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分位数因子增广的分位数自回归分布滞后模型构建
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作者 黄玉婷 傅德印 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第12期35-41,共7页
因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而,均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此,文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型,该模型通过构... 因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而,均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此,文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型,该模型通过构建分位数因子模型对高维数据进行降维,提取不同分位点的公共因子;进一步,利用提取出的公共因子和响应变量的滞后项构建分位数自回归分布滞后模型。数值模拟结果表明,在数据出现异常值或厚尾分布的情境下,分位数因子分析估计的均值因子和非均值因子更稳健,分位数因子增广回归的预测性能优于因子增广回归的预测性能,且分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型的预测性能优于基准模型。 展开更多
关键词 分位数因子 分位数回归 因子增广回归 自回归分布滞后模型
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基于自回归分布滞后模型的高炉铁水硅含量的预报 被引量:4
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作者 李江鹏 石琳 +2 位作者 于涛 曹富军 袁冬芳 《内蒙古大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期419-423,共5页
高炉冶炼过程中,铁水硅含量是评定高炉炉况稳定性和生铁质量的重要指标,其预测和控制对高炉的稳定顺行有重要意义.基于包钢6号高炉的生产数据,建立差分时间序列的自回归分布滞后模型对高炉铁水硅含量进行预测.结果表明:在炉况波动较小... 高炉冶炼过程中,铁水硅含量是评定高炉炉况稳定性和生铁质量的重要指标,其预测和控制对高炉的稳定顺行有重要意义.基于包钢6号高炉的生产数据,建立差分时间序列的自回归分布滞后模型对高炉铁水硅含量进行预测.结果表明:在炉况波动较小的情况下,该模型的预测命中率能达到87.5%,对实际的生产操作过程有一定的指导意义. 展开更多
关键词 铁水硅含量 差分变换 自回归分布滞后模型 时滞
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自回归分布滞后模型在数控机床热误差建模中的应用 被引量:4
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作者 苗恩铭 龚亚运 +1 位作者 牛鹏程 费业泰 《计量学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期226-230,共5页
对多元线性回归模型、回归与残差AR叠合模型和自回归分布滞后模型3种热误差建模方法进行了介绍与比对分析。多元线性回归模型方法简单快捷,但因热误差呈非线性且具有互交作用,较难获得精确热误差数学模型。后两个模型均属时间序列分... 对多元线性回归模型、回归与残差AR叠合模型和自回归分布滞后模型3种热误差建模方法进行了介绍与比对分析。多元线性回归模型方法简单快捷,但因热误差呈非线性且具有互交作用,较难获得精确热误差数学模型。后两个模型均属时间序列分析方法,其优点是能够比较精确地建立热误差数学模型,两者的区别是叠合模型把参数估计分成两部分,而自回归分布滞后模型是统一估计参数,因此叠合模型的精度要低于自回归分布滞后模型精度,并通过实例验证,自回归分布滞后模型在精密数控机床热误差建模中具有较好的建模精度。 展开更多
关键词 计量学 热误差 多元线性回归模型 叠合模型 自回归分布滞后模型
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中国人口预测的自回归分布滞后模型研究 被引量:23
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作者 安和平 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第08X期4-7,共4页
本研究以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后退法和逐步... 本研究以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后退法和逐步回归法三种方法对所设计的模型进行估计,得到可作为人口预测的168个模型。然后,从中筛选出较优的包含人口年增长量滞后值的中国人口自回归分布滞后预测模型和不包含人口年增长量滞后值的中国人口预测模型。 展开更多
关键词 中国人口总量 自回归分布滞后模型 人口预测
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基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究 被引量:5
5
作者 郁佳敏 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第5期99-102,共4页
通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预... 通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。 展开更多
关键词 财产保险 自回归分布滞后模型 误差修正模型 协整
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电商消费影响商贸流通效率的实证分析——基于自回归分布滞后模型检验 被引量:5
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作者 李湘滇 《商业经济研究》 北大核心 2018年第8期38-40,共3页
本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶... 本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶梯递减现象;电商消费对商贸流通效率的长期和短期影响系数上,东部沿海和东北地区存在明显的改善效果,西部地区受市场资本存量、配套交通设施等影响在短期和长期内的改善效果有限;东北地区良好的居民储蓄和消费结构在电商经济的刺激下得到了有效释放,短期的改善效果最优。最后,本文从加强区域间的商贸流通交流和加大对电商经济的扶持力度等方面提出了促进电商消费改善商贸流通效率的对策。 展开更多
关键词 电商消费 商贸流通效率 超效率DEA 自回归分布滞后模型
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货币政策对区域消费影响的差异性——基于动态自回归分布滞后模型 被引量:3
7
作者 葛腾飞 《广西财经学院学报》 2015年第2期51-55,共5页
基于经典的宏观经济理论,建立一个包含收入、消费、货币供给和货币需求等经济变量在内的动态自回归分布滞后计量(ADL)模型,然后利用1993—2013年我国东、中、西部地区的面板数据实证分析货币政策对于区域消费影响的差异性,得出我国货币... 基于经典的宏观经济理论,建立一个包含收入、消费、货币供给和货币需求等经济变量在内的动态自回归分布滞后计量(ADL)模型,然后利用1993—2013年我国东、中、西部地区的面板数据实证分析货币政策对于区域消费影响的差异性,得出我国货币政策具有明显时滞性的结论,并且东、中、西部地区消费支出在面对货币政策冲击时的反应时期和方向具有显著差异。 展开更多
关键词 货币政策 区域消费 动态自回归分布滞后模型
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中国货币供应量(M2)与居民消费价格指数(CPI)的实证分析——基于自回归分布滞后模型 被引量:2
8
作者 李明 《时代金融》 2017年第8期8-10,共3页
本文利用Eviews8.0计量分析软件,采用自回归分布滞后模型,初步考察2006~2016十年间的货币供应量M2与居民消费价格指数CPI之间的联系。结果表明,货币供应量变化(d M2)对物价水平(CPI)的影响具有明显的滞后性特点,其滞后期大约为1个月,并... 本文利用Eviews8.0计量分析软件,采用自回归分布滞后模型,初步考察2006~2016十年间的货币供应量M2与居民消费价格指数CPI之间的联系。结果表明,货币供应量变化(d M2)对物价水平(CPI)的影响具有明显的滞后性特点,其滞后期大约为1个月,并且其滞后期影响大约维持4个月左右,其影响力度呈现先递增后递减,滞后结构具有倒U型特征。同时还发现当期CPI还与滞后期CPI之间存在着线性关系。因此,我们应当继续加强货币供应量M2和CPI的调控机制,促进宏观经济的平稳增长。 展开更多
关键词 货币供应量 CPI 自回归分布滞后模型 宏观经济
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一类部分和分解非对称自回归分布滞后模型的边界检验
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作者 王敬勇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第19期13-16,共4页
部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题... 部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题。中美两国利率数据分析表明该模型应用的灵活性与可行性,并得到了美国利率传导的短期动态非对称性的结论。 展开更多
关键词 部分和分解 非对称性 边界检验 自回归分布滞后模型
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基于自回归分布滞后模型的地面沉降预测 被引量:5
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作者 郇小龙 甄宗坤 《测绘工程》 CSCD 2015年第9期59-61,65,共4页
地面沉降与地下水水位变化不同步,且地面下沉受自身影响较大,建立滞后作用下地面沉降预测模型,以某地区地面沉降为例进行模拟试验,并探讨模型拟合效果与预测精度。结果表明,自回归分布滞后模型的拟合效果较好,预测精度较高,可以用到地... 地面沉降与地下水水位变化不同步,且地面下沉受自身影响较大,建立滞后作用下地面沉降预测模型,以某地区地面沉降为例进行模拟试验,并探讨模型拟合效果与预测精度。结果表明,自回归分布滞后模型的拟合效果较好,预测精度较高,可以用到地面沉降量计算中。 展开更多
关键词 自回归分布滞后模型 地面沉降 滞后作用 沉降预测 地下水水位
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城市供水规划的自回归分布滞后模型研究 被引量:2
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作者 黎仕国 张喆 《山西建筑》 2010年第5期191-192,共2页
通过对广州市年用水量的分析,考虑时间、区内生产总值、人口、对用水量的影响,运用并建立自回归分布滞后预测模型,对规划用水量进行预测,实例分析说明自回归分布滞后模型预测城市用水量是可行的,具有很高的精度。
关键词 供水规划 用水量预测 自回归分布滞后模型
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存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计 被引量:4
12
作者 张荷观 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第4期44-49,共6页
存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给... 存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。 展开更多
关键词 自回归分布滞后模型 自相关 检验和估计
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FDI对我国产业结构优化升级的影响--基于自回归分布滞后模型的实证研究
13
作者 胡逸锦 周经 《湘南学院学报》 2017年第2期77-82,共6页
基于2005~2014年三大产业相关数据,通过建立自回归分布滞后模型,对外商直接投资(FDI)和产业结构升级之间的关系进行分析.结果表明:FDI规模的扩大降低了第一产业产值比重,有利于第二产业和第三产业产值比重的上升,FDI对第三产业的正向促... 基于2005~2014年三大产业相关数据,通过建立自回归分布滞后模型,对外商直接投资(FDI)和产业结构升级之间的关系进行分析.结果表明:FDI规模的扩大降低了第一产业产值比重,有利于第二产业和第三产业产值比重的上升,FDI对第三产业的正向促进作用要大于对第二产业的促进作用.从长期来看,FDI规模对三大产业产值比重变动影响程度较小.说明FDI对我国产业结构升级具有一定的推动作用,但效果不佳. 展开更多
关键词 FDI 产业结构 自回归分布滞后模型
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基于抽水和荷载综合作用的沉降自回归分布滞后模型
14
作者 施颢 《无线互联科技》 2022年第2期106-107,共2页
文章研究了抽取地下水和建筑荷载引起的地面沉降问题,引入自回归分布滞后模型,建立考虑抽水和荷载综合作用的沉降自回归分布滞后模型,模拟沉降的滞后机制,并以实际案例进行了具体数据的分析探究,获得研究结论,为相关研究人员提供参考依据。
关键词 地下水位 建筑荷载 沉降 自回归分布滞后模型
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汇率对中国股票市场的影响是否存在:从自回归分布滞后模型(ARDL-ecm)得到的证明 被引量:129
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作者 张碧琼 李越 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第7期26-35,共10页
本文运用ARDL模型进行实证研究 ,试图说明汇率是否对中国股票市场中以不同货币定价和交易的股票的价格产生不同影响。分析自 1 993年 1 2月 2 7日至 2 0 0 1年 4月 1 7日之间的每日数据 ,结果说明央行人民币市场汇率和深沪股市的两个A... 本文运用ARDL模型进行实证研究 ,试图说明汇率是否对中国股票市场中以不同货币定价和交易的股票的价格产生不同影响。分析自 1 993年 1 2月 2 7日至 2 0 0 1年 4月 1 7日之间的每日数据 ,结果说明央行人民币市场汇率和深沪股市的两个A股综合指数 (SH A ,SZ A) ,香港恒生 (HS)指数之间分别存在协积关系或长期关系。二重向量自回归 (VARs)估计揭示了人民币兑港币的市场汇率和深沪两市的A股综合指数SH A ,SZ A和HS ,人民币兑美元市场汇率与两个A股指数SH A ,SZ A之间存在短期相互作用。纽约市场上美元兑日元的即期汇率对中国A股、H股、红筹股和HS市场有着显著影响。令人吃惊的是 ,尽管B股分别用美元和港元标价和交易 ,被认为应该对汇率波动表现得更为敏感 ,但没有证据显示B股市场和人民币汇率或美元汇率之间存在相互作用关系 ,并且也与美元的波动无关 ,此现象暗示了中国B股市场的流动性较差 ,这似乎可以为未来A 展开更多
关键词 汇率 中国 股票市场 影响 ARDL-ECM 自回归分布滞后模型 协积关系 因果关系
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汇率、贸易开放度与经济增长:短期波动与长期均衡——基于自回归分布滞后模型的经验研究 被引量:6
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作者 孔群喜 《国际商务(对外经济贸易大学学报)》 CSSCI 2011年第2期74-83,共10页
文章通过构建自回归分布滞后模型研究了汇率波动情况下贸易开放度与经济增长的长期关系,然后建立误差修正模型对两者之间的短期关系进行了刻画,重点考察了1978-2008年我国贸易开放度与经济增长在不同阶段的影响机制。经验分析结果表明,... 文章通过构建自回归分布滞后模型研究了汇率波动情况下贸易开放度与经济增长的长期关系,然后建立误差修正模型对两者之间的短期关系进行了刻画,重点考察了1978-2008年我国贸易开放度与经济增长在不同阶段的影响机制。经验分析结果表明,外商直接投资和贸易开放度对经济增长的短期效应大于长期效应;而人民币实际汇率对于经济增长的效应,则是长期效应大于短期效应。当外商直接投资、贸易开放度和人民币实际汇率造成的短期波动偏离长期的均衡时,经济增长能够通过自动调整趋于稳定。 展开更多
关键词 贸易开放度 汇率 经济增长 自回归分布滞后模型
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基于自回归分布滞后(ARDL)模型的中国海洋科技创新与海洋产业结构转型升级、海洋经济发展协整分析 被引量:9
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作者 王春娟 王琦 +1 位作者 刘大海 王玺茜 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2021年第24期136-142,共7页
基于2004—2018年我国31个省份海洋相关数据,运用自回归分布滞后(ARDL)-误差修正(ECM)模型,分析海洋科技创新与海洋经济发展、海洋产业结构转型升级之间的长期均衡与短期动态关系,并结合格兰杰因果关系检验进行探讨。结果表明:海洋科技... 基于2004—2018年我国31个省份海洋相关数据,运用自回归分布滞后(ARDL)-误差修正(ECM)模型,分析海洋科技创新与海洋经济发展、海洋产业结构转型升级之间的长期均衡与短期动态关系,并结合格兰杰因果关系检验进行探讨。结果表明:海洋科技创新投入和产出的增加能够带来海洋生产总值的增加,海洋产业结构优化对海洋经济发展有正向推动作用,海洋经济发展也是海洋科技创新、海洋产业结构优化的格兰杰原因;而相比海洋科技创新投入,当前海洋科技创新产出对海洋产业结构转型升级以及海洋经济发展的作用相对较小。据此,提出贯彻海洋创新驱动发展战略、顶层设计结合市场资源配置、推进海洋科技创新对外开放进程、加快科技成果转化的同时兼顾海洋生态文明建设等政策建议。 展开更多
关键词 海洋科技创新 海洋产业转型升级 海洋经济 自回归分布滞后模型(ARDL)
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中国区域金融发展与经济增长之间的关系研究——基于自回归分布滞后模型(ADL)的实证分析 被引量:4
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作者 邹会娇 《中国国际财经(中英文版)》 2016年第20期47-53,共7页
关于金融发展与经济增长的关系,长期以来一直受到学者们的关注。随着近年来国际资本市场的扩张和各国开放程度的增加,国际间金融发展和交流更加频繁,金融市场在经济增长过程中发挥的作用尤其引人注目,于是,有学者断言二者之间的正相关... 关于金融发展与经济增长的关系,长期以来一直受到学者们的关注。随着近年来国际资本市场的扩张和各国开放程度的增加,国际间金融发展和交流更加频繁,金融市场在经济增长过程中发挥的作用尤其引人注目,于是,有学者断言二者之间的正相关性是显而易见的川。其直接依据是,经济发达国家无一例外地拥有发达和完备的金融市场,而且经济越发达,金融市场的深度和广度也越高。 展开更多
关键词 区域金融发展 区域经济增长 自回归分布滞后模型 区域金融差异
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中国区域金融发展与经济增长之间的关系研究——基于自回归分布滞后模型(ADL)的实证分析
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作者 邹会娇 《中国国际财经(中英文版)》 2018年第9期16-18,共3页
关于金融发展与经济增长的关系,长期以来一直受到学者们的关注.随着近年来国际资本市场的扩张和各国开放程度的增加,国际间金融发展和交流更加频繁,金融市场在经济增长过程中发挥的作用尤其引人注目,于是,有学者断言二者之间的正相关性... 关于金融发展与经济增长的关系,长期以来一直受到学者们的关注.随着近年来国际资本市场的扩张和各国开放程度的增加,国际间金融发展和交流更加频繁,金融市场在经济增长过程中发挥的作用尤其引人注目,于是,有学者断言二者之间的正相关性是显而易见的川.其直接依据是,经济发达国家无一例外地拥有发达和完备的金融市场,而且经济越发达,金融市场的深度和广度也越高. 展开更多
关键词 区域金融发展 区域经济增长 自回归分布滞后模型 区域金融差异
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中国区域金融发展与经济增长之间的关系研究——基于自回归分布滞后模型(ADL)的实证分析
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作者 邹会娇 《中国国际财经(中英文版)》 2016年第9期29-35,共7页
关于金融发展与经济增长的关系,长期以来一直受到学者们的关注。随着近年来国际资本市场的扩张和各国开放程度的增加,国际间金融发展和交流更加频繁,金融市场在经济增长过程中发挥的作用尤其引人注目,于是,有学者断言二者之间的正... 关于金融发展与经济增长的关系,长期以来一直受到学者们的关注。随着近年来国际资本市场的扩张和各国开放程度的增加,国际间金融发展和交流更加频繁,金融市场在经济增长过程中发挥的作用尤其引人注目,于是,有学者断言二者之间的正相关性是显而易见的川。其直接依据是,经济发达国家无一例外地拥有发达和完备的金融市场,而且经济越发达,金融市场的深度和广度也越高。 展开更多
关键词 区域金融发展 区域经济增长 自回归分布滞后模型 区域金融差异
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