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基于Chow检验的最优分段建模 被引量：7
1
作者 高仁祥 张世英 刘豹 《信息与控制》 CSCD 北大核心 1997年第5期340-345,359,共7页
基于已知变点Ｃｈｏｗ检验问题研究，提出了最优二分段建模方法．该方法将变结构参数稳定性分析、变结构点数的检测、变点位置的诊断与估计及变结构检验统一处理，计算方便、实用．
关键词 chow检验 最优建模 分段建模 社会经济系统
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中国货币需求函数的Chow检验 被引量：6
2
作者 吴平勇 李佳 唐勇华 《统计与信息论坛》 2007年第2期75-79,共5页
东南亚金融危机的冲击以及加入WTO后的规则要求，使中国金融市场发生了一系列的变革，为研究货币需求函数结构是否相应地发生了变化，选取了1994-2006年第二季度的季度数据以1998年为转折点对这一问题进行了实证研究，发现1998年前后两... 东南亚金融危机的冲击以及加入WTO后的规则要求，使中国金融市场发生了一系列的变革，为研究货币需求函数结构是否相应地发生了变化，选取了1994-2006年第二季度的季度数据以1998年为转折点对这一问题进行了实证研究，发现1998年前后两个时期的货币需求函数发生了结构性变化，并在此基础上进行了对策研究。 展开更多
关键词 货币需求 货币需求函数 chow检验
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中国A股股票相邻两期β系数稳定性的Chow检验 被引量：12
3
作者 赵景文 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第6期107-112,共6页
本文用Chow检验方法研究了中国A股股票相邻两期的β系数是否稳定的问题。主要的发现有:1.对于个股而言,80%以上股票的β系数在上半年和下半年是稳定的。在扩展检验时期至相邻两年后,股票相邻两期的β系数稳定的概率有所降低,但是仍然高... 本文用Chow检验方法研究了中国A股股票相邻两期的β系数是否稳定的问题。主要的发现有:1.对于个股而言,80%以上股票的β系数在上半年和下半年是稳定的。在扩展检验时期至相邻两年后,股票相邻两期的β系数稳定的概率有所降低,但是仍然高于60%;2.股票组合β系数稳定性的概率超过70%;3.股票组合的β系数在相邻两期稳定的概率与个股并无显著差异,并且,组合中的股票数量与组合的β系数在相邻两期是否稳定的概率并无显著的相关关系。 展开更多
关键词 Β系数 稳定性chow检验
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房屋质量及其对房地产价格指数的影响——基于Hedonic模型和Chow检验的整合分析 被引量：1
4
作者 孙宪华 张臣曦 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第9期43-47,61,共6页
房屋价格指数的计算和分析,需要充分考虑房屋质量特征变化产生的影响,应将房屋质量特征因素剔除,从而使房屋价格指数反映房屋的"纯"价格变动。然而中国现行的房屋价格指数计算方法基本上没有考虑对房屋质量特征因素的系统调... 房屋价格指数的计算和分析,需要充分考虑房屋质量特征变化产生的影响,应将房屋质量特征因素剔除,从而使房屋价格指数反映房屋的"纯"价格变动。然而中国现行的房屋价格指数计算方法基本上没有考虑对房屋质量特征因素的系统调整问题。文章采用发达国家通行的Hedonic模型对房屋价格指数进行计算,并且和传统的价格指数计算方法进行比较。同时,进一步引入质量特征的交叉变量对交互影响进行分析,尝试性地利用Chow检验方法对Hedonic模型进行结构变化检验。研究显示,房屋特征质量效应的变化对房屋价格指数的影响确实可以从房屋价格指数中分离出来。 展开更多
关键词 房屋价格指数 质量特征 HEDONIC模型 chow检验
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结构稳定性CHOW检验的再探 被引量：1
5
作者 江海峰 《经济数学》 2008年第3期298-301,共4页
本文首先回顾了CHOW检验的概念和检验方法,然后给出了单方程约束检验方法,并利用FWL定理证明了其与CHOW检验的等价性,最后通过引入虚拟变量从另一个角度给出了CHOW检验的实现方法.
关键词 chow检验 FML定理 虚拟变量
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质量交叉效应及其对房地产价格指数的影响——基于Chow检验的交叉变量分析
6
作者 孙宪华 张臣曦 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第21期91-93,共3页
房地产价格指数的计算和分析,需要充分考虑房屋质量特征变化会产生的影响,应将房屋质量特征因素剔除,从而使房地产价格指数反映房屋的"纯"价格变动。文章引入引入反映质量特征的交叉变量对交互影响进行分析,并且和传统的价格... 房地产价格指数的计算和分析,需要充分考虑房屋质量特征变化会产生的影响,应将房屋质量特征因素剔除,从而使房地产价格指数反映房屋的"纯"价格变动。文章引入引入反映质量特征的交叉变量对交互影响进行分析,并且和传统的价格指数计算方法进行比较。同时,试探性的利用Chow检验方法进行了结构变化检验,用来验证房屋特征质量效应对房地产价格指数的影响。 展开更多
关键词 房地产价格指数 房屋质量特征 交叉变量 chow检验
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中国农民工迁移的演进规律及其chows’断点检验
7
作者 孙玉娜 李录堂 薛继亮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第12期18-21,共4页
对农民工迁移演进的实证研究表明:农民非农业收入和城镇居民可支配收入与农民工迁移正相关,农民非农业收入比城镇居民可支配收入对农民工迁移发生的激励作用更大。通过chow’s断点检验,得出了以下结论:1994年是农民工迁移演进的节点;以... 对农民工迁移演进的实证研究表明:农民非农业收入和城镇居民可支配收入与农民工迁移正相关,农民非农业收入比城镇居民可支配收入对农民工迁移发生的激励作用更大。通过chow’s断点检验,得出了以下结论:1994年是农民工迁移演进的节点;以城镇居民收入和农民非农业收入为因变量的农民工迁移演进函数在两个时期发生了变化;农民工迁移演进受宏观经济形势变化和制度变迁的影响。 展开更多
关键词 农民工迁移 协整检验 chow’s断点检验
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日本碳排放的库兹涅茨曲线研究——基于VEC模型和Chow's检验的分析
8
作者 王领 钟自珍 《中国林业经济》 2017年第6期7-12,17,共7页
应用环境库兹涅茨曲线假说,运用VEC模型和Chow’s检验对日本1971—2014年人均碳排放、人均GDP和对外直接投资之间的关系进行了整体与分阶段检验。研究表明:从整体看,该期间的碳排放库兹涅茨曲线呈正"N"型;但1971-1993年的碳... 应用环境库兹涅茨曲线假说,运用VEC模型和Chow’s检验对日本1971—2014年人均碳排放、人均GDP和对外直接投资之间的关系进行了整体与分阶段检验。研究表明:从整体看,该期间的碳排放库兹涅茨曲线呈正"N"型;但1971-1993年的碳排放库兹涅茨曲线呈倒"U"型,而1993—2006年则呈正"U"型,1993—2014年则没有得到明显的库兹涅茨曲线。对外直接投资和人均GDP对碳排放具有正向影响,且长期效果大于短期效果。日本的东亚雁行国际分工模式、较完备的环境法律体系、积极的节能减排政策和较强的环保意识使日本实现了经济增长与碳排放脱钩。中国应落实好可持续发展战略,升级国内产业结构,发展新能源技术,完善低碳发展的法律体系,树立低碳发展理念,尽早步入低碳社会。 展开更多
关键词 碳排放 库兹涅茨曲线 VEC模型 chow’s检验
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部分协整型协整变结构检验 被引量：10
9
作者 杨宝臣 张世英 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期239-244,255,共7页
提出了变结构协整的定义及分类.将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整.对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法.给出长期方差为常数和长期方差存在漂移... 提出了变结构协整的定义及分类.将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整.对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法.给出长期方差为常数和长期方差存在漂移的情况,在最大Chow检验,平均Chow检验和指数Chow检验下统计量的渐近性质和极限分布. 展开更多
关键词 协整 变结构 部分协整 chow检验
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如何检验分组回归后的组间系数差异? 被引量：235
10
作者 连玉君 廖俊平 《郑州航空工业管理学院学报》 2017年第6期97-109,共13页
实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异。然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差。为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检... 实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异。然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差。为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检验方法的原理及Stata实现。其中,"Chow检验"通过引入交乘项的方式进行检验,该方法假定控制变量的系数不随组别发生变化,适用条件最为严格;"似无相关模型检验"则允许控制变量系数存在差异,且子样本扰动项相关,适用条件较为宽松;"费舍尔组合检验"基于自体抽样思想,通过不断抽样模拟总体特征,适用范围最为广泛。 展开更多
关键词 组间系数差异 chow检验 似无相关模型 费舍尔组合检验 企业金融
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线性回归模型结构稳定性检验方法及其比较 被引量：3
11
作者 王淑超 《巢湖学院学报》 2016年第3期1-5,共5页
涉及时间序列数据的线性回归模型往往会出现模型的结构稳定性问题,以往学者在建模时大多忽略了模型结构稳定性的检验,这会造成模型的估计不够准确。文章探讨了模型的结构稳定性问题,提出CHOW检验和引入虚拟变量是解决该问题的两种方法,... 涉及时间序列数据的线性回归模型往往会出现模型的结构稳定性问题,以往学者在建模时大多忽略了模型结构稳定性的检验,这会造成模型的估计不够准确。文章探讨了模型的结构稳定性问题,提出CHOW检验和引入虚拟变量是解决该问题的两种方法,并利用保险业的数据进行了实证分析。虽然CHOW检验更受学者的欢迎,但引入虚拟变量能更好地解决模型的结构稳定性问题。 展开更多
关键词 结构稳定性 chow检验 虚拟变量 保费 GDP
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金融危机背景下银行类股票β值及其稳定性的实证检验
12
作者 白彩全 《经济研究导刊》 2012年第11期91-93,共3页
在金融研究中,风险和收益、个股与整个股市的波动一直是人们最为关注的问题。特别是在2007年8月美国次贷危机迅速蔓延后,各个公司更加重视股市波动的研究,以求最大限度地规避风险、获得最大收益。在金融研究中,人们通常用期望值表示收益... 在金融研究中,风险和收益、个股与整个股市的波动一直是人们最为关注的问题。特别是在2007年8月美国次贷危机迅速蔓延后,各个公司更加重视股市波动的研究,以求最大限度地规避风险、获得最大收益。在金融研究中,人们通常用期望值表示收益,用方差和标准差来衡量风险。而在两者的关系研究中,资本资产定价模型反映了均衡状态下单个证券的预期回报与其相对市场风险值之间的关系,也描述了证券的风险溢价与市场组合风险溢价之间的关系。选择金融危机迅速传播后的2007年8月到2011年10月21日为研究时间段,选择上海证券交易所A股市场的浦发银行(600000)等14只银行类股票为研究对象,确定它们的值,研究银行类股票与整个股市波动的相关性,说明它们的风险溢价与市场组合风险溢价之间的变动关系。考虑到在所选时间段中,2010年3月开展的融资融券业务可能会对股票值的稳定性有所影响,因此,在求出这些股票的值后,还对这些股票值的稳定性进行了Chow检验。 展开更多
关键词 CAPM 系数 银行类股票 相关性 风险溢价 chow检验
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我国IPO时间序列波动路径的结构性转变特征与统计检验
13
作者 胡志强 狄晨晨 张卓然 《时代金融》 2016年第8期269-272,共4页
本文基于1994年01月至2012年10月间的月度数据,研究了我国IPO数量和融资量的动态变化路径,发现我国IPO时间序列具有明显的结构转变特征。本文结合结构突变的内生和外生检验方法,采用修正的ICSS算法给出IPO时间序列可能存在的结构突变点... 本文基于1994年01月至2012年10月间的月度数据,研究了我国IPO数量和融资量的动态变化路径,发现我国IPO时间序列具有明显的结构转变特征。本文结合结构突变的内生和外生检验方法,采用修正的ICSS算法给出IPO时间序列可能存在的结构突变点,建立变量的自回归模型,对可能的结构突变点逐一进行Chow断点检验,获得了我国IPO数量和融资量的结构转变点;分析结构转变点附近的经济事件,给出触发IPO变量发生结构突变的原因,发现大部分突变的时点与一些重大经济事件相对应,这反映出中国IPO市场的不稳定性及政策效应。 展开更多
关键词 IPO周期性波动 结构突变 修正的ICSS算法 chow检验 政府管制
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我国股票市场贝塔系数的稳定性检验 被引量：44
14
作者 沈艺峰 洪锡熙 《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 1999年第4期62-68,125,共8页
贝塔系数是用于衡量证券市场系统风险的一个重要概念。通过对贝塔系数的估计，投资者可以预测证券未来的市场风险。但是，贝塔系数必须要用过去的数据来估计。所以，除非贝塔系数具有相对的稳定性，否则，它就无法作为证券市场未来系统... 贝塔系数是用于衡量证券市场系统风险的一个重要概念。通过对贝塔系数的估计，投资者可以预测证券未来的市场风险。但是，贝塔系数必须要用过去的数据来估计。所以，除非贝塔系数具有相对的稳定性，否则，它就无法作为证券市场未来系统风险性的无偏差估计。利用ＣＨＯＷ 检验方法对深圳交易所交易数据进行实证分析，结果表明，在我国证券市场上，无论是单个股票还是股票组合，贝塔系数都不具稳定性。这说明目前我国证券市场的市场风险是变动不定和难以预测的。 展开更多
关键词 股票市场 贝塔系数 系统风险 chow检验 稳定性
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农村居民收入的政策效应检验 被引量：2
15
作者 杨树成 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2010年第22期12127-12131,共5页
利用自回归模型、Chow断点检验或Chow预测检验和虚拟变量模型对农村居民收入的政策效应进行检验。结果表明,1982～1986年与2004～2007年农业政策对农村居民收入的增长有显著影响:人均纯收入乘数平均涨幅为0.033805,工资性收入乘数平均... 利用自回归模型、Chow断点检验或Chow预测检验和虚拟变量模型对农村居民收入的政策效应进行检验。结果表明,1982～1986年与2004～2007年农业政策对农村居民收入的增长有显著影响:人均纯收入乘数平均涨幅为0.033805,工资性收入乘数平均涨幅为0.094619,经营纯收入乘数平均涨幅为-0.04765,财产性收入乘数平均涨幅为0.15929,转移性收入乘数平均涨幅为0.248871。考虑到自然灾害、世界经济对我国农业的负面影响等因素造成的乘数下降,农业政策对农村居民收入的正面影响是非常明显的。 展开更多
关键词 农村居民收入 自回归模型 chow断点检验
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线性回归模型参数稳定性检验方法的对比分析 被引量：4
16
作者 杨海文 王丹华 《井冈山大学学报（自然科学版）》 2011年第5期24-28,共5页
在线性回归模型参数稳定性的综合评析基础上,通过建立参数非稳定的线性回归模型,来检验各参数稳定性检验方法的有效性,为参数稳定性检验方法的选择和使用建立了可靠的操作性依据。
关键词 参数稳定性 对比分析 chow分割点检验 Quandt-Andrews分割点检验 递归残差检验
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线性回归模型结构稳定性检验的实证分析
17
作者 黄艳华 《河南教育学院学报（自然科学版）》 2017年第4期29-32,共4页
线性回归模型分析时间序列数据可能出现模型结构稳定性的问题.在线性回归模型结构稳定性Chow检验方法的基础上探讨了Quandt-Andrews检验,并通过模拟序列,利用Eviews 8.0软件对两种检验方法进行了实证对比分析.研究发现,Quandt-Andrews... 线性回归模型分析时间序列数据可能出现模型结构稳定性的问题.在线性回归模型结构稳定性Chow检验方法的基础上探讨了Quandt-Andrews检验,并通过模拟序列,利用Eviews 8.0软件对两种检验方法进行了实证对比分析.研究发现,Quandt-Andrews检验具有较高的检验效度. 展开更多
关键词 结构稳定性 chow检验 Quandt-Andrews检验 EVIEWS 8.0
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排污费改环保税对工业废气减排的影响分析 被引量：1
18
作者 占天琪 《中国物价》 2023年第8期57-60,共4页
二氧化硫是最主要的工业废气,本文将我国30个省份2006-2020年的面板数据按照地理区域以及环保税征收标准这两种分类方式划分子样本分别建立固定效应模型,检验2018年排污费改环保税这一外生政策冲击对工业二氧化硫减排量的影响。研究发现... 二氧化硫是最主要的工业废气,本文将我国30个省份2006-2020年的面板数据按照地理区域以及环保税征收标准这两种分类方式划分子样本分别建立固定效应模型,检验2018年排污费改环保税这一外生政策冲击对工业二氧化硫减排量的影响。研究发现,对于中部、西部和东北地区,“费改税”增强了征收环保税本文环保税在2018年前指的是排污费,2018年以后为环境保护税①对工业二氧化硫的减排效应。此外,征收环保税在东部地区能显著抑制工业二氧化硫排放,在其他地区并没有明显效果。本文从实证分析的角度肯定了开征环境保护税助力治污攻坚的政策意义,同时也指出了征收环保税对工业二氧化硫减排效应的区域差异性,并给出了各地区按实际情况设置差别税率等建议。 展开更多
关键词 排污费 环境保护税 固定效应模型 chow检验 区域差异
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新冠疫情前后中国三大股指收益率联动性变化 被引量：1
19
作者 刘惠惠 唐鹏鹏 《黎明职业大学学报》 2023年第1期30-36,共7页
为克服VAR、SVAR模型拟合优度较低的问题,选取中国股市三大股指(上海证券交易所综合股价指数、深圳证券交易所成份股股价指数及创业板指数)的日收益率平稳时间序列进行研究;选取中国新冠疫情大爆发期间的2020年1月20日作为分界点,分段... 为克服VAR、SVAR模型拟合优度较低的问题,选取中国股市三大股指(上海证券交易所综合股价指数、深圳证券交易所成份股股价指数及创业板指数)的日收益率平稳时间序列进行研究;选取中国新冠疫情大爆发期间的2020年1月20日作为分界点,分段研究疫情前后股市收益率的联动性变化。研究发现:在99%的置信度上,中国三大股指日收益率之间仅有当期影响;通过Chow突变点检验发现,疫情前后中国三大股指日收益率联动性发生了显著的变化,表明疫情对中国资本市场的影响是显著的、持续的;疫情发生后,上海证券交易所综合股价指数、深圳证券交易所成份股股价指数对其他两个指数的影响均加强,但创业板指数对上海证券交易所综合股价指数、深圳证券交易所成份股股价指数的影响减弱。 展开更多
关键词 股票市场联动性 日收益率 chow突变点检验 新冠疫情 中国
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我国FDI流入量中热钱规模的估算 被引量：18
20
作者 许涤龙 侯鹏 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2009年第6期38-42,共5页
对近年来流入我国FDI中的热钱进行了估算:将样本区间划分为FDI流入正常年份和异常年份,选取11个指标,使用岭回归方法对正常年份的FDI流入量建立线性模型;通过chow检验方法发现对两个阶段的划分是合理的;运用模型对2005～2007年FDI正常... 对近年来流入我国FDI中的热钱进行了估算:将样本区间划分为FDI流入正常年份和异常年份,选取11个指标,使用岭回归方法对正常年份的FDI流入量建立线性模型;通过chow检验方法发现对两个阶段的划分是合理的;运用模型对2005～2007年FDI正常流入量进行测算得到FDI流入量中热钱的数量分别为1358.413亿、627.227亿、4576.014亿元人民币,按当年汇率折算约为166亿、79亿、602亿美元。 展开更多
关键词 FDI 热钱 岭回归 chow检验 估算
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