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题名基于波动非对称性的中国股市监管研究
被引量：4
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作者
侯青
梅强
王娟
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机构
江苏大学财经学院
江苏大学工商管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第21期132-134,共3页
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文摘
文章以1997年1月2日至2007年12月28日上海证券市场综合指数为样本,根据股指波动情况,划分为三个阶段,运用EGARCH和TARCH模型实证研究中国股票市场价格波动的非对称性,分析股票市场波动非对称性的生成机理,提出基于股市波动非对称性政府监管的基本原则,为政府监管股票市场、制定股票市场发展规划与政策,提供具有一般性意义的分析思路和模式,为投资者预测并规避风险提供决策依据。
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关键词
非对称性
逆杠杆效应
非对称模型
羊群行为
股市监管
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名居民消费价格指数的非对称性波动分析及短期预测
被引量：3
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作者
陈家清
张智敏
王仁祥
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机构
武汉理工大学理学院山
武汉理工大学经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第4期119-122,共4页
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文摘
居民消费价格指数（CPI）在一定程度上反映了通货膨胀抑或紧缩的程度，受到社会普遍关注。文章基于我国1990年1月～2011年6月的月度数据进行探索性建模分析，通过模型比较发现对D_CPI序列建立AR（2）-ACGARCH（1，1）组合模型最合理，该模型很好的刻画了CPI的非对称性波动特征。研究结果表明D_CPI具有明显的群集效应和逆杠杆效应，即正的外部冲击对价格水平的影响大于负的外部冲击；另外短期预测结果显示2011年第三季度我国CPI月同比增长都将超过6％，预测效果比较理想，较为符合实际情形。
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关键词
CPI
ACGARCH模型
群集效应
逆杠杆效应
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测
被引量：16
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作者
陈昊
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机构
江苏电力公司南京供电公司
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出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2008年第15期84-89,共6页
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文摘
研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各种广义自回归条件异方差模型的预测能力。其中,幂指数广义自回归条件异方差-广义误差分布模型的预测效果尤为突出。最后通过实际算例验证了上述方法的可行性和有效性。
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关键词
负荷预测
不对称自回归条件异方差模型(ARCH)
逆杠杆效应
厚尾
广义误差分布(GED)
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Keywords
load forecasting
asymmetric ARCH models
reverse leverage effect
fat-tail
generalized error distribution（GED）
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分类号
TM715
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名深度嵌入国际供应链——中国制造型企业如何走向国际
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作者
杨旭
李兴旺
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机构
南开大学国际企业管理系
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出处
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2003年第21期58-61,共4页
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文摘
深度嵌入国际供应链作为中国制造业企业国际化理论中的一种新的战略型思维,已经在国内许多制造型企业走向国际市场的实践中显示出了重要的作用。本文从杠杆和逆杠杆理论入手,对深度嵌入国际供应链的概念及其实现途径与方式进行了界定和初步探讨。
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关键词
中国
制造业
深度嵌入国际供应链
企业管理
逆杠杆效应
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分类号
F426.4
[经济管理—产业经济]
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