2023年以来,由ChatGPT及其他主要语言模型所带动的人工智能领域的热度,促进了美国股市的强劲上升,其中纳斯达克指数(以下称纳指)的表现格外突出。但金融市场环境复杂多变,拥有高收益的同时也要注意到其潜在的风险,因此,有效预测金融资...2023年以来,由ChatGPT及其他主要语言模型所带动的人工智能领域的热度,促进了美国股市的强劲上升,其中纳斯达克指数(以下称纳指)的表现格外突出。但金融市场环境复杂多变,拥有高收益的同时也要注意到其潜在的风险,因此,有效预测金融资产的在险价值(Value at Risk,VaR)具有非常重大的意义。文章通过运用MATLAB和EViews工具对纳指交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund,ETF)进行实证研究,发现其累计净值遵循几何布朗运动,且蒙特卡洛模拟能够较好地对该基金的累计净值进行价值估算。展开更多
文摘2023年以来,由ChatGPT及其他主要语言模型所带动的人工智能领域的热度,促进了美国股市的强劲上升,其中纳斯达克指数(以下称纳指)的表现格外突出。但金融市场环境复杂多变,拥有高收益的同时也要注意到其潜在的风险,因此,有效预测金融资产的在险价值(Value at Risk,VaR)具有非常重大的意义。文章通过运用MATLAB和EViews工具对纳指交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund,ETF)进行实证研究,发现其累计净值遵循几何布朗运动,且蒙特卡洛模拟能够较好地对该基金的累计净值进行价值估算。
