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逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略
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作者 岳毅蒙 王欣 赵锐 《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期157-160,共4页
研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型... 研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型更加符合实际,更具现实意义. 展开更多
关键词 逐段决定复合泊松风险模型 HJB方程 分红 注资
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