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计及风电置信风险成本的多目标最优潮流计算 被引量:7
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作者 温泽之 彭春华 孙惠娟 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2020年第24期36-43,共8页
风电并网不确定性给电力系统最优潮流带来的风险性难以评估。首先基于风电机会约束概率提出了风电的高估/低估置信风险成本计算方法。然后计及风电置信风险成本构建了经济/环境多目标最优潮流模型,并提出了一种基于非劣性排序的复合回... 风电并网不确定性给电力系统最优潮流带来的风险性难以评估。首先基于风电机会约束概率提出了风电的高估/低估置信风险成本计算方法。然后计及风电置信风险成本构建了经济/环境多目标最优潮流模型,并提出了一种基于非劣性排序的复合回溯搜索(NSCBS)算法,以实现对多目标最优潮流模型高效准确的求解。最后以IEEE30节点为例进行计及风电置信风险成本的多目标最优潮流计算。结果验证了所提出方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 风电 机会约束 置信风险 多目标最优潮流 回溯搜索算法
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考虑风光水多重不确定性置信风险的多目标动态分解优化调度 被引量:8
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作者 孙惠娟 巩磊 +1 位作者 彭春华 温泽之 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2022年第9期3416-3425,共10页
为更加合理灵活地评估风光水多重不确定性给优化调度带来的风险性,基于分类机会约束提出了风光水出力高估/低估功率偏差置信风险量化计算方法,并计及多重不确定性置信风险构建经济/风险多目标优化调度模型。同时,充分利用智能电网可控资... 为更加合理灵活地评估风光水多重不确定性给优化调度带来的风险性,基于分类机会约束提出了风光水出力高估/低估功率偏差置信风险量化计算方法,并计及多重不确定性置信风险构建经济/风险多目标优化调度模型。同时,充分利用智能电网可控资源,通过优化控制发电机出力、变压器变比和无功补偿容量等,实现在满足安全约束下系统运行成本最低和风险性最小的源网协调优化调度目标。为实现对所提复杂模型的高效求解,将高效优势可行解约束处理方法与具有动态资源分配策略的分解多目标进化算法相结合,提出了一种新型的多目标动态分解进化算法;并采用改进的逼近理想解排序法(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法自动提取最优折衷解以实现多目标优化调度决策。算例分析证明了所提方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 可再生能源 机组出力高估/低估 置信风险 优化调度 多目标动态分解进化
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计及风电置信风险的源网协调多目标优化调度 被引量:4
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作者 彭春华 温泽之 +1 位作者 孙惠娟 查海涛 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2021年第1期69-76,共8页
为了更为合理灵活地评估风电高估/低估给电力系统优化调度带来的风险性以及降低调度决策的保守性,基于风电机会约束提出风电高估/低估置信风险功率偏差量化计算方法,并在决策变量中引入变压器变比调节和无功补偿容量优化,构建计及风电... 为了更为合理灵活地评估风电高估/低估给电力系统优化调度带来的风险性以及降低调度决策的保守性,基于风电机会约束提出风电高估/低估置信风险功率偏差量化计算方法,并在决策变量中引入变压器变比调节和无功补偿容量优化,构建计及风电置信风险和源网协调运行的经济/风险多目标优化调度模型。提出一种基于可行性和非劣性综合排序回溯搜索算法,从而实现对调度模型的高效准确求解。IEEE 30节点系统算例结果验证了所提方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 风电 置信风险 源网协调 多目标优化调度 回溯搜索算法
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采用置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及算法 被引量:2
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作者 李鹏飞 侯验秋 +3 位作者 邹佳芯 张舒捷 李湃 林济铿 《中国电力》 CSCD 北大核心 2020年第12期190-197,共8页
针对大规模风电并网所带来的电网运行调度的不确定性及运行风险,提出基于置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及求解算法。首先,提出一种新的风险测度—置信度风险测度(Riskα),对于既定置信度α及相应的风电功率预测区间,以弃风风险值与... 针对大规模风电并网所带来的电网运行调度的不确定性及运行风险,提出基于置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及求解算法。首先,提出一种新的风险测度—置信度风险测度(Riskα),对于既定置信度α及相应的风电功率预测区间,以弃风风险值与切负荷风险值的和构成置信度综合风险测度,以量化风电实际功率超出风电可接纳域的风险。在此基础上,以发电成本和置信度风险之和最小为优化目标,构建计及置信度风险测度的鲁棒发电计划模型及分解求解算法,同时优化机组组合决策和风电可接纳域,使得所制定的发电计划方案实现经济性和运行风险之间的均衡。最后,通过算例证明算法的正确性及有效性。 展开更多
关键词 鲁棒发电计划 风电 置信风险测度 条件误差法 风电可接纳域
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LDA下操作风险价值的置信区间估计及敏感性 被引量:9
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作者 莫建明 周宗放 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第10期33-39,共7页
在操作风险领域,损失样本的不一致问题,使以损失分布法度量的操作风险价值存在不确定性。假定损失强度为Weibull分布,损失频率为Poisson分布,并以K.Bocker等人得出的操作风险价值的解析解为理论基础,进一步研究操作风险价值误差的产生机... 在操作风险领域,损失样本的不一致问题,使以损失分布法度量的操作风险价值存在不确定性。假定损失强度为Weibull分布,损失频率为Poisson分布,并以K.Bocker等人得出的操作风险价值的解析解为理论基础,进一步研究操作风险价值误差的产生机理,得到在特征参数置信度为1-β时,操作风险价值的置信区间。并通过对误差传递系数与特征参数η、λ与m弹性的研究表明:参数m的误差是操作风险价值误差的主要来源,从而也是影响操作风险价值置信区间长度主要敏感因子。 展开更多
关键词 操作风险 操作风险价值置信区间及敏感性 误差传递 弹性
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一类重尾风险因子的模拟及其投资高风险值和置信区间的估计(英文) 被引量:2
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作者 汪浩 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第3期267-276,共10页
由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布,于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效。为了准确模拟这种胖尾分布和提高投资风检估计及金融管理,本文引进了一种可根据实际金融市场数据作出调正... 由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布,于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效。为了准确模拟这种胖尾分布和提高投资风检估计及金融管理,本文引进了一种可根据实际金融市场数据作出调正的蒙特卡洛模拟方法。这个方法可以有效地复制金融产品价格的日周期对数回报率数据的胖尾分布。结合非参数估计方法,利用该模拟方法还得到投资高风险值以及高风险置信区间的准确估计。 展开更多
关键词 风险 风险置信区间 胖尾分布 蒙特卡罗模拟
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确定经验风险水平的线性规划支持向量回归算法
7
作者 孙德山 马冬玲 +1 位作者 柳莎莎 盛超 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2013年第6期16-18,共3页
传统的线性规划支持向量回归算法需要选择一个折中参数C来确定经验风险和置信风险之间的比例,而针对不同的数据选择最优的参数C一般并不容易。为解决这一问题,提出一种给定经验风险水平的线性规划支持向量回归算法,该算法能够事先确定... 传统的线性规划支持向量回归算法需要选择一个折中参数C来确定经验风险和置信风险之间的比例,而针对不同的数据选择最优的参数C一般并不容易。为解决这一问题,提出一种给定经验风险水平的线性规划支持向量回归算法,该算法能够事先确定经验风险水平的大小。另外,新算法还可以通过设置不同样本点上经验风险的大小,处理样本中存在异方差的情况。仿真试验验证了所给算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 线性规划 支持向量回归 经验风险 结构风险 置信风险
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重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度 被引量:9
8
作者 莫建明 周宗放 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期59-67,共9页
根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大,操作... 根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大,操作风险价值及其置信区间长度同时增大,且在高置信度下,尾指数是影响操作风险价值及其置信区间长度灵敏度的关键参数.据此,可将尾指数作为操作风险的监控参数,操作风险监管资本的提取方式可改进为:以操作风险价值的某一置信区间为监管资本的控制范围.这在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量中的应用,并使操作风险的管理更加合理. 展开更多
关键词 操作风险 操作风险价值的置信区间 不确定性传递理论 弹性理论
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给定经验风险水平的支持向量回归机 被引量:1
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作者 罗林开 叶凌君 +1 位作者 彭洪 杨帆 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第10期47-51,共5页
针对传统支持向量回归机(SVR)中经验风险和置信风险的折中系数C难以选择的问题,提出了2种给定经验风险水平的支持向量回归新模型.相比于传统的SVR模型,新模型给出了结构风险化原则的另一种实现方式,为经验风险和置信风险的控制提供了更... 针对传统支持向量回归机(SVR)中经验风险和置信风险的折中系数C难以选择的问题,提出了2种给定经验风险水平的支持向量回归新模型.相比于传统的SVR模型,新模型给出了结构风险化原则的另一种实现方式,为经验风险和置信风险的控制提供了更容易处理的方案.此方案一方面可满足对经验风险的具体要求;另一方面又避免了折中系数C的选取,减少了模型参数的选择时间.此外,新模型还可通过设置各个样本点上经验风险的大小,自然地处理样本点重要性不一样的问题.标准数据集上的实验验证了新模型的有效性. 展开更多
关键词 支持向量回归机 回归模型 经验风险 置信风险 结构风险最小化原则
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Effects of angiotensinogen gene polymorphisms on the risk of coronary heart disease in the Chinese population: a meta-analysis
10
作者 Yan Pan Yu-Jing Wang 《Journal of Geriatric Cardiology》 SCIE CAS CSCD 2010年第3期152-156,共5页
Objective Coronary heart disease (CHD) is a multifactorial disease. This meta-analysis was performed to evaluate the relationship between angiotensinogen gene polymorphisms and CHD in the Chinese population. Methods... Objective Coronary heart disease (CHD) is a multifactorial disease. This meta-analysis was performed to evaluate the relationship between angiotensinogen gene polymorphisms and CHD in the Chinese population. Methods We searched literature in pubmed (1990- 2010.8) and CNKI (1990-2010.8) for all the relevant studies on 2 angiotensinogen polymorphisms (M235T and T174M) and risk of CHD. The meta-analysis software Stata 10.0 was used for ascertaining heterogeneity among individual studies and for combining all the studies. Furthermore,Egger's test and sensitivity analysis were performed to insure authenticity of the outcome.Results Ten associations studies on 2 angiotensinogen polymorphisms (M235T and T174M) were included in this meta-analysis. In a combined analysis, the summary per-allele odds ratio for CHD of the M235T polymorphism was 1.374 (95% confidence interval, 1.019 to 1.852) and T174M polymorphism was 4.089 (95% confidence interval, 1.697 to 9.851). Conclusions The M235T polymorphism had weak but statistically significant association with CHD while the T174M polymorphism was more strongly associated with a CHD risk in Chinese population, but further confirmation studies are needed 展开更多
关键词 ANGIOTENSINOGEN coronary heart disease gene polymorphisms META-ANALYSIS
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