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1
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基于DCC-GARCH模型的绿色股票市场流动性风险溢出效应研究 |
邓思哲
周健
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《中国物价》
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2024 |
1
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2
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中国金融市场风险溢出效应及其时空特征——基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型 |
李博阳
张嘉望
沈悦
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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3
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中国黄金与行业股票市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型 |
翟茜彤
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《科技和产业》
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2023 |
2
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4
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“一带一路”沿线国家与我国金融市场互联效应研究——基于多元DCC-GARCH模型的分析 |
唐自元
王小蕊
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《黑龙江金融》
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2023 |
2
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5
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基于DCC-GARCH模型的金融业风险动态相关性研究 |
欧艳容
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《运筹与模糊学》
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2023 |
0 |
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6
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中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型 |
李小好
蔡幸
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《学术论坛》
CSSCI
北大核心
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2019 |
4
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7
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人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-GARCH模型的实证检验 |
王胜
赵春晨
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《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2020 |
10
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8
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基于DCC-GARCH模型的新兴市场金融传染效应检验 |
刘慧悦
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
6
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9
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试论中韩股市收益的动态相关性——基于DCC-GARCH模型 |
朴基石
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《延边大学学报（社会科学版）》
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2011 |
8
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10
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投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究 |
尹海员
吴兴颖
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2019 |
4
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11
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人民币汇率波动与跨境资本流动的动态关系研究——基于DCC-GARCH模型 |
黄绍进
姚林华
韦晓霞
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《区域金融研究》
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2021 |
2
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12
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基于DCC-GARCH模型的P2P网贷利率溢出效应研究 |
徐云松
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《金融发展研究》
北大核心
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2019 |
2
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13
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加密货币价格溢出效应的DCC-GARCH模型 |
曾莹
曾柳畅
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《湖北工业大学学报》
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2020 |
4
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14
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加密货币对中国外汇市场的冲击分析——基于DCC-GARCH模型和TVP-VAR模型 |
陆雯雯
张砚清
黄雪氚
李晨阳
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《现代商业》
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2023 |
0 |
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15
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商业银行系统性风险溢出效应度量——基于DCC-GARCH模型 |
许桂红张艺琼
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《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》
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2023 |
0 |
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16
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沪港通对AH股联动性影响几何——基于DCC-GARCH模型 |
曹玲玲
何春艳
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《时代金融》
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2016 |
1
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17
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基于DCC-GARCH模型的我国股市风险传染效应 |
李倩
张潇尹
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《沈阳工业大学学报（社会科学版）》
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2018 |
0 |
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18
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澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型 |
金剑峰
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《上海商业》
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2021 |
1
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19
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基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究 |
孙永春
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《湖南工业大学学报》
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2019 |
0 |
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20
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国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型 |
邹子昂
彭啸帆
皮俊
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2018 |
10
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