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带干扰的双险种cox风险模型 被引量：1
1
作者 柏晓明 李萍 李学锋 《华中科技大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期122-124,共3页
基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型.运用鞅论对该模型破产概率进行了研究,得到了它的lundberg上界,并给出特殊情况下破产概率的Fell表示,可... 基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型.运用鞅论对该模型破产概率进行了研究,得到了它的lundberg上界,并给出特殊情况下破产概率的Fell表示,可合理地估计保险公司的破产概率. 展开更多
关键词 破产概率 COX过程 鞅 lundberg上界 fell表示
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