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题名多元Log-PH分布的CTE风险度量
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作者
戴泽兴
王传玉
方颢
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机构
安徽工程大学数理学院
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出处
《盐城工学院学报（自然科学版）》
CAS
2014年第1期14-17,共4页
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基金
国家自然科学基金项目(612033139)
安徽省重点教研项目基金(2012jyxm277)
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文摘
CTE风险度量是一种关于重尾分布考虑了分位点以上部分平均损失的重要的度量方法。从一元Log-PH分布和多元PH分布的CTE风险度量研究,推广到多元Log-PH分布的CTE风险度量。结合文献[7]给出的次序统计量方法,运用多元Log-PH分布的Markov链性质,求解出多元Log-PH分布的CTE风险度量表达式。
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关键词
一元Log-PH分布
多元Log-PH分布
MARKOV链
cte风险度量
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Keywords
Log phase - type distribution
multivariate Log phase - type distribution
Markov chain
conditional tail expectation
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分类号
O226
[理学—运筹学与控制论]
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题名基于二元Log-PH分布的金融风险度量
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作者
戴泽兴
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机构
滁州学院数学与金融学院
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出处
《集宁师范学院学报》
2018年第6期16-19,共4页
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基金
滁州学院校级项目(2015GH28)
安徽省教育厅一般项目(KJ2017B09
KJ2016B15)
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文摘
文章在马尔可夫模型的条件下,对Log-PH分布模型进行推广,给出Log-PH分布的矩阵、拉普拉斯变换和CTE度量表达式,根据二元PH分布相关性质,转换随机变量,得出二元Log-PH分布的CTE表达式。
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关键词
马尔可夫模型
二元Log-PH分布
cte风险度量
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Keywords
Markov model
the binary Log-PH distribution
cte risk measurement
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分类号
O226
[理学—运筹学与控制论]
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题名具有免赔额保险产品的最优自留额
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作者
李洋
杜军红
吴黎军
刘伟
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机构
新疆大学
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出处
《统计学与应用》
2018年第2期241-246,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
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文摘
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额的总损失的生存函数的具体形式。最后,文章给出了具体的数值模拟。
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关键词
具有免赔额的保险产品
停止损失再保险
期望保费原理
VAR风险度量
cte风险度量
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分类号
F2
[经济管理—国民经济]
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