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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测
1
作者 陆文星 任环宇 +1 位作者 梁昌勇 李克卿 《工业工程》 2024年第1期86-95,127,共11页
制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过... 制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过小波变换,由整合移动平均自回归–广义自回归条件异方差模型(ARIMA-GARCH)处理稳态低频数据,门控循环单元(GRU)处理波动性强的高频数据,将各频段预测结果进行融合得到最终预测结果。为验证模型有效性,选取一定数据量的PMI指数进行实验。结果表明,与其他常见模型对比,本文构建的组合模型具有较好的预测精度与性能,平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)分别达到0.00329、0.004162、0.65%。 展开更多
关键词 采购经理人指数(pmi) 小波分解 整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义的自回归条件异方差模型(GARCH) 门控循环单元(GRU)
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CPI、PMI与消费者信心指数(CCI)的关系研究及实证分析 被引量：24
2
作者 张道德 俞林 《中国物价》 2009年第9期8-11,共4页
本文基于计量经济学中的VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解来研究消费者物价指数(CPI)、采购经理人指数(PMI)以及消费者信心指数(CCI)之间的相关性。研究结果表明,PMI对CCI有着正向的推动作用,而CPI则对CCI存在着负向影响。因此,在当... 本文基于计量经济学中的VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解来研究消费者物价指数(CPI)、采购经理人指数(PMI)以及消费者信心指数(CCI)之间的相关性。研究结果表明,PMI对CCI有着正向的推动作用,而CPI则对CCI存在着负向影响。因此,在当前条件下,稳定物价、降低CPI,提供良好政策环境、提高PMI是增强我国消费者信心,快速走出金融危机的重要路径选择。 展开更多
关键词 消费者物价指数(CPI) 采购经理人指数(pmi) 消费者信心指数(CCI) VAR模型
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中国PMI与GDP季节性协整分析 被引量：2
3
作者 林俊凯 《商业经济研究》 北大核心 2016年第2期116-118,共3页
采购经理人指数PMI是评价宏观经济发展状况的一项先行指标,具有较大的市场影响力,是反映宏观经济态势的"晴雨表"。本文根据我国采购经理人指数(PMI)和国内生产总值(GDP)数据的季节性特征,运用HEGY季节性检验方法对二者进行季... 采购经理人指数PMI是评价宏观经济发展状况的一项先行指标,具有较大的市场影响力,是反映宏观经济态势的"晴雨表"。本文根据我国采购经理人指数(PMI)和国内生产总值(GDP)数据的季节性特征,运用HEGY季节性检验方法对二者进行季节性单整检验,并在此基础上进行季节性协整检验。本文的分析结果表明:我国PMI和GDP季节增长率在零频率和1/4频率上不存在季节单位根,在1/2频率上存在季节单位根,以二季为一个周期。我国PMI和GDP季节增长率在1/2频率上协整,说明二者存在长期均衡关系,用PMI来预测宏观经济走势是合理的。 展开更多
关键词 采购经理人指数(pmi) 国内生产总值(GDP) HEGY季节性检验 季节性单整 季节性协整
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中国十年期国债利率走势分析
4
作者 付欣 《市场周刊》 2023年第8期105-109,共5页
文章以中国十年期国债收益率走势为重点分析对象,通过对过往六轮债券市场牛熊的分析再结合债券收益率与指标之间的相关性回归结果,发现中国债券市场的牛熊交替演绎有规律可循。将中国十年期国债收益率的周期项和趋势项分开来看则分别对... 文章以中国十年期国债收益率走势为重点分析对象,通过对过往六轮债券市场牛熊的分析再结合债券收益率与指标之间的相关性回归结果,发现中国债券市场的牛熊交替演绎有规律可循。将中国十年期国债收益率的周期项和趋势项分开来看则分别对应了中国经济短周期波动和长期趋势。而从宏观经济指标与国债收益率走势相关性分析来看,采购经理人指数(PMI)领先10年期国债收益率变化在1个季度左右,社会融资规模存量同比数据领先10年期国债收益率3个季度,以M2-社融增速差作为市场剩余流动性指标,其领先10年期国债收益率7~8个月。三个指标对10年期国债收益率表现出较强的领先性,具备投资指导意义。 展开更多
关键词 10年期国债收益率 HP滤波法 回归性分析 采购经理人指数(pmi) 社会融资规模增速 剩余流动性
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10月财新中国制造业PMI升至53.6
5
《企业决策参考》 2020年第30期13-14,共2页
随着国内外经济持续回暖,11月2日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得53.6,较9月回升0.6个百分点,为2011年2月以来最高值,显示制造业景气状况改善明显。
关键词 制造业pmi 采购经理人指数(pmi) 景气状况
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11月财新中国制造业PMI升至54.9创十年来新高
6
《中国超硬材料》 2020年第4期109-110,共2页
疫情后经济恢复持续加速,11月中国制造业运行出现十年来最强劲改善。12月1日公布的11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得54.9,高于10月1.3个百分点,为2010年12月以来最高值。
关键词 制造业pmi 采购经理人指数(pmi) 十年
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8月财新中国制造业PMI升至53.1 为2011年2月以来新高
7
《企业决策参考》 2020年第24期8-9,共2页
随着国内经济持续恢复,9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得53.1,较7月提高0.3个百分点,为2011年2月以来最闻。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。国家统计局公布的8月制造业PMI录得51,低于上月0.1个百分点。
关键词 制造业pmi 国家统计局 采购经理人指数(pmi)
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6月财新中国制造业PMI录得51.2
8
《企业决策参考》 2020年第18期6-7,共2页
随着国内经济活动基本恢复正常,7月1日公布的6月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.2,较5月提高0.5个百分点,为今年以来最高,连续两个月处于扩张区间。这一走势与国家统计局制造业PMI—致。国家统计局公布的6月制造业PM I录得50... 随着国内经济活动基本恢复正常,7月1日公布的6月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.2,较5月提高0.5个百分点,为今年以来最高,连续两个月处于扩张区间。这一走势与国家统计局制造业PMI—致。国家统计局公布的6月制造业PM I录得50.9,高于上月0.3个百分点。 展开更多
关键词 制造业pmi 国家统计局 采购经理人指数(pmi)
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疫情冲击开始消退
9
作者 于海荣 《财新周刊》 2022年第23期38-39,共2页
5月以来,全国新冠疫情形势好转,部分地区开始复工复产,带动制造业景气回升,但仍处于收缩区间。近日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得48.1,高于4月2.1个百分点;财新中国服务业PMI回升5.2个百分点至41.4。
关键词 采购经理人指数(pmi) pmi 服务业
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