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1
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中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型 |
张子健
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《经济管理学刊（中英文版）》
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2024 |
0 |
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2
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融资融券交易规模对股价波动性的影响研究——基于BEKK-GARCH模型 |
李青霖
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《中小企业管理与科技》
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2023 |
0 |
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3
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大中华区股市波动溢出效应实证研究——基于多元非对称BEKK-GARCH模型 |
何红霞
胡日东
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《重庆科技学院学报（社会科学版）》
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2011 |
6
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4
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基于BEKK-GARCH模型国际原油市场间的波动溢出效应研究 |
任仙玲
闫龙祥
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《中国海洋大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2016 |
1
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5
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上市公司“五性”间的波动溢出效应研究——基于面板及BEKK-GARCH模型的分析 |
谭章禄
袁慧
任双恒
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《金融》
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2019 |
0 |
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6
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黄金、美元、石油市场间溢出效应研究——基于3元BEKK-GARCH模型的实证分析 |
林征
林雅娜
黄晓玲
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《经济研究导刊》
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2015 |
4
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7
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国际油价与人民币汇率的非对称溢出效应研究--基于VEC-BEKK-GARCH模型 |
吕靖烨
郭泽
肖路
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《价格月刊》
北大核心
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2020 |
4
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8
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投资者情绪与市场收益的双向波动溢出关系——基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型 |
周文龙
李育冬
余红心
赵袁军
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《金融理论与实践》
北大核心
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2020 |
10
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9
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沪港通与上海股市波动关系研究——基于BEKK-GARCH模型 |
吴旭
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《荆楚理工学院学报》
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2015 |
1
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10
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国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究 |
谭小芬
张峻晓
郑辛如
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《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
38
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11
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创业板和沪市主板波动溢出效应研究——基于BEKK-GARCH模型 |
李立林
施建业
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《北方金融》
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2021 |
1
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12
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我国债券市场收益波动溢出效应研究——基于BEKK-GARCH模型和SJC-Copula模型 |
徐胜
李甜
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《现代商业》
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2015 |
2
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13
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中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法 |
李博阳
杜强
沈悦
张嘉望
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2021 |
6
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14
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基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 |
张恒
赵宇洋
安起光
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《粮食科技与经济》
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2022 |
0 |
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15
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我国汇市与股市之间的波动溢出效应——基于BEKK-GARCH模型 |
邵心怡
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《现代营销（下）》
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2021 |
0 |
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16
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海峡两岸股市风险联动效应分析——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究 |
高子鑫
李可欣
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《福建金融》
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2017 |
0 |
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17
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我国股市行业指数波动溢出的产业链逻辑——基于小波降噪和BEKK-GARCH模型的实证分析 |
杨扬
林惜斌
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《学术研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
4
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18
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股票市场与外汇市场收益率波动溢出效应研究——基于多元BEKK-GARCH模型 |
李晓娟
王蕾
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《金融理论与教学》
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2012 |
1
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19
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基于非对称VECM-BEKK-GARCH模型的国内外原油价格关联性分析 |
郑淑珊
李文星
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《厦门理工学院学报》
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2022 |
0 |
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20
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国际原油价格对国内玉米价格的溢出效应分析——基于VECM-BEKK-GARCH模型 |
李丰
朱瑶瑶
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《粮食科技与经济》
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2017 |
2
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