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我国权证类金融衍生品价格与价值偏离问题研究 被引量：4
1
作者 傅永昌 周少武 《云南民族大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2007年第4期72-75,共4页
权证的定价是发行者和投资者关心的难点问题。沪深权证市场交易量曾超过股票市场交易量,2006年底更是一跃成为全球最大权证交易市场之一。国外、中国香港和台湾地区权证类金融衍生产品利用BS-IV模型尤其是HW-IV模型定价,其结果绝大部分... 权证的定价是发行者和投资者关心的难点问题。沪深权证市场交易量曾超过股票市场交易量,2006年底更是一跃成为全球最大权证交易市场之一。国外、中国香港和台湾地区权证类金融衍生产品利用BS-IV模型尤其是HW-IV模型定价,其结果绝大部分与实际价格相差在5%以下,而沪深权证价格与这些模型定价结果相差非常大,尤其是有些理论价值较低的权证,被市场高估达几百倍。在国内外学者研究的基础上,针对欧式认购权证提出了五因素模型,并作了实证研究。结果表明,这些因素的确对权证价格影响较大。 展开更多
关键词 欧式认购权证 定价 五因素模型
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欧美式认股权证定价模型研究及实证分析
2
作者 杜晓红 李晋枝 《中央民族大学学报（自然科学版）》 2009年第S1期130-134,共5页
本文主要考虑了欧美式看涨认股权证的定价模型,分析了红利的分配给定价模型带来相应的影响,得出相应的认股权证的定价公式,并以石化CWB1认股权证为例给出受红利影响的权证的定价分析.
关键词 认股权证Black-Scholes模型 美式期权 欧式期权 红利 看涨期权
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