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题名黑色系期货对宏观经济运行的反映
被引量：2
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作者
刘硕
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机构
大连商品交易所
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出处
《中国证券期货》
2019年第2期8-12,共5页
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文摘
本文针对黑色系期货,尤其是铁矿石期货对宏观经济的反映相关问题进行研究。首先,对期货市场反映宏观经济运行的理论研究进行了回顾;其次,将2013年以来的经济形势分为三个阶段,分别从铁矿石、螺纹钢、焦煤和焦炭期货的绝对价格、近远月价差和盘面利润三个角度说明了期货市场在各个阶段较好地反映了宏观经济的运行情况;最后,又从以上三个角度对未来的钢铁行业利润和宏观经济运行进行了预测。
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关键词
黑色系期货
宏观经济
期货市场功能
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分类号
F123.16
[经济管理—世界经济]
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题名基于协整的期货跨品种套利研究——以黑色系期货为例
被引量：10
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作者
周亮
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机构
湖南财政经济学院
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出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017年第4期112-115,共4页
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基金
湖南财政经济学院青年教师科研基金项目(Q201408)
国家社科基金项目(13BJL039)
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文摘
本文选取2014年1月至2016年11月的铁矿石、螺纹钢及焦炭期货的所有主力合约数据,首先通过协整检验发现,螺纹钢与铁矿石两者之间及螺纹钢、铁矿石与焦炭三者之间的存在长期较稳定的协整关系;再根据Jarque-Bera统计量分析发现,对螺纹钢、铁矿石及焦炭三者之间进行套利的效果最佳;再通过阈值测算,发现当开仓阈值为1时,套利交易的期望收益率最大。对样本内外的数据进行套利测试,结果发现样本内获得了32.18%的年化收益率、样本外获得了26.62%的年化收益率,均较为不错。
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关键词
黑色系期货
跨品种套利
铁矿石
螺纹钢
焦炭
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Keywords
Black futures
trans-variety arbitrage
iron ore
thread steel
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分类号
F724.5
[经济管理—产业经济]
F764
[经济管理—产业经济]
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题名从价格运行规律看黑色系品种价格波动
被引量：2
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作者
常清
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机构
中国农业大学期货与金融衍生品研究中心
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出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2016年第11期11-13,共3页
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文摘
本文分析了2000年以来大宗商品价格运行规律,发现从长期看随着世界经济格局变化,需求带动下的价格上涨超出人们想象。从短期看,供需时间错配导致了价格运行的大涨大跌现象。针对我国黑色品种价格大幅波动实证分析,短期供需时间错配下黑色系品种价格变化滞后于市场供求的重大变化,导致价格出现大涨大跌现象。这也指出了,缺乏理性分析的"过度投机炒作论"和"资产荒论"都是脱离实际的。鉴于期货市场作为实体经济的晴雨表,相关部门应重视价格运行规律发出的信号,制定辅助政策。
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关键词
大宗商品价格
黑色系品种期货
市场供求
价格运行规律
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分类号
F764.2
[经济管理—产业经济]
F713.35
[经济管理—产业经济]
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