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基于灰色理论与ARIMA模型的股票价格预测
1
作者
郭改文
王诗涵
《河南教育学院学报(自然科学版)》
2023年第2期22-27,共6页
利用组合模型对茅台股票价格进行预测。首先通过ADF检验观察价格时间序列是否平稳。其次,选择ARIMA、GM(1,1)、GM-ARIMA回归模型分别对股票价格序列进行拟合。最后,基于误差标准选择GM-ARIMA回归模型对茅台股价进行预测。结果表明,GM-AR...
利用组合模型对茅台股票价格进行预测。首先通过ADF检验观察价格时间序列是否平稳。其次,选择ARIMA、GM(1,1)、GM-ARIMA回归模型分别对股票价格序列进行拟合。最后,基于误差标准选择GM-ARIMA回归模型对茅台股价进行预测。结果表明,GM-ARIMA回归模型更能准确地预测茅台股票的股价。
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关键词
股票价格
茅台
GM(1
1)
模型
ARIMA
模型
gm-arima回归模型
灰色理论
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职称材料
题名
基于灰色理论与ARIMA模型的股票价格预测
1
作者
郭改文
王诗涵
机构
河南财政金融学院计算机与人工智能学院
北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院理工科技学院
出处
《河南教育学院学报(自然科学版)》
2023年第2期22-27,共6页
基金
教育部中国高校产学研创新基金蓝点分布式计算项目(2021LDA11001)
河南省教育厅重点项目(22A520016)
+1 种基金
2020年度河南省新工科研究与实践项目(84)
2021年河南省高等教育教学改革研究与实践重大项目(33)。
文摘
利用组合模型对茅台股票价格进行预测。首先通过ADF检验观察价格时间序列是否平稳。其次,选择ARIMA、GM(1,1)、GM-ARIMA回归模型分别对股票价格序列进行拟合。最后,基于误差标准选择GM-ARIMA回归模型对茅台股价进行预测。结果表明,GM-ARIMA回归模型更能准确地预测茅台股票的股价。
关键词
股票价格
茅台
GM(1
1)
模型
ARIMA
模型
gm-arima回归模型
灰色理论
Keywords
stock price
Moutai
GM(1,1)model
ARIMA model
gm-arima
regression model
grey theory
分类号
O29 [理学—应用数学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于灰色理论与ARIMA模型的股票价格预测
郭改文
王诗涵
《河南教育学院学报(自然科学版)》
2023
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