1
基于GARCH-M模型的人民币汇率预测
闫海峰
谢莉莉
《重庆工商大学学报(社会科学版)》
2009
12
2
货币政策对股指影响的GARCH-M效应研究
吴振信
许宁
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2006
11
3
Garch-M模型的沪市险值实证研究
王洪礼
李胜朋
李栋
《天津大学学报(社会科学版)》
2005
3
4
分整增广GARCH-M模型
柯珂
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2003
8
5
GARCH-M模型在股指预测中的应用
印凡成
王晶
茹正亮
《贵州大学学报(自然科学版)》
2010
5
6
居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法
徐梅
宁薛平
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014
6
7
一类GARCH-M模型的遍历性研究(英文)
张兴发
李元
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
1
8
基于GARCH-M模型的湖南省CPI波动的实证研究
孙红果
余星
《数学理论与应用》
2013
1
9
基于双变量GARCH-M模型的公司并购短期股价效应研究
陈念东
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012
1
10
因子GARCH-M模型在VaR中的应用
胡月辉
叶俊
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004
4
11
基于ARIMA-GARCH-M模型的短时交通流预测方法
王晓全
邵春福
尹超英
计寻
管岭
《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
29
12
基于GARCH-M模型的CPI波动因素分析
钱浩韵
《江苏科技信息》
2015
0
13
基于不同分布下GARCH-M族模型的短期用户负荷预测
王晨
叶江明
何嘉弘
《电力工程技术》
北大核心
2022
12
14
中国股市价值溢价与时变特质风险:基于GJR-GARCH-M模型的分析
黄芬红
王志强
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2015
3
15
基于极值理论的ARMA-GARCH-M类模型及实证分析
梁媛
高彩霞
《内蒙古大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2018
2
16
基于GARCH-M模型的中国股市价值溢价和波动率关系研究
宋嘉馨
尹威
《武汉金融》
北大核心
2018
3
17
ARIMA-GARCH-M模型在短期股票预测中的应用
熊政
车文刚
《陕西理工大学学报(自然科学版)》
2022
8
18
利用GARCH-M类模型和极值理论对上证综指的研究
杜诗晨
汪飞星
《价值工程》
2007
3
19
基于多周期GARCH-M模型的短期电价预测
王瑞庆
王弗雄
马杰
肖自乾
《电网与清洁能源》
2012
6
20
基于GARCH-M模型的中国创业板收益率的实证分析
黄灿
《嘉兴学院学报》
2014
1