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一类带干扰风险过程的破产概率的估计 被引量:6
1
作者 卞保武 司建东 《南京工业职业技术学院学报》 2002年第3期37-40,共4页
本文讨论一类带干扰风险过程。对此模型给出了破产概率的Lundberg不等式,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进行比较。
关键词 带干扰风险过程 破产概率 LUNDBERG不等式 LUNDBERG指数 POISSON过程 经典风险过程 保险核算
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平衡更新风险过程破产时刻的矩(英文)
2
作者 徐怀 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2013年第2期213-220,共8页
本文研究了平衡更新风险过程中破产时刻的一阶矩和二阶矩问题.以首次索赔发生的时间和大小为分隔条件,应用全概率公式,得到了平衡更新风险过程中破产时刻一阶矩和二阶矩的表达式,最后通过一个数值例子加以说明.
关键词 破产时刻 平衡更新风险过程 普通更新风险过程 拉普拉斯变换
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马氏风险过程 被引量:3
3
作者 王汉兴 颜云志 +2 位作者 赵飞 方大凡 郭兴明(推荐) 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2007年第7期853-860,共8页
研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率... 研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界. 展开更多
关键词 风险过程 破产概率 马氏跳过程
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一种基于智能规划的信息安全风险过程建模方法 被引量:4
4
作者 王桢珍 武小悦 刘忠 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第B12期76-80,70,共6页
为了评估网络信息系统的安全风险,提出了基于智能规划的信息安全风险过程建模方法:使用规划领域的定义语言描述信息安全的风险领域和风险问题,修改后的bifrost规划引擎调用相关算法构建系统所有的渗透路径,最后通过Graphviz Toolkit接... 为了评估网络信息系统的安全风险,提出了基于智能规划的信息安全风险过程建模方法:使用规划领域的定义语言描述信息安全的风险领域和风险问题,修改后的bifrost规划引擎调用相关算法构建系统所有的渗透路径,最后通过Graphviz Toolkit接口绘制出规划渗透图表现系统安全风险过程. 展开更多
关键词 智能规划 风险过程 规划领域定义语言
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一类Cox风险过程中的三联分布(英文) 被引量:4
5
作者 宋敏 吴荣 王过京 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第6期597-604,共8页
本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.
关键词 Cox风险过程 破产时 破产瞬间前的余额 赤字
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一类多险种风险过程的破产概率 被引量:88
6
作者 蒋志明 王汉兴 《应用数学与计算数学学报》 2000年第1期9-16,共8页
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破产概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式。
关键词 破产概率 风险过程
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一类风险过程的Lundberg不等式 被引量:6
7
作者 王刈禾 胡亦钧 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2009年第2期224-226,共3页
本文研究了保费收入是复合Poisson过程,而理赔含有多个相关险种的风险过程,利用鞅方法,给出了这种推广情形下的Lundberg不等式,从而可以估计相应的破产概率.
关键词 风险过程 LUNDBERG不等式 破产概率
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带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布 被引量:3
8
作者 吴荣 王过京 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1999年第3期25-29,共5页
讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布,给出此分布所满足的积分方程,利用积分方程证明该分布的二次连续可微性.利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分-微分方程.当索赔服从指数分布时给出该分布的明确表达式.
关键词 风险过程 破产时刻 余额分布 干扰 保险公司
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Markov随机环境过程驱动的风险过程 被引量:2
9
作者 唐胜达 秦永松 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第1期35-39,共5页
本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合... 本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。 展开更多
关键词 风险过程 期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程 随机环境
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具有二阶保费率的Erlang(2)风险过程 被引量:1
10
作者 张燕 田铮 刘向增 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期443-450,共8页
考虑二阶保费率下的Erlang(2)风险过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的微分-积分方程及更新方程,并且当理赔额服从有理分布时,给出了Gerber-Shiu函数确切表达式。
关键词 二阶保费率 ERLANG(2)风险过程 GERBER-SHIU函数 LAPLACE变换
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带扰动Lévy风险过程的G-S函数 被引量:2
11
作者 赵翔华 董华 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第2期200-206,共7页
通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.
关键词 Lévy风险过程 罚金折现期望(G-S)函数 更新方程 Laplace指数
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带干扰的MAP风险过程的期望贴现惩罚函数 被引量:1
12
作者 唐胜达 秦永松 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第3期23-27,共5页
本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换满足的积分-微分方程,对于Laplace变换为有理函数的索赔分布,采用差分变换方法,利用Dickson-Hipp算子,... 本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换满足的积分-微分方程,对于Laplace变换为有理函数的索赔分布,采用差分变换方法,利用Dickson-Hipp算子,本文得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式。 展开更多
关键词 风险过程 期望贴现惩罚函数 MAP过程 积分-微分方程 LAPLACE变换
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一类两险种双Cox风险过程的破产概率估计 被引量:1
13
作者 马驰 王汉兴 《安徽理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2006年第1期75-78,共4页
经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式。事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的。考虑保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的两险种的风险模型,运用鞅论的方法,给出初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式和其上... 经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式。事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的。考虑保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的两险种的风险模型,运用鞅论的方法,给出初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式和其上界估计,以及累积强度相同且理赔额服从指数分布时的两险种双Cox风险模型的破产概率Ψ(u)的表达式。 展开更多
关键词 破产概率 风险过程 指数分布 COX过程
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两类风险过程总理赔量分布的平移伽玛近似 被引量:1
14
作者 花春荣 刘永陈 《常熟理工学院学报》 2005年第2期21-24,共4页
考虑了含两个类的风险过程,首先介绍复合Poisson分布的一些性质,在此基础上给出了含两个类的风险过程总理赔量分布的近似,并对指数理赔分布的情形给出数值计算结果。
关键词 风险过程 理赔 近似 POISSON分布 伽玛 平移 计算结果
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一类变保费且带干扰的COX风险过程的罚金折现期望函数(英文) 被引量:2
15
作者 聂高琴 《数学理论与应用》 2009年第3期11-15,共5页
本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数,在此模型中,保费的收取率随索赔强度而变化,索赔到达服从COX过程,并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法,得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n... 本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数,在此模型中,保费的收取率随索赔强度而变化,索赔到达服从COX过程,并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法,得到了罚金折现期望值所满足的微和分方程。当索赔强度过程为n状态的Markov过程时,通过Laplace变换,求解了该方程。 展开更多
关键词 罚金折现期望 COX过程 风险过程 函数 保费 LAPLACE变换 MARKOV过程 干扰
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两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文) 被引量:1
16
作者 杨莉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期331-340,共10页
本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。
关键词 两步保费率 ERLANG(2)风险过程 折现罚函数 最终破产概率
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信息安全风险过程的规划渗透图模型
17
作者 王桢珍 武小悦 刘忠 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第6期44-46,56,共4页
提出了一个可应用于信息安全风险过程建模的规划渗透图模型:采用形式化的规划域定义语言PDDL(Planning Domain Definition Language)对风险过程的领域和问题进行了描述,基于智能规划方法中的动作、状态等概念对风险过程的系统信息、脆... 提出了一个可应用于信息安全风险过程建模的规划渗透图模型:采用形式化的规划域定义语言PDDL(Planning Domain Definition Language)对风险过程的领域和问题进行了描述,基于智能规划方法中的动作、状态等概念对风险过程的系统信息、脆弱性、威胁主体及防御主体之间的关联进行建模,提出了规划渗透图构建的关键算法,并用一个修改后的规划引擎应用相关构建算法推导出所有渗透路径,最后调用Graphviz Tootkit的接口绘制出规划渗透图。 展开更多
关键词 风险过程 规划渗透图模型 规划域定义语言 智能规划
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一类离散时间风险过程停止损失保费的上下界估计
18
作者 包振华 梁媛 赵洁 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期6-10,共5页
再保险对于所有的保险人而言都是极为重要的,当面临巨额索赔时,保险公司需要通过再保险进行分散风险、稳定经营.停止损失再保险是一种重要的再保险形式,它承保损失超出指定免赔额的超额部分.针对一类离散时间更新风险过程,给出了停止损... 再保险对于所有的保险人而言都是极为重要的,当面临巨额索赔时,保险公司需要通过再保险进行分散风险、稳定经营.停止损失再保险是一种重要的再保险形式,它承保损失超出指定免赔额的超额部分.针对一类离散时间更新风险过程,给出了停止损失保费的3种不同形式的上下界估计,并通过实例做了数值分析. 展开更多
关键词 再保险 停止损失保费 离散时间更新风险过程
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阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数(英文)
19
作者 张燕 姚泽清 陆朝阳 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2010年第3期417-426,共10页
本文研究了阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积分方程,并给出了罚金折现期望函数解析表达式.
关键词 阈红利边界 ERLANG(2)风险过程 罚金折现期望函数 积分-微分方程 更新方程 LAPLACE变换
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在利息效力影响下的风险过程
20
作者 张鸿雁 郭凯 《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 2003年第1期108-110,共3页
根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念——标准索赔额,使得所有小于标准索赔额的理赔事件为“小索赔”事件,所有大于标准索赔额的理赔事件为“大索赔”事件.对于不同的保险公司以及... 根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念——标准索赔额,使得所有小于标准索赔额的理赔事件为“小索赔”事件,所有大于标准索赔额的理赔事件为“大索赔”事件.对于不同的保险公司以及同一个保险公司的不同时期,标准索赔额的取值不同,它由保险公司以往的历史数据结合保险公司的规模和资产来决定,反映了保险公司承受索赔的能力.利用标准索赔额,建立了一种新的在利息效力影响下的风险模型,对B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程进行了推广.对保险公司的风险过程进行研究,并得到了其破产概率的上界、显式表达式以及相关的性质. 展开更多
关键词 风险过程 标准索赔额 利息效力 破产概率 保险公司 风险模型
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