经济的影响后发现,流动性过剩能产生显著的扩张性货币政策的效应,对货币供应量、名义利率和外汇储... 在经济金融全球化的背景下,全球流动性输入会对一国的宏观经济产生重要影响。在运用SVAR模型及其方差分解定量分析流动性过剩对中国宏观经济的影响后发现,流动性过剩能产生显著的扩张性货币政策的效应,对货币供应量、名义利率和外汇储备具有较大的影响,而对实体经济的影响则甚微。 展开更多
关键词 全球流动性 结构向量自回归模型(SVAR) 货币供应量 货币政策
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住房价格在货币政策传导中的作用效果——基于SVAR模型的反事实模拟研究 被引量:9
13
作者 段忠东 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2015年第5期11-21,124,共11页
本文运用结构向量自回归模型与反事实模拟方法,实证检验中国房价在货币政策传导过程中的作用效果。研究发现:房价能够对货币政策冲击进行有效传导,但总体效果偏弱,并且,扩张性货币冲击通过房价向消费传导的效果比紧缩性利率政策更加显... 本文运用结构向量自回归模型与反事实模拟方法,实证检验中国房价在货币政策传导过程中的作用效果。研究发现:房价能够对货币政策冲击进行有效传导,但总体效果偏弱,并且,扩张性货币冲击通过房价向消费传导的效果比紧缩性利率政策更加显著;在扩张性货币冲击导致的城镇消费增幅中约有13.2%来自房价上涨的贡献,而紧缩性利率冲击导致的城镇消费降幅中约有5%~5.9%来自房价下降的贡献;另外,在货币冲击推动的居民消费涨幅中,房价上涨导致居民消费缩减了约为7.1%1。对此,政策当局可以侧重运用数量型货币政策工具调控房地产价格,同时对房价萧条可能引致的社会消费缩减风险保持警惕,并通过利率市场化改革、提高居民住房拥有率等途径提升住房价格对货币政策冲击的传导效果。 展开更多
关键词 住房价格 货币政策传导 结构向量自回归模型 反事实模拟
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影子银行对货币政策传导机制有效性的影响研究——基于SVAR模型的实证检验 被引量:10
14
作者 董运佳 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2015年第3期41-46,共6页
基于2006年1月~2014年3月的样本数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型分析了中国影子银行对货币政策的利率传导机制、银行信贷传导机制以及资产价格传导机制有效性的影响。结果显示:影子银行对货币政策传导的阻碍主要集中在对M2指标有... 基于2006年1月~2014年3月的样本数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型分析了中国影子银行对货币政策的利率传导机制、银行信贷传导机制以及资产价格传导机制有效性的影响。结果显示:影子银行对货币政策传导的阻碍主要集中在对M2指标有效性以及M2向利率、银行信贷、资产价格等中间变量的传导阶段;在不同的传导机制中,影子银行对货币政策中间变量向最终目标传导的影响存在较大差异。基于此,提出对影子银行的监管建议。 展开更多
关键词 影子银行 货币供应量 货币政策传导机制 结构向量自回归模型
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基于SVAR模型的金融支持对物流业发展的互动关联性研究——以福建省为例 被引量:7
15
作者 李新光 张永起 《山东理工大学学报(社会科学版)》 2013年第4期15-21,共7页
文章通过选取福建省1984~2011年之间衡量物流、金融发展水平的数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型及脉冲响应分析方法,对物流业、金融发展规模和保险业发展之间的内在关联机制进行了研究。结果表明:保险业的发展、金融规模均对物流业... 文章通过选取福建省1984~2011年之间衡量物流、金融发展水平的数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型及脉冲响应分析方法,对物流业、金融发展规模和保险业发展之间的内在关联机制进行了研究。结果表明:保险业的发展、金融规模均对物流业的发展存在显著的Granger因果关系;来自保险业、金融发展规模上的冲击在经历一个短暂的潜伏期后,对物流业的发展带来积极的影响,然后逐渐消失;此外,物流行业对来自金融发展规模冲击的响应远大于来自对保险业的冲击的响应。最后,提出加强金融创新、设计符合金融与物流协同发展的模式以及加大金融对物流业的支持力度的必要性。 展开更多
关键词 结构向量自回归模型 脉冲响应函数 物流 金融 潜伏期
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我国经济结构调整对国际收支差额的影响——基于消费、投资与外贸结构的分析 被引量:1
16
作者 徐仲昆 肖继五 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2012年第2期27-31,共5页
笔者利用SVAR与VEC模型研究发现,通过投资、消费、外贸结构调整对我国国际收支进行调节,在短期与长期存在差异性。短期结构调整的重点应放在提高城镇居民消费占比,适当扩大政府消费占比,有效抑制进出口增长速度等方面;长期调整的重点应... 笔者利用SVAR与VEC模型研究发现,通过投资、消费、外贸结构调整对我国国际收支进行调节,在短期与长期存在差异性。短期结构调整的重点应放在提高城镇居民消费占比,适当扩大政府消费占比,有效抑制进出口增长速度等方面;长期调整的重点应集中于有效提高城镇与农村居民的消费占比上。由于我国消费和外贸结构调整对国际收支调节的作用突出,因此,需要通过显著提高居民收入水平,不断增强国内消费需求来改变消费、投资和外贸结构,以促进我国国际收支基本平衡的实现。 展开更多
关键词 国际收支 经济结构调整 结构向量自回归模型 向量误差修正模型
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农产品金融化对玉米价格波动的影响——基于SVAR模型的实证研究 被引量:4
17
作者 徐光顺 《价格月刊》 北大核心 2017年第5期29-34,共6页
供求因素对玉米价格的影响已很清楚,但金融因素和经济因素的作用有待进一步探索。利用2009年1月~2015年10月的月度数据,借助SVAR模型,分析了国内外金融因素对我国玉米现货价格的影响。分析结果表明:在国内玉米供求变化不大的情况下,其... 供求因素对玉米价格的影响已很清楚,但金融因素和经济因素的作用有待进一步探索。利用2009年1月~2015年10月的月度数据,借助SVAR模型,分析了国内外金融因素对我国玉米现货价格的影响。分析结果表明:在国内玉米供求变化不大的情况下,其价格金融化特征明显,价格波动周期变短、波动幅度增大;人民币实际汇率对其价格的冲击最大,消费者价格指数次之,其他金融因素的影响较小。 展开更多
关键词 金融化 玉米价格 价格波动 结构向量自回归模型
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信息资源与技术创新的互动关系及协调研究——基于高技术产业面板数据与面板SVAR模型的估计 被引量:2
18
作者 兰晓霞 《调研世界》 CSSCI 北大核心 2017年第8期44-50,共7页
研究信息资源与技术创新互动关系与协调问题对于促进信息资源建设与共享,加快技术创新的步伐,促进信息资源与技术创新的有机融合具有重要的价值。本文以高技术产业为例,通过面板数据、面板结构向量自回归模型对信息资源与高技术产业创... 研究信息资源与技术创新互动关系与协调问题对于促进信息资源建设与共享,加快技术创新的步伐,促进信息资源与技术创新的有机融合具有重要的价值。本文以高技术产业为例,通过面板数据、面板结构向量自回归模型对信息资源与高技术产业创新的互动关系及协调问题进行了研究。结果表明:信息资源是高技术产业技术创新的重要无形资源,R&D经费投入是高技术产业技术创新的重要物质基础;R&D人员与信息资源互动关系比较显著;技术创新与信息资源协调性不好,原因是技术创新的保密性以及信息资源处理结果的多样性;R&D人员的工作效率有待提高。 展开更多
关键词 信息资源 技术创新 R&D 面板数据结构向量自回归模型 PD-SVAR
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中国信贷支持与房地产价格波动——基于SVAR模型的实证研究 被引量:3
19
作者 张朝洋 《区域金融研究》 2010年第11期75-80,共6页
本文利用1995-2010年的季度数据,通过建立结构向量自回归模型(SVAR)对中国的信贷支持(货币供给,信贷,利率)与房地产价格的动态关系和相互影响进行了实证研究。研究表明:货币供给扩张和利率紧缩都对房价产生稳定的长期拉动效应,但是房价... 本文利用1995-2010年的季度数据,通过建立结构向量自回归模型(SVAR)对中国的信贷支持(货币供给,信贷,利率)与房地产价格的动态关系和相互影响进行了实证研究。研究表明:货币供给扩张和利率紧缩都对房价产生稳定的长期拉动效应,但是房价上涨对货币供给的影响侧重于短期的收缩效应,而对利率的影响则偏重于长期的拉动作用;信贷扩张对房价存在为长期的推动作用,而房价上涨对信贷同时存在短期的拉动效应和长期的推动作用。基于此,本文认为货币供给工具和信贷工具以盯住房价为目标是可行的,而利率工具不宜盯住房价。 展开更多
关键词 房地产价格 信贷支持 结构向量自回归模型 SVAR
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股价对利率敏感吗——基于股改后数据的SVAR模型分析 被引量:2
20
作者 张文君 《贵州财经学院学报》 北大核心 2011年第5期31-35,共5页
采用我国股权分置改革后的数据构建SVAR模型,分别从利率、物价对股价的传导机制以及股价对利率、物价的反馈机制进行实证分析,可发现利率对股价存在负向冲击,且存在时滞性;物价对股价存在负向冲击,且存在短期效果;股价对利率和物价存在... 采用我国股权分置改革后的数据构建SVAR模型,分别从利率、物价对股价的传导机制以及股价对利率、物价的反馈机制进行实证分析,可发现利率对股价存在负向冲击,且存在时滞性;物价对股价存在负向冲击,且存在短期效果;股价对利率和物价存在正向冲击。股改后利率与我国股票市场的相互作用机制符合经济学的基本理论。 展开更多
关键词 结构向量自回归模型(SVAR) 传导机制 利率 股价
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