季节虚假回归中参数及统计量的分布特征 被引量：4

1

作者 张晓峒 王健 杜勇宏 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第4期361-367,共7页

实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解释了季节虚假回归... 实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解释了季节虚假回归问题产生的根源.并且,采用蒙特卡罗方法模拟了回归参数及相关统计量的分布特征.最后,通过与非季节情形进行了比较,发现此时R2和DW统计量不再能有效识别普通最小二乘回归中的“季节虚假回归”现象. 展开更多

关键词 季节虚拟变量 季节单位根 季节虚假回归 蒙特卡罗模拟

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一般序列相关下面板虚假回归研究——估计量的渐进分布和小样本性质 被引量：3

2

作者 张晓峒 王贵鹏 聂巧平 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2006年第2期122-129,共8页

虚假回归是非平稳时间序列分析中的重要问题,但目前对面板虚假回归特别是对纵剖面序列相关下的虚假回归研究较少。而运用贝弗里奇-纳尔逊分解考察虚假回归的LSDV估计量性质的文献还没有。本文在假定时间序列一般相关的前提下利用面板贝... 虚假回归是非平稳时间序列分析中的重要问题,但目前对面板虚假回归特别是对纵剖面序列相关下的虚假回归研究较少。而运用贝弗里奇-纳尔逊分解考察虚假回归的LSDV估计量性质的文献还没有。本文在假定时间序列一般相关的前提下利用面板贝弗里奇-纳尔逊分解考察面板LSDV估计量的虚假回归性质,研究表明面板虚假回归的LSDV估计量对其真值是一致的,并且是渐近正态分布的,但其t值是发散的。在给出统计量的渐近分布之后我们利用MentoCarlo模拟给出了不同样本条件和不同相关系数下LSDV估计量的小样本性质。 展开更多

关键词 面板数据 虚假回归 LSDV估计量

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结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究 被引量：4

3

作者 张凌翔 张晓峒 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第5期105-110,共6页

在已有研究的基础上,本文更为深入地研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计量、F统计量以及R2的极限分布,并且将回归模型扩展到动态情形下,推导出用于Granger因果检验的F统计量的... 在已有研究的基础上,本文更为深入地研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计量、F统计量以及R2的极限分布,并且将回归模型扩展到动态情形下,推导出用于Granger因果检验的F统计量的极限分布;采用Monte Carlo模拟方法分析了数据生成过程的各项参数对各统计量有限样本分布的影响;最后,本文分析了在有限样本下,数据生成过程的各项参数对虚假回归及虚假Granger因果关系发生概率的影响。 展开更多

关键词 结构突变 随机趋势 虚假回归

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季节平稳过程间的虚假回归 被引量：3

4

作者 王汝芳 杜勇宏 《技术经济与管理研究》 2008年第5期3-5,共3页

本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。

关键词 季节平稳过程 自相关 季节虚假回归

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含非线性的平稳变量之间的虚假回归研究 被引量：1

5

作者 杨利雄 张春丽 李庆男 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第1期18-24,共7页

研究含非线性的平稳变量之间的虚假回归问题。通过推导OLS估计的收敛性、t统计量和R2的极限分布,证明含非线性的平稳变量之间会出现虚假回归现象,除非回归模型能精确地捕捉变量中的非线性。蒙特卡洛模拟的证据与推导出的理论相符。研究... 研究含非线性的平稳变量之间的虚假回归问题。通过推导OLS估计的收敛性、t统计量和R2的极限分布,证明含非线性的平稳变量之间会出现虚假回归现象,除非回归模型能精确地捕捉变量中的非线性。蒙特卡洛模拟的证据与推导出的理论相符。研究表明:在经济分析中,甄别和正确地处理变量中的非线性部分是十分重要的。 展开更多

关键词 非线性 虚假回归 傅里叶函数

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平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究 被引量：1

6

作者 杨利雄 张春丽 李庆男 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第6期15-19,共5页

文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙... 文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。 展开更多

关键词 平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟

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季节趋势平稳过程间的虚假回归

7

作者 王汝芳 杜勇宏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第4期9-12,共4页

文章推导了当数据生成过程是独立的季节趋势平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。由于序列中的趋势会导致虚假回归现象的发生,文章借助Monte Carlo试验,对上述虚假回归中OLS统计量(t类统计量、R2、DW)的大样本渐近分布... 文章推导了当数据生成过程是独立的季节趋势平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。由于序列中的趋势会导致虚假回归现象的发生,文章借助Monte Carlo试验,对上述虚假回归中OLS统计量(t类统计量、R2、DW)的大样本渐近分布进行模拟,发现确实存在虚假回归现象并且受样本容量的影响不大。文章还针对我国数据样本期比较短的特点,就虚假回归下统计量的小样本(T=10,15,30,50)特征进行了模拟。 展开更多

关键词 季节趋势平稳过程 季节虚假回归 蒙特卡罗模拟

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趋势成分引起的虚假回归问题解决方法研究 被引量：2

8

作者 吴明华 攸频 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2016年第12期113-128,158,共17页

本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量,并考虑趋势存在结构突变的情况,再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘(FGLS)或普通最小二乘(OLS)估计,可以有效解决趋势成分引起的... 本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量,并考虑趋势存在结构突变的情况,再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘(FGLS)或普通最小二乘(OLS)估计,可以有效解决趋势成分引起的虚假回归问题。通过理论分析表明,采用本文中的估计方法,所得检验两序列是否为虚假相关的t统计量渐近服从标准正态分布或与标准正态非常接近的分布。Monte Carlo模拟证实了该方法的有效性。最后以Yule(1926)中两高度虚假相关的时间序列为例,佐证文中结论。 展开更多

关键词 时间序列 趋势 相关 虚假回归

原文传递

基于有限样本的可行广义最小二乘法——在解决虚假回归问题中的应用 被引量：7

9

作者 吴明华 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2013年第7期148-160,共13页

本文在Choi等(2008)的基础上,研究样本量有限时,可行广义最小二乘(FGLS)法在解决虚假回归问题时的表现。通过蒙特卡罗模拟实验,发现FGLS方法可以有效消除单位根序列及平稳自相关序列间的虚假回归现象,但在单位根序列长度较小时,表现不... 本文在Choi等(2008)的基础上,研究样本量有限时,可行广义最小二乘(FGLS)法在解决虚假回归问题时的表现。通过蒙特卡罗模拟实验,发现FGLS方法可以有效消除单位根序列及平稳自相关序列间的虚假回归现象,但在单位根序列长度较小时,表现不佳。本文还以研究沪、深股市指数间关联关系为例,对差分普通最小二乘回归法和FGLS两种建模方法进行比较,结果表明当样本量足够大时,在动态预测精度的评价标准下,FGLS方法更好。 展开更多

关键词 有限样本 广义最小二乘法 虚假回归

原文传递

论城市化与耕地保护 被引量：27

10

作者 蔡继明 周炳林 《社会科学》 CSSCI 北大核心 2005年第6期5-12,共8页

本文对有关城市化与耕地占用关系的各种观点进行了评析,利用实证分析的方法,通过比较城市与农村,不同类型城市人均占地的情况,论证了加快城市化进程,特别是着力发展大中城市,与我国保护耕地的战略是并行不悖的。论文分别考察了“大、中... 本文对有关城市化与耕地占用关系的各种观点进行了评析,利用实证分析的方法,通过比较城市与农村,不同类型城市人均占地的情况,论证了加快城市化进程,特别是着力发展大中城市,与我国保护耕地的战略是并行不悖的。论文分别考察了“大、中、小城市并重”、“优先发展大城市”和“优先发展小城镇”等三种城市化方案,比较了各自所占耕地的数量,证明发展大城市更有助于节省耕地的占用,从而为我国选择正确的城市化道路提供了理论依据。 展开更多

关键词 虚假回归 协整分析 城市化模式 节省耕地

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基于蒙特卡洛方法的假设检验问题探讨 被引量：5

11

作者 魏艳华 王丙参 邢永忠 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第24期75-78,共4页

文章利用蒙特卡洛方法产生参考数据去逼近统计量的分布,模拟假设检验的两类错误发生概率与p值。在非平稳序列场合构造一元动态回归模型,探讨虚假回归现象出现的原因与影响因素。对于分布族的卡方拟合优度检验,得出:当样本量较少时,使用... 文章利用蒙特卡洛方法产生参考数据去逼近统计量的分布,模拟假设检验的两类错误发生概率与p值。在非平稳序列场合构造一元动态回归模型,探讨虚假回归现象出现的原因与影响因素。对于分布族的卡方拟合优度检验,得出:当样本量较少时,使用渐进分布误差较大,建议使用蒙特卡洛检验方法。 展开更多

关键词 蒙特卡洛 统计量 假设检验 虚假回归

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中国人均GDP的时间序列模型的建立与分析 被引量：14

12

作者 俞会新 《河北工业大学学报》 CAS 2000年第5期74-77,共4页

综合运用了判别时间序列平稳性的方法 ,建立了中国人均GDP的时间序列模型为了消除虚假回归 ,利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数 ;在判别差分序列的平稳性之后 ,利用自相关函数图和偏相关函数图判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(... 综合运用了判别时间序列平稳性的方法 ,建立了中国人均GDP的时间序列模型为了消除虚假回归 ,利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数 ;在判别差分序列的平稳性之后 ,利用自相关函数图和偏相关函数图判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q)) ;然后利用TSP软件用OLS法对时间序列模型的回归参数进行了估计与显著性检验 ,并对通过检验的回归结果进行了分析。 展开更多

关键词 时间序列模型 自回归阶数 移动平均阶数 虚假回归 平衡 单位根 中国 人均GOP

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FDI对我国经济增长的实证分析 被引量：11

13

作者 田梦飞 《北京工商大学学报（社会科学版）》 北大核心 2005年第4期8-10,共3页

就外商直接投资(FD I)对我国经济增长的影响这一焦点问题,国内学者从定性采用多指标和从定量使用传统的基于普通最小二乘法(O LS)下的计量经济模型两个方面进行了比较详尽的研究。本文在现有文献基础上进行了尝试性创新,使用O LS法进行... 就外商直接投资(FD I)对我国经济增长的影响这一焦点问题,国内学者从定性采用多指标和从定量使用传统的基于普通最小二乘法(O LS)下的计量经济模型两个方面进行了比较详尽的研究。本文在现有文献基础上进行了尝试性创新,使用O LS法进行回归分析时,考虑了数据的平稳性问题,进行了数据的平稳性检验,并运用科克伦-奥克特(C ochrane-O rcutt法)方法纠正了可能存在的虚假回归现象,从而使估计结果更加稳健,结论也更加合理。 展开更多

关键词 外商直接投资 经济增长 虚假回归

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中国电信服务省际外溢效应空间面板模型的平稳性分析

14

作者 曾召友 王立平 龙志和 《华东经济管理》 CSSCI 2010年第3期43-45,共3页

文章将针对横截面回归空间平稳性的two-stepLM检验方法拓展到空间面板情形,用以对空间面板的虚假回归和面板模型的空间单位根和空间协整进行检验,该检验的突出优点是具有灵活性和稳健性;能够将空间面板模型中单个变量空间单位根检验和... 文章将针对横截面回归空间平稳性的two-stepLM检验方法拓展到空间面板情形,用以对空间面板的虚假回归和面板模型的空间单位根和空间协整进行检验,该检验的突出优点是具有灵活性和稳健性;能够将空间面板模型中单个变量空间单位根检验和整个模型的非平稳性检验统一起来,最后,文章采用two-stepLM法对我国电信服务外溢性的相关计量模型进行了空间平稳性分析。 展开更多

关键词 空间非平稳性 空间协整 虚假回归

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沪深股市收益率的协整建模研究 被引量：2

15

作者 何光剑 《沿海企业与科技》 2005年第12期103-104,共2页

文章依据1998～2005年的沪深股市数据,在协整分析的基础上,对沪深指数分别建立误差修正模型,分析了沪深股市股票价格之间的相互关系。

关键词 协整理论 误差修正模型 单位根检验 虚假回归(伪回归)

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单根、共积与误差修正模型——理论、方法和应用 被引量：6

16

作者 刘学武 刘安 《预测》 CSSCI 2000年第3期66-69,共4页

本文从变量的非平稳性导致传统计量方法出现的虚假回归问题入手 ,系统地介绍了单根及其检定、共积关系及其检定和误差修正模型。最后把所介绍的理论和方法运用到中国宏观经济问题之中 ,分析了中国工业总产值与投资需求、消费需求、出口... 本文从变量的非平稳性导致传统计量方法出现的虚假回归问题入手 ,系统地介绍了单根及其检定、共积关系及其检定和误差修正模型。最后把所介绍的理论和方法运用到中国宏观经济问题之中 ,分析了中国工业总产值与投资需求、消费需求、出口和进口之间的关系。 展开更多

关键词 非平稳 虚假回归 单根 共识 误差修正模型

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城市生活垃圾产量预测研究——以武汉市为例 被引量：3

17

作者 郭涛 《现代商贸工业》 2007年第12期89-90,共2页

首先对利用回归分析方法来预测城市生活垃圾产量时容易产生伪回归进行了阐述和例证,接着运用时间序列的分析方法,对武汉市城市生活垃圾年产量序列建立了ARIMA模型,借助SAS软件系统对该模型进行了分析,并对垃圾年产量做了预测,模型拟合... 首先对利用回归分析方法来预测城市生活垃圾产量时容易产生伪回归进行了阐述和例证,接着运用时间序列的分析方法,对武汉市城市生活垃圾年产量序列建立了ARIMA模型,借助SAS软件系统对该模型进行了分析,并对垃圾年产量做了预测,模型拟合效果比较理想,为环卫部门加强对城市生活垃圾的回收处置及管理提供了参考。 展开更多

关键词 城市生活垃圾产量 虚假回归 时间序列分析 ARIMA模型

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基于协整理论的新疆消费水平实证研究

18

作者 林杉 《广西质量监督导报》 2020年第2期220-222,共3页

消费需求增长可以带动地区经济的增长。因此,本论文对新疆居民消费水平进行研究,对于扩大消费需求,优化居民消费结构,提高居民的收入,从而促进新疆地区实现跨越式、可持续发展,具有十分重大的理论和现实意义。本文基于协整理论构建了误... 消费需求增长可以带动地区经济的增长。因此,本论文对新疆居民消费水平进行研究,对于扩大消费需求,优化居民消费结构,提高居民的收入,从而促进新疆地区实现跨越式、可持续发展,具有十分重大的理论和现实意义。本文基于协整理论构建了误差修正模型及向量自回归模型。利用Eviews6.0软件对选取的各变量进行单位根检验、协整分析以及模型构建,严格按照协整理论进行分析。其中利用误差修正模型来重点分析居民消费与收入之间的动态关系,得出收入制约消费的结论;通过构建居民消费体系的VAR模型,研究了消费与收入和价格指数之间的关系,并对历史数据进行模拟以及对各变量的未来数据进行预测,预测效果十分理想。 展开更多

关键词 虚假回归 协整 误差修正模型 向量自回归模型

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反腐无所谓“过头”

19

作者 刘洪波 《决策探索》 2017年第17期11-11,共1页

反腐带来的风气转变,正在使权力变得难以为所欲为,正在使人们对未来增强信心。在全世界,腐败都被视为＂政治之癌＂,没有什么比反腐更适用＂永远在路上＂这个说法了。收藏家马未都在《中国纪检监察报》撰文,表示因为持续5年正风反腐,使... 反腐带来的风气转变,正在使权力变得难以为所欲为,正在使人们对未来增强信心。在全世界,腐败都被视为＂政治之癌＂,没有什么比反腐更适用＂永远在路上＂这个说法了。收藏家马未都在《中国纪检监察报》撰文,表示因为持续5年正风反腐,使收藏市场正气归来。收藏市场正气归来,这算是反腐败的一个＂溢出效应＂,收藏市场恐怕不在反腐的预设效果之中。 展开更多

关键词 收藏市场 马未都 在路上 公车使用 摇头叹息 虚假回归 士风 既得利益者 栏目编辑 家庭生活

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空间面板模型协整检验的Bootstrap改进算法及功效分析

20

作者 曾召友 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第2期151-158,共8页

忽略面板模型横截面之间的空间相关性易导致其协整检验误拒率偏高。本研究采用模型变量的空间矩阵变换和回归残差Sieve Bootstrap技术相结合,既能使数据结构不受重抽样影响,又可发挥自助抽样(Bootstrap)技术优势,由此发展出基于Sieve Bo... 忽略面板模型横截面之间的空间相关性易导致其协整检验误拒率偏高。本研究采用模型变量的空间矩阵变换和回归残差Sieve Bootstrap技术相结合,既能使数据结构不受重抽样影响,又可发挥自助抽样(Bootstrap)技术优势,由此发展出基于Sieve Bootstrap技术的空间面板计量模型协整P检验,可在建模过程中充分考察空间效应的同时防止出现虚假回归。模拟及实证结果均表明:当面板数据模型出现内生回归元或横截面之间存在空间相依关系时,该检验不仅明显降低误拒率,还能保持高检验势,同时结果更具稳健性。 展开更多

关键词 空间面板协整检验 Sieve Bootstrap法 虚假回归

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