证券公司风险控制指标体系完善探讨

1

作者 梁稆 《商业观察》 2023年第24期25-28,56,共5页

随着我国社会经济发展进入新阶段,社会经济建设形势发生较大变化,金融市场体系改革工作也处于不断深化状态,这就使得我国证券行业业务经营模式逐渐朝着多元化、集团化方向转变。在此背景下,内部风险管控成为当前证券公司发展中面临的主... 随着我国社会经济发展进入新阶段,社会经济建设形势发生较大变化,金融市场体系改革工作也处于不断深化状态,这就使得我国证券行业业务经营模式逐渐朝着多元化、集团化方向转变。在此背景下,内部风险管控成为当前证券公司发展中面临的主要任务,构建更加完善的风险指标体系,促进风险管理实效性不断提升成为当前证券行业的改革重点。同时从实际发展角度分析,过于严格或宽松的管控体系会导致证券行业发展出现被压制或无节制扩张的两种极端。由此,确保风险控制指标体系合理才能为证券行业稳健发展提供必要支持。基于此,文章将针对证券公司风险控制指标体系相关内容进行研究,希望为证券公司发展提供参考意见。 展开更多

关键词 证券公司 风险控制指标体系 完善措施

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证券公司风险控制指标体系完善分析 被引量：1

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作者 华雨馨 《现代商业》 2021年第35期121-123,共3页

在当前时期,国内正在展开金融体系改革工作,这就使得证券行业出现了明显的改变,业务经营模式呈现出明显的多元化、集团化。对于证券公司来说,必须要对内部风险管控予以重点关注,只有构建起更为完善的风控指标体系,方可保证风险管理的实... 在当前时期,国内正在展开金融体系改革工作,这就使得证券行业出现了明显的改变,业务经营模式呈现出明显的多元化、集团化。对于证券公司来说,必须要对内部风险管控予以重点关注,只有构建起更为完善的风控指标体系,方可保证风险管理的实效性大幅提高。将风险控制指标体系的作用充分发挥出来,可以使得资本、业务、风险能够保持平衡关系。如果管控过于严格的话,业务发展则会受到限制,而管控过于宽松的话,业务发展则会出现无节制的状况,面对的风险自然就更为严峻。从这点来说,必须要保证风险控制指标体系更为合理,如此才能使得企业真正实现稳健发展。本文即对证券公司风险控制指标体系展开深入的探析,将其中存在的问题寻找出来,在此基础上寻找到可行的应对之策,以期使得证券公司能够实现有序经营,整个金融体系也可保持健康稳定。 展开更多

关键词 证券公司 风险控制指标体系 完善措施

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年金基金信息披露中风险控制指标的应用探索

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作者 吴伟英 张晨 《中国社会保障》 2024年第2期68-69,共2页

风险管理和稳健增值是我国年金基金(企业年金和职业年金)投资管理中的重要环节和永恒主题。根据现行年金基金管理政策,实践中计划和投资组合层需要计算和披露的市场风险控制指标包含波动率、最大回撤、风险价值(VaR)、夏普比率等。本文... 风险管理和稳健增值是我国年金基金(企业年金和职业年金)投资管理中的重要环节和永恒主题。根据现行年金基金管理政策,实践中计划和投资组合层需要计算和披露的市场风险控制指标包含波动率、最大回撤、风险价值(VaR)、夏普比率等。本文聚焦上述指标,探索通过指标指导大类资产配置,落实风险调整和止损机制,丰富投资组合绩效评价的拓展应用。 展开更多

关键词 企业年金 投资组合 风险调整 年金基金 大类资产配置 夏普比率 风险管理 风险控制指标

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证监会:完善证券公司风险控制指标体系

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作者 岁正阳 《中国信用》 2023年第11期54-54,共1页

日前,证监会修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》,并向社会公开征求意见。记者了解到,近年来,证监会不断健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,督促证券公司全面落实风险管理要求,夯实内控合规基础。2020年1月份,证监会... 日前,证监会修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》,并向社会公开征求意见。记者了解到,近年来,证监会不断健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,督促证券公司全面落实风险管理要求,夯实内控合规基础。2020年1月份,证监会修订发布现行的证券公司风险控制指标计算标准以来。 展开更多

关键词 证券公司 证监会 净资本 计算标准 控制指标体系 风险管理 内控合规 风险控制指标

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现行证券公司风险控制指标改进研究 被引量：3

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作者 谷雨 《求索》 CSSCI 北大核心 2015年第10期100-104,共5页

随着金融体系改革的深入和证券行业不断创新发展,证券公司现行风险控制指标体系的局限性逐渐显现。目前国内证券公司实际承担风险不高,但部分现行指标却已接近预警线;部分风险控制指标对证券公司提升杠杆水平实现创新发展形成了一定阻碍... 随着金融体系改革的深入和证券行业不断创新发展,证券公司现行风险控制指标体系的局限性逐渐显现。目前国内证券公司实际承担风险不高,但部分现行指标却已接近预警线;部分风险控制指标对证券公司提升杠杆水平实现创新发展形成了一定阻碍;现行风险控制指标体系难以适应证券公司盈利模式转变的趋势。"净资本/净资产"指标限制了证券公司的发展空间,"自营权益类及证券衍生品/净资本"和"自营固定收益类证券/净资本"指标与行业发展现状存在一定脱节。对现行风险控制指标进行适当修订以扫清证券公司发展障碍显得尤为迫切。为保持政策的连续性及政策的可操作性,建议:确定"净资本/各类风险资本准备之和"、"净资本/负债"、"净资产/负债"为核心风险控制指标;删除"净资本/净资产","自营权益类证券及证券衍生品/净资本","自营固定收益类证券/净资本"等不合理指标,在不影响证券公司经营稳健性的前提下充分打开证券公司发展空间。 展开更多

关键词 证券公司 风险控制指标 净资本

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集装箱海运网络脆弱性风险控制 被引量：1

6

作者 张晓玲 《舰船科学技术》 北大核心 2023年第10期152-155,共4页

为保障集装箱海运网络稳定运行,提出集装箱海运网络的脆弱性风险控制方法。选取集装箱海运网络平均度、集装箱海运网络孤立节点比例、集装箱海运网络效率等作为脆弱性风险控制指标,采用熵权法计算各指标权重,基于指标权重构建脆弱性风... 为保障集装箱海运网络稳定运行,提出集装箱海运网络的脆弱性风险控制方法。选取集装箱海运网络平均度、集装箱海运网络孤立节点比例、集装箱海运网络效率等作为脆弱性风险控制指标,采用熵权法计算各指标权重,基于指标权重构建脆弱性风险划分模型,将集装箱海运网络的脆弱性风险划分为不脆弱~非常脆弱5个等级,根据脆弱性风险等级划分结果,提出对应的策略与建议,实现集装箱海运网络脆弱性风险控制。实验结果显示该方法可有效获取脆弱性风险等级划分结果,并有效降低集装箱海运网络脆弱性风险。 展开更多

关键词 海运网络 脆弱性 风险控制 风险控制指标 熵权法 风险等级

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盾构隧道穿越既有桥梁桩基础风险控制值的确定 被引量：7

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作者 张海彦 何平 +2 位作者 胡友刚 王秀英 许朋成 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期45-50,54,共7页

在总结国内外规范所确定的桥梁沉降值的基础上,进一步阐述了其在隧道穿越桥梁桩基础时的适用性.通过列举比对国内外工程案例所提出的风险控制值的确定方法,并结合目前隧道穿越桥梁桩基础时已采用的风险控制值的计算原理,实现了桥梁剩余... 在总结国内外规范所确定的桥梁沉降值的基础上,进一步阐述了其在隧道穿越桥梁桩基础时的适用性.通过列举比对国内外工程案例所提出的风险控制值的确定方法,并结合目前隧道穿越桥梁桩基础时已采用的风险控制值的计算原理,实现了桥梁剩余承载力在有限元数值计算中的折减,进而论述了隧道穿越既有桥梁桩基础时,最终风险控制指标和阶段风险控制指标的概念及实现方法,以期达到为类似工程提供借鉴和参考的目的. 展开更多

关键词 地下隧道 桥梁桩基础 剩余承载力 数值计算 风险控制指标

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高校财务风险及其控制对策研究 被引量：3

8

作者 肖锋 《开封教育学院学报》 2015年第10期265-267,共3页

由于市场经济体制的推进、高校扩招和财务管理不善等原因,高校财务风险日益成为困扰高校财务运营的一个重要问题。高校财务运营带来了投资风险、筹资风险和财务管理风险,通过剖析三种风险产生的原因、投资风险控制指标和财务管理风险控... 由于市场经济体制的推进、高校扩招和财务管理不善等原因,高校财务风险日益成为困扰高校财务运营的一个重要问题。高校财务运营带来了投资风险、筹资风险和财务管理风险,通过剖析三种风险产生的原因、投资风险控制指标和财务管理风险控制指标,提出提升高校管理层的风险意识,建立财务风险控制责任制度,建立内部控制管理制度,强化全面预算管理,建立高校贷款监督机制,科学管理校办产业,丰富经费筹集渠道等控制高校财务风险的对策措施,以帮助高校充分认识、防范和解决财务风险。 展开更多

关键词 高校财务风险 风险控制指标 校办产业 内部控制

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企业负债经营风险控制的途径 被引量：6

9

作者 邓绍秋 《湖南科技学院学报》 2018年第5期110-112,共3页

在我国激烈的经济竞争环境下,很多企业都选择了负债经营,虽然它能给企业带来不少好处,但同时也带来了相应的风险,这就要求企业必须从自身环境的综合分析出发,进行全面考量,对负债经营风险进行严格的评估和控制。企业在符合自身情况下,... 在我国激烈的经济竞争环境下,很多企业都选择了负债经营,虽然它能给企业带来不少好处,但同时也带来了相应的风险,这就要求企业必须从自身环境的综合分析出发,进行全面考量,对负债经营风险进行严格的评估和控制。企业在符合自身情况下,应从合理的借款额度、最优负债结构、适度利用财务杠杆作用、引入风险控制指标体系、建立并完善风险防范机制等方面寻求在发展和控制风险之间的最佳途径。 展开更多

关键词 负债经营 风险控制 财务杠杆 风险控制指标体系

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构建以风险控制为导向的中央企业境外投资绩效评价体系 被引量：3

10

作者 张路 《经济研究参考》 北大核心 2011年第24期36-36,共1页

1.将风险控制指标引入中央企业境外投资绩效评价体系。由于中央企业的特殊性质,其境外投资活动一直备受社会各界高度关注,必须防范境外投资风险,确保投资安全和保证境外投资的保值增值。在一定程度上。

关键词 绩效评价体系 风险控制指标 境外投资 企业 企业管理 导向

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构建以风险控制为导向的中央企业境外投资绩效评价体系 被引量：1

11

作者 张路 《经济研究参考》 北大核心 2011年第36期32-32,共1页

1.将风险控制指标引入中央企业境外投资绩效评价体系。由于中央企业的特殊性质,其境外投资活动一直备受社会各界高度关注,必须防范境外投资风险,确保投资安全和保证境外投资的保值增值。在一定程度上。

关键词 绩效评价体系 风险控制指标 境外投资 企业 企业管理 导向

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关键词

12

《股市动态分析》 2024年第19期4-4,共1页

关键词:券业并购近日,证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》,并于2025年1月1日起正式施行。《风控指标规定》主要调整完善以下内容:一是对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化,进一步引导... 关键词:券业并购近日,证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》,并于2025年1月1日起正式施行。《风控指标规定》主要调整完善以下内容:一是对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化,进一步引导证券公司充分发挥长期价值投资。 展开更多

关键词 证券公司 并购 计算标准 关键词 证监会 长期价值投资 风险控制指标 股票

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商业银行非市场化经营行为浅议

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作者 孙龙宝 顾广宙 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2002年第2期48-49,共2页

由于我国金融业从计划金融体制向市场化金融体制转轨不久 ,商业银行从业人员的经营管理思想难免不打上计划金融的烙印 ,我国各家商业银行或多或少还存在着非市场化的经营行为 ,因此 ,治理商业银行非市场化经营行为已是当务之急。

关键词 非市场化经营行为 风险控制指标 商业银行 经营管理 中国

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投资银行在次贷危机中遭受巨大损失的原因及对中国证券公司的启示

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作者 鞠卉 《世界经济情况》 2009年第5期94-96,共3页

次贷危机爆发后,国外投资银行遭受了重大损失,这主要是由于其在次贷市场中的特殊作用及激进的投资策略所造成的。反观中国的证券公司,虽然由于经营范围有限以及杠杆比率较低,所受的影响相对较小,但其风险控制方法并不成熟和完善,需要加... 次贷危机爆发后,国外投资银行遭受了重大损失,这主要是由于其在次贷市场中的特殊作用及激进的投资策略所造成的。反观中国的证券公司,虽然由于经营范围有限以及杠杆比率较低,所受的影响相对较小,但其风险控制方法并不成熟和完善,需要加以改善。 展开更多

关键词 次贷危机 杠杆比率 净资本 风险控制指标

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工行乌鲁木齐市水磨沟区办事处在竞争中树立自己的形象

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《新疆金融》 1998年第7期56-56,共1页

关键词 水磨沟区 乌鲁木齐市 办事处 企业文化建设 经济广播电台 规范化服务 新疆日报 精神文明建设 内部检查制度 风险控制指标

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我国商业银行个人理财业务现状及对策 被引量：3

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作者 林深 《江西金融职工大学学报》 2010年第6期55-57,共3页

目前我国商业银行个人理财产品存在同质性高,收益实现不高,风险控制能力指标下降等问题。可以加强金融行业间的协作,开展银证合作、银保合作、银基合作、银信合作,通过金融行业中理财业务方面的经验交流,增强市场信息的透明度,共同研究... 目前我国商业银行个人理财产品存在同质性高,收益实现不高,风险控制能力指标下降等问题。可以加强金融行业间的协作,开展银证合作、银保合作、银基合作、银信合作,通过金融行业中理财业务方面的经验交流,增强市场信息的透明度,共同研究、开发新产品,发展交叉性金融业务,以共同应对外资金融机构的竞争与挑战,实现共赢。 展开更多

关键词 个人理财业务 同质性 风险控制能力指标

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吉林银行个人理财业务现状及对策研究

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作者 胡继元 《经济视野》 2013年第9期-,共1页

文章分析了吉林银行个人理财业务的发展现状及存在问题，并针对存在的问题提出了解决措施，供业内人士参考。

关键词 个人理财业务 同质性 风险控制能力指标

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创造向国有商业银行转变的良好环境

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作者 石伟华 《中国城市金融》 北大核心 1995年第1期36-37,共2页

创造向国有商业银行转变的良好环境石伟华向商业银行转变，是工商银行体制和机制的根本性改革，而不仅仅是管理办法的变化，需要从思想观念、经营运作、组织机构和内部管理等方面进行综合配套的调整和改革。从地市行来说，则是重在加快... 创造向国有商业银行转变的良好环境石伟华向商业银行转变，是工商银行体制和机制的根本性改革，而不仅仅是管理办法的变化，需要从思想观念、经营运作、组织机构和内部管理等方面进行综合配套的调整和改革。从地市行来说，则是重在加快经营机制的转换，努力争取在较大程度... 展开更多

关键词 国有商业银行 经营效益 比例管理 资产负债管理 专业部门 资产风险 风险控制指标 企业信用 基层行 财务管理

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