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基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及保证金随动模型 被引量：12
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作者 迟国泰 刘轶芳 冯敬海 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第3期150-160,共11页
本文在EWMA模型对合约价格变动幅度及合约价格变动幅度波动率 预测的基础上,采用计算数学领域的Newton插值逼近方法得到波动系数函数,建 立了基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及相应的保证金随动模型。本模型在保 证较高防范风险能... 本文在EWMA模型对合约价格变动幅度及合约价格变动幅度波动率 预测的基础上,采用计算数学领域的Newton插值逼近方法得到波动系数函数,建 立了基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及相应的保证金随动模型。本模型在保 证较高防范风险能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动 程度的衡量及保证金的确定方法提供了新的理论依据和计算方法。 展开更多
关键词 期货保证金 保证金随动模型 风险穿透率 波动系数函数 牛顿插值逼近
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