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三叉树模型下的等价鞅测度
1
作者 闫海峰 刘利敏 《运筹与管理》 CSCD 2006年第3期90-93,共4页
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词 应用数学 数理金融学 三叉树模型 极小鞅测度 方差最优鞅测度 最小熵鞅测度 逆相对熵鞅测度
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随机波动率模型的等价鞅测度 被引量：2
2
作者 刘利敏 闫振荣 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期24-27,62,共5页
研究了随机波动率模型的等价鞅测度.利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度,并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度,验证了这些鞅测度是不同的.
关键词 极小鞅测度 方差最优鞅测度 最小熵鞅测度
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跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度 被引量：1
3
作者 李晓春 黄水霞 《许昌学院学报》 CAS 2008年第5期13-16,共4页
在跳扩散半鞅模型中,引进了跳的强度过程与跳的概率密度函数过程,研究了测度变换对跳的强度与密度函数过程引起的变化、研究了跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度.得到了这两个鞅测度的精确表达式以及这两个鞅测度所引起的跳强度与... 在跳扩散半鞅模型中,引进了跳的强度过程与跳的概率密度函数过程,研究了测度变换对跳的强度与密度函数过程引起的变化、研究了跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度.得到了这两个鞅测度的精确表达式以及这两个鞅测度所引起的跳强度与密度函数过程的具体变化公式. 展开更多
关键词 跳扩散半鞅 最小鞅测度 最小熵鞅测度 LAGRANGE乘子
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等价鞅测度选择问题的注记(英文)
4
作者 张曙光 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1998年第5期519-525,共7页
本文研究了定价理论中的等价测度的选择问题，提出了按相对熵极小化作为一种新的选择标准。所得结论推广了已有的定价理论，尤适用于最小鞅测度不存在的情形。
关键词 等价鞅测度 相对熵 定价理论 最小鞅测度 极小化
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可积鞅测度的弱收敛(英语)
5
作者 谢颖超 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1996年第4期393-400,共8页
本文引入了可积鞅测度弱收敛的概念。
关键词 可积鞅测度 弱收敛 鞅测度
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Hilbert值鞅测度的表示定理
6
作者 谢颖超 《江苏师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1996年第1期1-6,共6页
研究Ｈｉｌｂｅｒｔ值鞅测度的表示定理，并在一定条件下，证明任一连续的Ｈｉｌｂｅｒｔ值正交鞅测度可以表示为Ｈｉｌｂｅｒｔ值Ｇａｕｓｓ鞅测度经时间变换后所得鞅测度的随机积分．
关键词 Hilbert值鞅测度 Gauss鞅测度 随机积分 表示定理
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最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题 被引量：3
7
作者 汤思英 刘继春 杜立金 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期465-468,共4页
在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小... 在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小化和效用函数最大化的等价性. 展开更多
关键词 等价鞅测度 最小对称熵鞅测度 不完备市场 定价 效用函数 概率空间
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随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价 被引量：7
8
作者 闫海峰 刘利敏 杨建奇 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期43-50,共8页
本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在... 本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在性,并利用偏微分方程给出了最小熵鞅测度。 展开更多
关键词 随机波动率模型 最小熵鞅测度 效用无差别定价 效用无差别套期保值策略
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等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用 被引量：8
9
作者 田蓉 柴俊 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期27-31,共5页
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
关键词 等价鞅测度 自融资策略 无套利价格 双因子模型
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单周期三叉树模型中等价鞅测度的比较 被引量：2
10
作者 姚落根 欧辉 杨向群 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2009年第1期11-15,共5页
在无套利假设下,用一个参数刻画单周期三叉树模型中的等价鞅测度,得到了Esscher变换测度和q-优化测度对应参数所满足的方程,然后利用数值计算对这些参数进行了比较.
关键词 三叉树模型 不完全市场 等价鞅测度 q-优化测度
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最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系 被引量：2
11
作者 魏正红 张曙光 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第1期14-18,共5页
本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.
关键词 基本价格过程 连续半鞅过程 自融资 数理金融 最优增长策略 等价鞅测度 相对熵
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离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度 被引量：1
12
作者 潘燕玲 沈艳琳 刘利敏 《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第4期92-93,104,共3页
研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题。
关键词 无差别定价 指数效用函数 最小熵鞅测度
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体制转换下等价鞅测度的构造研究 被引量：1
13
作者 赵攀 肖庆宪 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2015年第4期475-484,共10页
体制转换资产价格模型可以描述宏观经济的影响,但在金融衍生产品定价所涉及的等价鞅测度的构造问题中,利用传统的Esscher变换方法得到的等价鞅测度实质上只考虑了微观市场风险,而没有考虑体制转换所表示的宏观经济风险.此外,经典的几何... 体制转换资产价格模型可以描述宏观经济的影响,但在金融衍生产品定价所涉及的等价鞅测度的构造问题中,利用传统的Esscher变换方法得到的等价鞅测度实质上只考虑了微观市场风险,而没有考虑体制转换所表示的宏观经济风险.此外,经典的几何布朗运动不能刻画资产收益率的尖峰厚尾现象.本文首先利用马尔科夫过程和最大化非广延熵分布建立了一个新的资产价格模型.该模型可以同时描述体制转换和尖峰厚尾现象.然后利用鞅理论,借助微观市场的资产价格过程和宏观经济的马尔科夫过程的乘积给出了一种新的等价鞅测度构造方法,通过该方法构造的等价鞅测度包含了微观市场和宏观经济两种风险.最后,在该等价鞅测度下,给出了资产价格折现过程为鞅的充要条件,为进一步研究金融衍生产品的定价及风险控制提供了理论基础. 展开更多
关键词 TSALLIS熵 马尔科夫转换 等价鞅测度
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马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度 被引量：1
14
作者 宋瑞丽 王波 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第5期549-556,共8页
研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy... 研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所描述的市场是不完备的,因此,鞅测度不是唯一的.通过采用状态转换Esscher变换来确定等价鞅测度,并且证明了所得到的定价测度就是最小熵鞅测度. 展开更多
关键词 状态转换Esscher变换 LEVY过程 隐马氏链模型 最小熵鞅测度
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认股权证的等价鞅测度定价模型与数值方法 被引量：15
15
作者 刘志强 金朝蒿 《经济数学》 2004年第2期136-140,共5页
本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价 .推导出计算更自然、更简单的类似 Black- Scholes模型的认股权证定价公式 .给出了一种比较好的数值计算方法 .并讨论了认股权证在中国证券市场的发展状况 .
关键词 认股权证 等价鞅测度 Black-Scholes模型
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远期鞅测度下贷款定价研究 被引量：1
16
作者 刘久彪 詹原瑞 韩镇 《西安电子科技大学学报（社会科学版）》 2008年第1期96-101,共6页
在远期鞅测度下,应用信用风险结构模型对贷款定价进行研究。首先假设基于即期鞅测度,公司资产价值、无风险利率、违约阈值的随机过程,然后推导即期鞅与远期鞅测度变换的条件,得出远期鞅测度下的违约指示过程。对于难以求解的远期中性违... 在远期鞅测度下,应用信用风险结构模型对贷款定价进行研究。首先假设基于即期鞅测度,公司资产价值、无风险利率、违约阈值的随机过程,然后推导即期鞅与远期鞅测度变换的条件,得出远期鞅测度下的违约指示过程。对于难以求解的远期中性违约概率,将其转变为对时间相依的曲线边界求解布朗运动的首达时间概率分布问题,求出违约概率的解析解,进而得到贷款的利差。 展开更多
关键词 贷款定价 远期鞅测度 首达时间 Vasicek过程
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等价鞅测度模型下关卡期权的定价 被引量：1
17
作者 张辉 孔繁亮 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2008年第1期100-102,共3页
在风险中性条件下,应用等价鞅测度,探讨了贴现后的股票价格过程,从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式.
关键词 鞅 等价鞅测度 关卡期权 风险中性定价
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最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型 被引量：2
18
作者 柳向东 王星蕊 《深圳大学学报（理工版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期154-163,共10页
讨论零息债券价格演变,基于Ho-Lee模型,应用无套利原理和鞅测度方法,建立离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小熵鞅测度处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出模型在欧式债券期权定价方面的应用.
关键词 应用统计数学 Ho-Lee模型 无套利方法 二叉树模型 利率期限结构 最小熵鞅测度 债券期权定价
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H－值鞅测度的表示定理
19
作者 谢颍超 陈彬 《工程数学学报》 CSCD 1996年第4期49-55,共7页
研究了Ｈｉｌｂｅｒｔ值鞅测度的表示定理，并在一定条件下。
关键词 H-值鞅测度 表示定理 鞅测度 随机积分
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不对称信息市场和极小鞅测度 被引量：1
20
作者 杨建奇 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2015年第4期481-484,共4页
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场,通过资本资产定价基本定理,比较了两者的无套利性和完备性;... 市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场,通过资本资产定价基本定理,比较了两者的无套利性和完备性;利用半鞅分解和条件期望性质,讨论了两个市场中最小鞅测度之间的关系。 展开更多
关键词 不对称信息 极小鞅测度 无套利性 局部鞅
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