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企业信息不完全情况下的首次通过违约概率模型被引量：2: 1; 作者李秀琼陈绍刚《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第3期247-256,共10页; 基于Merton的结构化模型,利用几何布朗运动理论建立了不完全信息条件下的企业首次通过违约概率模型.根据企业的财务报表及信用记录,提出了一种新的不完全信息假设;在模型上引入股票的流通性价值,并改进其基于Merton模型的度量方法,使其... 展开更多; 关键词结构化模型不完全信息违约概率首次通过模型违约边界; 下载PDF 职称材料

本外币贷款风险比较及定价模型: 2; 作者刘易任学敏《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1737-1741,共5页; 当公司以外币贷款时,一方面可能有利于贷款成本的下降,但另一方面会因为汇率的波动而增加公司违约的可能.利用研究信用风险的结构化模型中的首次通过模型,在公司分别采用本、外币贷款的情况下,建立了公司的违约概率和贷款价值的数学模型... 展开更多; 关键词汇率外币贷款本币贷款首次通过模型; 下载PDF 职称材料

欧式信用价差期权的定价被引量：3: 3; 作者任学敏边保军《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期1392-1396,共5页; 除了利率风险外,投资者购买企业债券后可能会因企业破产和经营不善而遭受损失.许多金融机构推出了类似保险的违约互换和信用价差期权为投资者因企业破产和经营不善而遭受的损失提供保护.利用首次通过模型,把信用价差期权看成是公司资产... 展开更多; 关键词企业债券信用价差期权首次通过模型; 下载PDF 职称材料

信用关联结构性存款的定价被引量：1: 4; 作者任学敏万凝《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期1134-1138,共5页; 为了分散信用风险,一些银行发行了收益与某一信用实体的信用事件挂钩的存款.对挂钩公司的破产,采用结构化方法中的首次通过模型,即在存款期限内,若信用实体资不抵债,就认为信用事件发生.在随机利率假定下,用偏微分方程的方法,给出信用... 展开更多; 关键词信用风险违约信用关联存款首次通过模型; 下载PDF 职称材料

同时有短期和长期债券的公司债券定价被引量：1: 5; 作者任学敏光华《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1387-1393,共7页; 主要考虑公司同时发行短期和长期零息票债券的定价问题.利用随机分析方法,在短期债券到期日,由于偿付短期债务会引起公司资产的跳跃,所以,长期债券的定价需要分两个时间段进行.在结构化模型下给出了公司在短期债券存续期间没有违约的概... 展开更多; 关键词债券定价违约概率公司资产条件分布首次通过模型; 下载PDF 职称材料

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