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上证综指收益率的长记忆研究
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作者 张志朝 陈年红 《广西财经学院学报》 2009年第1期68-71,共4页
运用一种新的非参数统计方法即重标方差V/S分析方法考察上证股市收益的长期记忆效应,该方法比R/S分析与修正的R/S分析更稳健。研究表明:上证股市总体样本日、周收益率的Hurst指数均小于0.5,即不存在显著的长记忆效应,呈现反持续性。
关键词 V/s 长记忆性 重标方差r/s HUrsT指数
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