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题名质量涟漪效应下的多周期风险厌恶库存模型
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作者
陈杰
邢灵博
李胃胜
陈志祥
陈崇萍
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机构
海南热带海洋学院理学院
中山大学管理学院
华南师范大学政治与公共管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第6期134-144,共11页
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基金
国家自然科学基金资助项目(72061011、71772191)
海南省自然科学基金高层次人才资助项目(720RC662)。
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文摘
本文在质量水平诱发涟漪效应的环境下,考虑带有条件风险价值(CVaR)准则的多周期库存系统的最优控制策略问题,在假设库存系统的供需两侧、价格、残值和风险偏好等因素都为质量水平依赖的条件下,以马尔可夫过程和CVaR准则作为决策方法的导向,构建了质量涟漪效应下的多周期风险厌恶库存模型,并给出了库存系统的最优决策机制。为了分析库存系统所荷载的风险性,本文基于上(下)穿期望幅度、上(下)穿占优、内(外)收益水平、上下穿均衡、收益水平的耦合度等概念,建立了库存系统的上下穿耦合风险评估体系。在一定风险厌恶下,模型的数值结果表明:质量的涟漪效应对库存系统的决策机制具有重要的影响,而随机质量过程的统计结构对最优期望利润曲线的运动趋势发挥着支点性的作用。
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关键词
质量的涟漪效应
CVaR准则
多周期库存
马尔可夫链
最优订购策略
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Keywords
Quality ripple effect
CVaR criterion
Multi-period inventory system
Markov chain
Optimal ordering policy
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分类号
O211.62
[理学—概率论与数理统计]
F253.4
[经济管理—国民经济]
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