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题名随机负债下脆弱期权定价
被引量：1
- 1
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作者
薛红
衡晓
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机构
西安工程大学理学院
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出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2016年第1期103-106,共4页
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基金
陕西省自然科学基金项目(2010JM1010)
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(12JK0862)
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文摘
假定股票价格、公司资产价格和公司负债均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型,利用次分数Brown运动随机分析理论及保险精算的方法,获得随机负债下脆弱期权定价公式.
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关键词
次分数布朗运动
随机负债
脆弱期权
保险精算方法
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Keywords
sub-fractional Brownian motion
stochastic liability
vulnerable option
actuarial approach
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名有违约风险的欧式期权定价
被引量：3
- 2
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作者
吴恒煜
吕江林
闵晓平
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机构
江西财经大学金融学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第5期504-510,531,共8页
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基金
教育部人文社会科学资助一般项目(06JA790025)
江西省教育厅科技计划资助项目(赣教技字[2007]261号)
+1 种基金
广东省自然科学基金资助项目(0530055705003980)
江西财经大学创新团队基金资助项目(江财科研字[2005]4)
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文摘
为了研究违约风险对欧式期权定价的影响,允许随机利率与随机的对手公司负债,应用结构化方法,扩展了Klein(1996)的定价模型,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出交易对手负债固定、固定利率、固定利率与固定负债情形下的欧式期权以及标准欧式期权、交换期权的定价公式,并指出这些公式均为一般化定价公式的特例.
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关键词
违约风险
随机负债
挽回率
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Keywords
default risk
stochastic liabilities
recovery rate
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分类号
R830
[医药卫生—航空、航天与航海医学]
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题名具有违约风险的欧式期权定价
被引量：4
- 3
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作者
吴恒煜
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机构
中山大学管理学院博士后流动站
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出处
《经济数学》
2005年第4期373-383,共11页
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基金
中国博士后基金资助项目(2004036158)
广东省教育厅人文社会科学研究基金项目(02SJC790002)
+2 种基金
广东省自然科学基金(0400975
05300557)资助项目
广东省哲学社会科学"十五"规划项目(03/04C2-13)
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文摘
本文允许随机利率与随机的对手公司负债,扩展了k le in(1996)的定价模型,运用结构化方法,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为本文公式的特例。
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关键词
违约风险
随机负债
挽回率
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Keywords
Default risk, stochastic iiabilitie, recovery rate
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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