基于Granger因果图方法的物价水平国际间传递分析

1

作者 蔡风景 李元 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第4期48-52,共5页

目前,对Granger因果关系的研究大多数采用两变量Granger因果检验法,由于忽视其它重要变量的影响,常会导致虚假因果关系的出现。鉴此,采用Granger因果图模型方法分析中国及其主要贸易伙伴国(地区)间的物价传递,研究结果表明:美国在物价... 目前,对Granger因果关系的研究大多数采用两变量Granger因果检验法,由于忽视其它重要变量的影响,常会导致虚假因果关系的出现。鉴此,采用Granger因果图模型方法分析中国及其主要贸易伙伴国(地区)间的物价传递,研究结果表明:美国在物价传递中发挥着主导作用,物价国际间传递存在一定的区域效应;除和中国香港地区存在即期因果关系外,中国对主要贸易伙伴国(地区)的物价水平基本无显著影响,中国既无输出通货膨胀也无输出通货紧缩。同时,样本期内中国物价水平呈现明显的外部"输入性"特征。因此,中国政府应采取措施应对国际的物价冲击,同时防范物价输入性引发的风险,以实现中国物价的稳定。 展开更多

关键词 通胀granger因果图 部分定向相干技术

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向量自回归模型Granger因果图的条件互信息辨识与应用 被引量：1

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作者 魏岳嵩 田铮 陈占寿 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期979-986,共8页

Granger因果性是衡量系统变量间动态关系的重要依据.传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的即时因果性.本文利用图模型方法研究时间序列变量间的Granger因果关系,建立了时间序列Granger因果图,提出了Gran... Granger因果性是衡量系统变量间动态关系的重要依据.传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的即时因果性.本文利用图模型方法研究时间序列变量间的Granger因果关系,建立了时间序列Granger因果图,提出了Granger因果图的条件互信息辨识方法,利用混沌理论中的关联积分估计条件互信息.统计量的显著性山置换检验确定.仿真结果证实了方法的有效性,并利用该方法研究了空气污染指标以及中国股市间的Granger因果关系. 展开更多

关键词 granger因果图 多维时间序列 条件互信息 关联积分 置换检验

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基于图模型方法的Granger因果性检验

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作者 魏岳嵩 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第3期270-278,共9页

Granger因果性是衡量系统变量间动态关系的重要依据.本文利用图模型方法研究变量间的Granger因果性,建立了Granger因果图.基于条件互信息和置换检验法建立了Granger因果图结构的辨识方法,利用混沌理论中的关联积分估计相应的检验统计量... Granger因果性是衡量系统变量间动态关系的重要依据.本文利用图模型方法研究变量间的Granger因果性,建立了Granger因果图.基于条件互信息和置换检验法建立了Granger因果图结构的辨识方法,利用混沌理论中的关联积分估计相应的检验统计量,给出了统计量的渐进分布,并用所给方法研究国际主要股市间的Granger因果关系. 展开更多

关键词 granger因果图 条件互信息 极限分布 关联积分

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多维时间序列Granger因果图Markov性

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作者 魏岳嵩 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第3期6-9,共4页

文章利用Granger因果图表示多维时间变量序列间的因果关系,图中的顶点集由序列的各个分量组成,顶点间的有向边表示分量序列间的Granger因果关系,无向边表示分量间的同期因果关系.建立Granger因果图的p-分离准则,研究Granger因果图的Mar... 文章利用Granger因果图表示多维时间变量序列间的因果关系,图中的顶点集由序列的各个分量组成,顶点间的有向边表示分量序列间的Granger因果关系,无向边表示分量间的同期因果关系.建立Granger因果图的p-分离准则,研究Granger因果图的Markov性. 展开更多

关键词 granger因果图 多维时间序列 p-分离准则 MARKOV性

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通货膨胀传导机制识别与通胀分型治理

5

作者 田方钰 刘海英 +1 位作者 刘达禹 陈婉莹 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第5期152-162,共11页

采用时变Granger因果检验明确中国历次典型通胀时期下的通货膨胀传导机制与通胀成本负担状况,并基于反事实模拟给出结构性通货膨胀的治理方略。研究结果显示:(1)2012年前中国的通货膨胀基本都是全局性通胀,而在2012年后,通货膨胀则具有... 采用时变Granger因果检验明确中国历次典型通胀时期下的通货膨胀传导机制与通胀成本负担状况,并基于反事实模拟给出结构性通货膨胀的治理方略。研究结果显示:(1)2012年前中国的通货膨胀基本都是全局性通胀,而在2012年后,通货膨胀则具有典型的结构性特征;(2)治理全局性通胀只需盯住通胀源头和成本终端,而治理结构性通胀则应关注疏通通胀传导链条;(3)当下的通货紧缩是一轮由最终消费端发起的全局性通缩,但由于此轮通缩中只存在价格逆向传导链条,导致其仍有演化为结构性通缩的可能;(4)面对结构性通货紧缩,中央银行应采取适度盯住生产端价格指数的方式予以治理,这不仅有利于事前化解可能出现的产业链断裂风险,而且也能为后疫情时期的经济复苏营造良好的宏观环境和增长空间。 展开更多

关键词 通货膨胀传导机制 时变granger因果检验 通胀分型治理 反事实模拟

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稀疏组Lasso Granger因果图模型及应用

6

作者 高伟 杨海忠 杨露 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第4期3-12,共10页

辨识序列间的因果联系是时间序列分析的主要任务之一。将Granger因果关系的检验问题转换为变量选择问题,应用稀疏组Lasso方法辨识序列间Granger因果关系的存在性和因果影响的滞后阶数。提出了稀疏组Lasso Granger因果图模型,顶点表示多... 辨识序列间的因果联系是时间序列分析的主要任务之一。将Granger因果关系的检验问题转换为变量选择问题,应用稀疏组Lasso方法辨识序列间Granger因果关系的存在性和因果影响的滞后阶数。提出了稀疏组Lasso Granger因果图模型,顶点表示多维时间序列的分量序列,顶点间的有向边表示序列间存在的Granger因果关系,定义了滞后信息矩阵揭示因果影响的滞后信息。数值模拟验证了在各种维数和滞后影响结构的模型下,样本量对估计效果的影响。应用到中国宏观经济数据,进行实证分析的结果表明,稀疏组Lasso Granger因果图方法能够较好地揭示序列间的因果关系结构。 展开更多

关键词 granger因果关系 稀疏组Lasso 图模型 向量自回归模型

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同期和跨期双重视角下我国农产品价格联动效应研究——基于有向无环图和社会网络分析法 被引量：5

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作者 陈明华 岳海珺 +1 位作者 郝云飞 刘文斐 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第11期44-58,共15页

探索农产品价格联动规律,对于完善价格调控政策、保障国家粮食安全具有重要意义。本文基于2002年1月至2020年12月我国农产品集贸市场月度价格指数,从同期和跨期双重视角分别采用有向无环图技术和社会网络分析方法考察了我国农产品价格... 探索农产品价格联动规律,对于完善价格调控政策、保障国家粮食安全具有重要意义。本文基于2002年1月至2020年12月我国农产品集贸市场月度价格指数,从同期和跨期双重视角分别采用有向无环图技术和社会网络分析方法考察了我国农产品价格联动效应。研究发现:同期和跨期视角下农产品之间普遍存在价格联动效应,跨期比同期更为显著。在三类农产品价格联动效应中,蔬菜作物处于先导地位。在同期视角下,玉米在粮油作物中发挥“中介”作用,活鸡与猪肉在畜禽产品中处于核心位置,在蔬菜作物中大白菜和西红柿存在价格溢出效应;在跨期视角下,畜禽产品价格联动网络的一体化程度最高,畜禽产品和粮油作物度数中心度和接近中心度均较高。临时收储政策增强了农产品价格同期和跨期联动效应;新冠肺炎疫情背景下,对重要农产品采取适当价格调控加剧了价格同期联动效应,但弱化了跨期联动关系。 展开更多

关键词 农产品 价格联动效应 有向无环图 非线性granger因果 社会网络分析

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多维时间序列Granger因果性的一种图模型学习方法 被引量：3

8

作者 魏岳嵩 田铮 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2011年第5期549-557,共9页

传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的同期因果性.利用图模型方法研究多维时间序列变量间Granger因果关系,通过Granger因果图的建立将问题转化为Granger因果图结构的辨识问题,利用局部密度估计法构造相... 传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的同期因果性.利用图模型方法研究多维时间序列变量间Granger因果关系,通过Granger因果图的建立将问题转化为Granger因果图结构的辨识问题,利用局部密度估计法构造相应的辨识统计量,采用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布.模拟分析以及对于中国股市间Granger因果关系的研究说明了该方法的有效性. 展开更多

关键词 图模型 granger因果图 多维时间序列 结构辨识 BOOTSTRAP方法

原文传递

国际油价对国内化工产品价格风险传导研究及控制对策——基于SD模型 被引量：2

9

作者 张智 《中国储运》 2023年第3期62-63,共2页

文章以2018年1月2日到2022年4月22日之间的原油期货价格与化工产品价格的每日数据为基础,构建基于SD模型由Granger因果关系、化学工艺流程链、相关性强弱三者确认的原油价格对国内化工产品价格风险传导的因果关系图,Brent期货价格变动... 文章以2018年1月2日到2022年4月22日之间的原油期货价格与化工产品价格的每日数据为基础,构建基于SD模型由Granger因果关系、化学工艺流程链、相关性强弱三者确认的原油价格对国内化工产品价格风险传导的因果关系图,Brent期货价格变动对国内化工产品的价格传导具有实时性,Brent原油是各化工产品的格兰杰原因,其价格风险会以链条式和辐射式向国内各化工产品价格传导,对于油价的不确定性提出控制对策。 展开更多

关键词 化工产品价格 granger因果关系 价格传导 因果关系图 辐射式 化学工艺流程 链条式 风险传导

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脑功能信号的Granger因果性分析方法 被引量：2

10

作者 李卫娜 郑小林 +2 位作者 侯文生 吴国材 冯华 《国际生物医学工程杂志》 CAS 北大核心 2011年第6期375-379,共5页

脑是如何选择和调整分布于全脑的神经活动以实现其功能的？为解决这个问题，近年来人们将推测变量间信息因果流向的Granger因果分析引入脑功能研究。首先介绍了Granger因果分析的基本原理及其在处理脑功能信号时的拓展算法——结构向量... 脑是如何选择和调整分布于全脑的神经活动以实现其功能的？为解决这个问题，近年来人们将推测变量间信息因果流向的Granger因果分析引入脑功能研究。首先介绍了Granger因果分析的基本原理及其在处理脑功能信号时的拓展算法——结构向量自回归模型（SVAR）；综述了在对脑功能信号进行Granger因果分析时的技术问题；最后，以特发性全身性癫痫的脑功能信号为例，介绍了Granger因果分析在致痫灶定位中的应用前景。 展开更多

关键词 granger因果分析 结构向量自回归模型 脑磁图脑电图 功能磁共振 癫痫

原文传递

通胀国际传递的动态关系研究——兼论中国汇率的“通胀屏蔽功能” 被引量：11

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作者 杨子晖 李广众 张宁 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2016年第6期1-17,共17页

本文首次采用最新发展的样本外Granger因果检验等技术方法,对中国通货膨胀的"输出性"与"输入性"特征展开系统性的研究,并结合滚动广义脉冲响应技术方法,从动态分析的角度对中国在价格国际传递链中的地位与作用展开... 本文首次采用最新发展的样本外Granger因果检验等技术方法,对中国通货膨胀的"输出性"与"输入性"特征展开系统性的研究,并结合滚动广义脉冲响应技术方法,从动态分析的角度对中国在价格国际传递链中的地位与作用展开深入分析。在此基础上,本文进一步考察在不同汇制区间,中国物价变动的"输入性"特征,并指出,2005年启动的汇率形成机制尚无法有效地吸收来自国外物价变动的冲击,汇率的"通胀屏蔽功能"并未显现。最后,本文进一步提出现阶段"实现价格稳定"的若干启示与政策建议。 展开更多

关键词 通胀屏蔽功能 样本外granger因果检验 滚动广义脉冲响应分析

原文传递