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几类广义Feynman-Kac半群的强连续性
1
作者 梁青 陈传钟 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第2期134-138,共5页
本文研究几类广义Feynman-Kac半群的强连续性问题.利用文[1]和文[2]中的结果,得到了几类由狄氏型产生的强连续和不强连续广义Feynman-Kac半群的例子.
关键词 狄氏型 广义feynman-kac半群 强连续
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两类广义Feynman-Kac半群强连续性的探讨
2
作者 梁青 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第1期30-33,共4页
研究两类广义Feynman-Kac半群的强连续性问题,这些半群是由一些特定的函数和狄氏过程产生的.得到了广义Feynman-Kac半群强连续,不强连续以及能量测度不在Kato类中的充分条件;构造了一个带跳狄氏型相应的广义Feynman-Kac半群强连续的实例.
关键词 狄氏型 广义feynman-kac半群 强连续 能量测度 Kato类
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关于广义Feynman-Kac半群的一个注记
3
作者 马丽 韩新方 《海南师范学院学报(自然科学版)》 2007年第2期111-115,共5页
设(Xt)t>0是Lévy过程,(ε,D(ε))为其联系的狄氏型;对任意的u∈D(ε),设Ntu为u(Xt)-u(X0)的Fukushima分解中的零能量连续可加泛函.本论文主要研究了广义Feynman-Kac半群Ttf(x)=Ex[ef(Xt)],得到当u的能量测度μ<u>属于Hard... 设(Xt)t>0是Lévy过程,(ε,D(ε))为其联系的狄氏型;对任意的u∈D(ε),设Ntu为u(Xt)-u(X0)的Fukushima分解中的零能量连续可加泛函.本论文主要研究了广义Feynman-Kac半群Ttf(x)=Ex[ef(Xt)],得到当u的能量测度μ<u>属于Hardy类且Hardy类系数大于0小于12时,(Tt)t≥0是强连续半群,并且得到了其对应的二次型表达式. 展开更多
关键词 狄氏型 LÉVY过程 Fukushima分解 广义feynman-kac半群 Hardy类 强连续
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推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理 被引量:3
4
作者 林建忠 叶中行 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第4期582-588,共7页
在金融数学中 ,用跳跃 -扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程更为符合实际 ,讨论了由高维 Poisson过程和 Brown运动共同驱动的随机微分方程的 Feynman- Kac定理 .首先建立了高维 Poisson过程的两个基本性质 ,在此基础上 ,导出了推... 在金融数学中 ,用跳跃 -扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程更为符合实际 ,讨论了由高维 Poisson过程和 Brown运动共同驱动的随机微分方程的 Feynman- Kac定理 .首先建立了高维 Poisson过程的两个基本性质 ,在此基础上 ,导出了推广的向后热传导方程 Cauchy问题解的Feynman- Kac定理 .其次 ,利用 Burkholder不等式建立了跳跃 -扩散型随机过程的矩不等式 ,并由此建立了推广的二阶线性抛物型方程 Cauchy问题解的 Feynman- 展开更多
关键词 随机微分方程 抛物型方程 柯西问题 F-K定理
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ON GENERALIZED FEYNMAN-KAC TRANSFORMATION FOR MARKOV PROCESSES ASSOCIATED WITH SEMI-DIRICHLET FORMS
5
作者 韩新方 马丽 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2016年第6期1683-1698,共16页
Suppose that X is a right process which is associated with a semi-Dirichlet form (ε, D(ε)) on L2(E; m). Let J be the jumping measure of (ε, D(ε)) satisfying J(E x E- d) 〈 ∞. Let u E D(ε)b := D(... Suppose that X is a right process which is associated with a semi-Dirichlet form (ε, D(ε)) on L2(E; m). Let J be the jumping measure of (ε, D(ε)) satisfying J(E x E- d) 〈 ∞. Let u E D(ε)b := D(ε) N L(E; m), we have the following Pukushima's decomposition u(Xt)-u(X0) --- Mut + Nut. Define Pu f(x) = Ex[eNT f(Xt)]. Let Qu(f,g) = ε(f,g)+ε(u, fg) for f, g E D(ε)b. In the first part, under some assumptions we show that (Qu, D(ε)b) is lower semi-bounded if and only if there exists a constant a0 〉 0 such that /Put/2 ≤eaot for every t 〉 0. If one of these assertions holds, then (Put〉0is strongly continuous on L2(E;m). If X is equipped with a differential structure, then under some other assumptions, these conclusions remain valid without assuming J(E x E - d) 〈 ∞. Some examples are also given in this part. Let At be a local continuous additive functional with zero quadratic variation. In the second part, we get the representation of At and give two sufficient conditions for PAf(x) = Ex[eAtf(Xt)] to be strongly continuous. 展开更多
关键词 semi-Dirichlet form generalized feynman-kac semigroup strong continuity lower semi-bounded representation of local continuous additive functionalwith zero quadratic variation
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带跳狄氏型相应的广义Feynman-Kac半群强连续的实例
6
作者 杨晓玲 潘爽 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第1期32-34,共3页
研究带跳狄氏型相应的广义Feynman-Kac半群的强连续性问题,这个广义Feynman-Kac半群是由α-stablelike过程和与此过程联系的狄氏型其定义域中的一个特殊函数产生,证明出由此函数产生的广义Feynman-Kac半群具有强连续性.
关键词 狄氏型 α-stable like过程 广义Feynman—Kac半群 强连续
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BSDE,path-dependent PDE and nonlinear Feynman-Kac formula 被引量:9
7
作者 PENG ShiGe WANG FaLei 《Science China Mathematics》 SCIE CSCD 2016年第1期19-36,共18页
We introduce a new type of path-dependent quasi-linear parabolic PDEs in which the continuous paths on an interval [0, t] become the basic variables in the place of classical variables (t, x) ∈[0, T]× R^d. Thi... We introduce a new type of path-dependent quasi-linear parabolic PDEs in which the continuous paths on an interval [0, t] become the basic variables in the place of classical variables (t, x) ∈[0, T]× R^d. This new type of PDEs are formulated through a classical BSDE in which the terminal values and the generators are allowed to be general function of Brownian motion paths. In this way, we establish the nonlinear Feynman- Kac formula for a general non-Markoviau BSDE. Some main properties of solutions of this new PDEs are also obtained. 展开更多
关键词 backward stochastic differential equation nonlinear feynman-kac formula path-dependent PDE
原文传递
Intrinsic contractivity properties of Feynman-Kac semigroups for symmetric jump processes with infinite range jumps 被引量:1
8
作者 Xin CHEN Jian WANG 《Frontiers of Mathematics in China》 SCIE CSCD 2015年第4期753-776,共24页
Let (Xt)t≥0 be a symmetric strong Markov process generated by non-local regular Dirichlet form (D, (D)) as follows:where J(x, y) is a strictly positive and symmetric measurable function on Rd × Rd. We s... Let (Xt)t≥0 be a symmetric strong Markov process generated by non-local regular Dirichlet form (D, (D)) as follows:where J(x, y) is a strictly positive and symmetric measurable function on Rd × Rd. We study the intrinsic hypercontractivity, intrinsic supercontractivity, and intrinsic ultracontractivity for the Feynman-Kac semigroup 展开更多
关键词 Symmetric jump process Levy process Dirichlet form feynman-kac semigroup intrinsic contractivity
原文传递
Parabolic equations and Feynman-Kac formula on general bounded domains
9
作者 张恭庆 蒋美跃 《Science China Mathematics》 SCIE 2001年第3期311-329,共19页
Parabolic equations on general bounded domains are studied. Usingthe refined maximum principle, existence and the semigroup property of solutions are obtained. It is also shown that the solution obtained by PDE's ... Parabolic equations on general bounded domains are studied. Usingthe refined maximum principle, existence and the semigroup property of solutions are obtained. It is also shown that the solution obtained by PDE's method has the Feynmann_Kac representation for any bounded domains. 展开更多
关键词 maximum principle parabolic equations feynman-kac formula
原文传递
THE FEYNMAN-KAC FORMULA FOR SYMMETRIC MARKOV PROCESSES
10
作者 YING JINAGANG 《Chinese Annals of Mathematics,Series B》 SCIE CSCD 1997年第3期293-300,共8页
LetXbe an m s ymmetric Markov process andMa multiplicative functional ofXsuch that theMsubprocess ofXis alsom-symmetric.The author characterizes the Dirichlet form associated with the subprocess in terms of that assoc... LetXbe an m s ymmetric Markov process andMa multiplicative functional ofXsuch that theMsubprocess ofXis alsom-symmetric.The author characterizes the Dirichlet form associated with the subprocess in terms of that associated withXand the bivariate Revuz measure ofM. 展开更多
关键词 Dirichlet forms Markov processes feynman-kac formula
原文传递
CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价
11
作者 李倩 王利 《北京化工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期112-118,共7页
考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数... 考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数解是收敛的,最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。 展开更多
关键词 Lévy驱动 测度变换 feynman-kac定理 欧式期权定价
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ALMOST SURELY TIME-SPACE INTERMITTENCY FOR THE PARABOLIC ANDERSON MODEL WITH A LOG-CORRELATED GAUSSIAN FIELD
12
作者 吕阳阳 李贺宇 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2023年第2期608-639,共32页
In this paper, we consider the continuous parabolic Anderson model with a logcorrelated Gaussian field, and obtain the precise quenched long-time asymptotics and spatial asymptotics. To overcome the difficulties arisi... In this paper, we consider the continuous parabolic Anderson model with a logcorrelated Gaussian field, and obtain the precise quenched long-time asymptotics and spatial asymptotics. To overcome the difficulties arising from the log-correlated Gaussian field in the proof of the lower bound of the spatial asymptotics, we first establish the relation between quenched long-time asymptotics and spatial asymptotics, and then get the lower bound of the spatial asymptotics through the lower bound of the quenched long-time asymptotics. 展开更多
关键词 spatial asymptotics quenched long-time asymptotics parabolic Anderson model log-correlated Gaussian field feynman-kac formula
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支付红利的最优投资消费模型研究 被引量:7
13
作者 赵小艳 段启宏 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第1期139-142,共4页
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
关键词 最优投资消费 红利 粘性解 CRRA型效用函数 feynman-kac公式
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借贷利率不同情形下具有变系数和红利的未定权益定价 被引量:1
14
作者 卢俊香 朱晓杰 赵玉荣 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》 CAS 2006年第2期93-97,共5页
在借贷利率不同情形下,首先利用I^to公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynm an-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、... 在借贷利率不同情形下,首先利用I^to公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynm an-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、看跌期权进行定价,并给出套期保值策略,从而看出借贷利率对未定权益价格的影响.最后给出了欧式看涨期权价格灵敏度的分析. 展开更多
关键词 It↑^o公式 feynman-kac公式 未定权益
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标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价 被引量:2
15
作者 冯广波 刘再明 蔡海涛 《经济数学》 2002年第2期21-27,共7页
本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公... 本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公式获得了未定权益的定价公式。 展开更多
关键词 跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 feynman-kac公式
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具有不同借贷利率的欧式未定权益定价模型 被引量:2
16
作者 薛红 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第S1期30-35,共6页
本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。利用倒向随机微分方程及Feynman Kac公式 ,得到了欧式看涨和看跌期权买卖双方的价格公式以及套期保值策... 本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。利用倒向随机微分方程及Feynman Kac公式 ,得到了欧式看涨和看跌期权买卖双方的价格公式以及套期保值策略 ,从而可看出借贷利率各自对期权价格的影响 . 展开更多
关键词 未定权益 期权 倒向随机微分方程 feynman-kac公式
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跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价 被引量:2
17
作者 张素梅 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第3期421-424,共4页
为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对... 为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对期权定价的影响.数值结果显示:所提模型能够较好地刻画股价实际变化趋势,股票收益和波动率负相关,随机利率对短期到期期权影响几乎可以忽略,而对长期到期期权价格影响显著. 展开更多
关键词 随机波动率 随机利率 双指数跳扩散过程 期权定价 Fourier逆变换 特征函数 feynman-kac定理 鞅方法
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二次式变异期权的定价模型
18
作者 李小爱 徐保华 邹捷中 《数学理论与应用》 2003年第1期40-43,共4页
本文讨论了一种变异期权——收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题 ,在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下 。
关键词 期权定价 二次式期权 feynman-kac定理 股票
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半狄氏型的符号光滑测度扰动 被引量:1
19
作者 王玮 韩新方 马丽 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期126-130,共5页
假设(Xt,Px)是与L2(E;m)上的半狄氏型(E,D(E))相联系的右过程.μ为符号光滑测度,Aμt为μ对应的连续可加泛函.定义广义Feynman-Kac半群Pμtf(x)∶=E[e-Aμtxf(Xt)].设Eμ(f,g)=E(f,g)+(f,g)μ,f,g∈D(Eμ)=D(E)∩L2(E,|μ|),我们得到... 假设(Xt,Px)是与L2(E;m)上的半狄氏型(E,D(E))相联系的右过程.μ为符号光滑测度,Aμt为μ对应的连续可加泛函.定义广义Feynman-Kac半群Pμtf(x)∶=E[e-Aμtxf(Xt)].设Eμ(f,g)=E(f,g)+(f,g)μ,f,g∈D(Eμ)=D(E)∩L2(E,|μ|),我们得到以下两个命题等价:①(Eμ,D(Eμ))是下半有界的;②对任意的t>0,存在一个常数α0≥0使得‖Pμt‖2≤eα0t.如果①和②中有一个成立,则(Pμt)t≥0是L2(E;m)上强连续的半群. 展开更多
关键词 半狄氏型 下半有界 广义feynman-kac半群 强连续性
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倒向随机微分方程及其应用 被引量:72
20
作者 彭实戈 《数学进展》 CSCD 北大核心 1997年第2期97-112,共16页
本文将介绍一类新的方程:倒向随机微分方程.为便于理解,我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程(It.o方程)的对比.并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程.然后给出解的存在唯一性定... 本文将介绍一类新的方程:倒向随机微分方程.为便于理解,我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程(It.o方程)的对比.并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程.然后给出解的存在唯一性定理和比较定理.并介绍非线性Feynman-Kac公式,它给出了倒向随机微分方程的解与一大类常见的非线性偏微分方程(组)的解之间的对应关系,从而为将来利用Monté-Carlo型的随机计算方法计算大量的偏微分方程开辟了新的途径. 展开更多
关键词 随机微分方程 非线性 F-K公式 抛物型方程
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