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人民币汇改后江苏省上市公司整体外汇风险研究
被引量:
5
1
作者
甘斌
《苏州大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2010年第5期58-60,共3页
文章结合考虑市场因素的Adler-Dumas模型和VaR理论,提出一种更为直观的度量上市公司整体外汇风险的指标-VaR,并对2005年人民币汇率制度改革后江苏省上市公司的剩余外汇风险暴露及整体外汇风险进行了实证研究。剩余外汇风险暴露研究的结...
文章结合考虑市场因素的Adler-Dumas模型和VaR理论,提出一种更为直观的度量上市公司整体外汇风险的指标-VaR,并对2005年人民币汇率制度改革后江苏省上市公司的剩余外汇风险暴露及整体外汇风险进行了实证研究。剩余外汇风险暴露研究的结果表明,人民币对美元和欧元升值将对江苏省上市公司产生负面影响,使其股价收益降低,而对日元则相反,这与江苏省和这三个国家或地区的贸易顺逆差地位相符,但不同汇率的暴露情况相差很大;整体外汇风险度量的结果表明,江苏省上市公司人民币/美元、人民币/欧元、人民币/日元的整体外汇风险基本处于同一水平,在考虑汇率变动特性后缩小了各汇率风险暴露系数的差异,能有效地指导公司决策者制定更为合理的外汇风险管理策略。
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关键词
adler-dumas模型
VAR
上市公司整体外汇风险
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职称材料
题名
人民币汇改后江苏省上市公司整体外汇风险研究
被引量:
5
1
作者
甘斌
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《苏州大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2010年第5期58-60,共3页
文摘
文章结合考虑市场因素的Adler-Dumas模型和VaR理论,提出一种更为直观的度量上市公司整体外汇风险的指标-VaR,并对2005年人民币汇率制度改革后江苏省上市公司的剩余外汇风险暴露及整体外汇风险进行了实证研究。剩余外汇风险暴露研究的结果表明,人民币对美元和欧元升值将对江苏省上市公司产生负面影响,使其股价收益降低,而对日元则相反,这与江苏省和这三个国家或地区的贸易顺逆差地位相符,但不同汇率的暴露情况相差很大;整体外汇风险度量的结果表明,江苏省上市公司人民币/美元、人民币/欧元、人民币/日元的整体外汇风险基本处于同一水平,在考虑汇率变动特性后缩小了各汇率风险暴露系数的差异,能有效地指导公司决策者制定更为合理的外汇风险管理策略。
关键词
adler-dumas模型
VAR
上市公司整体外汇风险
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
人民币汇改后江苏省上市公司整体外汇风险研究
甘斌
《苏州大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2010
5
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